Versteckte Divergenz - Seite 35
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Nun, ich versuche nicht, sie zu entmutigen. Wenn ich die Möglichkeit einer präzisen Formelanalyse habe, nutze ich sie und versuche, das "Warum", d. h. die logischen Gründe, herauszufinden. Wenn ich keine so genaue Möglichkeit habe, versuche ich, so viel Material wie möglich statistisch zu prüfen. Wenn die statistischen Tests uns ständig sagen, dass wir die Katze beim Schwanz gepackt haben (den statistischen Vorteil), dann bin ich auch mit dieser Erklärung zufrieden, d. h. nur mit dem "Wie".
Nun, wer braucht das schon, er versteht alle versteckten "Angriffe" in seiner Adresse .......... und für "wer?" und "wofür?" - Sie werden es leid sein, Fragen zu beantworten :)
Es gibt ein solches Bild, es ist nicht ein, natürlich, aber für ein Beispiel wird dies auch tun.... "versteckt"...... ohne Filterung:
.... oops - zum dritten Mal kann ich keinen Screenshot anhängen :( ... das übertrifft den Stolz eines Sysadmins :)
beigefügt... in rar :)
Ich kann keinen Screenshot machen, die einzige Frage ist, - ist es möglich, Pips in + Punkte aus diesem Fall zu erhalten oder nicht?
zu Mathemat ..... jetzt beherrsche ich die Statistik, früher wurde sie in eine Datei geschrieben, jetzt nicht mehr :(.... Ich habe die Zyklen irgendwo durcheinander gebracht.... aber es ist reparierbar.... Ich werde es tun.....
die Frage ist: für mich ist es ein "dunkler Wald", alles was mir einfällt, ist ein dummer Ein- und Ausgang von taku oder stop.... Zeichnung natürlich :)).... aber wenn es Wünsche irgendwelcher Art gibt, dann werde ich versuchen,..... so zu implementieren, dass "statistische Tests uns ständig etwas sagen":)...... denn, schon ohne Zeichnung, - ist die Statanalyse wirklich ein "dunkler Wald".
s2101 hat die empfohlenen Parameter 9,21,5 im OsMA-Oszillator. Sehen Sie sich das Bild an. Oszillator mit diesen Parametern, im Gegensatz zu Oszillatoren mit normalen Parametern,
gibt er ein falsches Signal. Ich weiß im Voraus, was er sagen wird, dass wir uns andere Zeitrahmen, andere Indikatoren und Wellenanalysen ansehen sollten. Ich selbst bin jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, die ursprünglichen OsMA-Parameter zu verwenden. Lassen Sie den Oszillator später ein Signal geben als ein falsches Signal, das in die Irre führt. Und diese Parameter wurden durch langjährige historische Erfahrungen verifiziert.
Am Anfang dieses Threads (oder der Diskussion im Allgemeinen) gab es (und gibt es) einen gewissen Rosh, der allen bekannt ist (einer der Moderatoren) und alles mit einem Satz (kein Zitat) definiert hat: suche nicht nach einer Führung, suche nach einer guten Lagging..... =)
Der gestrige Eintrag zum Pfund
100п
nicht auf Divergenz und nicht auf Konvergenz
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Gewinnmitnahme Ausgang
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Natürlich ist es gut, bei einem der Signale auszusteigen, aber das Problem sind zwei Signale!
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es war möglich, den halbautomatischen Ausstieg durch das Signal einzustellen, aber es ist offensichtlich, dass der Verlust des Gewinns durch das erste Signal die Hälfte des Gewinns ist, der durch den Take
aber das zweite Signal hat eine höhere Gewinnspanne.
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natürlich sind latente und nicht-versteckte Ablenker gut, aber sie sollten mit anderen Produkten gemischt werden
Ich meine, Sie brauchen nicht nur ein einziges Signal von einem Divergenzindikator
Sie benötigen eine komplexe Analyse
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die gestrige Ein- und Ausfahrt nicht auf einer Umleitung beruhte
sondern durch die allgemeine Bewegung des Marktes
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Offensichtlich ist die Ausgabe bei einem der Signale gut, aber das Problem ist, dass es zwei Signale gibt!
