交易员的自欺欺人:对前锋的不信任。 - 页 7 1234567891011121314...17 新评论 Yuri Evseenkov 2015.07.19 18:22 #61 Дмитрий:按远期利润率选择指标,在99%的情况下是适合的。只是在这种情况下,拟合不仅仅是通过训练序列的参数,也是通过正向序列的参数。适合,但适合于较长的系列我同意。只是我不是故意的。有利可图的前进并不意味着代码是好是坏。有利可图的远期意味着市场具有惯性这样的属性--它按照回测中确定的模式移动。 Дмитрий 2015.07.19 18:33 #62 Yuri_Evseenkov:我同意。但这不是我的意思。有利可图的前进并不意味着代码是好是坏。有利可图的远期意味着市场具有惯性这样的属性--它按照回测中确定的模式移动。 只有当正向和反向结果至少大致相同时,才能得出这一结论 Yuri Evseenkov 2015.07.19 18:41 #63 Дмитрий: 只有当正向和反向结果至少大致相同时,才能得出这一结论 后面和前面的差别越大,市场惯性的力量就越小,和/或性能或代码优化 的质量就越低。 TheXpert 2015.07.19 18:47 #64 你怎么能如此头脑简单呢?)不要看论坛上关于测试结果的 分析和验证,要看聪明的书。线程中的绝大部分问题都会马上消失。 Yuri Evseenkov 2015.07.19 18:57 #65 Мастер над криптомонетой:你怎么能如此头脑简单呢?)不要看论坛上关于测试结果的 分析和验证,要看聪明的书。线程中的绝大部分问题都会马上消失。 我似乎没有看到任何关于检查测试结果的书籍。也许你可以告诉我哪一个。 Youri Tarshecki 2015.07.20 03:37 #66 Дмитрий:按远期盈利能力选择指标,在99%的情况下是适合的。只是在这种情况下,拟合不仅仅是通过训练序列的参数,也是通过正向序列的参数。适合,但适合于较长的系列让我们澄清一下这些术语。 当我们对历史数据(逻辑、指标、这些指标的变量等)进行拟合时,一般来说,可以在这个词的 "好 "和 "坏 "的意义上称之为 "拟合"。但最好是说,有一个对代码参数或其属性进行选择的过程--即反复 选择一个和另一个的最佳组合。作为经验法则,"拟合 "仍然是对变量最令人印象深刻的数值进行的半合选择,这些数值是通过对历史的同一部分进行反复测试而得到的,并显示为同一部分 而不是邻近的部分。然而,在前方,没有多重选择。 前进只是对尚未优化的历史进行一次性测试。我们所要做的就是对他的结果或悲或喜,或者得出一些结论,但我们不能影响他,因为这有违他的原则。为了影响前进,我们必须回到原来的作品,在那里重做一些事情。根本的区别不在于通过增加一个转发,我们得到了一个 "更长的行",而是我们的代码第一次 击中了转发的历史片段。没有 "拉长 "优化的部分。因此,原则上不能在这里应用 "选择美丽 "意义上的 "适合 "一词。但是,转发者真的是用来选择的吗?当然,还有什么原因。但这种选择,作为一项规则,其目的不是为了选择瞬间的代码变量。代码本身--它的逻辑和质量--才是它的目的。 像 "根据远期的盈利能力选择指标,在99%的情况下是一种拟合 "这样的短语是自我欺骗的一个突出例子,当在某些时候,人们只是取代了这些概念,可能是下意识的,为他们不愿意更深入和费力地理解代码的缺点进行辩护。也就是说,当你改变指标,而不是它们的设置,试图实现一个更漂亮的前进 - 这是一个正常的选择,但只有在遵守前进的一次性检查原则的条件下。这几乎不是一个合适的过程。 Дмитрий 2015.07.20 06:46 #67 Youri Tarshecki:让我们把术语搞清楚。 