Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown.

Roman Poshtar 2023.06.25 10:19 #141

mytarmailS #:

Ich entschuldige mich für meine ungenaue Frage, ich meinte, welchen Spread (Provision) Sie in die Gewinnkurvenberechnung setzen....

real oder konstant.

Ich stelle eine lineare Regression zwischen zwei Vermögenswerten (klassisch) dar.

Bitte geben Sie mir ein Beispiel. Ich weiß nicht genau, nach welchem Prinzip dieser Indikator berechnet wird. Ich habe mich nicht wirklich damit befasst.

mytarmailS 2023.06.25 10:24 #142

Roman Poshtar #:

Bitte geben Sie mir ein Beispiel. Ich weiß nicht genau, nach welchem Prinzip dieser Indikator berechnet wird. Ich habe nicht viel darüber gelernt.

Lassen Sie uns nicht alles auf einmal besprechen.

Meine Frage ist immer noch relevant

Sergiy Podolyak 2023.06.25 10:35 #143

Roman Shiredchenko #:

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, schreiben Sie bitte die Formel für die Bilanzierung der Bände auf....

Was ist die Divergenz der konventionellen Indikatoren und wie kann man sie erkennen?

Als Funktion - MT4

-------------------------------------

//+-----------------------------+
enum BalLot {     // Balance Lot Size
     BLS1 = 0,    // BalanceVolatility
     BLS2 = 1     // BalancePrice
}; 

extern string    DIFF_PairI           = "EURUSD"; 
extern string    DIFF_PairII          = "GBPUSD";  

extern string    LOT_OPTIONS          = "===================================";
extern double    LotSize              = 0.1;
extern BalLot    BalanceLotSize       = BLS1;
extern int       VOL_PeriodATR        = 144;

//+==================================================================+
//|     Возвращает сбалансированный / уравновешенный размер лота     |
//+==================================================================+
double getLotSize(string CurrentPair)  {

      //+-------------------------------+
      // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
      double kVol1 = SymbolInfoDouble(DIFF_PairI, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)  / SymbolInfoDouble(DIFF_PairI, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
      double kVol2 = SymbolInfoDouble(DIFF_PairII, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / SymbolInfoDouble(DIFF_PairII, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

      //--------------------------------------------------------------------  
      // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
      // к первому инструменту. 
  
      double Lot_Volat1 = LotSize, Lot_Volat2 = 0,     // Объем, рассчитанный по волатильности
             Lot_Price1 = LotSize, Lot_Price2 = 0,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
             var1;
  
      //+=======================================+
      //| рассчитываем объемы по волатильности  |
      //+---------------------------------------+
      if ( iBars(DIFF_PairI, 0) < VOL_PeriodATR+1 )   {
           if  (Language == Lang1) Message("LOT: Calculation Not possible, Download quotes - "+DIFF_PairI);
           else                    Message("LOT: Расчет Невозможен, Подкачайте котировки-"+DIFF_PairI);        
           return(0);
      }
      if ( iBars(DIFF_PairII, 0) < VOL_PeriodATR+1 )   {
           if  (Language == Lang1) Message("LOT: Calculation Not possible, Download quotes - "+DIFF_PairII);
           else                    Message("LOT: Расчет Невозможен, Подкачайте котировки-"+DIFF_PairII);        
           return(0);
      }

      if (BalanceLotSize == BLS1)  { 
          var1  = Lot_Volat1*kVol1*iATR(DIFF_PairI,0,VOL_PeriodATR,1);
          if (kVol2 != 0 && iATR(DIFF_PairII,0,VOL_PeriodATR,1) != 0)  {
              Lot_Volat2 = var1/kVol2/iATR(DIFF_PairII,0,VOL_PeriodATR,1);
          }else{
              LotMessage();
              return(0);
          }
          //+---------------------+
          if (Lot_Volat2 < LotSize)  {
              if (Lot_Volat2 != 0)   {
                  Lot_Volat1 *= Lot_Volat1/Lot_Volat2; 
              }else{
                  LotMessage();
                  return(0);              
              }
              Lot_Volat2  = LotSize;
          }
          //+---------------------+
          if (CurrentPair == DIFF_PairI) return( NormalizeDouble(Lot_Volat1, 2) );//return( normalizeLotSize(DIFF_PairI,  Lot_Volat1) );
          else                           return( NormalizeDouble(Lot_Volat2, 2) );//return( normalizeLotSize(DIFF_PairII, Lot_Volat2) );
      }
   
