从理论到实践 - 页 27

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bas:

谢谢你的分享，当然，你的想法很有意思，但说实话，我还看不出这里能用什么，我怀疑结果不会比布林好多少)

三个交易的加号是很好的，但你作为一个数学家应该明白，为了或多或少的可靠估计，你至少需要几十个交易？你在你的模拟账户上观察到了多少交易？

而且还有一个细节。所有的结构--包括你的和布林格的--都是来自移动平均线。但你交易的不是平均数的偏差，而是价格的纯粹形式。而移动平均线并不是一个非常可靠的参考点，因为它在价格后面移动。如果就MA而言，价格可以走出通道并返回通道，那么事实上，相对于一些参考水平，它可以继续走出去。在实践中，这意味着要么损失，要么缩减。你对这一过程有了解吗，你能对此发表评论吗？

一般来说，价格在某个遥远的地方并不意味着它将 "回来"。交易员称其为均值回归，但它必须通过其他方法来发现和证明，如果我没弄错的话，是数学方面的--条件分布（未来价格变化对之前变化的依赖）。现在，这种依赖性确实可以在ticks上检测到，然后在所有时间尺度的衍生品和所有价格衍生品的计算中检测到，所以用哪种工具来利用它其实并不重要。但这种依赖性通常非常弱，不足以实现稳定的收益和覆盖成本。越发有趣的是，我们将看到发生什么。

在这里我也不打算透露计算货币对样本量的各种秘密，学生t2分布的非参数标准偏差的增量（不同的货币对是不同的！），我用来计算WMA的权重。否则，我怎么能在比赛中打败你呢？

输入的是多模分布的切比雪夫不等式+非参数偏度

输出是WMA，也是非参数倾斜（这里更复杂）。

我发布的那个模型是一个示范模型。当然，我改进了它。

我出生于1970年。我试图为我女儿的20岁生日做这个。

 
Alexander_K2:


我出生于1970年。为我女儿的20岁生日而努力。


比如，"我来了。看到了。赢得"？ 这不是一夜之间就能实现的。

 
bas:

谢谢你的分享，你的想法很有意思，但说实话，我还看不出我可以用什么，我怀疑结果不会比布林好多少)

我也有类似的猜测）。

我们要在这里举行比赛吗？

 
Alexander_K2:


Oleg avtomat:

像 "来了。看到了。赢得 "吗？ 你不能随手做。


不要听任何人的，他们都是老朽，长满苔藓，深陷诡计之中）。

一切都会好起来的。

 
Олег avtomat:

像 "来了。看到了。你不能就这样跳进去。

为什么是 "随口一说"？我毕业于理论物理学专业，用数字解决了很多运动方程。一切都很熟悉，在原则上...

自然，我并不声称自己是个天才。完美是没有限制的，对吗？我会密切关注论坛的情况--也许有人会发现其他有趣的东西。

 
Nikolay Demko:

不要听任何人的，他们都是老顽固，苔藓和奇葩）。

会有结果的。


会有结果的。但不是马上。;)

 
Alexander_K2:

为什么是 "我想到的"？我毕业于理论物理学专业，用数值方法解决了很多这些运动方程。所有熟悉的，在原则上...

自然，我并不声称自己是个天才。完美是没有限制的，对吗？我将仔细关注论坛--也许有人会发现其他有趣的东西。


当然了。

 

还讨论了

:)

 
Alexander_K2:

为什么是 "我想到的"？我毕业于理论物理学专业，用数值方法解决了很多这些运动方程。所有熟悉的，在原则上...

自然，我并不声称自己是个天才。完美是没有限制的，对吗？我将仔细关注论坛--也许有人会发现其他有趣的东西。

问题是，运动方程与此无关--价格的运动原理绝对不同)))，多年前，当我意识到 "我已经在示波器中看到你的市场一千次了 "时，我感到很兴奋))))。

在这里你不需要成为一个天才，你只需要研究实际（物理）存在的东西，而不是抽象的模型。即借鉴自己以前的背景，是物理学家和数学家中非常普遍的误解。

 
bas:

事实上，运动方程与此无关，价格的变动是根据完全不同的原则进行的。）多年前我也曾陷入亢奋，当时我意识到 "我已经在示波器中看过你的市场一千次了"）））。

在这里你不需要成为一个天才，你只需要研究实际（物理）存在的东西，而不是抽象的模型。即借鉴自己以前的背景，是物理学家和数学家中非常普遍的误解。


它是运动的方程，但不是一个特定的量，而是该量 的 概率密度，仅此而已！它是运动的方程。

假以时日，让我们用手中的成果继续进行理论辩论。好吗？

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