在外汇市场上，风险分散是可能的吗？ - 页 2 123456789...15 新评论 Mike Kharkov 2015.08.08 14:23 #11 George Merts:我不太理解你的例子。 你在比较你会进入一对的期权和四个移动量差不多的期权。假设我们的总手数相同，这意味着在这两种情况下，我们都失去了这个手数。为什么是 "四个单位"？你没有比较过用一手输入一对，和用一手输入四对的情况 ! 而且，显然，它 "并不总是处于黑色"，因为有损失。 但在任何情况下，风险是由TS决定的，而不是由工具的数量决定的。理论上，如果你有相同的TS，风险将是相同的。在我看来，如果你有不同的TS，是有一定意义的--在这种情况下，它们同时停止工作的概率要低于我们在四个仪器上运行的一个TS停止工作的概率。 而关于 "无法编程"--这意味着你对模式的定义并不严格。在一种情况下，你会在没有模式的地方发现一个模式，而在另一种情况下，你会在有模式的地方错过一个模式。 就这么简单。 如果我只输入1个工具，在英镑的特定情况下，我将损失1个单位。 就这样，我一下子失去了4个单位，因为我以同样的风险进入了每个单位。 嗯，有很多这样的情况。 英镑涨了，所有东西都跟着涨了--分别是，我在10个位置同时有1英镑的风险（例如） 关于账户，我指的是每个月（或者说几乎每个月）。 可能有负数和零数。 但这仍然只是一个人工策略的测试者。 我认为我们不能在现实世界中进行这样的交易。 我从来没有编码，我从来没有复制过它们，所以我不知道如何使用它们。 我必须学习这门语言，我需要了解编程的基本知识。(当我学会它的时候，mql6已经出现了。) 而且我没有时间去做这些事。 我在排版方面要学的东西已经够多了。 P.S. 在我看来，这种结果大约是所有时间都在正方。 附加的文件： 2015-07-18_16-55-42_6hm170xn_xi3wm3.png 119 kb 2015-06-28_00-55-08_lmumw7c7_1no8xy.png 119 kb 2015-06-27_21-39-57_beetk12v_e4g1uo.png 118 kb Дмитрий 2015.08.08 14:34 #12 Alexander Laur:1.有不同的风险。比如说。-与进入市场有关的 风险。这些风险与市场上发生的事件有关，并对你的未结头寸 的结果产生不利影响。例如，重要的新闻发布或不可抗力情况等。-与执行你的交易订单有关的 风险。如果你的订单执行得低于你的预期，这些就是你的风险。- 与选择开仓方向（买/卖） 相关的风险。第一组和第三组风险是通过市场中立的投资组合来解决的，即当你一次性打开/关闭所有的工具。在我看来，第二类风险实际上是无法解决的。胡说八道。市场中立的投资组合与第一和第二点没有关系你认出了这个聪明的短语吗？ [删除] 2015.08.08 14:34 #13 说实话，我不知道这是在吵什么......一个穿着战略测试仪 的人在这里展示一些东西)))))，而这些人只是对我张牙舞爪））） Georgiy Merts 2015.08.08 14:36 #14 Mike Kharkov: 就这么简单。 如果我只输入了1个工具，在某种情况下，我就会在英镑上损失1个单位。 而我一次就损失了4个单位，因为我以同样的风险进入每个单位。 嗯，有很多这样的情况。 英镑涨了，所有东西都跟着涨了--分别是，我在10个位置同时有1英镑的风险（例如）等一下，等一下......。但这些都是完全不同的负载 !你在比较有一个地段的入口和有四个地段的入口 !很明显，在第二种情况下，损失将是四倍之多 ! 通常情况下，我们所说的分散风险是指用一手进入四个符号，而不是用四手进入一个符号!关于账户，我指的是每个月（或者说几乎每个月）。 可能有负数和零数。 但这仍然只是一个人工策略的测试者。 