自适应数字滤波器 - 页 7 1234567891011121314...41 新评论 [删除] 2008.01.14 15:12 #61 Prival: 北风。 ZS,在Alpari论坛上,BQQ已经详细阐述了为什么在他看来,作为一个DSP专家,DSP方法很难在市场上应用。在我看来,相当清晰。 我和BQQ在这里有一点争论http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804&page=16,如果你不介意的话,他在这里把一切都说出来了。我只是认为,首先一个DSP专家应该知道并理解(用他的全部灵魂)Kotelnikov的这个定理,它就像几何中的一个公理。 对所有的人来说,如果你能使用采样率这个词,对我来说,纽克维斯特频率是一个肮脏的词。 这是从谁发明了无线电,波波夫或马可尼等领域。 不,它似乎不在那个论坛的线程中,在那里你和他争论。 我没有保留链接,本着:阅读,实现 - 和确定。 Dmitry Fedoseev 2008.01.14 15:23 #62 任务是什么?得到近似多项式的系数并根据AMA的ER进行调整?在代码库中,有一个多项式近似的例子,但这种情况是重画的,如果你只画末端,结果比最恶心的MA还糟糕。也许是类似于T3平滑的所有适应性系数的东西。 Prival 2008.01.14 16:24 #63 Integer: 任务是什么?得到近似多项式的系数并根据AMA的ER进行调整?在代码库中,有一个多项式近似的例子,但这种情况是重画的,如果你只画末端,结果比最恶心的MA还糟糕。也许是类似于T3平滑的所有适应性系数的东西。 我只是在挑剔尤里克(好像他是最好的),所以我建议他应该做类似的事情。修改AMA,用一个更好的(体面的)计算平均数的程序来代替它。 不一定是多项式。我基本上不需要它,但如果有人想练习建立类似于JMA的东西,我愿意帮忙,而且数学会很透明。至于黑匣子,我认为本论坛的任何一位老居民都不喜欢使用它:-)。 Sceptic Philozoff 2008.01.14 17:18 #64 Prival писал (а): 这是一个黑匣子,我不认为本论坛的任何长期居民喜欢使用它:-)。 那是肯定的。即使代码是开放的,它仍然是一个黑盒子,他妈的......。 Khristian Piligrim 2008.01.14 18:02 #65 NorthernWind: 私密性 我道歉,我的发言不谨慎。就我个人而言,我从未想过要对你在DSP事务上的能力表示任何怀疑。我认为对grasn来说也是如此(我希望grasn能原谅我代表他 "签字")。这是关于想法和研究方法本身。不是针对个人。所有在这个论坛上积极 "挖掘数学方法 "的作者,鉴于这个社区的独特性,我都严格积极对待。考虑到它(社区)所拥有的前景。但我不能同意你的建议,因为我完全不相信多项式是一种具有某种 "预测能力 "的工具。我们谈论的是不到一天的时间间隔,而你想在小的间隔内精确地利用你的想法。我实在看不出有什么理由,会迫使多项式--事实上,绝对适应信号(根据某些标准)的函数,对价格行为作出预测。因为预测将永远是关于50/50。这既是由于 "市场 "中发生的过程,也是由于信号的表现形式,事实上,它完全扭曲了画面。 你想在交易中使用DSP--去吧,但首先要为DSP准备足够的数据。信号 "本身当然存在于价格中,但是。但该信号的水平(正如Mathemat 似乎已经正确指出的那样)比 "噪音 "小很多倍(尽管 "市场 "中没有 "噪音")。覆盖这一点的是信号本身的非稳态性。因此,几乎所有的传统方法都不起作用。我不认为这是因为DSP理论是错误的--当然是的,只是这里的信号完全不同。一个信号,其中有很大一部分信息根本就丢失了。而矛盾的是,大量的信息是根本没有必要的。你说你是个军人,那么就当是你所有的设备都被干扰堵塞了,这使你无法看到敌机的信号。而且这种干扰的质量非常高。但是,如果你到外面去看天空,你会立即看到一切。瞄准和射击确实不是最好的解决办法。:) 也谢谢你的礼物,我一定会找时间来熟悉它。 关于多项式,你犯了很大的错误。它们可以被有效地用于预测。