基于数字滤波器的交易策略 - 页 22

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deeforex:
FFL。

谢谢你的发帖。 很高兴看到有其他人加入我们。 问你一个问题。 你在截图中使用的两个indies，它们在代码中的系数是否相同？

该部分内容为

value1 =

0.216679747671846*Close

+0.211269420463811*Close

...

-0.000413583883278278*Close;[/CODE]

value2=

0.0364298167208155*Close

+0.0553906231378775*Close

...

-0.000218687638971784*Close;

[CODE]

...etc

value3....

value4...

我问的原因是，如果这些值不一样，那可能是造成滞后的原因。 我检查了代码，除了系数与我的1不同外，另一个注意到的区别是使用的CountBars的数量，我认为这不应该影响结果。 我可能是错的，但我改变了条数，这似乎并没有改变结果。

谢谢你的分享。

这很有道理，因为更多的系数会使指标 更平滑，但速度更慢。我想这是一个很好的平衡。应该叫做MTLM。棋子，我知道。 不幸的是，我没有编码能力，我在数字信号处理方面的经验充其量也是有限的。也许论坛上这个领域的某位大师可能会对这个令人费解的问题有所启发（我仍在试图弄清楚如何优化FTLM/STLM/RBCI类型的数字指标。

附上这两个指标，你会发现。这是我的一个错误，没有把这两个都贴出来。 马坏了。

我应该在我最初的帖子前面加上这样的免责声明：我现在还不能用数字纸袋来编码。又是大错特错。 我可以改变颜色和参数。这就是目前的情况。

希望我可以贡献一些有价值的东西。我只是一个刚起步的交易员，愿意测试所有看起来有价值的东西，并且有时间去做。还有什么我可以做的，请告诉我。

附加的文件：
ftlm_kg_hist.mq4  10 kb
ftlm_hist.mq4  7 kb
 

FFL。

如果你有兴趣赶上我们，你可以通过阅读一些过去的主题轻松做到这一点。

德瓦林在第117号 帖子中又给了这个主题一个启动。 如果你从那里开始，你就会进入辛巴、克拉恩04和德瓦林的对话，了解应该做什么和为什么。

我还在#191 上发了一个帖子，详细介绍了我是如何建立我的指标以反映最新市场活动的。

如果你知道如何剪切和粘贴，并点击一个写着编译的按钮，那么你几乎可以创建自己的更新指标。 说到这里，你将需要阅读以前的帖子，以知道使用什么输入，以及剪切和粘贴什么。 总的来说，这不是太难。

你为什么不开始呢？ 如果你被卡住了，请贴出图片，我相信我们能够指导你完成。 你可能想和我一样，写出你为什么要这样做，以什么样的顺序，以便有人能看到你的思维过程是否有针对性。

祝你愉快

 
deeforex:
你的观点是这样的...

如果是这样的话，是的，我没有改变这一点。

谢谢你对分享该EA的意图的澄清。 我将该EA用于前瞻性测试，只是想看看它与我上周创建的 "新鲜 "小伙伴的关系如何。 我将在下周进行优化方面的工作。

deeforex,我分享了这个EA，没有任何意图，只是把它用于你想用的地方，没有任何附加条件，如果我先附上一个EA，然后要求/期望一些条件或意图得到满足，我将是一个非常糟糕的谈判者。）

我只是问你，你是否像我猜测的那样，使用了带有非标准指标的EA，我知道你使用了，仅此而已。

 
clahn04:
我想把赫斯特加入这个名单......

对不起，我一直处于MIA状态......我一直在疯狂地忙于工作。我希望今晚能回到这个董事会作出贡献....，我想抛出一个问题，认为现在....，它在某种程度上与这个思路有关。

新的《期货》杂志（08年2月版）有一篇文章，作者是Matt Reynolds，题目是 "跨时间框架的准确定位"。在这篇文章中，他给出了关于在MT框架上确认进场的基本谈话。现在我不是在谈论MTF随机策略或类似的东西，但对于我们的目的，这样的东西是否有意义？

例如 - 1小时图上的RSTL是一个正斜率，预示着上升趋势。在15分钟图上，你的进场和出场有另一个限定条件--也许15分钟图上的RSTL是正的，或者SATL（延迟较小）。显然，数字过滤器的本质是过滤掉噪音，使我们的信号更加 "准确"。我在想，MTF是否会处于不利地位，因为RSTL基本上已经告诉你方向了。总之，只是一个想法。请自由评论。

