交易员的自欺欺人：对前锋的不信任。 - 页 14

[TheXpert]

Youri Tarshecki:
这听起来非常令人难以置信。

可能是因为你不知道我的意思。

[Youri Tarshecki]

Комбинатор:
可能是因为你不明白我的意思。

因此，请向我解释。

[TheXpert]

Youri Tarshecki:
所以要解释一下。

这一切都在一次EA运行中完成。

[Aleksey Vyazmikin]

Комбинатор:

这一切都在一次EA运行中完成。

你在使用这个库吗 https://www.mql5.com/ru/code/9152 ？

[TheXpert]

-Aleks-:
你是否使用这个库 https://www.mql5.com/ru/code/9152 ？

不，我有自己的自行车

[Aleksey Vyazmikin]

Комбинатор:
不，我有自己的自行车

我明白了，但我是否正确理解了原理是一样的？

我不明白为什么我们不能在EA中加入一个函数，将EA的操作锁定在某个时间范围内--如果我们用4年的时间，用变量==1测试前3年，用变量==2测试第4年，那么5分钟后我们就能在Excel中看到图片...

[Youri Tarshecki]

Комбинатор:

这一切都在一次EA运行中完成。

不，你错了。

https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization

在样本中的数据之后，保留的一小部分数据被测试，结果被记录。样本中的时间窗口向前移动，由样本外测试所覆盖的时间段 来决定，并重复这一过程。

也就是说，转变之后，优化过程又重新开始。不仅有一个运行，而且有很多运行，每一个新的运行都是用同一组参数重复进行的，你不能临时改变什么。所以没有什么是可以效仿的。

另外，完全不清楚Amibroker（你引用的图片）是否可以，比如说，依次优化每个变量或同时优化所有变量，当有许多变量时，这很重要。

[TheXpert]

Youri Tarshecki:

不，你错了。

回到你的维基百科，自己去弄清楚。他们太聪明了，他们甚至不能阅读写在他们鼻子下的东西。

[Youri Tarshecki]

Комбинатор:
去自己的维基百科上弄清楚吧。他们太聪明了，他们甚至不能阅读写在他们鼻子下的东西。

这个过程可以 在随后的时间段内 重复进行。 下面的插图显示了这个过程是如何运作的。

重复了，卡尔!

https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html

[Vasiliy Sokolov]

Youri Tarshecki:

不，你错了。

https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization

在样本中的数据之后，保留的一小部分数据被测试，结果被记录。样本中的时间窗口向前移动，由样本外测试所覆盖的时间段来决定，并重复这一过程。

也就是说，转变之后，优化过程又重新开始。不仅有一个运行，而且有很多运行，每一个新的运行都是用同一组参数重复进行的，你不能临时改变什么。所以没有什么是可以效仿的。

另外，完全不清楚Amibroker（你引用的图片）是否可以，比如说，依次优化每个变量或同时优化所有变量，当有许多变量时，这很重要。

从1998年到2008年的一组运行中，取1998-2001年的最佳运行，并将其2002年的结果写入所产生的股票中，然后取1999-2002年的最佳运行，并将其2003年的结果附加到前一个结果中，等等。大量的运行是提前获得整个历史的。本质上是一个微不足道的滑动窗口。这里没有魔法和重复的 东西。