Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet?

[Вангелис]

Seit meiner ersten Bekanntschaft mit Forex (dieses Ereignis ist 10 Jahre alt) habe ich von einigen "Autoritätsvätern" den Spruch: "Martingale ist das absolute Übel des Traders" als Axiom erhalten. Ich habe diese Methode bis jetzt noch nie angewandt.
Aber vor kurzem habe ich in einem Forum die Frage "Wo bekomme ich ein gutes Martingal?" gelesen und in den Kommentaren zu dieser Frage wurde mir gesagt, dass es keine guten und schlechten Martingale gibt.
Ich beschloss, mich mit dieser Frage vertraut zu machen und sie sozusagen selbst auszuprobieren.
Ich werde Ihnen zunächst meine Schlussfolgerungen mitteilen und dann meine Ergebnisse erläutern. Ich bin also zu dem Schluss gekommen, dass man Martingale verwenden kann und sollte, allerdings unter einer obligatorischen Bedingung: "Der Expert Advisor darf nicht von Anfang an verlieren, sonst beschleunigt er den Verlust nur". Das heißt, ohne Martingal sollte der Advisor bei den meisten Geschäften immer noch Gewinne ausweisen, und dann kann Martin Verluste aus erfolglosen Eingängen (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit) leicht ausgleichen.
Nun, das ist meine persönliche Meinung, aber ich frage mich, wie viel Prozent der Händler wirklich mit Martin befreundet sind? Ich frage mich auch, wie viele der künftigen Teilnehmer an der Weltmeisterschaft 2012 diese Methode in ihren EAs verwenden werden. Ich würde gerne eine Umfrage zu diesem Thema machen, aber ich weiß nicht, wie man das macht...

In den Dateien zur Veranschaulichung:

Bericht EasyTrend-Minilot-
Dies ist der Testbericht zu einem einfachen Trend-Expert Advisor, bei dem jeder neue Balken ein Kauf- oder Verkaufssignal erhält (je nachdem, wie der Trend definiert ist) und ein Mindestlot mit dem angegebenen TP und SL eröffnet wird.
Bericht EasyTrend+Martin-Minilot-
Bericht des Strategietesters für den Expert Advisor, der sich vom vorherigen dadurch unterscheidet, dass das Martingal verwendet wird (übliches Lot-Multiplikationsschema).
Bericht EinfachTrend+Martin+MM-
Testbericht des Expert Advisors mit Martingal und einfachem Money Management (Test auf Kompatibilität).
Anhand der Ergebnisse der ersten beiden Tests können wir sehen, dass Martingale unseren Gewinn um 24% erhöht hat (ist das wenig oder viel?, com), die Gleichgewichtskurve sieht besser aus und einige Indikatoren haben sich verbessert.
Das Ergebnis des dritten Tests zeigt, dass das Martingal- und das Money-Management-System (entsprechend der aktuellen Bilanzgröße) nicht im Widerspruch zueinander stehen.

Vielleicht war es also umsonst, dass ich Martin so viele Jahre lang schlecht behandelt habe?

[Sergey Petruk]

Für mich ist Martingal eine der Möglichkeiten, das Risikokapital in einem offenen Handel/Position zu verwalten, d.h. es ist eine Frage der Gelegenheit und der Präferenz.

Ich verwende Martingale nicht, weil ich nicht glaube, dass ich genug Geld auf meinem Konto habe, um Verluste auszusitzen, indem ich eine Verlustposition aufstocke /Multi-Currency TS/.

[Вангелис]

vspexp:

Für mich ist Martingal eine der Möglichkeiten, das Risikokapital in einem offenen Handel/Position zu verwalten, d.h. es ist eine Frage der Gelegenheit und der Vorliebe.

Ich verwende Martingale nicht, weil ich nicht glaube, dass ich genug Geld auf meinem Konto habe, um Verluste auszusitzen, indem ich eine Verlustposition aufstocke /Multi-Currency TS/.

