交易员的自欺欺人:对前锋的不信任。 - 页 8 123456789101112131415...17 新评论 Дмитрий 2015.07.20 07:40 #71 假设你在每小时的数据上测试一个EA--它将需要几周或几个月的时间来转发,因为必要的数据量到达??????。 Youri Tarshecki 2015.07.20 07:51 #72 Дмитрий:远期检查是如何进行的--我们从基础开始。你取一个样本,按照一定的比例,例如80/20,将其分成背面和正面。而你认为向前检查是如何进行的--我们把整个样本带到现在,并接受它作为背面?然后随着报价的到来,实时的结果被向前测试?而你要花多长时间来转发??????。 你可以把任何路段分解成后退和前进,但有一点你不能改变的是,前进总是在一个未加密的路段上运行。你可以做任何你想做的事--把一切都颠倒过来,改变,修改,尝试,但向前检查的结果将是一个 向前。如果你再转一些,你就会再得到一个 前进,等等。但可持续性是(作为一项规则)随着时间的推移,结果的可重复性。在同一地区练习你的方法时,你将不知道在不同地区是否有重复性。因此,你不仅需要不同变体的代码(不是设置)的转发,还需要来自历史不同部分的转发。 Дмитрий 2015.07.20 07:59 #73 Youri Tarshecki: 你可以采取任何分段的方式,对后退和前进进行任何细分,但有一点你不能改变--前进永远是在一个不设防的路段上运行。你可以做任何你想做的事--把一切都颠倒过来,改变,修改,尝试,但向前检查的结果将是一个 向前。如果你再转一些,你就会再得到一个 前进,等等。但可持续性是(作为一项规则)随着时间的推移,结果的可重复性。在同一地区练习你的方法时,你将不知道在不同地区是否有重复性。因此,你不仅需要不同变体的代码(不是设置)的转发,还需要来自历史不同部分的转发。历史部分没有优化,指标设置 正是针对这部分历史进行优化。再次按顺序--我们把整个历史,分成80/20(20%的前进将是最后的观察)。我们采取指标,设置参数,并在落后的部分运行,获得MO。然后我们改变参数并再次运行它。以此类推。我们用不同的参数传递了100次,并选择了例如20个参数的变体,这些变体在后面的延伸部分给出了不同的POSITIVE MO。让我们在前进的位置上尝试所有的20个 - 其中一些,例如,5个在前进的位置上也给出了正值。我们选择了能给出最大远期MO的指标参数。所以--所有这些都是相同的配合,但只是在后面和前面。 Дмитрий 2015.07.20 08:00 #74 唯一的救赎是寻找前后一致的SINGLE(可比性)结果。 Youri Tarshecki 2015.07.20 08:08 #75 Дмитрий:历史部分没有优化,指标设置 正是针对这部分历史进行优化。再次按顺序--我们把整个历史,分成80/20(20%的前进将是最后的观察)。我们采取指标,设置参数,并在落后的部分运行,获得MO。然后我们改变参数并再次运行它。以此类推。我们用不同的参数传递了100次,并选择了例如20个参数的变体,这些变体在后面的延伸部分给出了不同的POSITIVE MO。让我们在前进的位置上尝试所有的20个 - 其中一些,例如,5个在前进的位置上也给出了正值。我们选择了能给出最大远期MO的指标参数。因此,所有这些都是相同的配合,但只是在后面和前面。 你已经描述过了。而且我已经告诉你,这不是一个向前的检查。当你从一些前瞻性的选项中选择时,你仍然在通过 "看 "未来来作弊。前进是一件诚实的事情,不允许 "偷看 "答案。你应该在回溯测试中只 做一个 决定,只 得到一个 答案--好或不好。因为当你在真正工作的EA上设置一套变量时,你会设置一套,而不是20套,而且没有什么可以选择的,不会有任何提示,因为未来还没有到来。 Aleksey Vyazmikin 2015.07.20 08:14 #76 Youri Tarshecki: 你已经描述过了。而且我告诉你,这不是一个向前的检查。当你从一些远期选项中选择时,你仍然在通过 "偷看 "未来来作弊。前进是一件诚实的事情,不允许 "偷看 "答案。你应该在回溯测试中只 做一个 决定,只 得到一个 答案--好或不好。因为当你在一个真正工作的EA上设置一组变量时,你会设置一组,而不是20组,而且没有什么可供选择的,因为未来还没有到来。 我把1至4套买入,同样数量的卖出。