在80年代初,我曾与科尔莫戈罗夫-戈比尔多项式合作,用它们来预测随机过程和噪声占压倒性优势的过程。我用分组论证法训练我的多项式,它们工作得很好。我还没有将这种方法用于外汇,但我希望将来会尝试。我将使用其他多项式来做外汇,我在一些主题中写过,所以不要这么断然,如果有些东西对你来说不成功,并不意味着它不能这样。论坛上有很多研究新手,很多人可以把那些已经有一定权威的人的话当作公理,这样的言论可以为他们走上那个方向封住道路,而这可能正是对他们最好的。 Сергей 2008.01.14 19:48 #66 到北风。 我不能说太多,只是泛泛而谈。首先,市场不是外汇DTs,是什么?- 然而,最主要的是,它可能正在积极发展,有很多机会。最主要的是,它必须是一个不断增长的市场,有很多机会。其次,原则上没有复杂的数学方法,也没有不必要的理论计算,一切都应服从于一个目标--利润和快速。第三:我们需要一个简单和相当一致的市场生活概念,其他一切都建立在这个概念上。第四:作为概念的一部分,市场都是大趋势,一切都围绕着这些大趋势。第五:各种方法的基础是使过程发挥作用的任务,考虑到这个过程以后会在总趋势的框架内重新出现。第六:到目前为止,在市场上玩还不能取代我的主要职业。就是这样,一般来说。 谢谢你。而这里 "你需要一个足够简单和一致的市场生活概念"--你是指你自己的发展,还是使用一些像希尔耶夫所述的技术? 对 "诚实 的 "来说 Grasn,你对别人的统计数据进行这样的数据挖掘有多难?这个问题,显然是有提示的:)。 没有问题,对你来说也一样,如果你使用适当的产品。主要问题是在数据的准备上。对于DM来说,你需要元组包含你想找到模式的对象的研究参数。例如,对于波浪,这样准备数据。 但为了准备数据,我很可能会逃过一劫 :o) PS:顺便问一下,坎迪--你觉得在阐述所述模型方面的合作前景如何?看起来你是最后一个感兴趣的人,Prival 似乎已经去了森林。 到私人公司 你为什么这么害怕他们,我认为这对你来说很有趣http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,6037.0.html, 而且这个SAM系统(开发)已经有50多年的历史了,所以他们看到的并不坏。 他们看到了,他们看到了,但并不总是如此,而且如果他们不被打扰,就不会看到。而他们还能怕谁呢?祖鲁人,他们根本没有任何系统。 当然是我们,因为他们仍然需要一个敌人,甚至可以害怕,尽管我们的防空系统的数量是可笑的,没有构成真正的威胁。 PS: 私人 - 为你引用一幅漫画 - "海狸 - 呼气" ... :o) 我只是认为,首先一个DSP专家应该知道并理解(用他灵魂的所有纤维)Kotelnikov的这个定理,它就像几何学中的一个公理。 Prtival- 你是无法纠正的:o)。 至Piligrimm 关于多项式--你犯了大错。它们可以有效地用于预测... 我已经用MathCad和MathLab中所有可用的方法试过了,但我对结果并不满意。 PS:你的头像不是象征着宇宙的 "OM "音吗? Candid 2008.01.14 20:49 #67 grasn: Grasn,你在别人的统计数据上做这种数据挖掘,有多耗费时间?这个问题,可以理解为带有暗示性:)。 没问题,对你来说也是如此,如果你使用正确的产品。主要问题是在数据的准备上。对于DM来说,你需要元组包含你想找到模式的对象的研究参数。例如,对于波浪,这样准备数据。 但为了准备数据,我很可能会逃过一劫 :o) PS:顺便问一下,坎迪--你觉得在阐述所述模型方面的合作前景如何?因为你似乎是最后一个感兴趣的人,Prival 似乎已经进入了低迷状态。 你刚才似乎提到,你不完全是在使用一个免费的产品。 合作的前景不禁让人振奋:)。如果你已经准备好了具体的计划,请来信,我们将讨论。或者等待我的信,但在写之前我需要考虑这个计划。 Prival 2008.01.14 21:53 #68 对Grasn和Rsi 和所有 我想解释一下,因为你一再攻击我 "数字统治世界 "的口号。我把它带来是为了让你能注意它。你在笑,但我认为你没有完全理解我在说什么。我建议你做一个非常简单的实验。 