Vielleicht sprechen wir über unterschiedliche Dinge oder haben unterschiedliche Vorstellungen von ein und demselben Konzept. So wie ich es sehe, geht es bei Martingale nicht darum, auf einer Verlustposition zu sitzen und weitere Einstiege zu tätigen. Ich sehe Martingale im Forex näher am klassischen Konzept - nach einer Verlustposition das Volumen der nächsten zu eröffnenden Position zu erhöhen, in der Hoffnung, dass der Gewinn aus einer gewinnbringenden Position den vorherigen Verlust ausgleichen wird. Das heißt, eine Position wird mit einer bestimmten Losgröße und TP- und SL-Levels eröffnet; wenn sie profitabel ist, wird die nächste Position mit denselben Parametern eröffnet. Aber nach einer erfolglosen Position wird die nächste Position mit einem größeren Volumen, aber mit den gleichen Stopp-Levels eröffnet. Im Erfolgsfall wird der Verlust der vorherigen Position kompensiert. Und das hat nichts damit zu tun, dass man mit Ersatzleuten ausharrt...

[Вангелис]

papaklass:

Zum Thema "Martin":

Ich mag sie auch nicht, weil das Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko zu schlecht ist. Es kommt der Zeitpunkt, an dem Sie Ihr gesamtes Kapital riskieren müssen, um Ihren ursprünglichen Einsatz zurückzugewinnen. Und dieser anfängliche Einsatz ist ein winziger Prozentsatz des Betrags, den Sie zu diesem Zeitpunkt riskieren müssen.

Eine solche Situation ist möglich, wenn das Handelssystem mehr falsche als richtige Handelssignale hat, dann ist der Verlust garantiert, es ist nur eine Frage der Zeit und des Zufalls (d.h.).

[Sergey Petruk]

In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass das System auf gute Einträge entwickelt wird, obwohl das größere Gewicht haben die Ausgänge, und ich in meinem TS haben keine und schließen Sie den Auftrag, bevor es das Ziel erreicht SL.

Im Allgemeinen wird das Wachstum der Einlage durch das richtige Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Volumen und der Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte und der Anzahl und dem durchschnittlichen Volumen der verlustbringenden Geschäfte begünstigt. R= Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte x Anzahl der durchschnittlich gewinnbringenden Geschäfte / Anzahl der verlustreichen Geschäfte x Anzahl der durchschnittlich verlustreichen Geschäfte. In jedem Fall müssen Sie die Handelsstatistiken analysieren und entsprechende Schlussfolgerungen ziehen.

[Andrey F. Zelinsky]

Jede Handelsstrategie hat einen Lebenszyklus (Jahr, Quartal, Monat, Woche). Wenn das Handelssystem am Ende des Lebenszyklus profitabel ist, spielt es keine Rolle, was im MM des Systems steht.

Nicht jedes Add-on ist ein Martingal.

Wangelys:

Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).

Das ist Unsinn.

[Вангелис]

abolk:

Das ist Unsinn.

Prägnant, informativ, argumentativ...

[TheXpert]

Wangelys:
Prägnant, informativ, argumentativ...

Und vor allem: auf den Punkt gebracht.

[pusheax]

Wangelys:

Für mich selbst bin ich zu dem Schluss gekommen, dass man Martingale verwenden kann und sollte, allerdings mit einer obligatorischen Bedingung: "Der Expert Advisor sollte anfangs nicht verlieren, sonst wird der Verlust nur beschleunigt". Das heißt, ohne Martingale sollte der Expert Advisor bei den meisten Geschäften immer noch Gewinne ausweisen, und dann kann der Martin die Verluste der erfolglosen Eingaben (mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit) leicht ausgleichen.

Ich stimme zu, dass man Martingale verwenden kann und sollte.

Sie müssen nur nicht alle 10 Pips einzahlen. Wenn Sie dies alle 500-1000 Pips tun, wird sogar ein verlustreicher EA profitabel.

[GaryKa]

pusheax: Wenn Sie dies alle 500-1000 Pips tun, wird sogar ein verlustreicher EA profitabel.

Mm-hmm )) und das Rentabilitätsniveau wird die Höhe der Bankeinlagen erreichen, mit dem gleichen Risiko, den endgültigen Verlust zu erleiden

[Anatoli Kazharski]

GaryKa:
Aha)) und die Rendite wird die von Bankeinlagen erreichen, mit demselben Risiko, den endgültigen Verlust zu erleiden

Vielleicht meinen Sie 50-100 Pips alt? ))