Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - по средней цене ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
faa1947>>: Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
如果我们有某个对象O的属性Ci，那么这个属性只能有一个数值，但否则它就不是一个属性，而是几个属性--这里有一个例子，说明什么不是一个属性，而是几个。我想每个人都混淆了，或者没有准确地表达他的想法，--但问题是，概括的能力--将具有相同属性的物体结合起来，是我们作为进化的结果所需要的。在对世界的认知过程中，人发现了新的属性，并赋予它们一个特性。所以，财产是男人看到的。让我们以天气为例：是否有任何指标可以帮助以高概率水平预测降雨？一个温度计，一个气压计，一个湿度计，和一个时钟（日历）。好吧，基本上这些设备都不是下雨的可能性的指标。也就是说，对雨的对象周围的世界属性做一个投影，它们都不是指标。它们只是特征。再一次，一个对象是一组属性--我们可以挑选任何属性并将其与一个对象相结合。例如，一个物体，例如空气，有湿度、温度、压力，是否足以分析为下雨的概率？不！我们还有风速、太阳辐射、空气成分等等。详细来说，你必须停止的边界在哪里？可能是在从简单到复杂的过渡中，直到达到所需的精度。我们需要将指标与指示器区分开来--有一个指标反映了构成我们调查对象之一的某些属性的数值。还有一个反映其他对象属性的指标。
换句话说，有像素色彩，就有照片美。但在从低级别的细节过渡到高级别的细节时，不会在（低级别的字母）中增加新的属性--这是人的概括能力。
但当基本（原子）属性很少时--只有它们必须被分析--但你不能称它们为更高层次字母的属性指标。
Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - по средней цене ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
1.一个时间序列 没有导数--根据数学中的任何HIS定义都没有。如果你对导数有别的定义，请告诉我，公民 "数学家"。
2.频谱在现代科学中是一个有争议的概念，在任何使用频谱的情况下都必须对其进行明确定义。你能告诉我什么是 "光谱 "吗？
3.马赫与频谱 "的关系并不像你可能认为的那样真实。
"AFC和FFC的概念只存在于稳态信号。"(C) Mandelstamm, "Lectures on Oscillation Theory" 。
从一些趋势指标中你可以得到一个波动率，因为趋势和波动率指标都使用时间和价格（实际上是价格随时间的变化）。其余的已在前一篇文章中回答
学会阅读：你不能从趋势中得到伏线，但你可以从BP中同时得到伏线和趋势。
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
不要那么快。就个人而言，我准备同意你的观点，即由不同的、略微独立的（正交的）指标提供的市场切片（图片）将是非常棒的....。但也有一些保留意见。
1).例如tick volume(我们主要说的是FC上的交易)实际上是对时间序列的平滑和量化的Noise，因此它很难与时间序列有强烈的独立性。然后还有一个问题--你指定的情况--关于一个指标与另一个指标的可推断性，因为用于获得这些指标的方法很多。
2).因此，当谈到指标的 "正交性 "时，如果你直接和粗略地去做，而不详细分析一个指标是如何分析定义的，以及它是如何计算的，你很容易错过要点.....。
我个人同意Svinozavr的评论--这应该是一个非常精细、高级的工作，而不是匆忙的。
我相信，大多数价格范围的模型一直 失败，正是因为这样--试图轻率地攻击市场。
不要那么快。就个人而言，我准备同意你的观点，即由不同的、略微独立的（正交的）指标提供的市场切片（图片）将是非常棒的....。但也有一些保留意见。
1).例如tick volume（我们在这里主要讨论DT上的外汇编辑）--它实际上是时间序列的平滑化和量化的噪音，因此几乎不可能使它与时间序列有很大的独立性。然后是你指出的情况--关于一个指标从另一个指标中扣除的问题--由于获得这些指标的方法很多。