顺便说一下,我确保市场是不对称的--你需要对买入和卖出进行不同的指标设置。 Дмитрий 2015.07.20 08:16 #77 Youri Tarshecki: 你已经描述过了。而且我告诉你,这不是一个向前的检查。当你从一些前瞻性的选项中选择时,你仍然在狡猾地 "看 "到未来。前进是一件诚实的事情,不允许 "偷看 "答案。你应该在回溯测试中只 做一个 决定,只 得到一个 答案--好或不好。因为当你把一套变量放在真正工作的EA上时,你会放一套,而不是20套,而且没有什么可选择的,因为未来还没有到来。我不明白。你有M15年的澳元兑美元历史。你把它分割开来--往前11个月,往后最后一个月。你刚刚了解到有移动平均线 这样一个很酷的指标。这个指标允许你进行调整--你选择移动平均线的周期。你建造了猫头鹰,并将滑动周期设置为3。在背面运行--负MO。你将周期设置为4,并再次运行它--正MO。向前滚动猫头鹰--负MO。穿上第5期,重复。以此类推。与我上面写的完全一样。 Youri Tarshecki 2015.07.20 08:47 #78 Дмитрий:我不明白。你有M15年的澳元兑美元历史。你把它分割开来--往前11个月,往后最后一个月。你刚刚了解到有移动平均线 这样一个很酷的指标。这个指标允许你进行调整--你选择移动平均线的周期。你建造了猫头鹰,并将滑动周期设置为3。在背面运行--负MO。将周期设置为4,再运行一次--正MO。向前滚动猫头鹰--负MO。然后设置5个,重复。以此类推。与我上面写的完全一样。 好吧,让它变成11+1。前进的方向应该是什么样子的。在11个月的背上运行所有的变体,得到最佳值。把它放在前面--得到答案。就这样了。无论答案是什么,它都不是一个摆设,而是一个真正的 前进。在上个月,任何进一步操纵不同前锋的结果都是一种配合。如果你需要学习可持续性,你就用11+1的公式做一系列连续 的背对背的前进。即6*(11+1),加上月份的转变,你就会得到6个可以相互比较的前锋,从而得到可重复的结果。理想的结果是,来自不同网站的所有6个前锋都能让你满意,这将是一个稳定的指标。 Дмитрий 2015.07.20 09:06 #79 Youri Tarshecki: 好吧,让它变成11+1。前进的方向应该是什么样子。在11个月的回溯中运行所有选项,得到最佳值。把它放在前面--得到了答案。就这样了。无论答案是什么,它都不是一个摆设,而是一个真正的 前进。在上个月,任何进一步操纵不同前锋的结果都是一种配合。如果你需要学习可持续性,你就用11+1的公式做一系列连续 的背对背的前进。即6*(11+1),加上月份的转变,你就会得到6个可以相互比较的前锋,从而得到可重复的结果。理想的结果是,来自不同网站的所有6个前锋都能让你满意,这将是一个稳定的指标。)))如果有三个具有正OR的变体,你选择具有最大OR的变体作为最佳变体,在正向运行时,它在正向显示出负OR?你会怎么做,你会不会检查剩下的两个变体的前进方向?或者发出 "这不公平!"的呼声。你会不经检查就删除它们吗? Youri Tarshecki 2015.07.20 09:22 #80 Дмитрий:)))如果有三个具有正OR的变体,你选择具有最大OR的变体作为最优,在正向上运行,它在正向上显示负OR?你会怎么做,你会不会检查剩下的两个变体的前进方向?或者发出 "这不公平!"的呼声。你不检查就删除它们? 我正在检查所有的选项。现在我正在运行12段12个前锋,并检查总体结果。 如果大多数前锋不满意,这个EA不应该使用,应该重新制作。通过重做EA,同时获得关于前锋的信息,你可以了解自己的方向是否正确。 123456789101112131415...17 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
远期检查是如何进行的--我们从基础开始。
你取一个样本,按照一定的比例,例如80/20,将其分成背面和正面。
而你认为向前检查是如何进行的--我们把整个样本带到现在,并接受它作为背面?然后随着报价的到来,实时的结果被向前测试?而你要花多长时间来转发??????。
