正确的TCs的一些迹象 - 页 9

[fxsaber]

Petros Shatakhtsyan:

为什么会偏离主题呢？

当我们提高价格或将其乘以一个常数时，价格运动的性质并没有改变。

也许我误解了 "稳定性测试"。如果是关于评估TS的稳健性，那么就偏离了主题。

[fxsaber]

fxsaber:

关于 翻转，甚至洗牌，我想做一些研究。

在评论中，有人建议考虑时间反转后TS的行为--刻度线向相反的方向走（从未来到过去），就像倒带被打开一样。

在那里你还可以读到，在哪些符号上，反转可能不影响TS的结果，而对哪些符号来说，它是市场模式的一个严重变化。

幸运的是，从理论上讲，外汇符号不应该用这种时间反转来破坏市场模式。我发现在我的一个TS上测试这个很有意思。

首先，MQL5中的tick系列反转代码。

int TimeDayOfWeek( const datetime Date )
{
  MqlDateTime mTime;
  
  TimeToStruct(Date, mTime);
  
  return(mTime.day_of_week);
}

#define  HOUR 3600
#define  DAY (24 * HOUR)
#define  WEEK 7

// https://www.mql5.com/ru/forum/170953/page8#comment_6940794
datetime GetTimeDayOfWeek( const datetime TimeSource, const int Shift = 0, const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY )
{
  const datetime Res = TimeSource / DAY * DAY;
  
  return(Res - (((WEEK + (TimeDayOfWeek(Res) - Day)) % WEEK) + Shift * WEEK) * DAY);
}

void ReverseTick( MqlTick &Tick, const long &Offset )
{
  Tick.time_msc = Offset - Tick.time_msc;
  Tick.time = (datetime)(Tick.time_msc / 1000);
  
  return;
}

// Инверсирование времени.
void ReverseTicks( MqlTick &Ticks[] )
{
  const int Size = ArraySize(Ticks);
  
  if (Size)
  {
    const long Offset = (long)(GetTimeDayOfWeek(Ticks[0].time, 0, MONDAY) + GetTimeDayOfWeek(Ticks[Size - 1].time, -1, SATURDAY)) * 1000;

    for (int i = 0; i < Size; i++)
      ReverseTick(Ticks[i], Offset);

    ArrayReverse(Ticks);
  }

  return;  
}

在这个函数的基础上，附有创建倒置符号的脚本。我们将与之合作。结果如下。

优化者的最佳传球直选符号。

在时间倒置的符号上也是如此传递。

没有推论。

[Konstantin Nikitin]

fxsaber:

在那里你还可以读到哪些符号的反转可能不影响TS的结果，而对哪些符号来说是市场模式的严重变化。

一点都不奇怪。特别是在使用指标/信号进行交易时。反向的抽签顺序，画出了不同的画面。 这导致了指标给出更多/更少的进入/退出信号。
这是我想到的最简单的事情。但如果你深入挖掘，会有很多细节。而这一切都是因为蜱虫模式的变化。

[fxsaber]

Konstantin Nikitin:

一点都不令人惊讶。特别是在使用指标/信号进行交易时。倒转刻度线的顺序，画出不同的画面。这导致了指标给出更多/更少的进入/退出信号。
这是我想到的最简单的事情。但如果你深入挖掘，会有很多细节。而这一切都是因为蜱虫模式的变化。

仿佛这条记录被断章取义。在这之前，你一定有一些结论。到目前为止，我还没有从这些句子中明白什么。

[Алексей Тарабанов]

Nikolai Semko:
我想补充一下主要内容。

• 没有与周期相关的参数。
• TS的操作不取决于当前图表的时间框架
• TS操作不取决于符号-工具
• 整个TS的设置--只是一个风险管理的设置（所用存款的大小）。

讲故事的人...

[Renat Akhtyamov]

Алексей Тарабанов:

讲故事的人...

他说得很有道理...

最有可能的是，在所有的事情中，屏住呼吸地观看反应......静静地......。

但我想继续举行宴会，可以这么说。

;)

[Алексей Тарабанов]

Renat Akhtyamov:

他说得很有道理...

可能是在所有的事情上，屏住呼吸地观察着反应......静静地。

但我想继续举行宴会，可以这么说。

;)

只是马廷格。完美。

[Vladimir]

fxsaber:

...

例如，以欧元兑美元为例。运行TS，得到了一些条目。

然后我们创建了符号100/EURUSD。然后我们运行了TS。输入的内容应与原来的内容相吻合。

如果没有发生这种情况（99%），说明TS没有被正确写入。

我不明白TS对采取某种程度的符号应该如何反应。

我应该澄清一下。对于100/EURUSD的输入和输出应该交换位置或改变交易开盘方向（卖出而不是买入）。在同一时间间隔内，反值的变化符号是相反的。什么样的转变是合适的--我认为是整个时间框架上的单调转变。既有正数乘法，也有任意基数的对数。

毕竟，每个人都会画出他们应该买入的地方，他们应该卖出的地方，如果历史上已经存在利率--在低点买入，在高点卖出。 具有单调函数的变换保留了极值的位置，这就足够了。

[fxsaber]

Vladimir:

我们应该澄清一下。对于100/EURUSD来说，进场和出场应该是相反的，或者交易开盘的方向应该是相反的（卖出而不是买入）。

当然，方向会改变，但时间不会改变。

在同一时间间隔内，相反方向的变化符号。什么样的转变是合适的--我认为是整个时间框架上的单调转变。在任何基础上都可以进行正指数化和对数。

毕竟，每个人都会画出他们应该买入的地方，他们应该卖出的地方，如果历史上已经存在利率--在低点买入，在高点卖出。 具有单调函数的变换保留了极值的位置，这就足够了。

这种转变确实会使局部极值保持不变。只有一个函数能够识别它们--膝部为零的ZigZag。

通过min knee（极点之间的最小相对价格变化）或非SigZag（任何其他函数）的不同大小的ZigZag确定的局部极点，在乘以单调函数后将不会重合。

不幸的是，你提议的变换中的零ZigZag不变性，并不允许修改后的序列返回到原始序列。 因此，变换不能不改变所有单调函数的TC结果。

然而，对于一些特定的函数来说，逆向转换是可能的。我提到了函数常数。那里是相当初级的。

你指出了一个更普遍的例子--线性（时间）函数的乘法。然而，在那里你需要至少有一个小的（至少有两个局部极值）原始价格序列的区间来进行逆向转换。

同时，在现实中，我们没有这样一个初始价格序列的区间。即使我们抛开对这种转变不完全明确的经济解释，也是如此。也许乘以一个线性函数是其中一种资产的隐性膨胀。

总而言之，不幸的是，对于常数的乘法，没有办法一概而论。但这个想法非常有趣，谢谢你。

[Nikolai Semko]

Renat Akhtyamov:

他说得很有道理...

他恰到好处。