当然，我不认为你可以在现实世界中以这种方式交易。 我不太明白..."手动策略测试员 "是什么意思？你是用模拟账户交易吗？或者是一个特别节目？如果是特殊程序，我想警告你--即使在模拟账户上，结果也会完全不同（通常更糟糕）。而在真实账户上更是如此。我从来没有编码，我从来没有学会如何使用它。 我必须学习这门语言，我需要了解编程的基本知识。(当我学会它的时候，mql6已经出现了。) 而且我没有时间去做这些事。 我在布局上有足够的学习......。你不必对它进行编程。重要的是定义的明确性。 让我们来看看最简单的已知模式 "锤子"。通常情况下，这种模式被理解为主体尺寸不超过全条形范围的三分之一，但不低于20%的条形。上影线不应超过范围的5%。另外还需要一个下降趋势，比如说在此之前的三个柱子，H和L柱应该持续下降。加上它通常还需要确认后偶，它应该是看涨的，身体比较阴暗。 在这里，只有满足所有这些条件的模式才能被称为锤子。如果不满足这些条件中的任何一项，就不允许进行锤子的交易。 对所有其他模式也是如此。 让指标来识别模式比检查锤子的主体是否占据了一个柱子的三分之一的范围要容易得多。 Дмитрий 2015.08.08 14:42 #15 Alexander Laur:稻草人，这意味着你有更多的东西要学。:)这没有什么可评论的。 再一次，对于那些坐着装甲列车的人来说--市场中立的投资组合与前者和后者都没有关系 Mike Kharkov 2015.08.08 14:45 #16 George Merts:等一下，等一下......。但这些都是完全不同的负载 !你在比较有一个地段的入口和有四个地段的入口 !很明显，在第二种情况下，损失将是四倍之多 ! 通常情况下，我们所说的分散风险是指用一手进入四个符号，而不是用四手进入一个符号! 我不太明白..."手动策略测试员 "是什么意思？你是用模拟账户交易吗？或者是一个特别节目？如果是特殊程序，我想警告你--即使在模拟账户上，结果也会完全不同（通常更糟糕）。而在真实账户上更是如此。你不必对它进行编程。重要的是定义的明确性。 让我们来看看最简单的已知模式 "锤子"。通常情况下，这种模式被理解为主体尺寸不超过全条形范围的三分之一，但不低于20%的条形。上影线不应超过范围的5%。另外还需要一个下降趋势，比如说在此之前的三个柱子，H和L柱应该持续下降。加上它通常还需要确认后偶，它应该是看涨的，身体比较阴暗。 在这里，只有满足所有这些条件的模式才能被称为锤子。如果不满足这些条件中的任何一项，就不允许进行锤子的交易。 对所有其他模式也是如此。 把识别形态的工作交给指标，比自己去尝试同一锤子的主体是否占据了柱状范围的三分之一要容易得多。 >> 等一下，等一下......。但它们是完全不同的负载!你在比较有一个地段的入口和有四个地段的入口 ! 为什么？ 有5个位置，每个位置都有很多--在第一个位置我赚了，在第四个位置我输了。 事实上，我想知道是否有可能用同一批货同时进入几个仓位（每个仓位的风险比如说是5%），而不至于觉得一个英镑或其他东西的变动就把我从所有5个仓位中剔除。 我想了解是否有可能找到或多或少独立于对方的工具。(如果有人知道这个问题的答案--我将非常感激它的公布......) 关于这个程序是的--它是一个外汇测试仪-2 在历史上的正常交易，没有更多。(以及测试了MT-5中的自动策略) 牺牲了教父的利益。 我不相信锤子之类的东西。 只是有一些情况是在我的头脑中制定的，仅此而已。 我称它们为模式。 很多时候，我并没有意识到为什么这种特殊情况会有希望。 我只是有一种感觉，仅此而已。 这就像驾驶一辆赛车。 我不认为我把车轮转了多少度或把踏板（油门、刹车、离合器）踩在地板上有多少毫米。 所以经常有自动驾驶仪在工作。(正如在许多其他领域一样。武术也可以采取，例如和几乎任何运动或许多电脑游戏）。 