从理论到实践 - 页 708 1...701702703704705706707708709710711712713714715...1981 新评论 Evgeniy Chumakov 2018.11.02 17:54 #7071 我不明白亚历山大是否找到了他所要的东西...或者放弃了。 Yuriy Asaulenko 2018.11.02 18:02 #7072 Evgeniy Chumakov: 我不明白亚历山大是否找到了他所要的东西...或者放弃了。他飞走了。但他承诺会回来。(с) Aleksey Nikolayev 2018.11.02 18:10 #7073 Олег avtomat:这不是你要找的地方，电视走廊不会让你出去...... 在这里，理论器可能具有辅助的重要性（在数据准备中），尽管你可以不使用它--你需要的一切都可以由过滤器提供。 问题陈述 : . 你遇到过这样的任务吗？是的，在你的建议下，我在上次我们聊到TI的时候看了一下后面。在我看来，当像中央银行这样的大公司在市场上扮演重要角色时，它们可以以某种方式描述市场的状态。 Alexander_K 2018.11.02 18:11 #7074 Evgeniy Chumakov: 我不知道亚历山大是否找到了他所寻找的东西...或者放弃了。尤金，我的朋友，再一次--就像以前一样，这个话题对我来说已经没有兴趣了。 它花了一年时间(!!!)--结果是+-0%的利润。不是说。僵局。 我再重复一遍--我们需要一个与市场 "记忆 "研究有关的突破性课题--相关性、非熵、重尾巴......。这就是 "趋势跟踪 "交易的雏形。我很想参加--只要有一个人愿意启动它......。 我正在研究变量Gamma过程模型，幸运的是，我不需要使用当前分布的四分位数--置信区间 限制是自动计算的。这也是一种突破! 但先别高兴，预期报酬的计算有问题。 从这个月开始，我在测试一个新的模型。我一定会根据结果来写。 同时，我没有意见。我边工作边看论坛，特别是 "随机行走"。(很多！:)))) Renat Akhtyamov 2018.11.02 18:11 #7075 Evgeniy Chumakov: 我不明白亚历山大是否找到了他所要的东西...或者放弃了。 他要么把面团倒进他的钱包，要么倒进市场。 Renat Akhtyamov 2018.11.02 18:12 #7076 Alexander_K:尤金，我的朋友，再一次--就像以前一样，这个话题对我来说已经没有兴趣了。 它花了一年时间(!!!)--结果是+-0%的利润。不是说。僵局。 我再重复一遍--我们需要一个与市场 "记忆 "研究有关的突破性课题--相关性、非熵、重尾巴......。这就是 "趋势跟踪 "交易的雏形。我很想参加--只要有一个人愿意启动它......。 我正在研究变量Gamma过程模型，幸运的是，我不需要使用当前分布的四分位数--置信区间 限制是自动计算的。这也是一种突破! 但先别高兴，预期报酬的计算有问题。 从这个月开始，我在测试一个新的模型。我一定会根据结果来写。 同时，我没有意见。我边工作边看论坛，特别是 "随机行走"。讨厌！:)))并非如此。 首先是理论，然后是国家。 然后才是真正的东西。 Alexander_K 2018.11.02 18:45 #7077 Renat Akhtyamov:不是这样的。 首先是理论，然后是国家。 然后才是真正的东西。理论都在这里阐述了（见附件文件）。 实际上，读了这份神秘的手稿，我明白了一件简单的事情--与市场有关的所有随机过程模型在英文文献中都有描述，没有必要再重复。 1.你应该修补一下通过模型快速创建TS的做法。 2. 我们应该在市场上寻找已经在这些模型基础上创建的TS，看看它们的特点。 附加的文件： Financial_Modelling_with_jump_processes.zip 16214 kb Dmitriy Skub 2018.11.02 18:53 #7078 Alexander_K:理论都在这里阐述了（见附件文件）。 事实上，读了这份神秘的手稿，我明白了一件简单的事情--实际上所有与市场有关的随机过程模型，在英文文献中已经有了很好的描述，没有必要再重复了。 1.你应该修补一下通过模型快速创建TS的做法。 2. 2）在这些模型的基础上搜索已经创建的TS，看看它们的特点。真正有效的东西是不会在书中描述的。 所以，你可以把这份神秘的手稿中描述的模型排除在考虑范围之外。 而监控会打开门--演出必须继续进行！。 Alexander_K 2018.11.02 19:12 #7079 Dmitriy Skub:真正有效的东西是不会在书中描述的。 所以，你可以把这份神秘的手稿中描述的模型排除在考虑范围之外。 而监控会打开--演出必须继续进行!天才。 现在开启监测还为时过早--到目前为止，可变伽马过程的结果很差。在某处我有一个错误，由于对期望值计算的误解。我现在正在尝试WMA，但我担心它不是正确的。 现在看，迪米特里。 在所有的随机过程模型中，只有两个倾向于 "回归平均值"--奥恩斯坦-乌伦贝克过程和方差伽马过程。这两个过程在本书中都有描述...因此，事实证明--市场上所有的随机过程模型--都见鬼去吧!对吗？ 此外，如果是这样的话，这个话题应该被取消，而应该开辟一个新的话题--为市场中的非随机过程，有 "记忆 "的过程。 Alexander_K 2018.11.02 19:29 #7080 还有一个重要的意见。 在这个主题中，我试图了解市场的 "记忆"，以及它是由什么参数描述的。我一直在寻找，可以说是通往圣杯 的神奇钥匙......。找不到它... 这就是为什么要等待那个独特的人，他将站在论坛的最前沿，用假声喊出："我找到了！"这是有意义的。我找到了钥匙，伙计们!我知道计算一个真正可行的市场持久性/反持久性比率的公式！！！"。 不过现在，这个月，我将完成方差伽马过程。我给你看结果。如果呢？ 1...701702703704705706707708709710711712713714715...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不明白亚历山大是否找到了他所要的东西...或者放弃了。
他飞走了。但他承诺会回来。(с)
这不是你要找的地方，电视走廊不会让你出去......