2).因此，当谈到指标的 "正交性 "时，如果你直接和粗略地去做，而不准确了解指标的分析定义和计算方法，你很容易错过要点.....。
因此，我个人同意Svinozavr的评论--这一定是一项非常精细、高级的工作，而且不容易。
证明正交性是一件棘手的事情。但我们的水平是否需要它。假设在不同的混搭上做了一个TS，确实突出了一些新的BP属性。但它没有考虑到超买/超卖市场或波动性。我认为，包括趋势、超买和波动指标的TS有可能比基于巫师的TS更有前途。如果我们有某个对象O的属性Ci，那么这个属性只能有一个数值，但否则它就不是一个属性，而是几个属性--这里有一个例子，说明什么不是一个属性，而是几个。我想每个人都混淆了，或者没有准确地表达他的想法，--但问题是，概括的能力--将具有相同属性的物体结合起来，是我们作为进化的结果所需要的。在对世界的认知过程中，人发现了新的属性，并赋予它们一个特性。所以，财产是男人看到的。让我们以天气为例：是否有任何指标可以帮助以高概率水平预测降雨？一个温度计，一个气压计，一个湿度计，和一个时钟（日历）。好吧，基本上这些设备都不是下雨的可能性的指标。也就是说，对雨的对象周围的世界属性做一个投影，它们都不是指标。它们只是特征。再一次，一个对象是一组属性--我们可以挑选任何属性并将其组合成一个对象。例如，对象是空气，它有湿度、温度、压力。 把它分析成下雨的概率就够了吗？不！我们还有风速、太阳辐射、空气成分等等。详细来说，你必须停止的边界在哪里？可能是在从简单到复杂的过渡中，直到达到所需的精度。我们需要将指标与指示器区分开来--有一个指标反映了构成我们调查对象之一的某些属性的数值。还有一个反映其他对象属性的指标。
换句话说，有像素色彩，就有照片美。但在从低级别的细节过渡到高级别的细节时，不会在（低级别的字母）中增加新的属性--这是人的概括能力。
但当基本属性（原子）不多时--只有那些必须被分析--但它们不能被称为更高层次字母的属性指标。
这已经是一种哲学，尽管行为经济学的支持者们会采取不同的观点。他们把人类心理的属性（清单是有限的，而且是普遍认可的），从中推导出市场运动。
Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
现在，这是个问题。有必要看看你如何管理这些指标的读数，它们在你的控制系统中如何相互作用。也许，你将能够用扳手建立这样一个和谐的系统，这将比三个完全不同的指标的组合更强大。
它们是线性的（或多或少）。就是说，在每一种情况下，你都要看一看。你所说的不是原则，不是法律，而只是你个人经验的陈述。
学会阅读：你不能从趋势中得到一头牛，但你可以从BP中同时得到一头牛和一个趋势。
学习写作：许多趋势指标考虑了波动和/或包含价格随时间的变化，你可以从他们那里得到波动;)
以被认为是趋势指标的瓦姆为例。计算它在一个固定时期内的变化，你会得到波动性 :)
我认为，包括趋势、超买和波动性指标的TS有可能比建立在WOL上的TS更有前途。
P.S. 超买/超卖，波动性和趋势性不是正交的或独立的。只有3个维度：价格、时间和数量。修复一个 "坐标 "会计算出另一个或另外两个坐标的变化。所有的组合都不难列举出来。虽然除了变化之外，还可以计算其他的积分特征（最大、最小、总和、平均，等等）。
学习写作：许多趋势指标都考虑到波动和/或包含价格随时间的变化，你可以从它们中获得波动；)
以一个被认为是趋势指标的波浪为例。你可以在每个固定期限内获得波动性:)
不可能。直观地说，他们说波动性的变化先于趋势的变化，而陷于超买区域会导致一些事情。我把它归结为写作TS的一般文化。在编写程序时，嵌套块可以移位，也可以不移位--有一天不移位也会玩出卑鄙的花招。我对指标的态度和对楚河汉界的歌声是一样的，他看到什么就去唱什么。你必须从BP的特点出发：在不同的地点甚至在同一地点，静止的、非静止的或两者同时存在。然后使用在其他领域多年来一直运作良好的数学方法。
学习写作：许多趋势指标都考虑到波动和/或包含价格随时间的变化，你可以从它们中获得波动;)
以一个波浪为例，它被认为是一个趋势指标。计算它在一个固定时期的变化 - 你会得到波动性 :)
好了，兄弟弯了。波动性是指价格与平均值之间的差异。它是BP的高频率成分。小波分解给出了对这些频率的分解，其中第一个频率是趋势。所有这些的总和就是初始BP。这个分解有一个正交性证明。