当我们将任何东西与历史数据(逻辑、指标、这些指标的变量等)进行拟合时--可以称之为 "拟合",包括 "好 "和 "坏 "的意义。但最好是说,有一个对代码参数或其属性进行选择的过程--即反复 选择一个和另一个的最佳组合。作为经验法则,"拟合 "仍然是对变量最令人印象深刻的数值进行的半合选择,这些数值是通过对历史的同一部分进行反复测试而得到的,并显示为同一部分 而不是邻近的部分。然而,在前方,没有多重选择。 前进只是对尚未优化的历史进行一次性测试。我们所要做的就是对他的结果或悲或喜,或者得出一些结论,但我们不能影响他,因为这有违他的原则。为了影响前进,我们必须回到原来的作品,在那里重做一些事情。根本的区别不在于通过增加一个转发,我们得到了一个 "更长的行",而是我们的代码第一次 击中了转发的历史片段。没有 "拉长 "优化的部分。因此,原则上不能在这里适用 "选择美丽 "意义上的 "适合 "一词。但是,转发者真的是用来选择的吗?当然,还有什么原因。但这种选择,作为一项规则,其目的不是为了选择瞬间的代码变量。代码本身--它的逻辑和质量--才是它的目的。 像 "根据远期的盈利能力选择指标,在99%的情况下是一种拟合 "这样的短语是自我欺骗的一个突出例子,当在某些时候,人们只是取代了这些概念,可能是下意识的,为他们不愿意更深入和费力地理解代码的缺点进行辩护。也就是说,当你改变指标试图得到一个更好的远期 - 这是正常的选择,但只有在遵守远期一次性验证的原则的条件下。你很难把这个过程称为调整。这是一个很多人都不知道的事情。你拿着一个指标,以100种方式改变它的设置,其中20种在回测中给出了正的MO。你在正向运行这20个--其中5个在正向会给出正值。你可以从5个指示器设置 中选择,以获得最大的前向MO。所以--这都是同样的拟合,只是不仅在回测中,而且在正向中。 Дмитрий 2015.07.20 06:48 #68 Yuri_Evseenkov:我同意。但这不是我的意思。有利可图的前进并不意味着代码是好是坏。有利可图的远期意味着市场具有惯性这样的属性--它按照回测中确定的模式移动。 再一次,最重要的是结果的可持续性。不仅仅是有利可图的前进,如果样本有代表性、完整和充分的话,至少是大致相同的结果。 Youri Tarshecki 2015.07.20 07:15 #69 Дмитрий:这是一个很多,也没有什么。你拿着一个指标,以100种方式改变它的设置,其中20种在后面的测试中给出阳性MO。前进中运行这20个项目--其中5个项目在前进中给出了正向MO。你可以从5个指示器设置 中选择,以获得最大的前向MO。所以--这都是同样的拟合,只是不仅在回测中,而且在正向中。 再一次关于条款 ANY选择 从历史上的结果是不前进的,它是优化。事实上,你从向前做出的那些选择并没有改变甚至改善任何东西(当历史在现在的那一个结束时,你怎么会得到5个向前?)也就是说,你先是违反了向前检查的原则,然后声称这是一种配合,是不好的。当然这是一种配合,但是从较小的指标设置选择中的配合。首先你不违反原则,然后我们可以讨论一些东西。如果没有前向动力学,你就不能说任何关于指标本身稳定与否的属性,因为稳定性就是重复性,而你只有一个前向。此外,你首先谈论的是指标的选择,而不是其设置的变体。真正的前向检查正是为了找出代码的健壮性,而不是设置,只是通过比较一些前向的结果,而不是通过踩在一个地方得到的一堆设置。也就是说,比较不同的转发(特定网站的唯一转发)是比较许多未优化的网站的结果,而不是一个网站与自己的比较。 Дмитрий 2015.07.20 07:38 #70 Youri Tarshecki: 而且,在条款上,ANY从历史上的结果中选择 不再是一种前进,而是一种优化。