假设价格以正弦波的形式变化。在一张纸上画一个正弦,在上面放两个参考点。比如这个。 图1 也就是说,我们把Close minutiae拿出来,认为是正确的数字化,见图1。(蓝色标记)。一切看起来都很好,也很正确,现在想一想,如果第一个刻度不是正好在分钟结束时出现,而是在分钟结束前2秒出现,+第二个刻度不是在分钟结束时,而是在开始时。结果见图2。(蓝色计数在时间轴上的站位不同)。因此,事实证明,正弦波的形状已经改变,频率不对,相位不对,一切都很糟糕.....。 图2 谁能告诉我哪个正弦波是真的?或者你也可以给我一个预测,在下一次收盘时将会是什么数字(即使是严格意义上的正弦波)? 在Y轴(价格)的分析中,有多少份已经被打破,而X轴(时间)被遗忘。或者他们认为这是好的。他们采取关闭和前进。而结果是.... 长时间坚持不懈的搜索和结论DSP不起作用。 让我们用不同的方式来写这个首字母缩写,所以DSP。(DSP!!!)唯一要做的就是定义信号是什么。我们不知道如何处理数字,如加、减、乘、除,我们还有什么?那么,这里谁不知道DC,这些复杂的操作。 你可能仍然想知道为什么许多DSP方法没有产生你所期望的结果。也许适当的X轴处理将改善许多数字处理方法,从最简单的MA开始?而对于信号(推动市场的有用成分),也没有多少人知道,我读到的是同样的哲学:-(。 而不幸的是,金钱统治了世界,而不是数字。 尽管我仍然承诺向任何人证明(你可以请我喝杯白兰地,因为我已经欠了很多人的钱:-)),如果在那个没有人知道的 "真实 "价格之间,有一个人可以控制采样率,那么他可以做任何他想做的事情。从一个普通的100兆赫正弦波,你可以做出你在屏幕上看到的任何曲线。至少要记住电影中,轮子向后走,小车向前走的情节 :-)。 这就是为什么那个美丽的短语,"一个数字统治世界,这个数字的名字是采样率"。这还不算太糟。毕竟,通过控制这个数字,你可以控制屏幕上的曲线,也就是货币的价值(价格)。如果金钱统治世界,那么通过控制它,我将统治世界。 Z.U.,那部动画片是什么,"海狸的呼吸",我真想看看:-)。而且你不要轻易摆脱我,就像泥潭中的Prival一样,不要等待:-)。 根据我上面所写的,对我来说,任何特区都不会是那个万能的上帝,他可以在任何时候给我提供任何数字。他们会很虚弱 :-)在战斗的过程中很难休息一下 :-) Sceptic Philozoff 2008.01.14 23:41 #69 Daniil: 平坦的时间正在缩小。而趋势的时间正在扩大。 是的,效果是毋庸置疑的,但还没有强到我们可以说它极大地改善了情况。我在建立基于 分钟量 的等量 条,我想(或5分钟量)。换成虱子也不会是救世主。至少在外汇方面。2 Prival: 我想到了卡尔曼,按照你的说法,是以跨国公司为基础的。现在我明白了为什么它在雷达数据(具有高斯分布误差)上效果很好,但在市场数据上却很糟糕。卡尔曼在高斯数据上是完美的,主要原因是误差函数(目标)--在这种情况下是方差的平方之和--仅仅对高斯分布来说是完美的。对于其他分布,误差函数是不同的。对于具有幂尾的分布(重尾),目标函数是相当不同的,MNC在这里不算数。这就是为什么JMA在市场系列上比Kalman更好。 [删除] 2008.01.15 07:22 #70 Piligrimm: 北风。 私密性 关于多项式--你犯了大错。它们可以被有效地用于预测。在80年代初,我曾与科尔莫戈罗夫-戈比尔多项式合作,用它们来预测随机过程和噪声占压倒性优势的过程。我用分组论证法训练我的多项式,它们工作得很好。我还没有将这种方法用于外汇,但我希望将来会尝试。所以,你不应该如此断然,如果某件事情对你来说不成功,并不意味着它不能成功。论坛上有很多研究新手,很多人可以把那些已经有一定权威的人的话当作公理,这样的言论可以为他们走上那个方向封住道路,而这可能正是对他们最好的。 再次提醒我这是怎么回事。 1234567891011121314...41 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
