Vladimir Suschenko: 尝试从简单到复杂--尝试使用某种系统（如果你有，如果没有，那么交易也没有意义），在一个交易品种中取得稳定的积极成功（不一定是惊人的）。基础知识的经典之作--欧元美元对，交易的最佳条件。之后尝试在其他货币对上测试该系统，一定要考虑交易条件的差异。如果你的系统在其他配对上也是积极的，你可能是在正确的轨道上。
Alexander Laur: 我仍然认同这句话："这是一个无风险的交易，因为投资组合是中性的"，因为这句话是指ARBITRATION。根据定义，套利是无风险的交易!这就是为什么会有这样的斗争，反对使用它。那么问题来了：中立性与此有什么关系？这与我在引文中提到的这种套利是有时间差异的。也就是说，在打开和关闭投资组合之间有一个时间差，而且这个时间差可能相当大（从几分钟到几十分钟甚至几小时）。在这段时间里，市场上可能发生非常糟糕的事情。正是投资组合的中立性消除了与不利市场事件有关的风险。这就是为什么我认为它是无风险交易。但是，即使是一个中性的投资组合也不能使我们免于与执行有关的风险。
Alexander Laur: 我仍然认同这句话："这是一个无风险的交易，因为投资组合是中性的"，因为这句话是指ARBITRATION。根据定义，套利是无风险的交易!这就是为什么会有这样一场反对使用它的斗争。那么问题来了：中立性与此有什么关系？这与我在引文中提到的这种套利是有时间差异的。也就是说，在打开和关闭投资组合之间有一个时间差，而且这个时间差可能相当大（从几分钟到几十分钟甚至几小时）。在这段时间里，市场上可能发生非常糟糕的事情。正是投资组合的中立性消除了与不利市场事件有关的风险。这就是为什么我认为它是无风险交易。但是，即使是一个中性的投资组合也不能使我们免于与EXECUTIVE事件相关的风险。
解释一下。
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
在测试器中用大量的工具进行交易，在这个测试器上太紧张了。
(移动止损点不方便+你无法看到你的止损点是多少钱，而不是点数，等等)。
这就是为什么我最初决定只在第一种工具上进行交易，以避免不断地向上和向下滚动，并观察我的第21号头寸的位置和内容（比如）。
也就是说，我只是，例如，交易了一笔交易，并立即向下移动（滚动）以寻找新的机会。
我一看到它，就立即拿起第一个出现的乐器（不管是什么种类）。
这就是全部。
尝试从简单到复杂--尝试使用某种系统（如果你有，如果没有，那么交易也没有意义），在一个交易品种中取得稳定的积极成功（不一定是惊人的）。基础知识的经典之作--欧元美元对，交易的最佳条件。之后尝试在其他货币对上测试该系统，一定要考虑交易条件的差异。如果你的系统在其他配对上也是积极的，你可能是在正确的轨道上。
P.S.我通过父辈进行交易--所以我不关心哪种工具。
我交易我自己的模式，这就是为什么它对我来说没有区别。 我曾经在奈斯有5000个，所有的交易者都以同样的方式进行交易。
他们不为基金固定在一种工具上（这是个通病）。
他们每天都在交易新的工具，这是一个惯例。
(在开市前，他们做了风险评估）。
我不太明白他们为什么要在第一个工具上进行交易？
(有什么意义呢？)
(一天内几乎没有交易...)
+尝试你的意思是多长时间？
(什么时期？)
现在是承诺的澄清。
那么，为什么我不认为RNP的信息是空的。
1.你可以利用UXO来坐实你提前知道的不愉快的市场事件。例如，你有一个欧元兑美元的买入仓位。它处于一个小的负值位置，而关于欧元或美元的重要消息正在接近。市场不允许你在零点平仓，但你又不想吃亏。新闻是一个猜谜游戏，你可能会很幸运，也可能会被打中脑袋。该怎么做？你再开两个仓位：买入美元指数，卖出欧元指数，形成一个市场中立的投资组合。新闻出来了，市场摇摆不定，你逐渐决定了移动的方向。你关闭针对趋势的头寸，并在趋势的方向上建立一个头寸，在这个头寸中你获得了利润。
2.你可以把RNP作为一个过滤器。例如，如果我在欧元兑美元上开仓卖出，PFR将对美元兑日元（只卖出）和欧元兑日元（只买入）的开仓方向 施加限制。我可能不会在美元兑日元和欧元兑日元上建仓。我可能会在欧元兑美元上获得足够的利润，但如果我决定在其他两种货币上开仓，它们的开仓方向就会被硬性规定。使用这种技术，我在18天内将我的存款增加了19倍!这个结果记录在丹尼克关于一百万的线程中。
3.当你运行EPO时，你不需要任何停止。
我认为这已经足够了。
看上面，我给了一个链接，并引用了你对 "未爆弹药 "的解释。
以存款的货币 计算。
1.用不同方向的合成品开立两个账户--这不是交易，这是实验性的，以证实市场中立的投资组合不需要开立方向的说法。
2.我仍然完全赞同你提到的那个帖子。这是经典的套利（买入价>卖出价），只是进场和出场被时间分开。不知道你不同意什么。
你的意思是具体在哪里尝试--在演示中，在测试器上，还是在真实中？
P.S. 我在paternas（我自己的）上交易 - 所以我不在乎哪种工具。
我交易我自己的模式，这就是为什么它对我来说没有区别。 我曾经在奈斯上有5000个，所有的交易者都以同样的方式进行交易。
他们不为基金固定在一种工具上（这是个通病）。
他们每天都在交易新的工具，这是一个惯例。
(在开市前，他们做了风险评估）。
我不太明白他们为什么要在第一个工具上进行交易？
(有什么意义呢？)
(白天几乎没有交易......)