事实上,你从向前做出的那些选择并没有改变任何东西,甚至没有改善任何东西(当历史在现在的这个地方结束时,你怎么会得到5个向前?)也就是说,你先是违反了向前检查的原则,然后声称这是一种配合,是不好的。当然这是一种配合,但是从较小的指标设置选择中的配合。首先你不违反原则,然后我们可以讨论一些东西。如果没有前向动力学,你就不能说任何关于指标本身稳定与否的属性。此外,你首先谈论的是指标的选择,而不是其设置的变体。真正的前向检查正是为了找出代码的稳定性,而不是设置,只是通过比较一些前向的结果,而不是通过踩在一个地方得到的一堆设置。也就是说,比较不同的转发(特定网站的唯一转发)是比较许多未优化的网站的结果,而不是一个网站与自己的比较。远期检查是如何进行的--我们从基础开始。你取一个样本,按照一定的比例,例如80/20,将其分成背面和正面。而你认为向前检查是如何进行的--我们把整个样本带到现在,并接受它作为背面?然后,随着报价的到来,结果是实时向前测试的?而你要花多长时间来转发??????。 1234567891011121314...17 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
按远期利润率选择指标,在99%的情况下是适合的。只是在这种情况下,拟合不仅仅是通过训练序列的参数,也是通过正向序列的参数。适合,但适合于较长的系列
我同意。只是我不是故意的。有利可图的前进并不意味着代码是好是坏。有利可图的远期意味着市场具有惯性这样的属性--它按照回测中确定的模式移动。
我同意。但这不是我的意思。有利可图的前进并不意味着代码是好是坏。有利可图的远期意味着市场具有惯性这样的属性--它按照回测中确定的模式移动。
只有当正向和反向结果至少大致相同时,才能得出这一结论
你怎么能如此头脑简单呢?)
不要看论坛上关于测试结果的 分析和验证,要看聪明的书。线程中的绝大部分问题都会马上消失。
你怎么能如此头脑简单呢?)
不要看论坛上关于测试结果的 分析和验证,要看聪明的书。线程中的绝大部分问题都会马上消失。
按远期盈利能力选择指标,在99%的情况下是适合的。只是在这种情况下,拟合不仅仅是通过训练序列的参数,也是通过正向序列的参数。适合,但适合于较长的系列
让我们澄清一下这些术语。
当我们对历史数据(逻辑、指标、这些指标的变量等)进行拟合时,一般来说,可以在这个词的 "好 "和 "坏 "的意义上称之为 "拟合"。但最好是说,有一个对代码参数或其属性进行选择的过程--即反复 选择一个和另一个的最佳组合。作为经验法则,"拟合 "仍然是对变量最令人印象深刻的数值进行的半合选择,这些数值是通过对历史的同一部分进行反复测试而得到的,并显示为同一部分 而不是邻近的部分。然而,在前方,没有多重选择。
前进只是对尚未优化的历史进行一次性测试。我们所要做的就是对他的结果或悲或喜,或者得出一些结论,但我们不能影响他,因为这有违他的原则。为了影响前进,我们必须回到原来的作品,在那里重做一些事情。根本的区别不在于通过增加一个转发,我们得到了一个 "更长的行",而是我们的代码第一次 击中了转发的历史片段。没有 "拉长 "优化的部分。因此,原则上不能在这里应用 "选择美丽 "意义上的 "适合 "一词。但是,转发者真的是用来选择的吗?当然,还有什么原因。但这种选择,作为一项规则,其目的不是为了选择瞬间的代码变量。代码本身--它的逻辑和质量--才是它的目的。
像 "根据远期的盈利能力选择指标,在99%的情况下是一种拟合 "这样的短语是自我欺骗的一个突出例子,当在某些时候,人们只是取代了这些概念,可能是下意识的,为他们不愿意更深入和费力地理解代码的缺点进行辩护。也就是说,当你改变指标,而不是它们的设置,试图实现一个更漂亮的前进 - 这是一个正常的选择,但只有在遵守前进的一次性检查原则的条件下。这几乎不是一个合适的过程。
