从理论到实践 - 页 706

新评论
 
_o0O:

对 "亲爱的 "感到抱歉，这只是对女士的礼貌性称呼。也感谢你的 "经验+知识"，我不知道你是如何推断出我有这个能力的，可能是女性的直觉。

好吧，另一方面，你有什么依据强烈要求将BP与SB进行比较？或者，有什么迹象表明BP与SB "相似"？你在BP中测量的分布到底是什么，而不是蜡烛？

现在这完全是另一回事了。仔细看一下这些抽搐。他们的退伍军人分布情况如何？为什么蜱虫的回报率分布与蜡烛的回报率不同？

女性的直觉与此无关。 BP与SB "相似 "的迹象是医院的平均值。烛台是对一个系列在时间上的量化，有信息损失，没有更多，你可以用其他方式进行量化。 烛台分布？- 这取决于TF，特性发生了变化，别忘了，信息也是有些扭曲的。然而，变化的主要趋势是可以追踪的。此外，通过Erlang's flow进行的系列排列与部分信息损失有关，我之所以这样做是因为使用这种方法获得的系列从其特征上看与较大时期的TF无法区分。TF和ticks是一个组件的不同平面。 分裂性是随机漫步中固有的，它在BP中也是固有的，只是这个原则被修改了，但没有丢失。举个例子：一个气球，一开始它是被压缩的，当我们开始充气的时候，它就会膨胀，这是具象的。

 
Novaja:
我想我是关心的，一开始我也是这么想的，当多克调查嘀嗒声到达时间时，看，嘀嗒声分布，那里没有混乱，有秩序和结构，混乱可以由指数读出，我从亚历山大那里拿了这个数据，我自己计算和比较。

这只是对波动率的聚类，同样是对异方差的垃圾处理。一个人有什么效果，取决于他的方法

 
Novaja:
我想我关心的是，我一开始也是这么想的，当多克调查滴答到达时间框架时，看，滴答分布，那里没有混乱，有秩序和结构，混乱可以通过指数读数来实现，我从亚历山大那里拿了这个数据，我自己计算和比较。

你知道，我曾经在DC之间套利。但在2014-2016年，这种机会作为正常交易的基础逐渐消失了。我们开始报价，这样不同的经纪公司之间的偏差会更小。而且他们没有过多的抽搐。我并不是说这只是通过经纪公司的努力完成的，几十家为MT平台生产插件的公司也在为此努力。我们改善了按时间和价值过滤报价的方法。经纪公司的成熟度可以从他们创造的套利情况的强度看出。

我想这就是为什么蜱虫给人的印象是 "没有混乱，有秩序和结构"。而且，如果过滤器是由经纪公司自己创建的，每个经纪公司的顺序和结构是不同的，如果是从一个创建者那里购买的，则是一样的（虽然我猜也有设置）。但有一个共同点，这在打击套利的过程中是不可避免的。这种过滤应该减少极值的数量，因为正是在这些极值处出现了套利情况。换句话说，在最多两个价差的区域（套利的经典规模），经纪公司的过滤导致了更多的利率趋势行为，报价的粗糙度被抹平了。

 
Vladimir:

你知道，我曾经在DC之间套利。但在2014-2016年，这种机会作为正常交易的基础逐渐消失了。我们开始报价，这样不同的经纪公司之间的偏差会更小。而且他们没有过多的抽搐。我并不是说这只是通过经纪公司的努力完成的，几十家为MT平台生产插件的公司也在为此努力。我们有合理的价格，按时间和价值进行过滤。经纪公司的成熟度可以通过其创造的套利情况的比率来判断。

我想这就是为什么在蜱虫中会有一种感觉，"它不是混乱的，有秩序和结构"。而且，如果过滤器是券商自己创建的，每个券商的顺序和结构是不同的，如果是从同一个创建者那里买的，则是一样的（虽然可能也有设置）。但有一个共同点，这在打击套利的过程中是不可避免的。这种过滤应该减少极值的数量，因为正是在这些极值处出现了套利情况。换句话说，在最多两个价差的区域（套利的经典规模），经纪公司的过滤导致了更多的利率趋势行为，报价的粗糙度被抹平了。

你有没有在4马克进行仲裁？那里的结果会更粗略。如果我们引入6位数的报价，准确率将进一步提高。我知道你的意思。你在这个主题中张贴了不同经纪公司的有趣图片。我对系统本身的套利机会感兴趣，以及它们在长期基础上是否可能。 有一些例子是可能的。

 
Novaja:

你一直在4位数上进行仲裁吗？那里的结果会更粗糙。如果他们引入6位数的报价，准确率将进一步提高。我知道你的意思。你在这个主题中张贴了不同经纪公司的有趣图片。我对系统本身的套利机会感兴趣，以及它们在长期基础上是否可能。 有一些例子是可能的。

如果你想要永久的基础，你应该去交易所。 还没有人取消配对套利，想出的模式是时间。很难从DC的套利转向 "严肃 "的东西，因为入门水平要高得多。

 
Maxim Dmitrievsky:

作为其中之一，是的，不是唯一和无与伦比的，也有许多限制，主要是残留分析。当然，当差异被转移时，一切都停止工作。

嗯，有贝叶斯，但这里根本没有讨论。

残差中存在异方差的模型的一个例子，它导致了残差中的巨大偏差。通过对垃圾效应的修正而被扼杀（主要是针对波动性）。

我将在稍后删除该效果，并展示它是如何工作的。纯粹的计量经济学

GARCH的所有变种似乎都能解释波动率的非平稳性，而不能解释漂移（趋势）的非平稳性。

你在徒劳地把这些模型与理论家分开--没有它，你就无法建立这些模型。

 
Novaja:

你一直在4位数上进行仲裁吗？那里的结果会更粗糙。如果他们引入6位数的报价，准确率将进一步提高。我知道你的意思。你在这个主题中张贴了不同经纪公司的有趣图片。我对系统本身的套利机会感兴趣，以及它们在长期基础上是否可能。 有一些例子是可能的。

无论报价的小数点后几位，直流电报价好坏，不好就意味着套利情况频繁。

"系统本身 "是什么？报价的流向是不是来自特区？

 
Vladimir:

无论报价的小数点后几位，直流电报价好坏，不好就意味着套利情况频繁。

"系统本身 "是什么？难道不是引文的流向不是来自特区吗？

你没有理解我））。是否有机会一直在价格本身上赚钱。

 
Novaja:

你误解了我））。是否有机会一直在价格本身上赚钱。

那是什么呢？"价格本身"？

 
Vladimir:

它是什么？"价格本身"？

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