你可以采取任何分段的方式,对后退和前进进行任何细分,但有一点你不能改变--前进永远是在一个不设防的路段上运行。你可以做任何你想做的事--把一切都颠倒过来,改变,修改,尝试,但向前检查的结果将是一个 向前。如果你再转一些,你就会再得到一个 前进,等等。但可持续性是(作为一项规则)随着时间的推移,结果的可重复性。在同一地区练习你的方法时,你将不知道在不同地区是否有重复性。因此,你不仅需要不同变体的代码(不是设置)的转发,还需要来自历史不同部分的转发。
历史部分没有优化,指标设置 正是针对这部分历史进行优化。
再次按顺序--我们把整个历史,分成80/20(20%的前进将是最后的观察)。
我们采取指标,设置参数,并在落后的部分运行,获得MO。
然后我们改变参数并再次运行它。以此类推。
我们用不同的参数传递了100次,并选择了例如20个参数的变体,这些变体在后面的延伸部分给出了不同的POSITIVE MO。
让我们在前进的位置上尝试所有的20个 - 其中一些,例如,5个在前进的位置上也给出了正值。我们选择了能给出最大远期MO的指标参数。
所以--所有这些都是相同的配合,但只是在后面和前面。
历史部分没有优化,指标设置 正是针对这部分历史进行优化。
再次按顺序--我们把整个历史,分成80/20(20%的前进将是最后的观察)。
我们采取指标,设置参数,并在落后的部分运行,获得MO。
然后我们改变参数并再次运行它。以此类推。
我们用不同的参数传递了100次,并选择了例如20个参数的变体,这些变体在后面的延伸部分给出了不同的POSITIVE MO。
让我们在前进的位置上尝试所有的20个 - 其中一些,例如,5个在前进的位置上也给出了正值。我们选择了能给出最大远期MO的指标参数。
因此,所有这些都是相同的配合,但只是在后面和前面。
你已经描述过了。而且我告诉你,这不是一个向前的检查。当你从一些远期选项中选择时,你仍然在通过 "偷看 "未来来作弊。前进是一件诚实的事情,不允许 "偷看 "答案。你应该在回溯测试中只 做一个 决定,只 得到一个 答案--好或不好。因为当你在一个真正工作的EA上设置一组变量时,你会设置一组,而不是20组,而且没有什么可供选择的,因为未来还没有到来。
你已经描述过了。而且我告诉你,这不是一个向前的检查。当你从一些前瞻性的选项中选择时,你仍然在狡猾地 "看 "到未来。前进是一件诚实的事情,不允许 "偷看 "答案。你应该在回溯测试中只 做一个 决定,只 得到一个 答案--好或不好。因为当你把一套变量放在真正工作的EA上时,你会放一套,而不是20套,而且没有什么可选择的,因为未来还没有到来。
我不明白。
你有M15年的澳元兑美元历史。你把它分割开来--往前11个月,往后最后一个月。
你刚刚了解到有移动平均线 这样一个很酷的指标。这个指标允许你进行调整--你选择移动平均线的周期。
你建造了猫头鹰,并将滑动周期设置为3。在背面运行--负MO。
你将周期设置为4,并再次运行它--正MO。向前滚动猫头鹰--负MO。
穿上第5期,重复。
以此类推。
与我上面写的完全一样。
我不明白。
你有M15年的澳元兑美元历史。你把它分割开来--往前11个月,往后最后一个月。
你刚刚了解到有移动平均线 这样一个很酷的指标。这个指标允许你进行调整--你选择移动平均线的周期。
你建造了猫头鹰,并将滑动周期设置为3。在背面运行--负MO。
将周期设置为4,再运行一次--正MO。向前滚动猫头鹰--负MO。
然后设置5个,重复。
以此类推。
与我上面写的完全一样。
好吧,让它变成11+1。前进的方向应该是什么样子。在11个月的回溯中运行所有选项,得到最佳值。把它放在前面--得到了答案。就这样了。无论答案是什么,它都不是一个摆设,而是一个真正的 前进。在上个月,任何进一步操纵不同前锋的结果都是一种配合。如果你需要学习可持续性,你就用11+1的公式做一系列连续 的背对背的前进。即6*(11+1),加上月份的转变,你就会得到6个可以相互比较的前锋,从而得到可重复的结果。理想的结果是,来自不同网站的所有6个前锋都能让你满意,这将是一个稳定的指标。
)))如果有三个具有正OR的变体,你选择具有最大OR的变体作为最佳变体,在正向运行时,它在正向显示出负OR?
你会怎么做,你会不会检查剩下的两个变体的前进方向?
或者发出 "这不公平!"的呼声。你会不经检查就删除它们吗?
)))如果有三个具有正OR的变体,你选择具有最大OR的变体作为最优,在正向上运行,它在正向上显示负OR?
你会怎么做,你会不会检查剩下的两个变体的前进方向?
或者发出 "这不公平!"的呼声。你不检查就删除它们?