Georgiy Merts 2015.08.08 15:07 #17 Mike Kharkov: 有5个位置，每个位置都有很多--在第1个位置我赢了，在第4个位置我输了。 似乎有一种变体是以一个符号为入口，而第二种是以四个符号为入口。但现在事实证明，我们有五个工具。我们应该决定我们在比较什么？ 我其实想了解一下，你是否可以在同一时间用同一批次的产品进入几个位置（在那里的风险，比如说，每个人5%），以及不要觉得一个英镑或其他东西的移动就会把我从所有5个位置中拿出来。 也就是说，我想了解是否有可能找到或多或少相互独立的工具。我想你们说的是不同的观点。首先是总的存款负荷。假设你拿了五个总风险为5%的头寸，那一个风险为5%的头寸，你最差也会损失5%。但当然，如果工具的运动是高度相关的，那么所有头寸的结果很可能是接近的。第二个问题正是对的关联性。你只需要检查货币对的运动是否接近。如果这对夫妇有很强的相关性，那么各对夫妇的结果就会很接近。对运动的关联性算是由人们在MathLab或类似的软件包中进行的。 关于父系。 我不相信锤子等。 只是有一些情况是在我的头脑中制定的，仅此而已。 我把它称为一种模式。 很多时候，我并没有意识到为什么这种特殊情况会有希望。 我只是有一种感觉，仅此而已。 这就像驾驶一辆赛车。 我不认为我把车轮转了多少度或把踏板（油门、刹车、离合器）踩在地板上有多少毫米。 也就是说，自动驾驶在这里也经常发挥作用。(就像在许多其他领域一样。你可以采取武术为例，以及几乎任何运动或许多电脑游戏）。啊...好吧，祝你在直觉交易方面好运...只有与 "赛车 "的类比不完全正确。因为你的肌肉和感觉真的为你 "思考"。它只是没有意识到。但我担心你太自以为是了，认为你 "已经成功地了解了市场，并建立了情况"。你需要清楚地将这些情况的所有迹象正式化。只有在这种情况下，交易才是系统性的，而不是直觉性的。 Mike Kharkov 2015.08.08 15:23 #18 George Merts: 似乎有一种变体是以一个符号为入口，而第二种是以四个符号为入口。但现在事实证明，我们有五个工具。我们应该决定我们在比较什么？ 我想你们说的是不同的观点。首先是总的存款负荷。假设你拿了五个总风险为5%的头寸，那一个风险为5%的头寸，你最差也会损失5%。但当然，如果工具的运动是高度相关的，那么所有头寸的结果很可能是接近的。第二个问题正是对的关联性。你只需要看看成对的运动是否接近。如果货币对有很强的相关性，不同货币对的结果就会很接近。对运动的相关性算是由人们在MathLab或类似软件包中进行的。 啊...好吧，祝你在直觉交易方面好运...只有与 "赛车 "的类比不完全正确。因为你的肌肉和感觉真的为你 "思考"。它只是没有出现在脑海中。但我担心你太自以为是了，认为你 "已经成功地了解了市场，并建立了情况"。你需要清楚地将这些情况的所有迹象正式化。只有在这种情况下，交易才是系统性的，而不是直觉性的。 在Nace，我不知不觉地做了2年没有正规化的工作+我的办公室有一半的人以同样的方式做...(在这段时间里，有500人通过了办公室）。 在2年的时间里，黑色是每月只有一次（-15美元）。 其余的只是加法。 我离开纯粹是因为大笔的佣金（10年前你可以问它是多少......）。 我不需要知道如何交易和如何不交易...。 如果你不知道如何做，也不知道如何做，你就不能做。(而高级别的交易员每个月都是黑色的）。 我很惊讶，你会喜欢这样的结果（毛利一直在增加），而你没有这样的结果（它的作用）--如果你把自己定位为一个强大的交易员（因为我决定给直觉、形式化等方面的建议）... P.S.如果你认为我是这样想的--你可以读一本书（如果你想）。 尼古拉-卢达诺夫 "直觉交易"。 