基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 65

新评论
 
我在我的专家顾问中加入了一个可变手数，这个手数与当前的余额成正比，也取决于当前的Murray水平，即订单的开盘价在哪里，并为可能盈利的头寸做了一个止损，就像Vladislav的那样。将止损点移至盈利位置也是通过Vladislav的方法进行的（当价格通过下一级别的Murray时）。结果就在这里。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/var_lot_and_new_sl_tracking.zip
现在唯一剩下的问题是通道的势能和二次元形式的优化;o)。
 
Vladislav 02.06.06 11:26 <br/ translate="no"> 至于实际执行，或者说基本方法，一切都很简单：二次函数中存在系数，你需要以最佳方式挑选--回归给出了一个线性的、更准确的估计，为其构建。而且，相应地，你将能够估计在泰勒扩展（构建二次函数形式）中，这个系数可以使用到什么极限（振幅扩散）。此外，至于其他系数，请自己思考。而要找到势能的最小值，你不需要知道价格轨迹，但更需要知道的是--势能梯度；）。也就是说，其零势的动态状态--你必须为零势计算一些东西。而这一切都足以估计--直接分化是没有必要的。
如果比喻的话，"在手指上"，应用几何图像：
，只要想象一下，在表面（模拟一些崎岖的地形）上有一个球在滚动（这就是价格）。为了确定球的轨迹的吸引区域，没有必要了解球的错综复杂的工艺。了解这种 "粗糙地形 "的属性要有用得多。

Vladislav 14.06.06 21:06
非常正确--我写过，事实上，势能函数的最小值作为通道选择的标准之一。而且它是价格场的潜在性的属性，而我不是在寻找轨迹本身，因为（再次）所有符合置信区间的轨迹都必须被认为是给定概率的等值。也就是说，投影的构建首先归结为采样，然后是线性代数。

弗拉迪斯拉夫，我想我终于明白了你提到二次元形式时的意思。你使用以下模式。假设我们有一个线性回归通道，通过满足你已经提到的多粒子条件选择。然后你做一个假设，由于价格从开始到现在的时间点已经沿着通道走了一遍，有什么东西吸引了它（价格）到现在这个时间点的位置。你选择一个势能场模型，其中势能的最小值（零势能）是位于通道末端的置信区间 内的一个点，也就是在当前的时间点上。当然，这个点不一定与当前的价格相吻合，但有时也会发生。你所选择的势场类型是地球表面附近引力的直接类似物，但唯一的区别是我们采取了一个点而不是一个平面（地球）。然后将通道中每个价格条的梯度相加，我们得到通道的势能函数。并假设在势场中，物理物体必须在任何情况下沿着最小化这个函数的轨迹运动（即轨迹本身的形式并不重要），我们找到这个零点势的坐标（或者更准确地说，势能最小的点）。只说其中一个坐标更正确，因为我们已经知道第二个坐标（时间），因为我们假设它等于零吧。接下来，我有一个问题，就是如何使用获得的通道的最小势能。你已经提到了其应用的一种方式。你只需从一系列附近的通道中选择一个具有最小势能功能的通道。这大概可以让你选择从局部最大/最小值开始的通道，而不是到目前为止我的画法（最大/最小值也落入通道样本，但通道开始的时间稍早，用选择的最小有效值标准是合理的）。我的这个假设真的正确吗？你不是专门通过摆动来做一个通道的切断吗？原则上，这可以严重减少计算时间。还有以下问题。通常，我们有几个不同口径的频道，按标准选择。一个经典的选择是3-4个频道。一个是最大的，其他的是较小的，这实际上是主通道的细节。我们可以在上述方法中为每个通道找到最小势能点。现在知道了每个通道的最小势能点，我们如何利用这些信息进行交易？我可以做一个假设，根据每个通道的权重从几个点中找到一个平均点。加权系数等于通道的长度。或者第二种变体--最长通道的点被当作平均值，而其他点并不重要，因为它们被最长通道的势能最小点隐含地考虑进去了。你在交易时使用哪种变体？ 因此，有了这个势能最小的平均点的坐标，我们也许可以计算出当前市场价格下的势能梯度，相应地可能更准确地确定开仓的手数，以及这种事件的概率，但这可能需要一些额外的计算。也就是说，如果需要的话，脚本可以计算这个势能最小值在很长一段时间内（例如一些年）的轨迹，并获得梯度分布的统计数据，在计算当前的运动概率时可以使用（尽管这个轨迹可能有些不连续，因为有些时间时刻可能没有完全满足选择标准的通道，以及通道的出现和消失）。你怎么看？
 
<br / translate="no"> ...
我只取其中的差额。
...