在这一点上，结果将是相同的，但合成的开放方向是不同的。
你必须在同一个账户中用相同的合成物进行交易。
是的，使用这种方法你可以赚取利润（注意，我以前和现在都没有否认这种可能性）。但在有利的市场环境组合下，可以获得利润。现在我来到了我们意见相左的地方："这是没有风险的交易，因为投资组合是中性的。 我认为，使用这样的设计并不能保证安全的交易，总是有这样的可能性，即一个开放的投资组合将无法以积极的结果关闭。因此，我认为 "市场中立的投资组合 "一词与你所谈论的内容相比是不正确的。
我仍然认同这句话："这是一个无风险的交易，因为投资组合是中性的"，因为这句话是指ARBITRATION。根据定义，套利是无风险的交易!这就是为什么会有这样的斗争，反对使用它。那么问题来了：中立性与此有什么关系？这与我在引文中提到的这种套利是有时间差异的。也就是说，在打开和关闭投资组合之间有一个时间差，而且这个时间差可能相当大（从几分钟到几十分钟甚至几小时）。在这段时间里，市场上可能发生非常糟糕的事情。正是投资组合的中立性消除了与不利市场事件有关的风险。这就是为什么我认为它是无风险交易。但是，即使是一个中性的投资组合也不能使我们免于与执行有关的风险。
(我听说经纪公司可能不会支付与这种策略有关的赢利......)
我都写下来了，你要做的就是检查一下。
理解一件简单的事情--没有人会为你做决定。
它是在什么信息？
我把这种套利理解为基于DT的报价有时是错误的这一事实的一种策略。
(与银行相比）。
因此，我的问题是--到底有没有可能通过银行赚钱？
＋你从哪里读到我将要求为我做决定？
只是问了一个问题，期望得到一个直接的答案。
(是或否)
P.S. 如果它只在华盛顿工作--那么我检查有什么意义，如果我不打算在那里交易的话。
(到目前为止，我看到自己有一个只通过银行进行交易的选项)。
我仍然认同这句话："这是一个无风险的交易，因为投资组合是中性的"，因为这句话是指ARBITRATION。根据定义，套利是无风险的交易!这就是为什么会有这样一场反对使用它的斗争。那么问题来了：中立性与此有什么关系？这与我在引文中提到的这种套利是有时间差异的。也就是说，在打开和关闭投资组合之间有一个时间差，而且这个时间差可能相当大（从几分钟到几十分钟甚至几小时）。在这段时间里，市场上可能发生非常糟糕的事情。正是投资组合的中立性消除了与不利市场事件有关的风险。这就是为什么我认为它是无风险交易。但是，即使是一个中性的投资组合也不能使我们免于与EXECUTIVE事件相关的风险。
，你可以计算，确定，订阅，这种方式的交易是没有风险的。这个论点是铁板钉钉的："套利的定义是无风险交易！" .正如Kozma Prutkov所说："如果你看到笼子上有水牛的标志，说它是老虎--不要相信你的眼睛！
，我建议你做一个简单的计算，或者在策略测试器中使用历史数据检查，你的 "中性 "投资组合会有哪些积极和消极的股票运动。你没有超越我自己是否做了这个问题，你继续 "订阅"，没有任何证据。而基本的计算和在测试器中的运行显示，交易你版本的 "中性 "投资组合并不是无风险的。而风险与订单的执行无关，而是价格可能向不利于未平仓头寸 的方向移动的结果。
这导致了这样的结论：要么你被欺骗了，认为套利按定义是一种无风险的交易形式，要么你的方法不是套利，因此组合不是中性的。