Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 29
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Romantisch, was soll ich sagen... Ein weiser Guru... man sollte nicht an den Worten des Gurus zweifeln. Aber stimmen Sie zu, dass eine solche Geschichte auch andersherum erzählt werden könnte...
Und hier haben Sie imodify als Profaner oder Saboteur beschuldigt, als ob Rollback-Systeme überhaupt nicht funktionieren und MM auf sie anwendbar ist.
Martingale funktioniert gut für rebounding TS und schlecht für trending TS, aus dem einfachen Grund, dass es auf der Annahme eines Pullbacks basiert.
15%/85% ist eine glaubwürdige Tendenz bzw. eine flache Statistik.
Ja, das ist eine wahre Lüge, die aus der Luft gegriffen ist, um sie zu rechtfertigen. Und die Zahlen sind so flach. Handeln Sie einfach weiter. Guru. :)
Glauben Sie an Ihre eigenen 15/85-Mathematikfähigkeiten? Können Sie formalisieren, wo eine Wohnung beginnt und wo ein Trend endet? Können Sie das nicht?
Wenn Sie können, sehen wir uns das gemeinsam an. Schicken Sie mir ein Skript, das Ihren Anteil belegt.
Alle Martinophilen können getrost in die Nubes verbannt werden, die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, tendiert gegen Null.
Händler im Allgemeinen, insbesondere im Devisenhandel, können als Noubs eingestuft werden, auch auf der Grundlage von Statistiken. Die Fehlertoleranz wird sehr gering sein, weshalb es in zivilisierten Ländern derartige Beschränkungen für den Einstieg in dieses Geschäft gibt. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob es einen prinzipiellen Zusammenhang für Martingale gibt. Ich behaupte, dass es sie gibt, und zwar eine ziemlich umfangreiche, und zwar im Bereich des Handels und nicht bei den marktnahen Kleinbetrugstechniken. Aber Martin hat wie jedes starke Werkzeug seinen Anwendungskontext und ist eine große Gefahr für kleine Einlagen und TS mit Vorhersagequalität wie eine Münze.
Wenn wir davon ausgehen, dass BP=SB, dann MM in Form von Martingale wird ein schneller Verlust mit jedem Vorhersagesystem, aber das ist nicht ein Beweis für schlechte Martin, in solchen Bedingungen sollte man nicht den Handel überhaupt.
Händler im Allgemeinen, insbesondere Devisenhändler, können als Nerds eingestuft werden, auch auf der Grundlage von Statistiken.
Machen Sie eine Stichprobe unter erfolgreichen Händlern und unter denen, die mit Martingale verlieren, und vergleichen Sie die Statistiken.
Wenn man davon ausgeht, dass BP=SB ist, dann wird MM in Form von Martingale bei jedem Vorhersagesystem zu einem schnellen Verlust führen. Aber das ist kein Beweis dafür, dass Martin schlecht ist, man sollte unter solchen Bedingungen überhaupt nicht handeln.
Sie haben Recht, es ist eine Lüge, die man sich um die Ohren schlägt, um sie zu rechtfertigen. Und die Zahlen sind so überschaubar. Handeln Sie einfach weiter. Guru. :)
Glauben Sie an Ihre eigenen 15/85-Mathematikfähigkeiten? Können Sie formalisieren, wo eine Wohnung beginnt und wo ein Trend endet? Können Sie das nicht?
Wenn Sie können, sehen wir uns das gemeinsam an. Schicken Sie mir ein Skript, das Ihren Anteil belegt.
Sie wissen schon, dass "Trend" und "flach" sehr heuristische Begriffe sind. Er kann sehr unterschiedlich definiert werden, z. B. durch Summierung der Balken, deren Kaufman-Effizienzkoeffizient über einem bestimmten Schwellenwert liegt. Entweder die Summe des Verhältnisses der Momentum-Gesamtwerte zur Summe derabsoluten Momentum-Werte für einen bestimmten Zeitraum, oder die Durchschnitte derselben für mehrere Zeiträume, usw. Verschiedene Schätzungen reichen von 30\70 bis 5\95. Die SBs sind 50/50.
Machen Sie eine Stichprobe unter erfolgreichen Händlern und unter denjenigen, die mit Martingal verlieren, und vergleichen Sie die Statistiken.
Na und? Müssen wir Ihnen in diesem Forum alle beweisen, dass Martin ein Senkrechtstarter ist?Ich habe nicht diese Art von Daten zu korrelieren Händler, die Martingale profitable und Verlierer verwenden. Ich denke, Sie haben es auch nicht, weil es nirgendwo zu nehmen, auch Mitarbeiter von Brokerage-Unternehmen, Händler nicht die Daten über die Verwendung einer bestimmten Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt und versuchen, ohne solche Daten zu vergleichen macht keinen Sinn.
