自适应数字滤波器 - 页 11 1...456789101112131415161718...41 新评论 [删除] 2008.01.16 11:12 #101 Prival: 北风。 因此，你应该有一个深刻的去势，因为你可以看到点子。 我没有一点准确地表达自己。如果回报是一个+-1点的离散系列，那么我的就更准确，过滤器的输出给出了一个估计值，即结果是一个点的零头。 所以你设法把输入信号描述得如此准确，几乎与原始信号相匹配？ rsi 2008.01.16 11:20 #102 是的，我在这里有点忘乎所以了。有一个后验概率的概念。 我想强调的是，报价不是随机的，特别是过去的报价，但这有点尴尬。 Prival 2008.01.16 11:25 #103 NorthernWind: 私下 的。 北风。 因此，你应该有一个深刻的去势，因为你可以看到点子。 我没有准确表达。如果回报是一个+-1点的离散系列，那么我的就更准确，过滤器的输出给出了一个估计值，即结果是一个点的零头。 那么，你设法将输入信号描述得如此精确，以至于它几乎与原始信号相同？ 我希望我知道原件:-)，那么我就能要求得到一些东西。这是一个检查是否充分的问题。而且我不知道如何检查。 让我们拿两个模型。第一个是说维纳过程，第二个是我的模型。如何知道哪个模型更好（更充分）。 我已经试过数学家，他说我不知道。北风》可能会给你一些建议。我至少应该读一本关于充分性测试的书，最好是有图片的（要更清楚）。 你说过关于漂移的事情，也许有一个测试 Andrey Khatimlianskii 2008.01.16 11:29 #104 Mathemat: 好吧，胡说八道。如果你愿意，你也可以在这之前使用一些数字，即价格历史 :) 历史与此有什么关系？ 仅仅称经纪人给出的报价为 "真相"（基准、理想）是错误的。 正确的基准是一种货币的实际汇率 与另一种货币的实际汇率 的实际 比率。 不是用四舍五入到小数点后4位，过滤，人为改变和其他 "噱头"，而是真实的 价格。 而且你不应该试图预测下一个经纪人的壮举（改变过滤器，去做止损，等等），而是预测实际利率 的变化。 而经纪人，不管你怎么看，都会来找他。迟早的事，但它会到来。 Sceptic Philozoff 2008.01.16 12:07 #105 嗯，是的，安德烈，你是对的。但没有人知道实际汇率，也许除了伯南克（而且不太可能）。我不想进入FA的迷宫，所以我所拥有的只是这家经纪公司的报价。这就是我们所做的，我们预测我们经纪公司的滑稽行为。难道不是这样吗？ 而经纪人，不管你怎么看，都会来找他。迟早的事，但它会到来。 嗯，他当然会，他将去哪里？只有这些信息对投资者有意义，而不是对投机者。 Andrey Khatimlianskii 2008.01.16 12:29 #106 Mathemat: 这就是我们所做的，我们预测我们的经纪公司的滑稽行为。难道不是这样吗？ 嗯，是的。我没有说什么实际用途；) 数学。 他当然会来，他当然会来。只有这些信息是投资者感兴趣的，而不是投机者感兴趣的。 如果你知道它是从哪里来的，你可以这样推测。 rsi 2008.01.16 12:32 #107 经纪人更有理由到那里去。这就是我写的，引文几乎是 ，没有噪音。 Piligrimm 在几页前正确地解释说，经纪公司添加了一些可以被称为噪音的东西，但这个点差比价格运动的振幅小得多，所以我们可以安全地忽略它，我们不是为了点数，而是为了预测 "体面的 "运动。 [删除] 2008.01.16 13:02 #108 rsi: 是的，我在这里有点忘乎所以了。有一个后验概率的概念。 我想强调的是，所有相同的引文都不是偶然的，特别是--过去的引文，但我的表述不正确。 好吧，我不是在假装，只是为了我思想的纯洁。 [删除] 2008.01.16 13:16 #109 komposter: 而且不应该试图预测下一个经纪人的行为（过滤器的变化、止损活动等），而是预测实际利率 的变化。而经纪人，不管你怎么看，都会来找它。迟早的事，但它会到来。 别再告诉大家我的秘密了!:) Mathemat: 嗯，是的，安德鲁，你是对的。但没有人知道实际汇率，也许除了伯南克（不太可能）。我的交易机器人不想进入FA的迷宫，这就是为什么我只有这个经纪人的报价。这就是我们所做的，我们预测我们的经纪公司的滑稽行为...难道不是这样吗？而经纪人，不管你怎么看，都会来找他。迟早的事，但它会到来。 嗯，他当然会，他将去哪里？只有这些信息对投资者有意义，而不是对投机者。 价格去向很重要。实际上，你可以用简单的策略赢，是的，实际上就是玩狂欢，用硬币入市。 私人： NorthernWind: 私人： NorthernWind: 因此，你必须有一个深刻的去势，因为你看到了点子。 我的表达有点错误。如果是+-1点的离散系列，那就更准确了，过滤器的输出给出了一个估计值，也就是说，结果是以点的零头为单位。 也就是说，你设法把输入信号描述得如此精确，以至于它几乎与初始信号重合？ 如果你知道来源:-)，你可以说些什么。这是一个检查是否充分的问题。而如何检查，我也不知道。假设我们采取两个模型。第一个是说一个维纳过程。第二张是我的模型。如何知道谁的模型更好（更充分）。我已经试过了数学家，他说他不知道。北风》可能会给你一些建议。