在外汇市场上，风险分散是可能的吗？ - 页 5

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Joo Zepper:

风险分散是可能的。而且是在外汇领域。而外汇本身的设置是这样的，多样化的策略只能在长期内获利。

另一件事是，我从来没有遇到过一个交易平台，可以在没有任何令人费解的技巧的情况下胜任地测试这种策略。不过，这还是有可能的。

例如，我在一个主题中提到，美元对所有主要货币的汇率至少在5年内一直在走强（我没有深入研究）（所有货币对的平均美元点值正在稳步下降）。平稳地，没有跳动。这个事实已经可以用于无风险（相对无风险）的交易。

在这里我不太理解你的观点。
如果美元走强（我还不明白如何计算），那么事实证明，其他货币现在比5年前更加依赖美元了？
然后，如何进行相对无风险的交易？)
(如果英镑下跌，你因为这个势头而失去了一切)。
P.S. 或者我在你的思想中错过了什么？

)当涉及到测试时，你也可以用你的手来做。)
(至少在我的情况下是这样）。
如果可以的话，描述一下测试的机制（想法）...
 
Дмитрий:

美元指数呢？

美元指数与此有什么关系？美元指数只是一种货币，而不是一个货币对。

另一方面，SP500指数是所有交易的股票的集合。而市场中立策略的主要诀窍是分离出阿尔法，因为你可以通过购买指数来获得贝塔。

 
Mike Kharkov:
...
如果可以的话，描述一下测试的机制（想法）...
当然不是。我已经说得够多了。
 
Joo Zepper:

仅仅这一事实就可以用于无风险（相对无风险）的交易。

你能至少举一个例子来说明这一点吗？
(或者是一个提到它的帖子的链接......)
 
Mike Kharkov:
你能给我一个例子来说明至少1个吗？
(或者是一个谈论它的帖子的链接...)。

计算所有主要对子的点值，以美元计算。把它们加在一起。绘制出价值的变化。不要忘记同步历史，这样就不会在任何一个用于计算的货币对的历史中出现空隙。如果你想一想我所说的，你就会明白我所说的痛苦。

所有这些都不容易以编程方式完成，更不用说手工计算和实际交易了。

 
Joo Zepper:

计算所有主要对子的点值，以美元计算。把它们加在一起。绘制出价值的变化。不要忘记同步历史，这样就不会在任何一个用于计算的货币对的历史中出现空隙。如果你想想我之前说的话，你就会明白我说的是一件多么痛苦的事情。

以编程方式完成这一切并不容易，更不用说手工计算和实际交易了。

让我们假设一下，有人计算了这个。
这个美元价值变化的图表在多样化方面会给他带来什么？
它对同时持有一打乐器有什么帮助（+-安全）？
 
Mike Kharkov:
让我们假设一下，有人计算了这个。
这个美元价值变化的图表在多样化方面会给他带来什么？
它对同时持有一打乐器有什么帮助（+-安全）？

就这么简单。买入一个投资组合，等待投资组合的价值超过开仓的成本（点差和佣金）--然后关闭。

纠正。如果有人设法计算出整个事情，就会有帮助。:) 因为仅仅知道所有货币对的点值平均在下降是不够的，你需要考虑每个货币对的波动性。

 
Alexander Laur:
该机制很简单--对投资组合中的所有货币进行归零。例如，买入EURUSD和USDJPY，卖出EURJPY。结果是，投资组合中的所有货币（欧元、美元、日元）的结果头寸都是零，因为每种货币都有同时买入和卖出。
好的。
那么利润会是多少呢？
(是套利(听说在经纪公司是要受惩罚的业务)还是什么？)
 
Mike Kharkov:
好的。
那么，收入将来自哪里？
(这是套利还是什么？)
忘了它吧。如果你能建立一个正确的、市场中立的投资组合，那么在你退休之前，你将一直处于亏损状态（完全由价差 和佣金的大小 决定），而且不是你自己，而是你的曾孙子。
 
Joo Zepper:

就这么简单。买入一个投资组合，等到投资组合的价值超过开仓的成本（点差和佣金）--然后关闭。

但是，在我看来，无论如何，这都不是多样化的做法。
看。
例如，我决定积极交易--1次交易的风险（存款的10%）。
我采取了5个与英镑挂钩的工具，结果发现，如果一般的英镑图表没有向我的方向移动--那么我就一下子损失了50%！这就是所谓的 "大手笔"。
难道不是这样吗？
我将采取一个投资组合（如我所见），同时看这个总图？

P.S. 如果我的订单不是50%（在5个位置，但例如在投资组合中的每个工具上的2%），那么这种操纵就没有意义，因为我可以在一个工具（任何）上进行同样成功的交易......
(具有相同的风险和相同的潜在利润)
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