交易员的自欺欺人：对前锋的不信任。 - 页 7

新评论
 
Дмитрий:

按远期利润率选择指标，在99%的情况下是适合的。只是在这种情况下，拟合不仅仅是通过训练序列的参数，也是通过正向序列的参数。适合，但适合于较长的系列

我同意。只是我不是故意的。有利可图的前进并不意味着代码是好是坏。有利可图的远期意味着市场具有惯性这样的属性--它按照回测中确定的模式移动。

 
Yuri_Evseenkov:

我同意。但这不是我的意思。有利可图的前进并不意味着代码是好是坏。有利可图的远期意味着市场具有惯性这样的属性--它按照回测中确定的模式移动。

只有当正向和反向结果至少大致相同时，才能得出这一结论
 
Дмитрий:
只有当正向和反向结果至少大致相同时，才能得出这一结论
后面和前面的差别越大，市场惯性的力量就越小，和/或性能或代码优化 的质量就越低。
 

你怎么能如此头脑简单呢？)

不要看论坛上关于测试结果的 分析和验证，要看聪明的书。线程中的绝大部分问题都会马上消失。

 
Мастер над криптомонетой:

你怎么能如此头脑简单呢？)

不要看论坛上关于测试结果的 分析和验证，要看聪明的书。线程中的绝大部分问题都会马上消失。

我似乎没有看到任何关于检查测试结果的书籍。也许你可以告诉我哪一个。
 
Дмитрий:

按远期盈利能力选择指标，在99%的情况下是适合的。只是在这种情况下，拟合不仅仅是通过训练序列的参数，也是通过正向序列的参数。适合，但适合于较长的系列

让我们澄清一下这些术语。

当我们对历史数据（逻辑、指标、这些指标的变量等）进行拟合时，一般来说，可以在这个词的 "好 "和 "坏 "的意义上称之为 "拟合"。但最好是说，有一个对代码参数或其属性进行选择的过程--即反复 选择一个和另一个的最佳组合。作为经验法则，"拟合 "仍然是对变量最令人印象深刻的数值进行的半合选择，这些数值是通过对历史的同一部分进行反复测试而得到的，并显示为同一部分 而不是邻近的部分。然而，在前方，没有多重选择。

前进只是对尚未优化的历史进行一次性测试。我们所要做的就是对他的结果或悲或喜，或者得出一些结论，但我们不能影响他，因为这有违他的原则。为了影响前进，我们必须回到原来的作品，在那里重做一些事情。根本的区别不在于通过增加一个转发，我们得到了一个 "更长的行"，而是我们的代码第一次 击中了转发的历史片段。没有 "拉长 "优化的部分。因此，原则上不能在这里应用 "选择美丽 "意义上的 "适合 "一词。但是，转发者真的是用来选择的吗？当然，还有什么原因。但这种选择，作为一项规则，其目的不是为了选择瞬间的代码变量。代码本身--它的逻辑和质量--才是它的目的。

像 "根据远期的盈利能力选择指标，在99%的情况下是一种拟合 "这样的短语是自我欺骗的一个突出例子，当在某些时候，人们只是取代了这些概念，可能是下意识的，为他们不愿意更深入和费力地理解代码的缺点进行辩护。也就是说，当你改变指标，而不是它们的设置，试图实现一个更漂亮的前进 - 这是一个正常的选择，但只有在遵守前进的一次性检查原则的条件下。这几乎不是一个合适的过程。

 
Youri Tarshecki:

让我们把术语搞清楚。

当我们将任何东西与历史数据（逻辑、指标、这些指标的变量等）进行拟合时--可以称之为 "拟合"，包括 "好 "和 "坏 "的意义。但最好是说，有一个对代码参数或其属性进行选择的过程--即反复 选择一个和另一个的最佳组合。作为经验法则，"拟合 "仍然是对变量最令人印象深刻的数值进行的半合选择，这些数值是通过对历史的同一部分进行反复测试而得到的，并显示为同一部分 而不是邻近的部分。然而，在前方，没有多重选择。