这就是他在书中所描述的，这就是交易员（在公司）在30%的情况下的表现... Georgiy Merts 2015.08.08 15:38 #19 Mike Kharkov: 我很惊讶，你会想要这样的结果（通过一直在加号的毛利），而你却没有这样的结果（如果你把自己定位为一个强大的交易员（既然你决定给我提供关于直觉、形式化等方面的建议......）。 不，我是一个业余爱好者...我离你的结果很远。你如此成功，却问这样的问题，这很奇怪。 Mike Kharkov 2015.08.08 15:46 #20 George Merts: 不，我是一个业余的...而我的成绩远不及你。你做得这么好，还问这样的问题，真是奇怪。 我现在也是一个外汇的业余爱好者。+在NYSA我只做过黄牛。(还有一条开放的花束丝带等）。 所以一切都不同了。 现在我必须完全重新训练...(从某种意义上说，从头开始)。+ 我问这个问题是因为我对外汇 不熟悉。 我不太了解什么东西与什么东西一起移动，以及如何在关联性方面移动......。(而且我不熟悉全球指数（我想他们应该熟悉），这可能间接（甚至直接）影响一些或其他外汇工具）。 123456789...15 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不太理解你的例子。 你在比较你会进入一对的期权和四个移动量差不多的期权。假设我们的总手数相同，这意味着在这两种情况下，我们都失去了这个手数。为什么是 "四个单位"？你没有比较过用一手输入一对，和用一手输入四对的情况 !
而且，显然，它 "并不总是处于黑色"，因为有损失。
但在任何情况下，风险是由TS决定的，而不是由工具的数量决定的。理论上，如果你有相同的TS，风险将是相同的。在我看来，如果你有不同的TS，是有一定意义的--在这种情况下，它们同时停止工作的概率要低于我们在四个仪器上运行的一个TS停止工作的概率。
而关于 "无法编程"--这意味着你对模式的定义并不严格。在一种情况下，你会在没有模式的地方发现一个模式，而在另一种情况下，你会在有模式的地方错过一个模式。
如果我只输入1个工具，在英镑的特定情况下，我将损失1个单位。
就这样，我一下子失去了4个单位，因为我以同样的风险进入了每个单位。
嗯，有很多这样的情况。
英镑涨了，所有东西都跟着涨了--分别是，我在10个位置同时有1英镑的风险（例如）
关于账户，我指的是每个月（或者说几乎每个月）。
可能有负数和零数。
但这仍然只是一个人工策略的测试者。
我认为我们不能在现实世界中进行这样的交易。
我从来没有编码，我从来没有复制过它们，所以我不知道如何使用它们。
我必须学习这门语言，我需要了解编程的基本知识。
(当我学会它的时候，mql6已经出现了。)
而且我没有时间去做这些事。
我在排版方面要学的东西已经够多了。
P.S. 在我看来，这种结果大约是所有时间都在正方。
1.有不同的风险。比如说。
-与进入市场有关的 风险。这些风险与市场上发生的事件有关，并对你的未结头寸 的结果产生不利影响。例如，重要的新闻发布或不可抗力情况等。
-与执行你的交易订单有关的 风险。如果你的订单执行得低于你的预期，这些就是你的风险。
- 与选择开仓方向（买/卖） 相关的风险。
第一组和第三组风险是通过市场中立的投资组合来解决的，即当你一次性打开/关闭所有的工具。在我看来，第二类风险实际上是无法解决的。
胡说八道。
市场中立的投资组合与第一和第二点没有关系
你认出了这个聪明的短语吗？
就这么简单。
如果我只输入了1个工具，在某种情况下，我就会在英镑上损失1个单位。
而我一次就损失了4个单位，因为我以同样的风险进入每个单位。
嗯，有很多这样的情况。
英镑涨了，所有东西都跟着涨了--分别是，我在10个位置同时有1英镑的风险（例如）
等一下，等一下......。但这些都是完全不同的负载 !你在比较有一个地段的入口和有四个地段的入口 !很明显，在第二种情况下，损失将是四倍之多 !
