交易员的自欺欺人：对前锋的不信任。 - 页 4

[Youri Tarshecki]

Vladimir Kazakov:

有一个EA。它有10个设置选项--10套。优化是选择十套方案之一的本质。对吗？

不，它不是。

1.一个有10个变量的专家顾问可以有无限多的设置选项--取决于你所选择的框架的步骤。选择（优化）一个变量的最小选项数是2。但即使如此，如果有10个变量，配置选项的数量将是1024个。因此，通过将这些设置的变体存储为SET文件，你可以得到1024种设置的变体。

通过选择你喜欢的一套，这是获得 "在整个历史"，你将不会得到任何前进。你只是得到了另一个左右两边的回测。例外的情况是你的段的起点，如果它的左边有一个未优化的历史--但这是一个后进的案例，其缺点我们已经讨论过了。

[TheXpert]

不存在所谓的反向前进。它不起作用，也不应该起作用。

[Youri Tarshecki]

Мастер над криптомонетой:
不存在所谓的反向前进。它不起作用，也不应该起作用。

不管你怎么称呼它，你很可能在一个较高的段位上运行一个优化的EA。MT终端不允许这样做。但它不能手动完成。我把在非优化的历史部分运行EA称为 "逆向前进"，这部分历史比优化的历史要早。

[Vladimir Kazakov]

你不明白。有多少套并不重要。如果是100500也无所谓。

我建议进行优化：你要从不同的日期多次运行100500次测试，但要在很短的时间内（例如半年），并在某个步骤（例如一个月）关闭整个历史。也就是说，同样的数据会被重新计算很多次。而这可以在整个历史上做一次，并分析准备好的阵列。

而且，这组数据不应该喜欢整个历史，而应该喜欢检查点之前的一个指定间隔。

换句话说，每一组的运行可以被视为某种金融工具，只能进行长线交易。而任务是在任何时间点（"优化 "时期）翻阅最近的历史，选择唯一的一组，它最有可能增长到检查点的右边。

然而，我的业务是战略））））。

如果你想，就重新发明轮子。

[Vitalie Postolache]

Yuri_Evseenkov:
提出最佳的分析方法。

优化，对你喜欢的优化结果 进行驱动测试。选择测试运行中最差的时期，只测试这个时期。如果有一些利润或至少没有利润，你可以有选择地再测试一些时段出来优化。只有当所有的测试都是积极的，你才可以尝试使用该演示。

[Youri Tarshecki]

Vladimir Kazakov:

你不明白。有多少套并不重要。它可以是100500。

而这可以在整个历史上做一次，并分析准备好的阵列。

而且这组数据必须不是在整个历史上喜欢，而是在检查点之前的设定区间上喜欢。

换句话说，每一组的运行可以被视为某种金融工具，只能进行长线交易。而任务就是在任何一个时间点（"优化 "期）翻阅最近的历史，选择最有可能增长到检查点右侧的单一集合。

优化是对设置选项的选择，"一次 "不起作用，只是因为有多个设置。如果我们选择了某个路段的组合设置，那么无论在其中的哪个路段，按照前进的定义，都不是前进，所以根本没有讨论的话题。一个 "参考点 "可能只是一个优化段的终点（或至少是起点）。在我们完成优化的地方开始前进。而 "它向右增长的概率 "最好从检查时尚未优化的这种 "正确 "段的集合中估计。你显然对前锋的作用一无所知。转发是你的顾问的这样一台时间机器。我们无法看到未来，但我们可以为您的EA建立未来模型。在你的计划中，你向顾问展示他在未来的结果，他已经去过的地方，并说："抬头看看这个地方。

[Youri Tarshecki]

Vitalie Postolache:
优化，对你喜欢的优化结果 进行驱动测试。选择测试运行中最糟糕的时期，并只测试该时期。如果那里也有利润或至少是零利润，你就可以有选择地多测试几期出来优化。只有当所有的测试都是积极的，你才能在演示中进行尝试。

你刚刚描述了一个合适的马特罗什卡。从优化中 "选择 "几个时期是什么意思？我们是根据什么标准来选择的？而究竟为什么要按照这些标准呢？你是否打算在未来也 "有选择地 "运行这样的EA？

[Yuri Evseenkov]

这样吧。

1.以7月的本周或本月份为例。优化猫头鹰。

2.按年初的最佳参数运行。确定结果最好的一周或一个月。例如，三月是最好的。

3.下个月是4月。如果 "盈利的惯性 "也抓住了4月，那么就把它定在8月的演示。

[Youri Tarshecki]

Yuri_Evseenkov:

这样吧。

1.以7月的本周或本月份为例。优化猫头鹰。

2.按年初的最佳参数运行。确定结果最好的一周或一个月。例如，三月是最好的。

3.下个月是4月。如果 "盈利的惯性 "也抓住了4月，那么就把它设定为8月的演示。

"盈利惯性 "是指，在理想情况下，每一次前进都是盈利的。你永远不知道在8月会发生什么--类似于4月或12月。同样的设置可以在不同时期获利，这是很自然的。只有少数人研究过这些波。而在我看来，没有人研究过前波。在每个案例中，按月进行的理论分析可能会表明在不同时期有哪些因素影响了盈利能力。我有几个想法，试图抓住这些特定的周期，但到目前为止，我在这个领域的所有实验都表明，通常的顺序性分析，而不是选择性分析效果更好。到目前为止，我唯一发现的是一些工具对的相关清晰度的大致时间。大概是1.5-2年。相反，在实践中，我通过用不同的工具同时应用相关性来与这些波浪作斗争。

[Yuri Evseenkov]

Youri Tarshecki:
"盈利惯性 "是指在理想情况下，每一次前进都是盈利的。你永远不知道在8月会发生什么--类似于4月或12月。同样的设置可以在不同时期获利，这是很自然的。只有少数人研究过这些波。而且没有人研究过前波。在每个案例中，按月进行的理论分析可能会表明在不同时期有哪些因素影响了盈利能力。我有几个想法，试图抓住这些特定的周期，但到目前为止，我在这个领域的所有实验都表明，通常的顺序性分析，而不是选择性分析效果更好。到目前为止，我唯一发现的是一些工具对的相关清晰度的大致时间。大概是1.5-2年。

我试着用Prival写的代码，通过自 相关函数找出市场是否是惯性的。