前进只是对尚未优化的历史进行一次性测试。我们所要做的就是对他的结果或悲或喜，或者得出一些结论，但我们不能影响他，因为这有违他的原则。为了影响前进，我们必须回到原来的作品，在那里重做一些事情。根本的区别不在于通过增加一个转发，我们得到了一个 "更长的行"，而是我们的代码第一次 击中了转发的历史片段。没有 "拉长 "优化的部分。因此，原则上不能在这里适用 "选择美丽 "意义上的 "适合 "一词。但是，转发者真的是用来选择的吗？当然，还有什么原因。但这种选择，作为一项规则，其目的不是为了选择瞬间的代码变量。代码本身--它的逻辑和质量--才是它的目的。

像 "根据远期的盈利能力选择指标，在99%的情况下是一种拟合 "这样的短语是自我欺骗的一个突出例子，当在某些时候，人们只是取代了这些概念，可能是下意识的，为他们不愿意更深入和费力地理解代码的缺点进行辩护。也就是说，当你改变指标试图得到一个更好的远期 - 这是正常的选择，但只有在遵守远期一次性验证的原则的条件下。你很难把这个过程称为调整。

这是一个很多人都不知道的事情。

你拿着一个指标，以100种方式改变它的设置，其中20种在回测中给出了正的MO。

你在正向运行这20个--其中5个在正向会给出正值。你可以从5个指示器设置 中选择，以获得最大的前向MO。

所以--这都是同样的拟合，只是不仅在回测中，而且在正向中。

 
Yuri_Evseenkov:

我同意。但这不是我的意思。有利可图的前进并不意味着代码是好是坏。有利可图的远期意味着市场具有惯性这样的属性--它按照回测中确定的模式移动。

再一次，最重要的是结果的可持续性。不仅仅是有利可图的前进，如果样本有代表性、完整和充分的话，至少是大致相同的结果。
 
Дмитрий:

这是一个很多，也没有什么。

你拿着一个指标，以100种方式改变它的设置，其中20种在后面的测试中给出阳性MO。

前进中运行这20个项目--其中5个项目在前进中给出了正向MO。你可以从5个指示器设置 中选择，以获得最大的前向MO。

所以--这都是同样的拟合，只是不仅在回测中，而且在正向中。

再一次关于条款 ANY选择 从历史上的结果是不前进的，它是优化。事实上，你从向前做出的那些选择并没有改变甚至改善任何东西（当历史在现在的那一个结束时，你怎么会得到5个向前？）也就是说，你先是违反了向前检查的原则，然后声称这是一种配合，是不好的。当然这是一种配合，但是从较小的指标设置选择中的配合。首先你不违反原则，然后我们可以讨论一些东西。如果没有前向动力学，你就不能说任何关于指标本身稳定与否的属性，因为稳定性就是重复性，而你只有一个前向。此外，你首先谈论的是指标的选择，而不是其设置的变体。真正的前向检查正是为了找出代码的健壮性，而不是设置，只是通过比较一些前向的结果，而不是通过踩在一个地方得到的一堆设置。也就是说，比较不同的转发（特定网站的唯一转发）是比较许多未优化的网站的结果，而不是一个网站与自己的比较。
 
Youri Tarshecki:
而且，在条款上，ANY从历史上的结果中选择 不再是一种前进，而是一种优化。事实上，你从向前做出的那些选择并没有改变任何东西，甚至没有改善任何东西（当历史在现在的这个地方结束时，你怎么会得到5个向前？）也就是说，你先是违反了向前检查的原则，然后声称这是一种配合，是不好的。当然这是一种配合，但是从较小的指标设置选择中的配合。首先你不违反原则，然后我们可以讨论一些东西。如果没有前向动力学，你就不能说任何关于指标本身稳定与否的属性。此外，你首先谈论的是指标的选择，而不是其设置的变体。真正的前向检查正是为了找出代码的稳定性，而不是设置，只是通过比较一些前向的结果，而不是通过踩在一个地方得到的一堆设置。也就是说，比较不同的转发（特定网站的唯一转发）是比较许多未优化的网站的结果，而不是一个网站与自己的比较。

远期检查是如何进行的--我们从基础开始。

你取一个样本，按照一定的比例，例如80/20，将其分成背面和正面。

而你认为向前检查是如何进行的--我们把整个样本带到现在，并接受它作为背面？然后，随着报价的到来，结果是实时向前测试的？而你要花多长时间来转发??????。

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