通常情况下，我们所说的分散风险是指用一手进入四个符号，而不是用四手进入一个符号!
可能有负数和零数。
但这仍然只是一个人工策略的测试者。
当然，我不认为你可以在现实世界中以这种方式交易。
我必须学习这门语言，我需要了解编程的基本知识。
(当我学会它的时候，mql6已经出现了。)
而且我没有时间去做这些事。
我在布局上有足够的学习......。
你不必对它进行编程。重要的是定义的明确性。
让我们来看看最简单的已知模式 "锤子"。通常情况下，这种模式被理解为主体尺寸不超过全条形范围的三分之一，但不低于20%的条形。上影线不应超过范围的5%。另外还需要一个下降趋势，比如说在此之前的三个柱子，H和L柱应该持续下降。加上它通常还需要确认后偶，它应该是看涨的，身体比较阴暗。
在这里，只有满足所有这些条件的模式才能被称为锤子。如果不满足这些条件中的任何一项，就不允许进行锤子的交易。
对所有其他模式也是如此。
让指标来识别模式比检查锤子的主体是否占据了一个柱子的三分之一的范围要容易得多。
稻草人，这意味着你有更多的东西要学。:)
这没有什么可评论的。
等一下，等一下......。但这些都是完全不同的负载 !你在比较有一个地段的入口和有四个地段的入口 !很明显，在第二种情况下，损失将是四倍之多 !
通常情况下，我们所说的分散风险是指用一手进入四个符号，而不是用四手进入一个符号!
我不太明白..."手动策略测试员 "是什么意思？你是用模拟账户交易吗？或者是一个特别节目？如果是特殊程序，我想警告你--即使在模拟账户上，结果也会完全不同（通常更糟糕）。而在真实账户上更是如此。你不必对它进行编程。重要的是定义的明确性。
让我们来看看最简单的已知模式 "锤子"。通常情况下，这种模式被理解为主体尺寸不超过全条形范围的三分之一，但不低于20%的条形。上影线不应超过范围的5%。另外还需要一个下降趋势，比如说在此之前的三个柱子，H和L柱应该持续下降。加上它通常还需要确认后偶，它应该是看涨的，身体比较阴暗。
在这里，只有满足所有这些条件的模式才能被称为锤子。如果不满足这些条件中的任何一项，就不允许进行锤子的交易。
对所有其他模式也是如此。
把识别形态的工作交给指标，比自己去尝试同一锤子的主体是否占据了柱状范围的三分之一要容易得多。
为什么？
有5个位置，每个位置都有很多--在第一个位置我赚了，在第四个位置我输了。
事实上，我想知道是否有可能用同一批货同时进入几个仓位（每个仓位的风险比如说是5%），而不至于觉得一个英镑或其他东西的变动就把我从所有5个仓位中剔除。
我想了解是否有可能找到或多或少独立于对方的工具。
(如果有人知道这个问题的答案--我将非常感激它的公布......)
