从理论到实践 - 页 710

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Igor Makanu:

一个局部的 最大值（最小值）或一个全局 的最大值（最小值）将被形成，而没有其他的东西，只有时间会显示，哪个是全局 的或局部的 。

事实上，如果我们在价格离开通道的条件下，再加上在某一历史时期突破高点或低点的条件，这将是一个趋势结束和回到平均水平的信号。对吗？

 
Alexander_K:

也许我们要找的参数是卖家/买家的比例？但是，你如何以及在哪里将这些实时数据输入你的TS？

卖家/买家的数量比例并不能解决任何问题。决定的是实际体积，但它在公共领域是不可用的。

以你的好奇心执着，你需要更多地关注波浪理论。它有你要找的东西，但没有找到增量的在线图表。

 
Alexander_K:

事实上，如果你把某一历史时间框架上的高点或低点崩溃条件加入到价格退出条件中，它将预示着趋势的结束和回归均值。对吗？

不

在你画出趋势之前没有任何趋势，结构是存在的，它们是由市场形成的，那些随着时间框架增加而可见的结构是全球性的，而那些消失的结构是局部的。

我不知道，我试着分析分形。 但通道是有意义的，因为它们与时间段有关，通道在较高和较低的时间段之间的交叉形成结构重复。

 

Alexander_K:

但是，所有的模型都有一个重要的缺点--当价格走出通道边界时，仍然不清楚，下一步价格会去哪里？Ornstein-Uhlenbeck模型说--回到平均值。但是，在市场上并非如此，即使相关系数，平均而言，是负的。

因此，亚历山大，在这种情况下，模型本身变得不充分。它简单地分解了。不是吗？

这意味着没有参数可以根据市场的现实情况进行调整。一个简单的逻辑链。或者你不同意吗？




关闭
 
Dmitriy Skub:

因此，亚历山大，在这种情况下，模型本身变得不充分。它简单地分解了。不是吗？

这意味着没有任何参数会使其适应市场的实际情况。一个简单的逻辑链。或者你不同意吗？




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该模型本身表示一定会回到平均水平，但在大约30%的情况下会出现故障。在实践中得到证明。

我认为，如果我们在价格离开通道时看一下像Hurst这样的东西，它应该能让我们消除大量的亏损交易。

让我重复一遍：如果没有这个参数，在市场上就无事可做。Y.N. Orlov称其为 "崩溃指标"。

 
Igor Makanu:

不

除非你画出趋势，否则没有趋势，结构是存在的，它们是由市场形成的，那些随着时间框架增加而可见的结构是全球性的，而那些消失的结构是局部的。

如果你不画它们，它们是由市场形成的......如果你在寻找更高时间框架的趋势，它们是全球性的，但如果你不画它们，你可能会消失--它们是本地的。

这是一个相当奇怪的说法...

好吧，如果我不画它，那就没有什么趋势了吗？）


.

 
Alexander_K:

事实上，如果你把某个历史时间框架上的高点或低点击穿条件加入到价格退出条件中，它将预示着趋势的结束和向平均值的回归。对吗？

无意冒犯，但你可能错过了TA的基本知识，在不了解表面的情况下开始深挖。

什么是通道？ 它本质上是一个小的TF上的趋势 这是一波BOOSTF，如果你想甚至一个蜡烛甚至BOOSTF。所有东西都打包好了。趋势是一个特定TF上的一组波浪。

每一波都有自己明确的特点，不管是什么TF。波浪遵从一般规律，而不考虑TF。我可以就这个问题写一篇论文，但我不需要它。每种类型的波都有自己的界限。这就像在门捷列夫的表格中，有定义的质量。

那里有你的记忆，而且不仅仅是你的梦想。

 
Alexander_K:

我认为，如果你在价格离开通道的那一刻看一下像赫斯特这样的东西，它应该可以让你筛选出大量的亏损交易。

有谁有线索吗？

 

Alexander_K:

我认为，如果你看一下像赫斯特这样的东西，当价格退出通道时，它应该可以让你筛选出大量的亏损交易。

同样，没有这样的参数，在市场上就没有什么可做的。Y.N. Orlov称其为 "崩溃指标"。

IMHO，这种参数的实际存在就是乌托邦。为了计算这个参数，我们需要以前的源数据--这很明显。而模式的崩溃总是突然发生。

因此，这个参数（即使它存在），将总是灾难性地迟到。在断裂的那一刻，该算法不会修复任何东西--根本不会。

如果你愿意，我可以用赫斯特（其同行）的例子来说明这一点。

 
Олег avtomat:

这是一个相当奇怪的说法...

如果我不画它，就没有什么趋势了吗？）

唉，我想是的，我们没有画线，我们没有看到我们想称之为趋势的东西，你只用2-4根蜡烛画出的趋势线，而事实上，其余的条形图没有参与这个图形结构，嗯，所以它被假定了。

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