Ich habe um statistische Beweise gebeten, und außer Youtube-Videos, Emotionen, Rhetorik und fiktiven Geschichten habe ich nichts gehört. Meine Schlussfolgerungen sind ganz anders. Wenn Sie argumentieren wollen, dann beweisen Sie bitte nach allen Regeln der wissenschaftlichen Argumentation die Wahrheit, ohne Ausflüchte und Demagogie ("...verdanken Sie alle Foren...") Ich halte solche Rhetorik für Lärm, sorry.
Was werden Sie tun, wenn ich beweise, dass Martingale zumindest ineffizient ist?
Ich werde mich persönlich bei Ihnen bedanken, ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige.
Beweise sollten wissenschaftlich sein, nicht rhetorisch.
Ich bin im Moment etwas beschäftigt, aber sobald ich Zeit habe, werde ich versuchen, meinen Standpunkt auch substantiell zu begründen.
Die These:Martingale kann die beste Wahl von MM sein, in dem ziemlich breiten Kontext des flachen Strategieraums.
Ich werde es auf der Grundlage der Tatsache, dass es eine flache, und in einem flachen ist es profitabel zu Martingale mit einem bestimmten Verhältnis der Exponent nicht unbedingt statische gleich 2, je nach der maximalen Anzahl von Trades verlieren in der Strategie in der Prüfung.
Ich habe zum Beispiel einen dynamischen Exponentenkoeffizienten, der in Abhängigkeit von der Annäherung an die maximale Anzahl von Verlustgeschäften in Tests komprimiert wird. Das macht aber nichts, solange das reflexive System die Trend/Flat-Grenze richtig erkennt. In einem Trend ist der Exponent bei einem Verlust niedriger als 1 und bei einem Gewinn höher, während es bei einer Flaute genau umgekehrt ist.
Ich werde mich persönlich bei Ihnen bedanken, ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige.
Beweise sollten wissenschaftlich sein, nicht rhetorisch.
Ich bin im Moment etwas beschäftigt, aber sobald ich Zeit habe, werde ich versuchen, meinen Standpunkt ausführlich darzulegen.
Die These:Martingale kann die beste Wahl von MM sein, in dem ziemlich breiten Kontext des flachen Strategieraums.
Beweisen Sie, ich werde auf der Grundlage der Tatsache, dass es eine flache, und auf der flachen günstig zu Martingale mit einem bestimmten Verhältnis der Exponent, nicht unbedingt eine statische gleich 2, je nach der maximalen Anzahl von Trades verlieren in der Strategie im Test.
Ich habe zum Beispiel einen dynamischen Exponentenkoeffizienten, der in Abhängigkeit von der Annäherung an die maximale Anzahl von Verlustgeschäften in Tests komprimiert wird. Das macht aber nichts, solange das reflexive System die Trend/Flat-Grenze richtig erkennt. In einem Trend ist der Exponent bei einem Verlust niedriger als 1 und bei einem Gewinn höher, während es bei einer Flaute genau umgekehrt ist.
Auch ich kann Ihnen die Sinnlosigkeit und sogar die offensichtliche Absurdität von Martingale an beliebigen (realen, nicht synthetischen) Beispielen formal beweisen, und es gibt keinen wirklichen Nutzen dafür, der nicht mit Betrug oder Unwissenheit zusammenhängt. Aber ich werde nicht versuchen, es kostenlos zu zeigen. Wenn Sie interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte persönlich, ich kann es Ihnen für fünfzig Euro erklären.
Oben wurden bereits die richtigen Gedanken über die mathematische Interpretation des Risikos als inverser Multiplikator für die GESAMTEINLAGE im Falle des klassischen Martins geäußert. Sehr seltsam, dass dies nicht verstanden werden kann.
Was zum Teufel ist "glattes Eigenkapital" ????. Es ist bis zu einer Reihe von Verlustgeschäften, die 100% wird früher oder später passieren, "früher oder später" = innerhalb von 1-2 Monaten. Bis zu diesem Zeitpunkt spielt Martin keine Rolle.
ZZY Der dynamische Exponent ist kein Martin, verwechseln Sie eine Kurve nicht mit einem Finger. Ein Martin hat einen Exponenten von 2, bei "weichen" Optionen kann er kleiner sein, aber innerhalb von (1-2) konstant und auf keinen Fall kleiner als 1.
Wenn du es beweisen willst, dann beweise es ohne bedingte Exponenten und andere Chemie, es geht um den klassischen Martin.