至少要读一本关于充分性测试的书，最好是有图片的（要更清晰）。你说过关于拆迁的事情，也许有一个测试。 对于这个问题，数学没有直接的答案。至少我在这个配方中没有发现它。这并不意味着其他人不能尝试，而且可能更幸运。当然也有评估充分性的方法，但它们并不适合用于价格。唯一的标准是正常的利润。 Sceptic Philozoff 2008.01.16 13:19 #110 Prival，这里有另一个例子的图片。看看其中一位区委书记的引言。 诚然，图片被图形 "污染 "了，但你仍然可以看到它是多么的丑陋。而这里是另一家（值得尊敬的）经纪公司关于同一时期的报价。 图表的右边是大约相同的时间。现在告诉我：在报价如此不同的情况下，我们可以谈什么置信区间？你打算以什么标准来选择 "体面的 "DC？ P.S.有可能存在时间上的转变，我没有考虑到这一点，但很明显，上面的图片是一个完整的育种安全电缆。 1...456789101112131415161718...41 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我没有一点准确地表达自己。如果回报是一个+-1点的离散系列，那么我的就更准确，过滤器的输出给出了一个估计值，即结果是一个点的零头。
所以你设法把输入信号描述得如此准确，几乎与原始信号相匹配？
我没有准确表达。如果回报是一个+-1点的离散系列，那么我的就更准确，过滤器的输出给出了一个估计值，即结果是一个点的零头。
那么，你设法将输入信号描述得如此精确，以至于它几乎与原始信号相同？
我希望我知道原件:-)，那么我就能要求得到一些东西。这是一个检查是否充分的问题。而且我不知道如何检查。 让我们拿两个模型。第一个是说维纳过程，第二个是我的模型。如何知道哪个模型更好（更充分）。 我已经试过数学家，他说我不知道。北风》可能会给你一些建议。我至少应该读一本关于充分性测试的书，最好是有图片的（要更清楚）。 你说过关于漂移的事情，也许有一个测试
好吧，胡说八道。如果你愿意，你也可以在这之前使用一些数字，即价格历史 :)
仅仅称经纪人给出的报价为 "真相"（基准、理想）是错误的。
正确的基准是一种货币的实际汇率 与另一种货币的实际汇率 的实际 比率。
不是用四舍五入到小数点后4位，过滤，人为改变和其他 "噱头"，而是真实的 价格。
而且你不应该试图预测下一个经纪人的壮举（改变过滤器，去做止损，等等），而是预测实际利率 的变化。
而经纪人，不管你怎么看，都会来找他。迟早的事，但它会到来。
嗯，是的，安德烈，你是对的。但没有人知道实际汇率，也许除了伯南克（而且不太可能）。我不想进入FA的迷宫，所以我所拥有的只是这家经纪公司的报价。这就是我们所做的，我们预测我们经纪公司的滑稽行为。难道不是这样吗？
嗯，他当然会，他将去哪里？只有这些信息对投资者有意义，而不是对投机者。
这就是我们所做的，我们预测我们的经纪公司的滑稽行为。难道不是这样吗？
他当然会来，他当然会来。只有这些信息是投资者感兴趣的，而不是投机者感兴趣的。
是的，我在这里有点忘乎所以了。有一个后验概率的概念。 我想强调的是，所有相同的引文都不是偶然的，特别是--过去的引文，但我的表述不正确。
好吧，我不是在假装，只是为了我思想的纯洁。
而且不应该试图预测下一个经纪人的行为（过滤器的变化、止损活动等），而是预测实际利率 的变化。而经纪人，不管你怎么看，都会来找它。迟早的事，但它会到来。
别再告诉大家我的秘密了!:)
嗯，是的，安德鲁，你是对的。但没有人知道实际汇率，也许除了伯南克（不太可能）。我的交易机器人不想进入FA的迷宫，这就是为什么我只有这个经纪人的报价。这就是我们所做的，我们预测我们的经纪公司的滑稽行为...难道不是这样吗？
嗯，他当然会，他将去哪里？只有这些信息对投资者有意义，而不是对投机者。
价格去向很重要。实际上，你可以用简单的策略赢，是的，实际上就是玩狂欢，用硬币入市。
我的表达有点错误。如果是+-1点的离散系列，那就更准确了，过滤器的输出给出了一个估计值，也就是说，结果是以点的零头为单位。
也就是说，你设法把输入信号描述得如此精确，以至于它几乎与初始信号重合？
如果你知道来源:-)，你可以说些什么。这是一个检查是否充分的问题。而如何检查，我也不知道。假设我们采取两个模型。第一个是说一个维纳过程。第二张是我的模型。如何知道谁的模型更好（更充分）。我已经试过了数学家，他说他不知道。北风》可能会给你一些建议。至少要读一本关于充分性测试的书，最好是有图片的（要更清晰）。你说过关于拆迁的事情，也许有一个测试。
对于这个问题，数学没有直接的答案。至少我在这个配方中没有发现它。这并不意味着其他人不能尝试，而且可能更幸运。当然也有评估充分性的方法，但它们并不适合用于价格。唯一的标准是正常的利润。
Prival，这里有另一个例子的图片。看看其中一位区委书记的引言。
诚然，图片被图形 "污染 "了，但你仍然可以看到它是多么的丑陋。而这里是另一家（值得尊敬的）经纪公司关于同一时期的报价。
图表的右边是大约相同的时间。现在告诉我：在报价如此不同的情况下，我们可以谈什么置信区间？你打算以什么标准来选择 "体面的 "DC？
P.S.有可能存在时间上的转变，我没有考虑到这一点，但很明显，上面的图片是一个完整的育种安全电缆。