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Welche war es vorher? ;)
aber was ist es vorher?
Ich habe sie beide mit Kreisen markiert.
Der zweite ist sicherlich besser als der erste.
Aber ich setze das TP ein, es ist zuverlässiger.
das Ausstiegssignal erster Kreis - gebildet, als der Gewinn etwa 50p betrug
die zweite ist, wenn der Gewinn über 100 Pence gelegen hätte
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Theoretisch kann bei einer Einreise die Ausreise an einen Halbautomaten angewiesen werden.
d.h. ein Programm, das für einen Ausgang konzipiert ist
die bei bestimmten Signalen - ob ich schlafen, spazieren gehen oder mich ausruhen will - den Auftrag schließen wird
Ich habe ein Beispiel dafür gegeben, wie in diesem Fall das Schließen durch das erste Signal zu einem großen Verlust führt - fast die Hälfte des Gewinns
und das zweite Signal erhöht die Rentabilität
die Häufigkeit solcher Signale ist nicht von guter Qualität
Ich habe sie beide mit Kreisen markiert.
der zweite natürlich besser als der erste
Aber ich setze das TP ein, es ist zuverlässiger.
das Ausstiegssignal erster Kreis - gebildet, als der Gewinn etwa 50p betrug
die zweite ist, wenn der Gewinn über 100 Pence gelegen hätte
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Theoretisch kann bei einer Einreise die Ausreise an einen Halbautomaten angewiesen werden.
d.h. ein Programm, das für einen Ausgang konzipiert ist
die bei bestimmten Signalen - ob ich schlafen, spazieren gehen oder mich ausruhen will - den Auftrag schließen wird
Ich habe ein Beispiel dafür gegeben, wie in diesem Fall das Schließen durch das erste Signal zu einem großen Verlust führt - fast die Hälfte des Gewinns
und das zweite Signal erhöht die Rentabilität
die Häufigkeit solcher Signale ist nicht von guter Qualität
Entschuldigung, aber die Frage war nur ein Scherz: ..... :( Sie mögen uns allen hier weit voraus sein, aber in dieser Diskussion ist die Frage der Positionserhaltung noch nicht gestellt worden.... die Eingänge versuchen immer noch, sich von allen Seiten zu saugen :))
Es tut mir leid, aber ich habe mich nur lustig gemacht ..... :( Sie mögen uns allen hier weit voraus sein, aber in dieser Diskussion wurde die Frage des Positionsmanagements noch nicht gestellt.... Eingänge, während wir versuchen, sie von allen Seiten anzusaugen :))
Ich glaube nicht, dass Einstieg und Ausstieg getrennt betrachtet werden sollten! Wenn Sie nach einem System handeln, müssen Sie wohl entscheiden, wie Sie sofort aussteigen.
Natürlich ist es besser, durch das Rückkehrsignal plus Stopp- und Schleppnetzoptionen auszusteigen.
