基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 52

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Vladislav 我想知道你是否可以回答几个问题....

2）读了很多聪明的书后，我忘记了我在寻找什么:)。如果我没有理解错，你的意思是在势能函数的概念下，不清楚为什么我们要搜索它，因为搜索的结果将是运动势能变化的轨迹的方程（不是值，而是函数！）（在运动过程中，而不是在实现一个终点！）。我明白，价格正是沿着这条轨迹运动的，我们已经选择了近似这条轨迹的方程（回归方程），剩下的只是总结我们对这条轨迹的近似程度。但如果我们无论如何寻找，我们可能会找到二次函数，如果方程Ah^2+Вх+С中的系数В和С与回归方程中的系数相等（或非常接近），也许这就是必要的渠道，尽管我已经开始感到怀疑:)


是的，我也来到了这里。(我在检查一些东西，顺便发现了它）。也就是说，通过解决偏差平方之和的导数的MNC方程，我们同时也解决了公正偏差之和的最小化问题。对于RMS23>SCO的情况来说是如此（至少在我的情况下）。虽然我可能忘记了或混淆了一些东西。:)(
 
<br / translate="no"> 对不起--又和顾问打仗了--开始挂了一阵子了。所以我不得不去 "星际 "了一段时间:)。但现在我已将代码减少到7.6K字符串:)。

通道是高流量的，间隔时间从60到99.99%。图中没有发散的通道。当有一个通道没有被定义为收敛通道时，无论它有多长，在绘制预测图时都不会被考虑在内，因为通道往往会被突破--即价格在通道中的时间越长，其突破的可能性越大。我没有确定该时刻的确切标准（我希望到目前为止）--我使用莫里水平，或波浪计数，或支持/阻力水平，或其他可能被发明的东西。
2Rosh 关于抛物线--它有一个令人不快的副作用--不可能可靠地确定极值，直到它被实际通过。都是因为二阶线的这样一个令人不快的特点，即这条线可以以非唯一的方式画过两点。所以它对于绘制投影不是很方便。然而，为了确认支点的通过，就可以了。
这就是为什么我在绘制投影时不使用二阶线的原因。

好运和良好的趋势。


有一个简单的物理学定律--入射角等于反射角。奇怪的是，它经常发挥作用:)你可以用它来找到一个可能的电流抛物线，怎么做--我还不知道。
 
对不起--我又和EA开战了--它已经挂了好一会儿了。所以我不得不去 "星际 "了一段时间:)。但现在我已将代码减少到7.6K字符串:)。<br / translate="no">。


我想我们也从中受益了:)。
 
2Jhonny
如果我正确理解了你所说的势能功能的概念，就不清楚我们为什么要寻找它......。<br/ translate="no">但如果我们无论如何都要寻找，应该找到二次函数，如果方程Ah^2+Вх+С中的系数В和С与回归方程中的系数相等（或非常接近），那么也许这就是所需的渠道，尽管我已经有模糊的怀疑。

最近，我也决定找出如何在实践中应用弗拉迪斯拉夫的 观点，我非常喜欢他的 观点。所以我想插入我的2分钱。1个想法。价格场是潜在的，所以将价格从一个值移动到另一个值的工作并不取决于移动路径的形状。如果我们假设势能作为价格和时间的标量函数出现，那么任何这样的场都将是势能，而作用于这样的场的力等于势能的梯度。因此，潜能的假设在实际中并没有带来多少好处。2个想法。实际价格轨迹领域的势能可以用二次方形式表示。二次型的最一般形式U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G。意味着y是价格，x是（作为自变量的）时间。很明显，U(x,y)被定义为比例因子。因此有可能把A=1。此外，原点U(x,y)总是可以移动到任何地方。因此，自由项G也可以忽略不计。 Отсюда: U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.对于每个固定的时间点，这个函数是一个抛物线。价格沿着该抛物线的最小值移动。最小值是由私人导数U(x,y)等于0的条件得到的。dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0; 由此我们得到势能最小值在(x,y)平面上的投影方程： y=-(B*x+D)/2或者y=a*x+b--这就是










线性回归方程。我们在当前市场数据的基础上用OLS找到这个方程的参数。以下是
Vladislav 早期帖子中的一段话
因此，我们可以做一个假设，即轨迹函数可以由某个二次方形式充分表示--几乎是简单的：寻找这种形式的质量标准函数的极值是一个相当有研究的领域。也就是说，有必要选择样本，这些样本以一种极端的方式满足质量标准。

据我所知，轨迹函数是势能。正如我所想的那样，寻找质量标准函数的极值是类似于最小作用原理的东西，只是以积分形式存在。而这一切都为了找到一个轨迹。但我们已经找到了!而且我们甚至还计算了参数!所以我也想到了Jhonny 提出的问题：为什么我们需要势能？我不是不明白什么，就是不明白所有的事情 !:-)3个想法。优化问题是 "选择样本，极端地满足质量标准


"（Vladislav）。而且他
而质量标准是势能--见关于二次形式--没有什么不寻常的。

根本没有什么可说的。如果在任何情况下，二次元形式的势能最小值总是一条直线，那么势能能给予什么，什么能代表这样的质量标准？如果任何轨迹的力的功都是相同的，那么潜能在这里能给出什么？那么，一种轨迹怎么会比另一种更好呢？亲爱的

弗拉迪斯拉夫，我只是说了我对你的方法论的理解和不理解之处。如果我不明白什么，我把它归咎于我的愚蠢，所以请原谅我。如果你能解释一下，我将非常感激。如果没有，也谢谢你。真诚的。
 
