市场是一个受控的动态系统。 - 页 27

[СанСаныч Фоменко]

paukas:
在随机行走中，最好的预测是当前的位置。爱因斯坦在一百年前就确立了这一点。

如果它是一个随机的流浪者。

取同位素差=用当前的观察值减去前一个观察值。图。

描述性统计

分布是正态的概率=零。

计算负面和正面离群值的数量。

几乎正好是一半。

我计算差额的数量，然后是相反符号的差额（损失），以及差额的数量，然后是相同符号的差额（利润）。利润除以损失=0.96。

那又怎样？趋势在哪里？在预测时，我强调确定性的部分，并向前推断一步。上面的一切都没有说什么，或者说是说不可能预测，因为关于商的决定性成分的信息已经丢失。

[Vladimir Paukas]

趋势是一个由价格形成的通道。

[СанСаныч Фоменко]

paukas:
趋势是一个由价格形成的通道。

我在你回答的时候添加了它。再来一次吧。

[Vizard]

faa1947:

如果你有时间和倾向 -
在历史上建立一个模型（比方说六个月到一年前）。
卸载模型到csv或txt文件----。
1.使用引号（如果你想使用其他的东西，也可以这样（如果不是从引号做起）--但对于今天来说
2.模型（不是针对今天，而是针对创建时的时期）
模型越好，越复杂，就越有趣......。
我想检查一些东西，因为时间将是......
(保留模型，如果我得到它然后检查它)

[Vladimir Paukas]

faa1947:
我在你回答的时候添加了它。再来一次吧。

再来一次。
趋势是由价格形成的通道。

[СанСаныч Фоменко]

paukas:
再一次。
趋势是一个由价格形成的通道。

然后再来一次。

在预测时，我强调确定性的部分（草率地称为趋势），我提前一步推断。上面的一切都没有说什么，或者更准确地说，它说的是不可能做出预测，因为我们已经失去了关于报价的决定性部分的信息。

我所有预测回报的尝试都没有结果。

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:
(保存模型，如果我以后能做到的话)

是的，我为你的科蒂尔写的模型。

eurusd = c(1)* eurusd(-1) + c(2) * hp(-1) + c(3) * hp(-2)

其中hp是Hedrock-Prescott指标。

这就是问题所在，没有什么深奥的东西。这是一个简单的方程式，叫做回归。我在这个论坛上多次建议练习这些回归，我自觉地对其进行评估并公布结果。

[Vladimir]

faa1947:

在预测时，我强调确定性的部分（我草率地称之为趋势），我提前一步推断。

确定性的部分是某种平均数吗？是惠普吗？那么预测平均值对交易有什么帮助呢？我们是按价格交易，而不是按平均数交易，前者和后者之间有足够的差异来赚取利润。

[Vizard]

faa1947:

其中HP是Hedrock-Prescott指标。

清楚地....，认为有其他的东西......与普雷斯科特不感兴趣......

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:
我看到....，以为还有别的东西......普雷斯科特并不有趣......

如果你深入了解并试图理解我在做什么。这与惠普无关，而是要能够评估预测本身，而不是祈求它。