      //+=======================================+
      //| рассчитываем объемы по цене открытия  |
      //+---------------------------------------+
      if (BalanceLotSize == BLS2) {
          var1  = Lot_Price1*kVol1*iOpen(DIFF_PairI,0,0);
          if (kVol2 != 0 && iOpen(DIFF_PairII,0,0) != 0)   {
              Lot_Price2 = var1/kVol2/iOpen(DIFF_PairII,0,0);
          }else{
              LotMessage();
              return(0);          
          }
          //+----------------------+
          if (Lot_Price2 < LotSize)  {
              if (Lot_Price2 != 0)   {
                  Lot_Price1 *= Lot_Price1/Lot_Price2; 
              }else{
                  LotMessage();
                  return(0);              
              }
              Lot_Price2  = LotSize;
          }  
          //+----------------------+
          if (CurrentPair == DIFF_PairI) return( NormalizeDouble(Lot_Price1, 2) );//return( normalizeLotSize(DIFF_PairI,  Lot_Price1) );
          else                           return( NormalizeDouble(Lot_Price2, 2) );//return( normalizeLotSize(DIFF_PairII, Lot_Price2) );
      }

      //+-------------------------------+
      return(0);
}

Roman Poshtar 2023.06.25 10:39 #144

Sergiy Podolyak #:

Als Funktion - MT4

-------------------------------------

Ich bin mit diesen Begriffen in Ihrer Frage nicht vertraut. Das mit den Lots habe ich verstanden, danke. Was ist mit dem Spread?

Roman Shiredchenko 2023.06.25 11:43 #145

Sergiy Podolyak #:
Als Funktion - MT4

Vielen Dank - ich werde es für mich in meiner Arbeit kopieren.

Roman Poshtar 2023.06.25 12:55 #146

Während ich auf eine Antwort von Sergiy Podolyak warte, werde ich eine Eule auf Stochastik hinzufügen und Version 3 fertigstellen. Im Moment füge ich einen Schluss auf den Gewinn hinzu, mal sehen, was dabei herauskommt. An den Moderator, bitte setzen Sie Version 3 in der Kopfzeile.

Sergiy Podolyak

2018.12.05
www.mql5.com

Профиль трейдера

************Forum EA-Wettbewerb .... Lasst Testertabellen der zukünftigen Meisterschaftsteilnehmer Mein EA macht einen

Roman Poshtar 2023.06.25 13:17 #147

Nach Version 3 ist das offenbar noch nicht das Ende, wir müssen mit dem zweiten Indikator aus dem Bausatz arbeiten. Lassen Sie uns weitermachen. In einer Stunde wird die Version V3_1 mit dem Abschluss auf Gewinn sein.

Ich bitte auch alle Teilnehmer, ihre Varianten der Bestimmung von Diskrepanzen, Bündel, die Berechnung des Spreads, etc. anzubieten.

Wir werden nicht kauen für eine lange Zeit, wir schreiben eine Eule, werfen Sie es in den Tester und beobachten.

Elite-Indikatoren :) Fragen von Neueinsteigern zu Maschinelles Lernen im Handel:

Vladislav Vidiukov 2023.06.25 13:57 #148

Roman Poshtar #:

Nach Version 3 ist das offenbar noch nicht das Ende, wir müssen mit dem zweiten Indikator aus dem Bausatz arbeiten. Lassen Sie uns weitermachen. In einer Stunde wird die Version V3_1 mit dem Schließen auf Gewinn sein.

Ich bitte auch alle Teilnehmer, ihre Varianten der Bestimmung Diskrepanzen, Bündel, Spread-Berechnung, etc. bieten.

Wir werden nicht lange herumkauen, wir schreiben eine Eule, werfen sie in den Tester und schauen.

Cross Trading ist das gleiche wie Major Trading. Sag ich doch! Und die Paare, die sich auseinanderentwickelt haben, kommen vielleicht nie wieder zusammen, sondern entwickeln sich noch weiter auseinander. Sie müssen ein Paar handeln und sich von zwei völlig unterschiedlichen, aber geografisch nahe gelegenen Ländern leiten lassen.

Fragen zu OOP in wird der FOREX weiterleben? Handelt jemand mit einem

Roman Poshtar 2023.06.25 15:42 #149

Vladislav Vidiukov #:
Der Handel mit einem Kreuz ist dasselbe wie der Handel mit einem Major. Ich habe es Ihnen gesagt! Und diese Paare, die sich auseinanderentwickelt haben, werden sich vielleicht nie wieder annähern, sondern noch weiter auseinandergehen. Es ist notwendig, 1 Paar zu handeln und sich von 2 völlig unterschiedlichen, aber geographisch nahe gelegenen Ländern leiten zu lassen.

Ich habe 2 Paare getestet, und bei Kreuzungen sind die Ergebnisse unterschiedlich. Zwei Paare sind besser, ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Vielleicht ist die Streuung bei Exoten zu groß. Danke an den Moderator für die Schnelligkeit. Ich denke weiter )

FORTS sucht MT5-Händler TSD-v11 MT4-JB-OsMA Gut funktionierendes Handelssystem!

Vladislav Vidiukov 2023.06.26 12:27 #150

Roman Poshtar #:

Ich habe 2 Paare getestet und die Kreuzungen haben unterschiedliche Ergebnisse. Zwei sind besser, ich weiß nicht, was der Grund ist. Vielleicht bei Exoten zu große Streuung. Danke an den Moderator für die Schnelligkeit. Ich denke weiter )

Der Grund ist, dass es mehr Bewegung auf 2 Paare, wie es nicht "gegessen".

Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 15