关于这个程序是的--它是一个外汇测试仪-2
在历史上的正常交易，没有更多。
(以及测试了MT-5中的自动策略)
牺牲了教父的利益。
我不相信锤子之类的东西。
只是有一些情况是在我的头脑中制定的，仅此而已。
我称它们为模式。
很多时候，我并没有意识到为什么这种特殊情况会有希望。
我只是有一种感觉，仅此而已。
这就像驾驶一辆赛车。
我不认为我把车轮转了多少度或把踏板（油门、刹车、离合器）踩在地板上有多少毫米。
所以经常有自动驾驶仪在工作。
(正如在许多其他领域一样。武术也可以采取，例如和几乎任何运动或许多电脑游戏）。
有5个位置，每个位置都有很多--在第1个位置我赢了，在第4个位置我输了。
也就是说，我想了解是否有可能找到或多或少相互独立的工具。
我想你们说的是不同的观点。首先是总的存款负荷。假设你拿了五个总风险为5%的头寸，那一个风险为5%的头寸，你最差也会损失5%。但当然，如果工具的运动是高度相关的，那么所有头寸的结果很可能是接近的。
第二个问题正是对的关联性。你只需要检查货币对的运动是否接近。如果这对夫妇有很强的相关性，那么各对夫妇的结果就会很接近。对运动的关联性算是由人们在MathLab或类似的软件包中进行的。
我不相信锤子等。
只是有一些情况是在我的头脑中制定的，仅此而已。
我把它称为一种模式。
很多时候，我并没有意识到为什么这种特殊情况会有希望。
我只是有一种感觉，仅此而已。
这就像驾驶一辆赛车。
我不认为我把车轮转了多少度或把踏板（油门、刹车、离合器）踩在地板上有多少毫米。
也就是说，自动驾驶在这里也经常发挥作用。
(就像在许多其他领域一样。你可以采取武术为例，以及几乎任何运动或许多电脑游戏）。
啊...好吧，祝你在直觉交易方面好运...
只有与 "赛车 "的类比不完全正确。因为你的肌肉和感觉真的为你 "思考"。它只是没有意识到。但我担心你太自以为是了，认为你 "已经成功地了解了市场，并建立了情况"。你需要清楚地将这些情况的所有迹象正式化。只有在这种情况下，交易才是系统性的，而不是直觉性的。
似乎有一种变体是以一个符号为入口，而第二种是以四个符号为入口。但现在事实证明，我们有五个工具。我们应该决定我们在比较什么？
我想你们说的是不同的观点。首先是总的存款负荷。假设你拿了五个总风险为5%的头寸，那一个风险为5%的头寸，你最差也会损失5%。但当然，如果工具的运动是高度相关的，那么所有头寸的结果很可能是接近的。
第二个问题正是对的关联性。你只需要看看成对的运动是否接近。如果货币对有很强的相关性，不同货币对的结果就会很接近。对运动的相关性算是由人们在MathLab或类似软件包中进行的。
啊...好吧，祝你在直觉交易方面好运...
只有与 "赛车 "的类比不完全正确。因为你的肌肉和感觉真的为你 "思考"。它只是没有出现在脑海中。但我担心你太自以为是了，认为你 "已经成功地了解了市场，并建立了情况"。你需要清楚地将这些情况的所有迹象正式化。只有在这种情况下，交易才是系统性的，而不是直觉性的。
(在这段时间里，有500人通过了办公室）。
在2年的时间里，黑色是每月只有一次（-15美元）。
其余的只是加法。
我离开纯粹是因为大笔的佣金（10年前你可以问它是多少......）。
我不需要知道如何交易和如何不交易...。
如果你不知道如何做，也不知道如何做，你就不能做。
(而高级别的交易员每个月都是黑色的）。
我很惊讶，你会喜欢这样的结果（毛利一直在增加），而你没有这样的结果（它的作用）--如果你把自己定位为一个强大的交易员（因为我决定给直觉、形式化等方面的建议）...
P.S.如果你认为我是这样想的--你可以读一本书（如果你想）。
尼古拉-卢达诺夫 "直觉交易"。
这就是他在书中所描述的，这就是交易员（在公司）在30%的情况下的表现...
我很惊讶，你会想要这样的结果（通过一直在加号的毛利），而你却没有这样的结果（如果你把自己定位为一个强大的交易员（既然你决定给我提供关于直觉、形式化等方面的建议......）。
不，我是一个业余的...而我的成绩远不及你。你做得这么好，还问这样的问题，真是奇怪。
+在NYSA我只做过黄牛。
(还有一条开放的花束丝带等）。
所以一切都不同了。
现在我必须完全重新训练...
(从某种意义上说，从头开始)。
+ 我问这个问题是因为我对外汇 不熟悉。
我不太了解什么东西与什么东西一起移动，以及如何在关联性方面移动......。
(而且我不熟悉全球指数（我想他们应该熟悉），这可能间接（甚至直接）影响一些或其他外汇工具）。