在这里，理论器可能具有辅助的重要性（在数据准备中），尽管你可以不使用它--你需要的一切都可以由过滤器提供。
问题陈述 :
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你遇到过这样的任务吗？是的，在你的建议下，我在上次我们聊到TI的时候看了一下后面。在我看来，当像中央银行这样的大公司在市场上扮演重要角色时，它们可以以某种方式描述市场的状态。
我不知道亚历山大是否找到了他所寻找的东西...或者放弃了。
尤金，我的朋友，再一次--就像以前一样，这个话题对我来说已经没有兴趣了。
它花了一年时间(!!!)--结果是+-0%的利润。不是说。僵局。
我再重复一遍--我们需要一个与市场 "记忆 "研究有关的突破性课题--相关性、非熵、重尾巴......。这就是 "趋势跟踪 "交易的雏形。我很想参加--只要有一个人愿意启动它......。
我正在研究变量Gamma过程模型，幸运的是，我不需要使用当前分布的四分位数--置信区间 限制是自动计算的。这也是一种突破!
但先别高兴，预期报酬的计算有问题。
从这个月开始，我在测试一个新的模型。我一定会根据结果来写。
同时，我没有意见。我边工作边看论坛，特别是 "随机行走"。(很多！:))))
我不明白亚历山大是否找到了他所要的东西...或者放弃了。
尤金，我的朋友，再一次--就像以前一样，这个话题对我来说已经没有兴趣了。
它花了一年时间(!!!)--结果是+-0%的利润。不是说。僵局。
我再重复一遍--我们需要一个与市场 "记忆 "研究有关的突破性课题--相关性、非熵、重尾巴......。这就是 "趋势跟踪 "交易的雏形。我很想参加--只要有一个人愿意启动它......。
我正在研究变量Gamma过程模型，幸运的是，我不需要使用当前分布的四分位数--置信区间 限制是自动计算的。这也是一种突破!
但先别高兴，预期报酬的计算有问题。
从这个月开始，我在测试一个新的模型。我一定会根据结果来写。
同时，我没有意见。我边工作边看论坛，特别是 "随机行走"。讨厌！:)))
并非如此。
首先是理论，然后是国家。
然后才是真正的东西。
不是这样的。
首先是理论，然后是国家。
然后才是真正的东西。
理论都在这里阐述了（见附件文件）。
实际上，读了这份神秘的手稿，我明白了一件简单的事情--与市场有关的所有随机过程模型在英文文献中都有描述，没有必要再重复。
1.你应该修补一下通过模型快速创建TS的做法。 2.
我们应该在市场上寻找已经在这些模型基础上创建的TS，看看它们的特点。
理论都在这里阐述了（见附件文件）。
事实上，读了这份神秘的手稿，我明白了一件简单的事情--实际上所有与市场有关的随机过程模型，在英文文献中已经有了很好的描述，没有必要再重复了。
1.你应该修补一下通过模型快速创建TS的做法。 2.
2）在这些模型的基础上搜索已经创建的TS，看看它们的特点。
真正有效的东西是不会在书中描述的。
所以，你可以把这份神秘的手稿中描述的模型排除在考虑范围之外。
而监控会打开门--演出必须继续进行！。
真正有效的东西是不会在书中描述的。
所以，你可以把这份神秘的手稿中描述的模型排除在考虑范围之外。
而监控会打开--演出必须继续进行!
天才。
现在开启监测还为时过早--到目前为止，可变伽马过程的结果很差。在某处我有一个错误，由于对期望值计算的误解。我现在正在尝试WMA，但我担心它不是正确的。
现在看，迪米特里。
在所有的随机过程模型中，只有两个倾向于 "回归平均值"--奥恩斯坦-乌伦贝克过程和方差伽马过程。这两个过程在本书中都有描述...因此，事实证明--市场上所有的随机过程模型--都见鬼去吧!对吗？
此外，如果是这样的话，这个话题应该被取消，而应该开辟一个新的话题--为市场中的非随机过程，有 "记忆 "的过程。
还有一个重要的意见。
在这个主题中，我试图了解市场的 "记忆"，以及它是由什么参数描述的。我一直在寻找，可以说是通往圣杯 的神奇钥匙......。找不到它...
这就是为什么要等待那个独特的人，他将站在论坛的最前沿，用假声喊出："我找到了！"这是有意义的。我找到了钥匙，伙计们!我知道计算一个真正可行的市场持久性/反持久性比率的公式！！！"。
不过现在，这个月，我将完成方差伽马过程。我给你看结果。如果呢？