ZS,在Alpari论坛上,BQQ已经详细阐述了为什么在他看来,作为一个DSP专家,DSP方法很难在市场上应用。在我看来,相当清晰。
我和BQQ在这里有一点争论http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804&page=16,如果你不介意的话,他在这里把一切都说出来了。我只是认为,首先一个DSP专家应该知道并理解(用他的全部灵魂)Kotelnikov的这个定理,它就像几何中的一个公理。
对所有的人来说,如果你能使用采样率这个词,对我来说,纽克维斯特频率是一个肮脏的词。 这是从谁发明了无线电,波波夫或马可尼等领域。
不,它似乎不在那个论坛的线程中,在那里你和他争论。 我没有保留链接,本着:阅读,实现 - 和确定。
任务是什么?得到近似多项式的系数并根据AMA的ER进行调整?在代码库中,有一个多项式近似的例子,但这种情况是重画的,如果你只画末端,结果比最恶心的MA还糟糕。也许是类似于T3平滑的所有适应性系数的东西。
我只是在挑剔尤里克(好像他是最好的),所以我建议他应该做类似的事情。修改AMA,用一个更好的(体面的)计算平均数的程序来代替它。 不一定是多项式。我基本上不需要它,但如果有人想练习建立类似于JMA的东西,我愿意帮忙,而且数学会很透明。至于黑匣子,我认为本论坛的任何一位老居民都不喜欢使用它:-)。
私密性
我道歉,我的发言不谨慎。就我个人而言,我从未想过要对你在DSP事务上的能力表示任何怀疑。我认为对grasn来说也是如此(我希望grasn能原谅我代表他 "签字")。这是关于想法和研究方法本身。不是针对个人。所有在这个论坛上积极 "挖掘数学方法 "的作者,鉴于这个社区的独特性,我都严格积极对待。考虑到它(社区)所拥有的前景。但我不能同意你的建议,因为我完全不相信多项式是一种具有某种 "预测能力 "的工具。我们谈论的是不到一天的时间间隔,而你想在小的间隔内精确地利用你的想法。我实在看不出有什么理由,会迫使多项式--事实上,绝对适应信号(根据某些标准)的函数,对价格行为作出预测。因为预测将永远是关于50/50。这既是由于 "市场 "中发生的过程,也是由于信号的表现形式,事实上,它完全扭曲了画面。 你想在交易中使用DSP--去吧,但首先要为DSP准备足够的数据。信号 "本身当然存在于价格中,但是。但该信号的水平(正如Mathemat 似乎已经正确指出的那样)比 "噪音 "小很多倍(尽管 "市场 "中没有 "噪音")。覆盖这一点的是信号本身的非稳态性。因此,几乎所有的传统方法都不起作用。我不认为这是因为DSP理论是错误的--当然是的,只是这里的信号完全不同。一个信号,其中有很大一部分信息根本就丢失了。而矛盾的是,大量的信息是根本没有必要的。你说你是个军人,那么就当是你所有的设备都被干扰堵塞了,这使你无法看到敌机的信号。而且这种干扰的质量非常高。但是,如果你到外面去看天空,你会立即看到一切。瞄准和射击确实不是最好的解决办法。:)
也谢谢你的礼物,我一定会找时间来熟悉它。
到北风。
谢谢你。而这里 "你需要一个足够简单和一致的市场生活概念"--你是指你自己的发展,还是使用一些像希尔耶夫所述的技术?
对 "诚实 的 "来说
没有问题,对你来说也一样,如果你使用适当的产品。主要问题是在数据的准备上。对于DM来说,你需要元组包含你想找到模式的对象的研究参数。例如,对于波浪,这样准备数据。
但为了准备数据,我很可能会逃过一劫 :o)
PS:顺便问一下,坎迪--你觉得在阐述所述模型方面的合作前景如何?看起来你是最后一个感兴趣的人,Prival 似乎已经去了森林。
到私人公司
他们看到了,他们看到了,但并不总是如此,而且如果他们不被打扰,就不会看到。而他们还能怕谁呢?祖鲁人,他们根本没有任何系统。 当然是我们,因为他们仍然需要一个敌人,甚至可以害怕,尽管我们的防空系统的数量是可笑的,没有构成真正的威胁。
PS: 私人 - 为你引用一幅漫画 - "海狸 - 呼气" ... :o)
Prtival- 你是无法纠正的:o)。
至Piligrimm
我已经用MathCad和MathLab中所有可用的方法试过了,但我对结果并不满意。
PS:你的头像不是象征着宇宙的 "OM "音吗?