然而，拥有一个系统（甚至更多的是一个有明确理由的系统）应该带来更多的利润而不是失败者。可惜的是，大多数时候都是事后才发现。但这还没有结束，我们很快就会把一切都自动化 :)

 
一般来说，你可以想出你自己的 "方案"，我不能说这很容易，但只有这样才有可能理解它是如何工作的，以及如何（以及为什么确切地、没有其他方式地）解释信号的。

创建MTSina要有效得多（我现在正在完成，或者说我希望我正在完成：），我希望你也离这个阶段不远了。

弗拉迪斯拉夫，你说得很对；o）我已经设计了我的 "方案"，并得到了我的第一个可行的，在我看来，专家顾问的变体。从形式上看，这是我在过去2周内的第14个专家顾问，因为我开始按照你在这个主题中描述的策略创建它；o)。
以下是其历史运行的结果。然而，我不打算向你展示完整的声明，因为它在某种程度上暗示了专家顾问的工作算法，而你在这个分支中已经正式宣布为秘密信息。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
专家顾问的工作原理如下。在一个新的小时条的开始，专家顾问开始。专家顾问计算通道，必要时立即进入头寸，并设置限制。然后EA只在下一个小时条发生的时候启动。它是为了在MT4的测试器中使用基于公开价格的快速方法来测试这样一个专家顾问而特别磨练的。因此，在专家顾问的一些额外计算中，PRICE_OPEN价格被用作计算价格。专家顾问的代码大小有点超过4000行，是手工开发的，还没有完全完成（我们将在以后处理这个问题，届时我们将制定专家顾问的工作方法）。在专家顾问的每次启动中，通道的计算时间大约为2秒。由于我们已经开发了一种快速计算通道的算法，我们现在可以等待专家顾问的测试结果，"在这一生中":o)。这里介绍的数据是在P4 2.4GHz上经过大约12小时的计算得到的。为测试设定了最严格的入职标准。因此，你可以看到，并非所有的转折点都在发挥作用。在不久的将来，我们将软化开仓的标准，并根据计算的风险，引入可变的开仓手数，正如Vladislava所做的。在这份报告中，手数被固定为5美元，杠杆率为1:200。

PS：关于这个问题，我想说以下几点。这个结果是在没有优化的情况下在历史上第一次运行时获得的！！。任何从事优化工作，然后根据优化结果进行实际交易的人都会非常理解我！:o)也就是说，这表明第一种和第二种情况下的策略之间存在着根本的区别。虽然在测试过程中，交易显得非常少，但如果我们看一下进场点本身的质量，没有人会怀疑这个系统的效率;o))。

弗拉迪斯拉夫，再次感谢你的STRATEGY!!!!!!!。
 
solandr，有Excel文件来帮助你计算通过N次交易的存款，风险为M :)
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip

我正在尝试为脉冲交易制作一个简单的专家顾问，所有的功能现在都已经准备好了（代码大小不到300行），但是脉冲功能还没有写好:)(我想这不会超过300行）。我已经从一开始就奠定了多框架的基础，以便不再返回。

 
当然，我忘了告诉大家，专家顾问本身有一个自定义指标的 调用（340行），但这并不重要，因为指标是为此而编写和调试的，然后可以用于外部调用。

但是绘制通道的无限循环（在上图中）和包含重新计算Hearst的错误看起来是这样的：
//+------------------------------------------------------------------+ //|脚本程序启动函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- while (!IsStopped() ) { if (ChannelNotExist() ) { FindChannel(); BuildChannel(firstBar,lastBar); } if (isChangedFirst orLastBar() )BuildNewChannel(firstBar,lastBar); Sleep(1000); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
 
实际上我在脚本代码中插入了弗拉迪斯拉瓦指标（最后版本）的470行，因为调用外部自定义指标对我来说不方便。首先是在调试时。每当我调用一个指标时，它就会被固定在日志中，这对我来说很不方便。我只使用MT4内置的那些指标，它们的调用没有记录在日志中。专家顾问还包括一个计算90、95、99和99.9%概率的量级的表格功能（都是根据弗拉迪斯拉瓦的建议），这也构成了约630行。另外，到目前为止，专家顾问已经包含了足够多的附加功能，用于在价格图表本身和独立窗口上绘制各种图表，这些功能与交易没有直接关系，可以从EA中删除。然而，只要系统处于调试模式，这样做就为时过早。因此，也许可以得到一个带有最低限度图形信息的专家顾问的轻型版本，这将在未来减少20-25%的代码，前提是专家顾问代码被彻底重写。当然，我认为不可能像你那样将我的专家顾问压缩到1000行以下。而且你并不真的需要它，不是吗？

solandr，有excel文件，用于计算通过N个交易的存款，风险为M :)<br/ translate="no">。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zi
说实话，我对该文件一无所知。如果能听到你的评论，那将会很有趣。我认为，在弗拉迪斯拉瓦策略中，交易的风险应该只计算当前价格在置信区间 的位置，而不是随机数发生器。据我所知，是选择随机数发生器作为文件中交易量的设定点？
 
专家顾问还包括一个表格功能，用于计算90、95、99和99.9%概率的量值（均根据弗拉迪斯拉瓦的建议），这也相当于约630行。


有趣的是...而我解决这个问题的方法有点不同，找到了正态分布函数的nete分解（12行），并考虑到第二位数的概率，我不知道它能不能缓慢计算（向专家接近的电流），如果这将是有趣的，我可以列出一段代码...

目前在计算通道（没有Hurst和二次函数（就白点而言，对于样本少于80个的通道，指数>1，所以可能在某处出错）），在收敛RMS的条件下，最短的通道大约需要5-6秒，但我的Duron 800:)
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