从理论到实践 - 页 350

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igrok333:
想出一些时间间隔的分布，把它叠加在真实的刻度上，得到一个拉普拉斯分布？

当然，每个想法都有存在的权利，但我认为这不会成功，因为这都是人为的。

我不认为如果你把人为的时间间隔强加在一个没有内存的进程上，就可以使它成为一个有内存的进程。

https://www.mql5.com/ru/forum/2973/page4#comment_43164

你可以分析一下相对的价格增量--结果是一样的。如果你取相对增量的对数--好吧，试试吧，这是个有趣的曲线）。这就是阿尔苏写的东西。

"这里是一个滞后8的相对增量

而这里是相对增量的对数的分布。


只是不要开始试图说服我说这是正常的。在这里，无论如何，左边的尾巴比右边的要粗长得多。它看起来更像伽玛，尽管是沿着X轴部署的，好吧，或者是相当奇特的东西。左翼的峰值是报价量化的结果（左边的部分对应于Close的非常小的变化，而它们，如你所知，可以相差不超过一个点，因此观察到的噪声），所以它们很容易被抹在斜率上，使左尾巴更胖。

任何TF都是BP的随时转换，在天文时间内均匀变薄。我们看到了什么？指数分布，同样，如果你以最小的滞后来接近增量，（双边指数）拉普拉斯分布就出来了。http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html

即使对蜱虫的指数读数也不足以摆脱 "重尾"，正如其他几个具有高正峰度的分布所表明的那样，包括作为一类的一般双曲线（结合拉普拉斯、学生、双曲线、伽马分布等），需要一种转换方法来获得正态分布的稳定统计特征。希望在这个方向工作的人提供反馈。

 
Novaja:

我还没有看到它。我可以私下说句话吗？

这家伙拿着欧元兑 美元和他的合成欧元兑美元/英镑兑美元（即同一工具）。

真心想知道为什么相同工具之间的套利hft不起作用。

哲学始于奇迹!:)))

 
igrok333:
我不认为如果你在一个没有内存的进程上强加人为的时间段，就可以使它成为一个有内存的进程。
我一直在暗示这一点）但人们往往在他们的妄想中难以置信地顽固。每个人都需要得到自己的颠簸，才能有所顿悟)
 

有趣的阅读。

"价格变化之间的时间间隔分布给了我们关于市场的重要信息"。Weibull分布经常被用来模拟金融市场的时间间隔

索尼银行使用一个交易系统，在该系统中，外汇汇率的变化是根据一个第一流的过程。也就是说，索尼银行美元/日元汇率只有在参考市场汇率波动超过或等于0.1日元时才会更新[8]。因此，在索尼银行利率的情况下，价格变化之间的平均持续时间更长，从7秒传到20分钟.......... ""

https://arxiv.org/pdf/0808.0372.pdf

 
Alexander_K2:

为什么实现增量的稳定分布如此重要？

清楚得很--那么所有已知的 高斯过程、列维过程等的数学能力。- 为您提供服务。

在获得这样一个已知的梯度分布之前（而且不可能用均匀读出法来实现），任何金杯都是不可能的。

将会有一个木制的圣杯（根据Shelepin的理论，每周有1笔交易，就像我的一样），仅此而已。但是，我们实际上每秒钟都想从生命之树上撕下现金，不是吗？

又有钱买鱼了）。

噪声分布是已知的这一事实只告诉我们在 过去的多次测量中平均 期望值和方差的稳定性。它没有提供进一步的价格运动的信息，因为价格运动的矢量正好在预期中，而它被人为地过滤并降低到零。

也就是说，在数学上，这样的思维方式是荒谬的，说这种话的学生会立即被开除）。

结论：有必要寻找关于圣杯 的更有科学依据的解释，而不是其他东西）。至少为了他们自己的安宁，如果一切都突然神奇地运作起来，他们会感到安心）。

另一方面，即使在数学上这样的解释纯粹是文盲的胡言乱语，但在这一点上，还有一句俄罗斯谚语，"傻子是幸福的"，即圣杯，这句话没有冒犯任何人，但滥用谚语是不好的，因为它们是基于实践经验的，在统计学上被所有数学科学规则所证实。))

 
Andrei:

又有钱买鱼了））。

噪声分布是已知的，这一事实只显示了 过去许多测量的平均值 上的期望值和分散性的稳定性。它没有提供进一步的价格运动的信息，因为价格运动的矢量正好在预期中，而它被人为地过滤并降低到零。

也就是说，从数学上看，这样的思维方式是荒谬的，说这种话的学生会被立即开除）。

结论：有必要寻找关于圣杯的更有科学依据的解释，而不是其他东西）。至少为了他们自己的安宁，如果一切都突然随意工作的话)。

另一方面，即使在数学上这样的解释纯粹是文盲的胡言乱语，但关于这一点，还有一句俄罗斯谚语，"傻瓜才会快乐"，即圣杯，没有冒犯任何人的意思，但滥用谚语是不好的，因为它们是基于实践经验的，并在统计学上被所有数学科学规则所证实。))

我不同意所有的内容，但可以作为一个基础。在一读时））。

 
Andrei:

更多的钱给鱼）。


叔叔，你需要完成学校的一年级课程，作为开始。你应该只带硬币去那里，把它们扔到不同的方向。可以这么说，学习。在许多年后，你会分享结果:)))。

 
一般来说，有多年白噪声经验的儿童应该被踢出这里。他们不会让他们用牙齿把圣杯 从俄罗斯的土地上拔出来。科尔莫戈罗夫和扩散方程都没有...Patsatalom :))
 
Alexander_K2:
一般来说，有多年白噪声经验的儿童应该被赶出这里。他们不会让他们用牙齿把圣杯从俄罗斯的土地上拔出来。科尔莫戈罗夫和扩散方程都没有...Pattalom :))
而西米，食用过量，可能会造成伤害。(Kozma Prutkov.)同样，数学也是如此）。
 
Yuriy Asaulenko:
而西米如果食用不当，会造成伤害。(Kozma Prutkov.)同样，数学也是如此）。

:)))尤里，是的，我简直是被老师们气死了，气死了。而数学，如你所知，我没有什么，也很好用。这就是扩散方程的全部魅力所在。但是，我已经决定继续前进--证实或推翻科尔莫戈罗夫的预测静止序列的理论。刚刚开始走这条路，一些蒙昧主义者马上就打断了对方，证明这是不可能的。他们比科尔莫戈罗夫更聪明吗？还有什么经验？羞耻感的体验？呃...

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