交易员的自欺欺人：对前锋的不信任。
我不太理解这个要求。它是关于什么的？
按照我的理解，回测通常是指TC被优化的部分。而向前是一个没有做任何优化的部分。那么，前进的结果更糟糕，是否令人惊讶呢？
标准的MetaTrader优化器不仅可以选择回测期，还可以选择正向测试 -https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing， 根据其指标交易者必须选择设置并对策略的适合性作出结论。
Stanislav Korotky:
标准的MetaTrader优化器不仅可以选择回测期，还可以选择正向测试 -https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing， 其指标被交易者用来选择设置并对策略的适当性作出结论。
那么，在一个策略优化的结果上有12个连续前锋，另一个有12个连续前锋的情况下，如何自动比较不同策略的不同前锋？
标准的MetaTrader优化器不仅可以选择回测期，还可以选择正向测试 -https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing， 其指标被交易者用来选择设置并对策略的适当性作出结论。
Youri Tarshecki:
那么，在根据一种策略优化结果有12个连续的前锋，而另一种策略有12个前锋的情况下，我们如何自动比较不同策略的不同前锋？
那么，在根据一种策略优化结果有12个连续的前锋，而另一种策略有12个前锋的情况下，我们如何自动比较不同策略的不同前锋？
而12个连续的前锋与所有12个前锋的综合期的一个共同前锋有什么不同？
如果这些策略在一个EA中，那么可以通过切换策略的参数的细分来进行比较。
原则上，如果你想要更复杂的东西，请写信给服务台，提出你对应该做什么和如何做的建议。可能会意识到一些东西，并留下一些东西由你自己的临时手段来处理。
Youri Tarshecki:
那么，在有12个基于一种优化结果的连续前锋和12个基于另一种优化结果的情况下，你如何自动将不同策略的不同前锋相互比较呢？
你打算如何比较两个前锋呢？是否有任何正式的比较标准？
那么，在有12个基于一种优化结果的连续前锋和12个基于另一种优化结果的情况下，你如何自动将不同策略的不同前锋相互比较呢？
我不太明白这个问题。我总是做得很简单，例如，如下：优化2个月，优化后测试1个月。基本上所有的功能都在那里，我在一个笔记本上写下了测试的基本数据。如果该系统在前方显示出稳定的加号，它就是可行的。
Romanov:
我不太明白这个问题。我一直以简单的方式来做，比如：优化2个月，优化后测试1个月。 我积累了一年的数据，对算法效率做出了结论。基本上所有的功能都在那里，我在一个笔记本上写下了测试的基本数据。如果该系统在前方显示出稳定的加号，它就是可行的。
我不太明白这个问题。我一直以简单的方式来做，比如：优化2个月，优化后测试1个月。 我积累了一年的数据，对算法效率做出了结论。基本上所有的功能都在那里，我在一个笔记本上写下了测试的基本数据。如果该系统在前方显示出稳定的加号，它就是可行的。
我自动做了完全相同的事情，但我以截图的形式得到了结果。所以我的任务是-1.学会在文件中记录关于前锋的数据，在那里他们将作为一个整体被分析和处理一年。2.比较两个或更多的专家顾问一年的数据 3.自动选择最成功的专家顾问的前程。
也就是说，我可以写一个报告，但每一个下一个报告都会覆盖上一个报告。而且我将无法得到一个普通的桌子。到目前为止，我只想到了这样一种算法--在每次运行结束时，应将转发报告改写成普通的测试员表，并以某种方式将这些数据拉出来，形成一个单独的表，用于处理所有的转发。
在MT5中，你可以使用OnTesterPass来处理并将所有结果记录在你自己的文件中。MT4的TesterStatistics功能 可由OnTester提供。
Stanislav Korotky:
在MT5中，你可以使用OnTesterPass来处理并将所有结果记录在你自己的文件中。MT4的TesterStatistics功能可由OnTester提供。
假设我在测试的专家顾问代码中使用OnTesterPass。它怎么会知道这个运行是正向优化运行，而不是普通的变量优化运行？即使他能做到这一点，也会是不同的文件，而我们需要一个表格来处理一个EA的许多转发。然后是另一个表，还有另一个表的另一个表，所有这些都在一个文件里。
在MT5中，你可以使用OnTesterPass来处理并将所有结果记录在你自己的文件中。MT4的TesterStatistics功能可由OnTester提供。
我几乎从来没有看到过对基于前向的战略和系统的有效性的分析。
它是什么？缺少传统或回避不愉快的情绪？
如果说在销售EA时没有诚实的前锋可以在某种程度上解释为销售产品的欲望，那么在工作讨论中强调漂亮的拟合图表，除了欺骗的欲望外，不能有其他解释。此外，甚至还有人说经纪人的历史不可信，它包含一些 "额外的波动 "和其他神话。
但问题仍然是有效的--转发能否被信任？答案很清楚--只有在交易模拟可以被信任的情况下，即一般的回测。每个人都可以做最简单的实验--在模拟账户上获得交易结果，并在同一时期内在策略测试器中以相同的设置运行同一个系统。即获得一个真实的和一个测试的虚拟前进并进行比较。我在不同的经纪公司做过很多次，结果总是一样。是的，有差异，但它们不是根本性的。
事实上，通过在非优化的历史区间上运行系统行为的模型，是交易者最有效的分析方法。现实检验当然是最可靠的方式，但不幸的是，一个人必须永远活在现实生活中，才能经历所有的变种。也就是说，像往前走一样建立模型是最有效的研究方式。但是，为什么前锋在讨论中完全缺席？也许是因为没有方便的软件来处理和分析多次测试的结果，包括前后两次测试？
例如--我采取了两个类似的策略，它们只有一个参数不同，通过自动测试器运行，并手动收集图片。
你马上就能看到，策略B的回测结果甚至更好，但它输在了前进方向上。换句话说，战略A比战略B有更好的盈利惯性。哪种策略更适合于交易？很明显，第一个。
此外，我们还可以用前向法来找出最佳的测试周期等等。但他们并不时髦。
有人知道这样的项目吗？例如，有人能自动地、持续地把前后的测试结果，至少放在Excel的一个表格里，作为开始，即创造一个若干优化的历史？因为这种对前锋的分析和随后的策略选择应该已经是自动化的，而不是靠眼睛。也就是说，现在已经可以通过非常简单的手段实现策略的自动进化。