让我们把术语搞清楚。
当我们将任何东西与历史数据(逻辑、指标、这些指标的变量等)进行拟合时--可以称之为 "拟合",包括 "好 "和 "坏 "的意义。但最好是说,有一个对代码参数或其属性进行选择的过程--即反复 选择一个和另一个的最佳组合。作为经验法则,"拟合 "仍然是对变量最令人印象深刻的数值进行的半合选择,这些数值是通过对历史的同一部分进行反复测试而得到的,并显示为同一部分 而不是邻近的部分。然而,在前方,没有多重选择。
前进只是对尚未优化的历史进行一次性测试。我们所要做的就是对他的结果或悲或喜,或者得出一些结论,但我们不能影响他,因为这有违他的原则。为了影响前进,我们必须回到原来的作品,在那里重做一些事情。根本的区别不在于通过增加一个转发,我们得到了一个 "更长的行",而是我们的代码第一次 击中了转发的历史片段。没有 "拉长 "优化的部分。因此,原则上不能在这里适用 "选择美丽 "意义上的 "适合 "一词。但是,转发者真的是用来选择的吗?当然,还有什么原因。但这种选择,作为一项规则,其目的不是为了选择瞬间的代码变量。代码本身--它的逻辑和质量--才是它的目的。
像 "根据远期的盈利能力选择指标,在99%的情况下是一种拟合 "这样的短语是自我欺骗的一个突出例子,当在某些时候,人们只是取代了这些概念,可能是下意识的,为他们不愿意更深入和费力地理解代码的缺点进行辩护。也就是说,当你改变指标试图得到一个更好的远期 - 这是正常的选择,但只有在遵守远期一次性验证的原则的条件下。你很难把这个过程称为调整。
这是一个很多人都不知道的事情。
你拿着一个指标,以100种方式改变它的设置,其中20种在回测中给出了正的MO。
你在正向运行这20个--其中5个在正向会给出正值。你可以从5个指示器设置 中选择,以获得最大的前向MO。
所以--这都是同样的拟合,只是不仅在回测中,而且在正向中。
我同意。但这不是我的意思。有利可图的前进并不意味着代码是好是坏。有利可图的远期意味着市场具有惯性这样的属性--它按照回测中确定的模式移动。
这是一个很多,也没有什么。
你拿着一个指标,以100种方式改变它的设置,其中20种在后面的测试中给出阳性MO。
前进中运行这20个项目--其中5个项目在前进中给出了正向MO。你可以从5个指示器设置 中选择,以获得最大的前向MO。
所以--这都是同样的拟合,只是不仅在回测中,而且在正向中。
而且,在条款上,ANY从历史上的结果中选择 不再是一种前进,而是一种优化。事实上,你从向前做出的那些选择并没有改变任何东西,甚至没有改善任何东西(当历史在现在的这个地方结束时,你怎么会得到5个向前?)也就是说,你先是违反了向前检查的原则,然后声称这是一种配合,是不好的。当然这是一种配合,但是从较小的指标设置选择中的配合。首先你不违反原则,然后我们可以讨论一些东西。如果没有前向动力学,你就不能说任何关于指标本身稳定与否的属性。此外,你首先谈论的是指标的选择,而不是其设置的变体。真正的前向检查正是为了找出代码的稳定性,而不是设置,只是通过比较一些前向的结果,而不是通过踩在一个地方得到的一堆设置。也就是说,比较不同的转发(特定网站的唯一转发)是比较许多未优化的网站的结果,而不是一个网站与自己的比较。
远期检查是如何进行的--我们从基础开始。
你取一个样本,按照一定的比例,例如80/20,将其分成背面和正面。
而你认为向前检查是如何进行的--我们把整个样本带到现在,并接受它作为背面?然后,随着报价的到来,结果是实时向前测试的?而你要花多长时间来转发??????。