Есть несколько вопросов: 1. Что брать за приток? Полную цену, разность по модулю, только положительную разность? Другими словами, имеет ли понятие «приток» в рассматриваемом методе влияние на предварительную подготовку данных? Или следует за приток принимать данные, которые надо исследовать. Я интуитивно, к примеру, взял в расчетах цену закрытия.
1.流入的时候要带什么？全价、模数差，还是只有正数差？换句话说，有关方法中的 "流入 "概念是否对数据的预先准备有任何影响？还是应该把要调查的数据作为流入的数据。例如，我凭直觉，在计算中采取了收盘价。
流入在埃及也是流入。也就是说，在经典的解释中，有必要采取Close[i]-Close[i+1]的差异。从我对彼得斯的阅读来看。
Есть несколько вопросов:
1. Что брать за приток? Полную цену, разность по модулю, только положительную разность? Другими словами, имеет ли понятие «приток» в рассматриваемом методе влияние на предварительную подготовку данных? Или следует за приток принимать данные, которые надо исследовать. Я интуитивно, к примеру, взял в расчетах цену закрытия.
流入也是埃及的一种流入。所以经典的解释是取Close[i]-Close[i+1]的差值。从我对彼得斯的阅读来看。
谢谢。但Close[i]-Close[i+1]的差值往往是负的（在埃及可能是可以的）。
差异是模数还是原样？我在哪里可以读到彼得斯先生的作品呢？
可能是在阅读论坛材料时错过了。
从我的工程观点来看，Close[i]-Close[i+1]与Close[i]系列非常不同。就其本质而言，这是一个非常不同的系列。如果你把它取模，它可能类似于潜在利润的图表，根据它的差异对Close[i]进行假设似乎值得怀疑。但是，如果，比如说，我想分析利润呢？我是否应该从差额中提取差额？在我看来，如果我想对赫斯特进行分析，而不是对它的差异进行分析，我应该简单地把Close[i]作为流入量。
在我的计算中，我被平均流入量所迷惑。或者我应该对所有的N个观测值采取一个数字计算，或者对从1到N的一段上的每个N，我应该计算它的流入量？谁会回答？
solandr 15.05.06 19:09
Vladislav 15.05.06 21:18
在第69页的某个地方，有一个计数的配方。69有一个计算的秘诀。
如果我理解正确的话，使用log(Close[i]/Close[i+1])，并将所有分割成长度为1到N的相等段。
如果我理解正确的话，它使用log(Close[i]/Close[i+1])，还使用所有分割成长度从1到N的等长段。
对数正态化 主要与长时间范围内的股票有关。
我的理解是否正确，在我们的案例中，我们把Close[i]"当做 "水库的水位？如果是这样，流入量将是Close[i]-Close[i+1]之差的模数？