我们在这里有一个很好的讨论。让我们继续下去。

安全交易。

蛤

根据我的经验，标记趋势的最好的非定制指标之一是STLM2。你可以在h4和h1，或D1和H4检查 趋势，当两者都是重合的时候，在较短的时间段内，用任何适合你的方法触发进入。

我在mtf主题中发布了一个mtf stlm2，将在这里重新发布，这样你就可以检查了，只要把STLM2改为FTLM或FTLM_KG，你就可以为这些过滤器提供多时间框架的能力。另外，我们可以通过修改Ea来测试大多数策略，包括mtf的stlm2。

我建议我们创建一个策略菜单，然后首先用标准的数字过滤器对它们进行历史性的测试，其次，用自定义的数字过滤器对它们进行测试，至少是最有希望的那些，向前演示。

附加的文件：
mft_stlm2_v2.mq4  2 kb
 

3种策略

看看这3个策略和相关结果，EA基本上是一样的，它使用了我们定制的指标，一个星期左右，有3个不同的策略，所有3个都是积极的，下一篇文章将包括使用的3个版本的EA...这就是我想在这里做的测试，加上一个 "样本外 "测试，这应该是向前做的演示，因为我们正在谈论定制指标。

附加的文件：
mod1.htm  12 kb
mod2.htm  17 kb
nomod.htm  12 kb
satleurusdh4.mq4  3 kb
rstleurusdh4.mq4  3 kb
 

3个版本的EA来测试

3个版本的EA测试策略......BTW，请注意，所有的止损，跟踪止损，获利 等等，已经被禁用。第一：没有止损等，纯交易逻辑。第二：有止损等。运行2个竞争性的优化，你会意识到，很可能纯交易逻辑的退出比仅仅使用止损和获利要好得多。

附注：1-Eas已经在开盘时进行了测试，你可以在你的电脑上对每一个tick进行测试，然后再在开盘时进行测试，你会发现结果通常都是一样的，但不要再相信我了。

2-因为我使用的是定制的数字过滤器，测试主要是在样本中进行的，只有一个星期左右是不在样本中的，即最后一个星期......如果你对过去6个月进行回测，你可能会意识到在突然发生周期性变化的情况下哪个是最安全的策略，相信我。

 
SIMBA:
我建议我们创建一个策略菜单，然后首先用标准的数字过滤器对它们进行历史测试，其次，用自定义的数字过滤器对它们进行测试，至少是最有前途的那些，向前演示。

我会加入，但我需要一些时间来加强。 接下来的几天我会很忙，希望在即将到来的周末能够找到时间。

我想澄清几个问题。

1）我们使用的是欧元兑美元，对吗？

2）使用哪个经纪商来生成indies？4小时条会不会受到不同经纪人时间的影响？

谢谢辛巴。 我期待着从这些测试中学习。

dee

 
deeforex:
我会加入的，但我需要一些时间来加强。 接下来的几天我会很忙，希望在未来的周末能够找到时间。

我想澄清几个问题。

1）我们使用的是欧元兑美元，对吗？是的。我们可以使用任何我们想要的，我建议我们坚持使用H4和H1时间段，但这只是一个建议。

2) 哪个经纪商被用来生成indies？4小时条会不会受到不同经纪人时间的影响？差异不大，没有关系。

谢谢辛巴。 我期待着从这些测试中学习。

dee

Dee,每个人都有自己的时间表，所以，不用担心，我们会以足够舒适的速度进行，让每个有兴趣的人都能做出贡献。包括我自己 。

我通常交易GBPJPY、GBPUSD和EURJPY......所以，没有必要拘泥于EURUSD，我们可以测试几个货币对。我想说的是，这里提到的4个货币对对我们大多数人都感兴趣，而且它们也相互关联。

 

很高兴看到全球合作....。

我主要坚持使用eurjpy和gbpusd，但我会做任何事情.....。

本周末我将有一些空闲时间，所以我想也许我也会进行一些其他的测试（即不同的时间框架）....。

你们想怎么分？

cl

 

辛巴。

你能不能发布一个关于每个mod和它的规则的简单概要？

谢谢。

cl

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