在不做任何简化假设（例如，数据由叠加的周期组成，每天的价格变化具有高斯分布，所有的价格都同样重要，等等）的情况下，征服滞后并不是一项简单的任务。最后，JMA不得不基于on the same technology the military uses to track moving objects in the air using nothing more than their noisy radar. JMA sees the price time series as a noisy image of a moving target (the underlying smooth price) and tries to estimate the location of the real target (smooth price). ，对专有数学进行了修改，以考虑到金融时间序列的特殊属性。
好吧，他对卡尔曼下手是错误的。如果我理解正确的话，它说的是具有恒定系数的卡尔曼滤波，被称为α-贝塔-伽马滤波（这些是卡尔曼滤波的不同修改）。
你需要一个 "中子"。
这里我们比较了卡尔曼滤波器（正确）和巴特沃斯滤波器。随机流理论与外汇》。
在matcad上有一个计算它们的算法。如果有人冒险在MQL中做一个巴特沃斯滤波器，我可以提供帮助（解释有什么以及在Matkadec中是如何计算的），我不认为JMA会更好（你可以比较）。
卡尔曼本质上是迭代式的MNC，所以只有一个办法，如果嵌入过滤器的模型与所研究的过程不匹配的话。(他们只是不知道如何准备它 :-))
理解适应这个词意味着对你要适应的问题的回答。在无线电定位中，有信号（有用的成分）和噪声（干扰我们的东西）这样的概念。 在理解了这个问题之后，就有可能做出适应性的过滤器，在你回答这个问题之前，并不清楚你需要适应什么。
2grash
这里是作者自己写的关于JMA的内容 ) -http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top
由于所有这些都是出售的，我们得到的只是反汇编的代码，正如我所理解的那样，我真的想了解什么是技巧 )
谢谢你的链接。我认为这只雪貂使用的是一种相当棘手的自适应滤波算法，很可能是仅仅基于自相关的预测元素。我想是的。 :o)
到私人公司到私人公司
我研究了什么并不重要，但我'抓'到了ACF的同伴。这只是一个观察，没有得到任何证实，大致上说，用眼睛看了一下结果，"抓住了"。没有得到任何证明，没有得到统计学上的证实，可能完全是胡说八道，但值得偶尔检查一下。关键是要按ACF的类型对系列的发展做出一些假设。到目前为止，我已经粗略地分类了2种变体（ACF取自黑色系列，灰色系列--工艺发展）。我在给它的时候没有特别的评论，这是很明显的。
变体A
变体B
PS。
私下里--我写过，在DSP方面--我是自学成才的，我有限的技术文盲显然不足以理解，奈奎斯特频率统治世界......
我不知道你能看到什么，我可以从ACF中看到，对于变体A，我可以预测200个样本（我不知道你是否有X分钟或其他什么）。选项B是50，那么过程的性质就会改变，但你需要看一下动态，因为ACF会随着时间的推移而改变。而这个函数首先显示的是相关时间（过程可以被预测的时间）+第二个是过程本身的类型，几乎总是一个振荡电路（在无线电工程术语中）；我们可以按照振荡电路的类型进一步分类，但在我的研究中（在这个阶段）它并不是那么重要。起初，有必要处理一种振动元素，通过类比处理其他元素会更容易。
我试图通过简单的观察来 "按物种和类型 "进行分类。
一般来说--如果它不是主要的事情，那么它就不重要......祝你好运
这个JMA非常令人印象深刻，非常令人印象深刻。不知何故，我以前没有太注意它，因为我对慕容复有一种先入为主的观念。但现在看来，我不得不重新考虑了。
至于代码库中的那个JMA（'JMA'），它显然不像是原来的那个。是的，它很流畅，但显然滞后更多。Parabellum 在那里的绘画更有说服力。
这里又出现了我所纠结的问题：我想改造初始报价的图表，使其能够消除灾难，然后将尤里克的指标（或其克隆）应用于改造后的图表......。在我看来，即使分布变成类似高斯的东西，但价格过程不会是维纳式的--因为它的赫斯特指数将超过0.5（因为相邻样本的依赖性）。
P.S. Prival，再次对你说：http://www.jurikres.com/faq/faq_ama.htm#betterthan 。 特别是看从底部开始的第三个数字：JMA与其他过滤器不同，几乎没有吉布斯效应（缺口后的尖峰）。而且有一些有效的技术来消除这种影响（当我还是学生时，我看到了海明的一本书《数字滤镜》，我需要找到它）。
这是一个非常令人印象深刻的JMA，非常令人印象深刻。不知何故，我以前没有太注意它，因为我对慕容复有一种先入为主的观念。但现在看来，我不得不重新考虑了。
至于代码库中的那个JMA（'JMA'），它显然不像是原来的那个。是的，它很流畅，但显然滞后更多。Parabellum 在那里的绘画更有说服力。
Prival，谢谢你的书。这里还有一个惊喜给你，证实了你将价格作为目标的观点。
摘自同一地方，强调是后加的。
第二。JMA不重绘，所以没有FFT可言。尽管如此，他们已经消除了吉布斯 效应...
第三。Jurik研究团队假设了类似于Cauchy分布的分布模型。它是什么，你知道：这种分配的时刻都不存在，甚至连m.o.都不存在，感受到敌人为我们设置的埋伏吗？尽管从另一方面来说，他们的目标可能只是建立一个感应器，以有效地平滑具有考奇分布的增量的甚至随机的游走。
2 Rosh: 好吧，至少你解开了一个尤里克感应器的谜团。尊重。