交易员的自欺欺人：对前锋的不信任。 - 页 6

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-Aleks-:
你以分钟为单位进行交易吗？如果这样的损失在历史上发生过一次，那也不是很关键，很少有专家顾问在经历危机时期（2008-2009年）不出现损失。
你是不是把你的显示器倒过来了 :)?该图表正在稳步向上发展。而正向测试开始时的垂直线 向下，只是表明正向从初始平衡开始，其大小已在设置中选定。
 
Karputov Vladimir:
你有没有把你的显示器倒过来 :)?该图正在稳步上升。而正向测试开始时的垂直线 向下，只是表明正向从初始平衡开始，其大小是在设置中选择的。
啊，那就说得通了。
 
-Aleks-:
这不是关于连接，而是关于传播和真正的交易....。至少要把这样的套装放在演示中，并与测试者的结果进行比较....
已经做了。见帖子的标题页。在那里你可以看到，真实的交易与测试者没有什么不同。
 
Youri Tarshecki:
已经比较过了。见帖子的标题页。你可以在那里看到，真实的交易与测试没有太大的区别。
那么你想得到什么呢？图表看起来不错，为什么你不满意？
 
-Aleks-:
那么你想得到什么呢？时间表还不错，为什么你不满意？
帖子的主题--转发规则，我们需要对其进行自动化处理。人们已经提出了一些有用的建议，对此我非常感谢!
 
Youri Tarshecki:
市场是惯性的，这一点很明显。不明显的是惯性是如何实现的。而Prival公司做了什么？
他已经做了狗屎。ACF并不指望一个综合的过程。
 
Youri Tarshecki:
帖子的主题--转发规则，我们应该将其处理自动化。我已经从人们那里得到了一些有用的提示，对此我非常感激

结论。1.前进是有利可图的--代码在回测中正确找到了模式，或者市场是惯性的。

2.前进是无利可图的--代码没有在回测中找到模式，或者市场是惯性的。

Z.U. 我所说的惯性是指过去的运动模式在现在的市场运动。

 
Vasiliy Sokolov:

大幅忽视前方测试。原因很简单--成功通过转发只表明转发部分的市场与优化部分相似。Strategy Tester 完美地适应了当前市场的动态。因此，在将优化段分为12个前向部分后，我们将得到12个不相关的参数集，每个参数集将舍弃12个时间段中的11个。相反，最好是为漫长的历史找到一套尽管是平均的参数，而不是急于从一套参数到另一套。

市场并没有改变，只是每个交易系统只能捕捉到市场的一个特定状态，而市场有很多这样的状态。

我也做了同样的事情，我认为这是正确的事情。剩下的就是自欺欺人了。
 
Yuri_Evseenkov:

结论。1.前进是有利可图的--代码在回测中正确找到了模式，或者市场是惯性的。

2.前进是无利可图的--代码在回测中没有发现模式，或者市场是惯性的。

Z.U. 我所说的惯性是指过去的运动模式在现在的市场运动。

根据远期的盈利能力选择指标，在99%的情况下是一种拟合。只是在这种情况下，拟合不仅是根据训练序列的参数，也是根据正向序列的参数。适合，但适合于较长的系列

 

样本应按70、20、10的比例划分--训练、前进、测试。

如果数值相差很大，那么就烧掉训练的，选择最大的前进值，然后再检查测试的。如果它们大致相同，那么也许

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