交易员的自欺欺人:对前锋的不信任。 - 页 13 1...67891011121314151617 新评论 Vasiliy Sokolov 2015.07.28 10:02 #121 Youri Tarshecki:比方说,你已经用 "蒙特卡尔 "确定了最小值。你的故事必须有多长?你的故事应该有多长?在你显示出真正的计算优化截止点的方法之前--所有说的只是一种SAMOUBMAN和对常识性话题的抒情方式。我已经说过,股票并不能使你免于适应。你所有的逻辑只导致了一个解决方案--对所有的历史进行测试。尽管如此,你确实把自己限制在这个范围内。为什么?如果你不需要转发--在所有可用的历史上测试,你的 "统计有效性 "将是最大的。我的方法很简单,我比较在同一幅图上得到的前向之和,但步骤不同。最好的结果给出了最好的测试步骤。那你用什么来比较呢?绝非如此,引力类型不是一个充分条件。我早些时候就表明,一个豪华的eqiti,可以是一个合适的结果。而你的前锋会想念这样一个合身的TS。一个简单的例子:以1年为周期的远期测试,这个TS将通过,因为战略的整体股权质量相当高。即使是半年一次的转发也会过去。但这并没有使它变得更加甜蜜,因为TS是一个合身的。 Avals 2015.07.28 10:12 #122 Youri Tarshecki:我的方法很简单,我比较了在同一幅图上获得的、但在不同步骤中获得的前向之和。最好的结果给出了最佳的测试步骤。由于我不想要抽象的推理,而是要使利润最大化,所以我比较了前锋所显示的利润。那你用什么来比较呢? 这是一个手动、耗时的调整,但这是一个调整。回测区的宽度为批发,目标函数为远期利润。也就是说,通过各种选择,你找到了历史上最好的一个,但你怎么能确定这个周期性(嵌入所选择的回测窗口宽度)是一种模式,并且在未来有意义? TheXpert 2015.07.28 20:11 #123 妈的,是的,把历史上的前锋的胶水拿出来分析一下。 Youri Tarshecki 2015.07.29 05:35 #124 омбинатор: 该死的是,把前锋的胶水放在整个故事里,并对其进行分析。"把前锋粘在一起 "已经比较有趣了。那你打算怎么把前锋粘在一起呢?用手?目前还没有已知的软件能够自动完成这一工作。 Yousufkhodja Sultonov 2015.07.31 03:36 #125 Youri Tarshecki:按照这个逻辑,最好的优化类型 是在过去的20年里。更好的是,超过100个。价格图表的性质往往会随着时间的推移而改变。选择历史的深度是一个单独的话题。但应该有很多前锋--这是肯定的。347 Avals 2015.07.28 12:12 # RU Youri Tarshecki: 我的方法很简单,我比较了在同一幅图上获得的、但步骤不同的前锋之和。最好的结果给出了最好的测试步骤。因为我不是在寻找抽象的推理,而是在寻找最大的利润,所以我在比较远期显示的利润。那你用什么来比较呢? Youri Tarshecki:这也是一个手动的、耗时的、但非常精确的计算。回测区的宽度为批发,目标函数为远期利润。也就是说,通过不同的选择,你找到了历史上最好的一个,但你怎么能确定这个周期性(嵌入所选择的回测窗口宽度中)是一个模式,并在未来有意义? TS应该自动调整以适应不断变化的市场性质。持续的参数超标并不能解决问题https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade。 Chart EURUSD, M5, 2015.07.31 03:35 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real www.mql5.com Symbol: EURUSD. Periodicity: M5. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.07.31 03:35 UTC. TheXpert 2015.07.31 08:32 #126 Youri Tarshecki:"把前锋粘在一起 "已经比较有趣了。那你打算怎么把前锋粘在一起呢?用手?目前还不知道有什么软件能自动做到这一点。 我不会:)我马上就能拿到胶水。是的,这要难得多,是的,我必须写一个引擎,模拟优化,但我得到了立即的结果,我几乎可以立即信任。 