基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 57

新评论
 
你不希望得到一个方法，而是一个明确的进入和退出系统，同时还有一个MM？那会有帮助吗？

说实话，很难回答你的提议，因为你提到的话题非常广泛，只建议了一些关于市场本身性质的一般性陈述，而没有创建一个MTS。事实上，各种模式都可以应用于市场。在这个问题上，我们试图了解基于弗拉迪斯拉夫提出的模型的战略的技术实施。如果拟议模型的技术实施结果被证明是令人信服的，它可以被接受为一个交易模型。我不认为有任何其他方法可以确定一个市场模式是否有效。这就是为什么讨论现成的战略（或它们所依据的明确原则），而不是笼统地陈述市场的本质是什么，会更有意思。
 
Avals 写道 20.06.06 12:12

<br / translate="no"> 2.寻找能很好地接近趋势的通道或二次函数。这个问题很有争议，但我们假设这些是描述一段时间内趋势发展的最准确的函数，而且近似误差相当小。但这提出了一个问题：哪些渠道是真实的，哪些是由于机会，哪些渠道和多少渠道要考虑在内。IMHO，这是最关键的问题，不好好解决这个问题，所有这些都会被咖啡渣猜中。


好吧，就像没有人质疑价格的行为在本质上是随机的概率性的，它不能被预测，最大的预测精度是50/50。但是，如果你发现这样的时刻，当预测错误需要一个最低的费用和足够的报酬，在相反的情况下 - 是不是不够。如果事实证明，基于寻找稳定通道的方法能带来利润--我们应该寻找其根本依据，还是仅仅满足于实践？
 
好吧，没有人认为价格的行为是随机的概率性的，它不能被预测，最大的预测精度是50/50。但是，如果你发现那些预测错误需要最低费用的时刻，而在相反的情况下需要足够的报酬--这还不够。如果事实证明，基于寻找稳定渠道的方法能带来利润--我们应该寻找其根本依据，还是仅仅满足于实践？<br/ translate="no">

IMHO，你必须寻找一个基本的基础。因为。1.如果没有这样的基础，那么这些方法的可持续性就没有把握了。你可以像赌场一样玩很长时间，而你的权益将是一个随机走势图（或有负MO）。我认为塔勒布对此有很好的描述。 2.没有将这些方法应用于特定文书的标准，也没有放弃该系统的标准。IMHO，最主要的是及时了解系统不再稳定，并在其遭受关键性的缩减之前放弃它。当然，缩减本身并不是系统稳定性的唯一标准。IMHO，该系统只是一个工具，有时会出现故障，或必须被磨掉。没有通用的（那将是IMHO的


圣杯）。你必须知道在哪里、如何以及何时使用某一特定工具。而为了实现多样化，最好是在不同的市场上有几个这样的公司。
 
我想支持尊敬的阿瓦尔斯。
我觉得有必要制定一个适用性标准和一个拒绝性标准。在这方面，像测试仪或终端报表中出现的股票或平衡曲线本身并没有什么帮助。

简化实现 "计划 "的首次推出，在半年内为我展示了美丽的增长。而在1.5年后，结果变成了在 "零左右 "徘徊。
 
solandr 写道 17.06.06 09:46
<br / translate="no"> Vladislav，你说得很对！你是怎么做到的？从形式上看，这是我在过去2周内开发的第14个专家顾问，因为我开始按照你在这个主题中描述的策略创建它;o)。
以下是其历史运行的结果。


你是否在订单开仓和平仓时在你的专家顾问中使用了ScreenShot()功能？看看算法如何在慢动作中工作是很有趣的，尤其是在没有那么多交易的时候。
 
我只在测试器上运行了3年的H1的EA。然后我穿过了所有的入口。确实有极少的交易。我现在正在试验微调算法以获得更多的交易。一切都因历史的长短而变得复杂。如果每个条形图的计算时间为2-3秒，很明显，连续寻找算法修改的思路需要很多时间。如果我设法得到值得公众关注的东西，我一定会把它贴出来。到目前为止，我没有什么可夸耀的了。

如果你只是对入市时的通道感兴趣，那么我只需在脚本中通过设置一个要计算通道的计算条来完成（不需要在ScreenShot()函数中）。也就是说，我可以看到历史上的任何一点，在那个确切的时间点上的渠道是什么。此外，我还可以通过设置我想建立的频道的开始和结束时间段，按时间自动滚动浏览已建频道。换句话说，我有一种慢动作电影，每个下一帧都是下一栏的通道。这使你能够看到通道的起源、发展和消失的时刻，这在手动交易中非常有用，使你能够感受到当前趋势的方向。
 
这很好。以防万一--你是按条数、按条数时间还是通过移动垂直 条线来设置计算条数？在理解你的方法的极端性方面很有趣 :)
 
这很好。以防万一--你是按条数、按条数时间还是通过移动垂直条线来设置计算条数？从理解你的方法的极端性的角度来看，很有意思 :)

我非常理解你的幽默:o)))!的确，设置这个栏杆是一项非标准的工作，如果没有研究出舒适的栏杆设置机制，就不太容易做到。事实上，我的交易方法正如我前面提到的，是基于通道的平均数。如果你喜欢，你可以将这种方法与布林线进行比较。我画了一个连续的平均通道边缘，用它们来做我的交易决定。有一个脚本可以在价格图表上画出这些界限（为了加快历史运行速度，我还没有在专家顾问系统中使用这个功能）。然后，根据我对策略的理解，平均通道的中心线将是弗拉迪斯拉夫提到的那个非常二次函数（势能最小），但没有人知道如何确切地确定。也就是说，这种平均通道的中心线显示了移动方向，价格围绕该线移动。其本质与布林格的相同--唯一的区别是定义这些线的方法。
 
我很高兴你明白我的笑话 :)我也理解你的做法，虽然我看不出计算平均中心线和在测试模式下将其绘制在图表上有什么区别（时间上应该没有区别），但这纯粹是一种反驳。关于最小潜力，我有另一个想法--在满足其他标准的同时，要求有最小的通道宽度。但我无法跟上你的stakhanovite节奏，我甚至还没有开始写EA（虽然我脑子里有一些东西，但它可能需要我花几个月）。
 
我没有看到在测试模式下计算平均中心线和在图表上绘图之间有什么区别（时间上应该没有区别），但这纯粹是一种复制。

我可能会考虑在测试模式下一次性画线，因为这不需要任何额外的计算--你只需要拿去做就可以了:o)。虽然，坦率地说，在我的交易算法中，这并不重要--价格究竟在哪里以及如何越过边界。我只登记这个交叉点发生的事实，然后做出我的交易决定。这就是为什么在一般情况下，我甚至没有想到在测试期间在图表上画这些平均线，因为当我在实时工作时，只有当前的最佳线性回归 通道和抛物线会被画在图表上。
1...505152535455565758596061626364...309
新评论