忘记随机引语 - 页 46 1...394041424344454647484950515253...66 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.07.23 13:16 #451 HideYourRichess: 第二点,这一点我自己也很惊讶,原来不再是真正的股票统治指数,统治期货,而是恰恰相反。尾巴摇摆的狗。 这种说法的依据是什么? 这是一个非常有力的观点。因果关系的方向性可以作为盈亏平衡交易的基础。 Alexey Subbotin 2012.07.23 13:28 #452 faa1947: 这种说法的依据是什么? 这是一个非常有力的观点。因果关系的方向性可以作为盈亏平衡交易的基础。 更有甚者,关于因果关系的信息只有一个方向,没有反馈。 Hide 2012.07.23 13:43 #453 faa1947: 这种说法的依据是什么? 这是一个非常有力的观点。因果关系的方向性可以作为盈亏平衡交易的基础。 在这里和那里旋转的钱的数量。而且这不仅仅是我的估计,这也是完全陌生的人告诉我的。另外,如果有人看到了市场的开盘情况并一直在关注,一切都很明显。而且很难在这里面找到你的收支平衡交易,因为事实上,所描述的效果是套利者的行动--尝试与他们竞争。 Hide 2012.07.23 13:43 #454 alsu: 甚至更多--只在一个方向上存在因果联系的信息,没有反馈。 有反馈。 СанСаныч Фоменко 2012.07.23 13:45 #455 HideYourRichess: 在那里和那里旋转的资金量。这不仅仅是我的猜测,也是其他人告诉我的。另外,如果有人看到了市场的开盘情况并一直在关注,一切都很明显。而且很难在这里面找到你的收支平衡交易,因为事实上,所描述的效果是套利者的行动--尝试与他们竞争。 有格兰杰因果关系测试。我记得,它是有方向性的。你必须计算,而不是竞争。你有这样的计算吗? Hide 2012.07.23 13:46 #456 faa1947: 有一个格兰杰因果关系的测试。我记得,它是有方向性的。你必须计算,而不是竞争。你有这样的计算吗? 这个测试能赚钱吗?如果没有,就把它扔掉,它不适合市场。 Yury Reshetov 2012.07.23 15:03 #457 HideYourRichess: 这个测试能赚钱吗?如果没有,就把它扔掉,它不适合市场。 好吧,统计数据不是为了盈利,而是为了卫生。 marker 2012.07.23 15:10 #458 大豆的OI已经脱销,似乎是10年来的最高值,而且在供应方面也出现了分歧。 marker 2012.07.23 15:11 #459 C-4: 不幸的是,你所看到的并不是周期性的。只是,Cip是一种衍生工具,并没有实际交付。因此,在它目前的期货到期后,所有的未平仓合约都会崩溃,未平仓合约的利息急剧下降。然后,套期保值者的头寸也开始单调地上升,直到新的到期日。也就是说,一般情况下,他们只重复开放利息的动态,这不足以赚钱。 你所描述的纯粹是猜测。他们是禁止套期保值者的(这就是为什么他们是套期保值者--如果你想投机,请注册为投机者,然后继续)。一个套期保值者必须有一个基础的现货资产,并利用他的套期保值将其推向市场。此外,套期保值者根本无法推动这样的成交量上升和下降。看看他们的位置,这是数百万份合同(!),只分布在30-60名球员之间,它总是占市场总量的70-90%。这样的交易量,我们能谈什么盘中交易? 我也在西皮上 "挂SOTS",情况是一样的--没有信息量,也没有特别的不平衡。 marker 2012.07.23 15:14 #460 小麦。在玉米上也显示得很好,我认为小麦和玉米从1000规范到短。 1...394041424344454647484950515253...66 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
第二点,这一点我自己也很惊讶,原来不再是真正的股票统治指数,统治期货,而是恰恰相反。尾巴摇摆的狗。
这种说法的依据是什么?
这是一个非常有力的观点。因果关系的方向性可以作为盈亏平衡交易的基础。
这种说法的依据是什么?
这是一个非常有力的观点。因果关系的方向性可以作为盈亏平衡交易的基础。
这种说法的依据是什么?
这是一个非常有力的观点。因果关系的方向性可以作为盈亏平衡交易的基础。
甚至更多--只在一个方向上存在因果联系的信息,没有反馈。
在那里和那里旋转的资金量。这不仅仅是我的猜测,也是其他人告诉我的。另外,如果有人看到了市场的开盘情况并一直在关注,一切都很明显。而且很难在这里面找到你的收支平衡交易,因为事实上,所描述的效果是套利者的行动--尝试与他们竞争。
有一个格兰杰因果关系的测试。我记得,它是有方向性的。你必须计算,而不是竞争。你有这样的计算吗?
这个测试能赚钱吗?如果没有,就把它扔掉,它不适合市场。
大豆的OI已经脱销,似乎是10年来的最高值,而且在供应方面也出现了分歧。
不幸的是,你所看到的并不是周期性的。只是,Cip是一种衍生工具,并没有实际交付。因此,在它目前的期货到期后,所有的未平仓合约都会崩溃,未平仓合约的利息急剧下降。然后,套期保值者的头寸也开始单调地上升,直到新的到期日。也就是说,一般情况下,他们只重复开放利息的动态,这不足以赚钱。
你所描述的纯粹是猜测。他们是禁止套期保值者的(这就是为什么他们是套期保值者--如果你想投机,请注册为投机者,然后继续)。一个套期保值者必须有一个基础的现货资产,并利用他的套期保值将其推向市场。此外,套期保值者根本无法推动这样的成交量上升和下降。看看他们的位置,这是数百万份合同(!),只分布在30-60名球员之间,它总是占市场总量的70-90%。这样的交易量,我们能谈什么盘中交易?
小麦。在玉米上也显示得很好,我认为小麦和玉米从1000规范到短。