没问题,对你来说也是如此,如果你使用正确的产品。主要问题是在数据的准备上。对于DM来说,你需要元组包含你想找到模式的对象的研究参数。例如,对于波浪,这样准备数据。
但为了准备数据,我很可能会逃过一劫 :o)
PS:顺便问一下,坎迪--你觉得在阐述所述模型方面的合作前景如何?因为你似乎是最后一个感兴趣的人,Prival 似乎已经进入了低迷状态。
你刚才似乎提到,你不完全是在使用一个免费的产品。
合作的前景不禁让人振奋:)。如果你已经准备好了具体的计划,请来信,我们将讨论。或者等待我的信,但在写之前我需要考虑这个计划。
对Grasn和Rsi 和所有
我想解释一下,因为你一再攻击我 "数字统治世界 "的口号。我把它带来是为了让你能注意它。你在笑,但我认为你没有完全理解我在说什么。我建议你做一个非常简单的实验。 假设价格以正弦波的形式变化。在一张纸上画一个正弦,在上面放两个参考点。比如这个。
图1
也就是说,我们把Close minutiae拿出来,认为是正确的数字化,见图1。(蓝色标记)。一切看起来都很好,也很正确,现在想一想,如果第一个刻度不是正好在分钟结束时出现,而是在分钟结束前2秒出现,+第二个刻度不是在分钟结束时,而是在开始时。结果见图2。(蓝色计数在时间轴上的站位不同)。因此,事实证明,正弦波的形状已经改变,频率不对,相位不对,一切都很糟糕.....。
图2
谁能告诉我哪个正弦波是真的?或者你也可以给我一个预测,在下一次收盘时将会是什么数字(即使是严格意义上的正弦波)?
在Y轴(价格)的分析中,有多少份已经被打破,而X轴(时间)被遗忘。或者他们认为这是好的。他们采取关闭和前进。而结果是.... 长时间坚持不懈的搜索和结论DSP不起作用。
让我们用不同的方式来写这个首字母缩写,所以DSP。(DSP!!!)唯一要做的就是定义信号是什么。我们不知道如何处理数字,如加、减、乘、除,我们还有什么?那么,这里谁不知道DC,这些复杂的操作。
你可能仍然想知道为什么许多DSP方法没有产生你所期望的结果。也许适当的X轴处理将改善许多数字处理方法,从最简单的MA开始?而对于信号(推动市场的有用成分),也没有多少人知道,我读到的是同样的哲学:-(。
而不幸的是,金钱统治了世界,而不是数字。
尽管我仍然承诺向任何人证明(你可以请我喝杯白兰地,因为我已经欠了很多人的钱:-)),如果在那个没有人知道的 "真实 "价格之间,有一个人可以控制采样率,那么他可以做任何他想做的事情。从一个普通的100兆赫正弦波,你可以做出你在屏幕上看到的任何曲线。至少要记住电影中,轮子向后走,小车向前走的情节 :-)。
这就是为什么那个美丽的短语,"一个数字统治世界,这个数字的名字是采样率"。这还不算太糟。毕竟,通过控制这个数字,你可以控制屏幕上的曲线,也就是货币的价值(价格)。如果金钱统治世界,那么通过控制它,我将统治世界。
Z.U.,那部动画片是什么,"海狸的呼吸",我真想看看:-)。而且你不要轻易摆脱我,就像泥潭中的Prival一样,不要等待:-)。
根据我上面所写的,对我来说,任何特区都不会是那个万能的上帝,他可以在任何时候给我提供任何数字。他们会很虚弱 :-)在战斗的过程中很难休息一下 :-)
2 Prival: 我想到了卡尔曼,按照你的说法,是以跨国公司为基础的。现在我明白了为什么它在雷达数据(具有高斯分布误差)上效果很好,但在市场数据上却很糟糕。卡尔曼在高斯数据上是完美的,主要原因是误差函数(目标)--在这种情况下是方差的平方之和--仅仅对高斯分布来说是完美的。对于其他分布,误差函数是不同的。对于具有幂尾的分布(重尾),目标函数是相当不同的,MNC在这里不算数。这就是为什么JMA在市场系列上比Kalman更好。
私密性