从理论到实践 - 页 699

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Олег avtomat:

也涉及到赌博......

做你自己的SB版本已经 -- 那是一个5分钟的工作。

花5分钟时间检查英镑兑美元自1791年以来的情况，部分SB生成的序列，有足够的增量范围，超过250年（有些会飞到天上，这证明不了什么）将给出一个负对值的区域，这不可能是事实。因此，SB用这个例子证明，在一般情况下，SB与金融市场系列没有关系。所有与SB的博弈和推论都是基于初始条件的，此时在生成的区间上得到系列的负值的概率是无限小的。在很长的时间间隔内产生显著回报的唯一策略是无限地流入受管制的市场，因为每10年下跌一次，每10年回升一次，平均来说是上升的--这里没有SB。

 
Unicornis:

花5分钟时间检查英镑兑美元自1791年以来的情况，部分生成的SB序列，有足够的增量范围，超过250年（有些会飞到天上，这证明不了什么）将给出一个负对值的区域，这不可能是事实。因此，SB用这个例子证明，在一般情况下，SB与金融市场系列没有关系。所有与SB的博弈和推论都是基于初始条件的，此时在生成的区间上得到系列的负值的概率是无限小的。在很长的时间间隔内获得可观回报的唯一策略是无限地流入受管制的市场，因为每10年下跌一次，每10年回升一次，平均来说是上升的，这里没有SB。

这正是我要说的：SB与金融市场的排行无关

因此，通过比较金融工具的价格和SB过程来得出任何结论都是大错特错的。
 
Олег avtomat:

......你必须在一个选项上定夺。

不要。根据不同的任务，可能需要不同的选择。例如，建立价格模型的一个相当标准的方法是把它表示为一个片状的稳定状态SB。

 
Aleksey Nikolayev:

不要。根据不同的任务，可能需要不同的选择。例如，建立价格模型的 一个相当标准的方法是把它表示为一个片状的稳定状态SB。

示范!

 

如果你把几个SB加起来，你会得到SB吗，还是会有变化？

如果你一直把SB加到无穷大，比如说

 
Олег avtomat:

这正是我所说的：SB与金融市场无关

因此，通过比较金融工具的价格和SB过程来得出任何结论都是大错特错的。

你错了。比较并不意味着找到相似，有时意味着找到不同。而这可能是有用的。

例如，如果不理解理论，交易期权是不可想象的，而理论最终是基于维纳过程的，这根本不意味着承认价格是随机游离的。

 
Олег avtomat:

示范!

价格模型。有条件的正态模型

 
Maxim Dmitrievsky:

如果你把几个SB加起来，你会得到SB吗，还是会有变化？

如果你一直把SB加到无穷大，比如说

你说的加起来是什么意思？你是通过总结来总结吗？如果是这样，很可能加起来就是无穷大。

如果是其他东西，则是由它们相互依赖的装置决定的（顺便说一下，对于求和也是如此）。

 
Maxim Dmitrievsky:

如果你把几个SB加起来，你会得到SB吗，还是会有变化？

如果你一直把SB加到无穷大，比如说

一般来说，是的，这将是一个SB，但我想知道特征会如何改变
 
Aleksey Nikolayev:

加起来是什么意思？你是用手加的吗？如果是这样，你很可能得到无限大。

如果是其他东西，则是由它们的相互依赖性决定的（顺便说一下，也是为了总结）。

后期，每个值都有不同的价值。

当一个SB加在一起时，在什么时候将不再是一个SB :)或者多少个SB可以组成一个非SB，这是一个悖论。

例如，会出现自 相关的情况

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