Youri Tarshecki 2015.08.01 04:54 #127 Комбинатор: 我不打算:)我马上得到胶合剂。是的,这要难得多,是的,你必须写一个模拟优化的引擎,但你几乎可以立即得到你可以信任的结果。 而你说的 "模仿 "优化是什么意思?即点击器只是在MT终端上点击,但这时只有图片可以被胶合。或者用一个第三方程序进行优化,重复优化器的工作? Youri Tarshecki 2015.08.01 04:58 #128 Yousufkhodja Sultonov: TS本身必须适应市场变化的性质。持续的参数超标并不能解决问题https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade。 前瞻性分析不是参数超标,它是对一个未优化的未来的模拟,只是为了找出系统的适应性如何。 TheXpert 2015.08.01 09:31 #129 Youri Tarshecki: 而 "模仿 "优化是什么意思?这意味着在回测过程中,有一种机制可以根据你想要的原则,直接优化所需的EA参数。因此,回测本身就成了一个前向的胶合剂。 Youri Tarshecki 2015.08.01 16:39 #130 Комбинатор:这意味着在回测过程中,有一种机制可以根据你想要的原则,直接优化所需的EA参数。因此,回测本身就成了一个前向的胶合剂。 这听起来非常不可思议。无论什么回测参数起作用,都不能变成正向,尤其是几个参数,因为如果你只优化一个参数,就不是正向了。 1...67891011121314151617 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
比方说,你已经用 "蒙特卡尔 "确定了最小值。你的故事必须有多长?你的故事应该有多长?在你显示出真正的计算优化截止点的方法之前--所有说的只是一种SAMOUBMAN和对常识性话题的抒情方式。我已经说过,股票并不能使你免于适应。你所有的逻辑只导致了一个解决方案--对所有的历史进行测试。尽管如此,你确实把自己限制在这个范围内。为什么?如果你不需要转发--在所有可用的历史上测试,你的 "统计有效性 "将是最大的。
我的方法很简单,我比较在同一幅图上得到的前向之和,但步骤不同。最好的结果给出了最好的测试步骤。那你用什么来比较呢?
绝非如此,引力类型不是一个充分条件。我早些时候就表明,一个豪华的eqiti,可以是一个合适的结果。而你的前锋会想念这样一个合身的TS。一个简单的例子:以1年为周期的远期测试,这个TS将通过,因为战略的整体股权质量相当高。
即使是半年一次的转发也会过去。但这并没有使它变得更加甜蜜,因为TS是一个合身的。
我的方法很简单,我比较了在同一幅图上获得的、但在不同步骤中获得的前向之和。最好的结果给出了最佳的测试步骤。由于我不想要抽象的推理,而是要使利润最大化,所以我比较了前锋所显示的利润。那你用什么来比较呢?
该死的是,把前锋的胶水放在整个故事里,并对其进行分析。
"把前锋粘在一起 "已经比较有趣了。那你打算怎么把前锋粘在一起呢?用手?目前还没有已知的软件能够自动完成这一工作。![](https://c.mql5.com/3/73/FORv__1.jpg)
按照这个逻辑,最好的优化类型 是在过去的20年里。更好的是,超过100个。价格图表的性质往往会随着时间的推移而改变。选择历史的深度是一个单独的话题。但应该有很多前锋--这是肯定的。
我的方法很简单,我比较了在同一幅图上获得的、但步骤不同的前锋之和。最好的结果给出了最好的测试步骤。因为我不是在寻找抽象的推理,而是在寻找最大的利润,所以我在比较远期显示的利润。那你用什么来比较呢?
"把前锋粘在一起 "已经比较有趣了。那你打算怎么把前锋粘在一起呢?用手?目前还不知道有什么软件能自动做到这一点。
我不打算:)我马上得到胶合剂。是的,这要难得多,是的,你必须写一个模拟优化的引擎,但你几乎可以立即得到你可以信任的结果。
TS本身必须适应市场变化的性质。持续的参数超标并不能解决问题https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade。
而 "模仿 "优化是什么意思?
这意味着在回测过程中,有一种机制可以根据你想要的原则,直接优化所需的EA参数。
因此,回测本身就成了一个前向的胶合剂。
这意味着在回测过程中,有一种机制可以根据你想要的原则,直接优化所需的EA参数。
因此,回测本身就成了一个前向的胶合剂。