算法的''离心机'' - 页 16

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

彼得，不可能设计出一个能算出所有波的系统，因为它们的振幅和周期事先并不清楚。

从上点到下点的价格运动有三种变体。因此，在所有情况下，价格都在同一时间内通过了相同的距离。 只有回撤的大小不同。在第一个变体中，没有什么可抓的，而在第三个变体中，有正常的进入点。 但我怎么能事先知道呢？无论是Zig Zag，还是你未来的任何创作，都不能解决这个问题。 未来是未知的。

你说的都是正确的事情。只是我们看的是历史。我们正在寻找历史上理想交易的领域，以便根据这些领域自动选择TS的指标。

我指出，正是为了这个目的，洛杉矶并不适合，因此这个原则本身也不适合："历史上最理想的交易是具有最大利润率的交易"。这个原则是错误的，不会给出正确的指标。

[Aleksei Stepanenko]

所以在历史上也是如此，自动地，你不能把指标适合于完美的点，因为参数很少，有许多不同的情况。

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

...

你把指标调到一种类型的价格运动上，而由另一种类型的运动来飞。唯一的可能性是调整到更频繁的价格运动类型。并获得统计上的优势。

这也是完全正确的。因此，我们需要区分价格运动的模式，并为每种模式选择指标。

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:
在这种情况下，我建议将历史分为具有价格运动模式（签名）的部分，并为其选择指标。

在这种情况下，我建议根据价格运动的性质（签名）将历史分成几个部分，并相应地选择指标。

[Aleksei Stepanenko]

有时回调看起来自成一体，有时虽然像样，但却强烈地粘在相邻的价格运动线上。我们是否应该将它们视为一个入口点？有时你甚至不知道。

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow:

在这种情况下，我建议根据价格运动的性质（签名）将历史分成几个部分，并相应地选择指标。

手动标记？

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

有时回调看起来自成一体，有时虽然像样，但却强烈地粘在相邻的价格运动线上。我们是否应该将它们视为一个入口点？有时你甚至不了解自己。

你需要了解当时市场上正在发生什么。收盘回调是 "不正常的"（我相信）。它看起来像一个锤子。停靠点正在被拉下。在任何情况下，第二种市场行为 模式都不如第一种稳定，这意味着交易的风险更高。应该考虑到这一点，并检查指标所显示的内容。

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:
手动打标？

没有，自动的。这不是一项容易的任务。

[Aleksei Stepanenko]

我同意。我有一个观点，不一定正确，就是不可能通过一直在市场中，即翻身来创造一个盈利的系统。也许我错了，但我不认为是这样:)所以，系统应该等待一个获利概率高于亏损的进场点。但要关闭交易，你不能等待相反方向的相同概率。也就是说，我们在有把握获胜的时候进入，一旦有第一次怀疑出错的时候就退出。这是进入和退出概率估计之间的差异。

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow:
不，它是自动的。这项任务并不容易。

请注意我为你写的代码。那里只有一个参数--极值之间的最小点数。在这里也添加极值之间的最小时间，并使用这两个参数来管理所需波浪的大小。这比Zig-Zag好。