В составе клиентского терминала MetaTrader 5 есть встроенная среда программирования для разработки полностью автоматических стратегий (торговых роботов), которые могут торговать без вмешательства человека. Другое название торговых роботов - эксперты. Эксперты и технические индикаторы для терминала MetaTrader 5 пишутся на языке MQL5, в котором...
我们需要确定在历史上进行交易的理想区域。没有不必要的职位延误。具有最佳时间-金钱比率的交易。我们将在TS的信号中检查和选择指标和自定义公式的进入/退出点。
我同意,把 "理想 "一词改为 "最大-最佳"。这更准确。
我们又来了!又是 "斧头上的肉泥 "的话题?
彼得,你是否明白,在9页的主题中,你的任务不仅没有格式化,而且它(任务)甚至没有设置?
在这个话题的9页中,有一个重复的推理....,我想按下按钮-->GA做了-->我得到了很多有利可图的TC。
任何程序都是这样的。
你在这些方块里有什么?
我同意将 "理想 "一词改为 "最大最佳"。这句话更准确。
那么 "最大限度地适合 "才是公平的。
还有一个原因是,ZigZag不适合寻找理想的点。
ZigZag忽略了许多指标和策略所依赖的趋势/平面的概念。它直截了当地没有抓住他们的过渡期。而且它没有考虑到在长价格走廊中持有未结头寸 的无用功。
没问题,用傅里叶近似法和外推法而不是之字法。
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
彼得,你必须明白,当你加载一个指标、EA甚至一个脚本时,所有的历史数据都可以通过CopyRates或CopyTicks提供给你。而且你不需要一个测试员来做这个,用蛮力的方法来挑选参数。
傅立叶很好地展示了你的主题的本质,因为它基本上取代了N个指标,每个指标包含3个参数(振幅、周期(频率)和谐波移相)。
在几毫秒内,你可以计算出例如40个谐波(这些值是任何指标的参数值的模拟),例如过去10年的历史。而过去10年的历史的圣杯是有保证的。
获得的谐波可用于未来的预测。但问题是,这种对历史数据的 "优化 "并不能有效地预测未来,对其他指标或其组合也是如此。在历史上它是圣杯,在现实生活中它是一种消耗。
尼古拉,在这个主题中,我正在解决一个''测试者盈利''TS 的自动布局问题。其他问题(特别是这里),我不太感兴趣(至少目前是这样)。TS的真正盈利能力是另一个话题的问题))。但是,谢谢你的祝贺!))。
所以,当然很抱歉,但这样一来,你的话题就又是一个废话了。这个话题只对那些试图把他们的 "奇迹顾问 "揉进容易受骗的潜在买家感兴趣,所以在购买测试之前,它显示了美丽的图片,并定期更新 "优化 "历史和不同的符号,这样美丽的图片就不会变成丑陋的事实。
有什么问题呢--使用傅里叶近似和外推法而不是之字形。
真棒!!!!。
尼古拉,"破坏 "算法以考虑到 (最多) 1或n个正弦波的最后周期有多耗时?
大约属于绿线范围内。
并向左添加推断。我们将看到反向预测的分歧动态。
真棒!!!!。
尼古拉,需要多少时间来 "打乱 "算法,以考虑到 (不超过) 1或n,正弦波的最后周期?
大约属于绿线范围内。
并向左添加推断。我们将看到反向预测的分歧动态。
我不明白你,阿列克谢,你是什么意思。
我不明白你的意思,阿列克谢。
你的计算是正确的,使用整个间隔来描述每个正弦波。 建议,随着正弦波的周期减少,减少 实际 间隔来描述它。
假设未来的价格受到以前的历史以及最近发生的事件的影响,这些事件带来了新的波动。如果你已经设法将这个构造器完全与优化捆绑在一起,这就是我所说的。
因此,"优化 "应该产生成熟的 "战略"。我认为这种战略建设的方法没有理由不成功。
如果你不明白这一点,这不是你的错。我在每个帖子中都会重复这句话))))。
方位。
1.输入数据--测试器中的蜱虫历史。
2.算法:
(1)在历史上寻找 "理想 "的入口点的方法。
(2)以点数获得指标值。
(3) 识别点中的重复指标值。
(4) 为交易策略选择指标。
3.输出- 交易策略作为进入信号和退出信号的一组参数及其值。
任务:自动 搜索最优策略。
你不明白这一点,这不是谁的错。我在每个帖子中都会重复这句话))。
方位。
1.输入数据--测试器中的蜱虫历史。
2.算法:
(1)在历史上寻找 "理想 "的入口点的方法。
(2)以点数获得指标值。
(3) 识别点中的重复指标值。
(4) 为交易策略选择指标。
3.输出- 交易策略作为进入信号和退出信号的一组参数及其值。
目标:自动寻找 最佳策略。
只是获得指标值?这种做法是没有希望的。
你不明白这一点,这不是谁的错。我在每个帖子中都会重复这句话))。
方位。
1.输入数据--测试器中的蜱虫历史。
我认为这很奇怪,但在你以前的帖子中,你写道你将使用基于指标的输入-输出信号,我认为你应该使用指标值作为输入数据,但它们如何工作可能会从咖啡渣中猜到。
好吧,我看.....,很明显,你已经有了一个选择的指标,使用滴答历史的工作.....,在一般情况下,再次 - 这一切变得清晰!;)