从理论到实践 - 页 709

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Alexander_K:

天才。

现在开启监测还为时过早--迄今为止，可变伽马过程的结果很差。在某处我有一个错误，由于对期望值计算的误解。现在我正在尝试WMA，但我担心它不一样...

现在看，迪米特里。

在所有的随机过程模型中，只有两个倾向于 "回归平均值"--奥恩斯坦-乌伦贝克过程和方差伽马过程。这两个过程在本书中都有描述...因此，事实证明--市场上所有的随机过程模型--都见鬼去吧!对吗？

如果是这样，那么这个话题就应该被废止，而应该开辟一个新的话题--针对市场中的非随机过程，有 "记忆 "的过程。

是的，在我看来，这个话题并没有困扰任何人。它甚至有助于。

至于 "天才"--想想看：一群资助机构在海外呼风唤雨，每周预测各种经济指标。其结果是在天空中的一个手指。或者说，他们预测的最佳模型（他们的各种垃圾和其他计量经济学废话的最佳近似值）--明天将与昨天大致相同。尽管它们通常有最大的输入数据。

我们是否已经把冈恩也送进了 "熔炉"？

 
Dmitriy Skub:

我们是否已经把冈恩也送进了熔炉？

根本没有时间。虽然，那里有很多有趣的东西--但它很复杂。

如果方差伽马过程不成功（尽管一切都很顺利，我还指望它呢--它真的在没有任何量纲的情况下建立了方差通道！），我将回到它身上。

独自做这件事有点难......我惊恐地想--难道我必须从事外汇50年才能开始赚取 戈比吗？上帝保佑!

 

请在这里发表关于非马尔科夫过程的文献，直到开始一个新的主题。什么语言并不重要，即使是古老的巴布亚语。

我希望这些文献将有助于找到市场 "记忆 "的钥匙。

让我们从Shelepin开始（见所附档案）。+一些奇怪的家伙的书（但读起来很有趣）。

 
只有当你为一个真正的、活生生的、真正的女人工作时，才会有真正的想法。如果没有它，你可以花一辈子的时间去做某件事，成为一个伟大的理论家，挖掘并编写许多不同的程序，但你永远不会学会如何赚钱。我给你的建议是，开始与一个活的阵列合作，而且越早越好。
 
Alexander_K:

请在这里发表关于非马尔科夫过程的文献，直到开始一个新的主题。什么语言并不重要，即使是古老的巴布亚语。

我希望这些文献将有助于找到市场 "记忆 "的钥匙。

让我们从Shelepin开始（见所附档案）。+某个怪叔叔的书（但是，读起来很有兴趣）。

你为什么需要文学？最好是用你的头脑思考。

市场记忆是稳定的，价格在图表的任何部分都能记住它的平均状况。绝对是在图表的任何部分!还有什么记忆能比这个更好呢？

你在寻找什么样的记忆？像物理学家对书呆子那样用手指解释给我听吧。

 
Uladzimir Izerski:

你为什么需要文学？最好是用你的头脑思考。

市场的记忆是稳定的，在图表的任何部分，价格都会记住其平均状态。绝对是在图表的任何部分！！。还有什么记忆能比这个更好呢？

你在寻找什么样的记忆？像物理学家对书呆子那样用手指解释给我听吧。

让我解释一下。

大家都已经很清楚，围绕滑动预期的渠道策略是你能想出的最好的办法。

技术问题（期望值计算、置信区间 限制）被省略了 - 每个随机过程模型都有自己的要求。

但所有模式都有一个关键的缺点--当价格离开通道边界时，不清楚它下一步会去哪里。Ornstein-Uhlenbeck模型说--回到平均值。但是，市场上的情况并非如此，尽管相关系数，平均而言，是负的。

因此，在我的理解中，内存是数据结构的一个衡量标准。系统的当前状态与混沌状态之间的差异。例如，当一个人记得他/她需要去的地方，并有目的地去那里形成一个趋势--定向运动的结构。

问题是价格是否已经走出了区间--结构是否已经最终形成？这一趋势是结束了还是刚刚开始？

也就是说，通道中的所有交易策略都应该有一个额外的参数，负责数据的结构。

那是什么参数？

我不知道!

也许这是非熵的...也许是别的什么...我不知道。我没有找到它--而这个主题已经失去了它的无拘无束的意义......没有这个参数，就没有办法。嗯，没有办法。我又在薛定谔的猫的肩膀上哭了。

 

因此，如何直接计算非熵--我不知道。

但是，一些可疑的家伙在他的文章中声称，非熵的类似物是不对称性，即当前分布和对称分布之间的差异。由此可见，趋势结束的标志是概率分布的 强烈偏斜性。

在这里，我把皮尔逊的不对称系数再次纳入我的TS。我再次想看看它是如何工作的。

 
Alexander_K:

解释一下。

大家已经很清楚，围绕着一个移动的期望的渠道战略是可以设计的最好的。

技术问题（期望值计算、置信区间 界限）被省略了--每个随机过程模型都有自己的要求。

但所有模式都有一个关键的缺点--当价格离开通道边界时，不清楚它下一步会去哪里。Ornstein-Uhlenbeck模型说--回到平均值。但是，市场上的情况并非如此，尽管相关系数，平均而言，是负的。

因此，在我的理解中，内存是数据结构的一个衡量标准。系统的当前状态与混沌状态之间的差异。例如，当一个人记得他/她需要去的地方，并有目的地去那里形成一个趋势--定向运动的结构。

问题是价格是否已经走出了区间--结构是否已经最终形成？这一趋势是结束了还是刚刚开始？

也就是说，通道中的所有交易策略都应该有一个额外的参数，负责数据的结构。

那是什么参数？

我不知道!

也许这是非熵的...也许是别的什么...我不知道。我没有找到它--而这个主题已经失去了它的无拘无束的意义......没有这个参数，就没有办法。嗯，没有办法。我又在薛定谔的猫的肩膀上哭了......

我明白了。你对市场记忆只有一个模糊的概念。

而价格知道它要去哪里，但那不是记忆。更准确地说，是银行提前知道（去哪儿网:）货币的需求，由于资金流动毕竟都是相互关联的，价格就停留在需求或供过于求的边界。如果从多边角度观察，这些边界是相当清楚的。

许多物理定律并不适用于市场，导致许多人陷入妄想的森林。

 
Uladzimir Izerski:

我明白了（。你只对市场记忆有一个模糊的概念。

而价格知道它要去哪里，但这不是记忆。更确切地说，是银行提前知道（去哪里:）货币的需求，由于资金流动最终都是相互关联的，所以价格停留在需求或供过于求的边界。如果从多边角度观察，这些边界是相当清楚的。

许多物理定律并不适用于市场，导致许多人陷入了妄想的森林。

也许我们要找的参数是卖家/买家的比例？但是，你如何以及从哪里在你的TS中实时获得这些数据？

 

路过，决定薛定谔的猫不需要在黑暗的房间里寻找一只黑猫，它可能根本不在那里 (C)

 окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?

一个局部的 最大值（最小值）或一个全局 的最大值（最小值）将被形成，仅此而已，时间将显示哪个是全局 的或局部的 。

嗯，趋势...你可以画出你想要的线，如果这条线定义了什么或决定了什么

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