hier entsteht das Problem, weil es viele Signale gibt! und es ist notwendig, eine Art von Filter anzuwenden - sonst wird nichts funktionieren
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Eine weitere interessante Sache
als ich meinen Expert Advisor von 2007 schrieb - oder besser gesagt testete - (der auf Divergenzen arbeitete)
es gab eine Menge falscher Signale - sie hätten alle meine Bemühungen zunichte gemacht
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es notwendig ist, sich früh genug zum Breakeven zurückzuziehen, weil der Gewinn bei diesem Signal in der Regel schnell kommt
Wenn ich ein gutes Signal bekam, flog der Auftrag in der Regel schnell zum Break-even
aber wenn wir ein Signal bekamen, konnten wir eine profitable Position für eine lange Zeit halten, indem wir einen Filter und einige Feinheiten bei der Arbeit mit Aufträgen verwendeten
ich pflegte ganze Positionen bei einem Umkehrsignal zu schließen, wenn der Gewinn nicht mehr als 50 Punkte betrug
d.h. ich habe einen Teil der Positionen geschlossen, wenn der Gewinn über 50p lag, d.h. das erste Umkehrsignal wurde rein mechanisch ausgewertet
Dabei wurden die Trades manchmal bis zu 300-600 Punkte gehalten
50 Punkte sind natürlich an Bedingungen geknüpft und der gewählte Periodenparameter ist 2007
2008 muss die Logik der Mechanik angepasst oder vielleicht geändert werden - letztes Jahr lag die durchschnittliche EUR-Bewegung bei 60 Pence, dieses Jahr ist sie viel höher
mein Filter war 89sma auf m15, wenn die Kaufdivergenz darunter lag, würde ich einsteigen - wenn sie darüber lag, würde ich nicht einsteigen
wenn verkaufen Taucher war höher als sma89 würde ich eingeben, wenn niedriger würde ich nicht gehen
Sie können ein neuronales Netz als Filter verwenden - es gibt ein Richtungssignal
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die Hauptsache ist, nicht alle Signale zu verwenden
Sie brauchen ein zusätzliches Filterkriterium - die Signale sind gut, aber nicht alle
Deshalb habe ich das Bild als Beispiel angegeben.
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eine weitere Sache - der Oszillator basiert auf Durchschnittswerten und Verzögerungen
Einige der Signale, die Sie auf den Bildern in der Historie sehen können, erscheinen in Echtzeit zu spät und einige nicht schlechte Signale können in Echtzeit nicht verwendet werden.
Wenn wir die Parameter 9 21 5 und beliebige andere Parameter einstellen, auf die die Divergenzen empfindlicher reagieren, stehen wir vor dem Problem, die linken Signale zu filtern
Juri. Wenn man sich die Abbildung ansieht, war der Einstieg irgendwie gar nicht auf Konvergenz (der Ausstieg ist auf Standarddivergenz)
Wie würden Sie den Eintrag kommentieren (durch den Pfeil angezeigt)
Eindeutig "JA" .... Nun, vielleicht, bis auf eine Sache - es lohnt sich, lohnende Einträge herauszufiltern und dann eine Begleitung für sie auszuwählen.... Manchmal erscheinen Einstiege "Pips" (mit fast immer minimalen Verlusten) und manchmal sind sie atemberaubend ?
Ja, mein erster Gedanke ist "Break-even oder Mindestgewinn" - aber ich will mehr :)
Juri. Betrachtet man die Abbildung, so ist der Einstieg nicht durch Konvergenz erfolgt (Ausstieg durch Standarddivergenz)
Wie würden Sie den Eintrag kommentieren (Pfeil)
Bitte sehen Sie sich die Bildnachricht an, in der ich einen Eintrag nicht auf einer Umleitung geschrieben habe - Ausfahrt auch nicht auf einer Umleitung
( Eintritt entlang des gesamten Marktsegments - Aufteilung der Stufen )
Ich denke, dass nicht alle Bären so schnell aufgesprungen sind, einige warten noch auf eine mögliche Abwärtsbewegung
und ich habe bei 100 Pence pro Woche eine Pause eingelegt. Vor zwei Wochen waren es noch etwas mehr als 100 Pence.
meine Handelsstrategie ist langsam, ich kaufe und verkaufe nicht oft - meine Ziele sind 50 Pips oder mehr - ich kann über den Teiler gehen, wenn ich an allen von ihnen schwinge - ich bin zum Scheitern verurteilt.
Ausgang von Hand - im Bild ohne gelben Kreis - bedeutet Ausgang von Hand
ich habe in rot verkauft - türkis gekauft
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Ich habe gerade versucht, herauszufinden, wie man am besten aus einem Handel aussteigt.
und ich denke, es ist Ihnen auch klar, dass Sie nicht durch ein Signal aussteigen müssen ...
denn es gibt viele von ihnen, und es gibt ebenso viele schlechte wie gute Signale.
wie immer gibt es ein Problem bei der Bestimmung des Trends - Filterung der Signale