交易员的自欺欺人:对前锋的不信任。 - 页 6 12345678910111213...17 新评论 Vladimir Karputov 2015.07.17 14:36 #51 -Aleks-: 你以分钟为单位进行交易吗?如果这样的损失在历史上发生过一次,那也不是很关键,很少有专家顾问在经历危机时期(2008-2009年)不出现损失。 你是不是把你的显示器倒过来了 :)?该图表正在稳步向上发展。而正向测试开始时的垂直线 向下,只是表明正向从初始平衡开始,其大小已在设置中选定。 Aleksey Vyazmikin 2015.07.17 14:39 #52 Karputov Vladimir: 你有没有把你的显示器倒过来 :)?该图正在稳步上升。而正向测试开始时的垂直线 向下,只是表明正向从初始平衡开始,其大小是在设置中选择的。 啊,那就说得通了。 Youri Tarshecki 2015.07.17 14:53 #53 -Aleks-: 这不是关于连接,而是关于传播和真正的交易....。至少要把这样的套装放在演示中,并与测试者的结果进行比较.... 已经做了。见帖子的标题页。在那里你可以看到,真实的交易与测试者没有什么不同。 Aleksey Vyazmikin 2015.07.17 15:10 #54 Youri Tarshecki: 已经比较过了。见帖子的标题页。你可以在那里看到,真实的交易与测试没有太大的区别。 那么你想得到什么呢?图表看起来不错,为什么你不满意? Youri Tarshecki 2015.07.17 15:15 #55 -Aleks-: 那么你想得到什么呢?时间表还不错,为什么你不满意? 帖子的主题--转发规则,我们需要对其进行自动化处理。人们已经提出了一些有用的建议,对此我非常感谢! Vasiliy Sokolov 2015.07.17 21:09 #56 Youri Tarshecki: 市场是惯性的,这一点很明显。不明显的是惯性是如何实现的。而Prival公司做了什么? 他已经做了狗屎。ACF并不指望一个综合的过程。 Yuri Evseenkov 2015.07.17 21:09 #57 Youri Tarshecki: 帖子的主题--转发规则,我们应该将其处理自动化。我已经从人们那里得到了一些有用的提示,对此我非常感激结论。1.前进是有利可图的--代码在回测中正确找到了模式,或者市场是惯性的。2.前进是无利可图的--代码没有在回测中找到模式,或者市场是惯性的。Z.U. 我所说的惯性是指过去的运动模式在现在的市场运动。 Yousufkhodja Sultonov 2015.07.18 22:50 #58 Vasiliy Sokolov:大幅忽视前方测试。原因很简单--成功通过转发只表明转发部分的市场与优化部分相似。Strategy Tester 完美地适应了当前市场的动态。因此,在将优化段分为12个前向部分后,我们将得到12个不相关的参数集,每个参数集将舍弃12个时间段中的11个。相反,最好是为漫长的历史找到一套尽管是平均的参数,而不是急于从一套参数到另一套。市场并没有改变,只是每个交易系统只能捕捉到市场的一个特定状态,而市场有很多这样的状态。 我也做了同样的事情,我认为这是正确的事情。剩下的就是自欺欺人了。 Дмитрий 2015.07.19 17:44 #59 Yuri_Evseenkov:结论。1.前进是有利可图的--代码在回测中正确找到了模式,或者市场是惯性的。2.前进是无利可图的--代码在回测中没有发现模式,或者市场是惯性的。Z.U. 我所说的惯性是指过去的运动模式在现在的市场运动。根据远期的盈利能力选择指标,在99%的情况下是一种拟合。只是在这种情况下,拟合不仅是根据训练序列的参数,也是根据正向序列的参数。适合,但适合于较长的系列 Дмитрий 2015.07.19 17:49 #60 样本应按70、20、10的比例划分--训练、前进、测试。如果数值相差很大,那么就烧掉训练的,选择最大的前进值,然后再检查测试的。如果它们大致相同,那么也许 12345678910111213...17 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
你以分钟为单位进行交易吗?如果这样的损失在历史上发生过一次,那也不是很关键,很少有专家顾问在经历危机时期(2008-2009年)不出现损失。
你有没有把你的显示器倒过来 :)?该图正在稳步上升。而正向测试开始时的垂直线 向下,只是表明正向从初始平衡开始,其大小是在设置中选择的。
这不是关于连接,而是关于传播和真正的交易....。至少要把这样的套装放在演示中,并与测试者的结果进行比较....
已经比较过了。见帖子的标题页。你可以在那里看到,真实的交易与测试没有太大的区别。
那么你想得到什么呢?时间表还不错,为什么你不满意?
市场是惯性的,这一点很明显。不明显的是惯性是如何实现的。而Prival公司做了什么?
帖子的主题--转发规则,我们应该将其处理自动化。我已经从人们那里得到了一些有用的提示,对此我非常感激
结论。1.前进是有利可图的--代码在回测中正确找到了模式,或者市场是惯性的。
2.前进是无利可图的--代码没有在回测中找到模式,或者市场是惯性的。
Z.U. 我所说的惯性是指过去的运动模式在现在的市场运动。
大幅忽视前方测试。原因很简单--成功通过转发只表明转发部分的市场与优化部分相似。Strategy Tester 完美地适应了当前市场的动态。因此,在将优化段分为12个前向部分后,我们将得到12个不相关的参数集,每个参数集将舍弃12个时间段中的11个。相反,最好是为漫长的历史找到一套尽管是平均的参数,而不是急于从一套参数到另一套。
市场并没有改变,只是每个交易系统只能捕捉到市场的一个特定状态,而市场有很多这样的状态。
结论。1.前进是有利可图的--代码在回测中正确找到了模式,或者市场是惯性的。
2.前进是无利可图的--代码在回测中没有发现模式,或者市场是惯性的。
Z.U. 我所说的惯性是指过去的运动模式在现在的市场运动。
根据远期的盈利能力选择指标,在99%的情况下是一种拟合。只是在这种情况下,拟合不仅是根据训练序列的参数,也是根据正向序列的参数。适合,但适合于较长的系列
样本应按70、20、10的比例划分--训练、前进、测试。
如果数值相差很大,那么就烧掉训练的,选择最大的前进值,然后再检查测试的。如果它们大致相同,那么也许