并会考虑两行--熊市 "牛市"

行： Bears - Close[i]-Close[i+1] if Close[i]<Close[i+1] && Close[i]<Open[i]
行：牛市--Close[i]-Close[i+1] ，如果Close[i]>Close[i+1] && Close[i]>Open[i] 。
例如： :)
如果偏离主题，不要紧，仍然在咀嚼这个主题 :)
 
当然这个点不一定与当前的价格相吻合，但有时也会出现这种情况。

我开始按照提议的方法进行计算，发现我的这一说法很可能是错误的！"。根据我的计算，事实证明，当前时刻通道的最小势能（零势能）是在当前价格 精确到一个点的位置（很可能只是一个计算错误）。一方面，这是符合逻辑的--如果价格在通道的起点开始移动，具有最小的势能，那么随着它向最小的势能移动，最终会在当前的时间点达到它。至少，这是它的计算方式。原则上，应该是这样的--我们选择当前时刻的通道，也就是最接近从开始到当前时刻的价格运动的通道。那么，根据势能场模型，沿着这样的渠道，价格轨迹将最小化势能，直到价格达到最小。因此，当前的价格和潜在能量的最小值在当前的时间点上重合是很好理解的。

但另一方面，事实证明，这个结果只能用来根据其势能函数的最小值选择通道本身，但不适合用于我之前建议的额外预测（场梯度作用于当前时间的价格）。太糟糕了 :o(.但从另一方面来说，根据周围一系列通道的功能能量的最小值找到最优化的通道应该已经提高了预测的准确性，这应该是有用的。好吧，让我们试着用这种技术来改进我们的专家，看看与基于最小有效值的通道选择标准相比，最终可能会产生什么结果。
 
但另一方面，事实证明，这个结果只能用于根据其势能函数的最小值来选择通道本身，而对于一个额外的预测（当前时刻作用于价格的场梯度），我之前做了一个假设，根本不适合。太糟糕了 :o(.

我在之前的帖子中再次做出了一些错误的假设。关键是，我正在寻找代表梯度本身之和的函数的最小点，这使我得出了之前的结论。尽管如果我们使用梯度的平方之和（正好是二次形式），我们会得到一个位于置信区间的 一个边界上的点，如果我们特别引入这个限制。实际上，二次形态的最低点在通道的置信范围之外，我认为这个潜在的能量最低点是价格变动的目标。因此，我们得到了基于二次形式的价格向一方或另一方单向运动的概率的预测！这就是我们的预测。让我们进一步研究一下。
 
Yurixx- 非常感谢你的帮助。我在我的程序中采纳了你的建议，以计算赫斯特指数。我用 "FRACTAN "程序检查了数据（http://impb.psn.ru/~sychyov/html/index.shtml）--结果几乎相同。

PS：我现在更有信心了，我确切地计算了赫斯特指数，而且计算得很正确。
:о)))
 
Yurixx - 非常感谢您的帮助。我在我的程序中采纳了你的建议，以计算赫斯特指数。我用 "FRACTAN "程序检查了数据（http://impb.psn.ru/~sychyov/html/index.shtml）--结果几乎相同。

PS：我现在更有信心了，我确切地计算了赫斯特指数，而且计算得很正确。
:о)))

不客气，一般来说。我自己也对它感兴趣。
而现在，多亏了你，我甚至在开始实施之前就已经知道了正确的方法。
好运。
 
显然，我还是不明白关于二次元形式的一些东西。
我把问题设定为：。有一个满足已知条件的线性回归 通道。
我们需要找到一个点（t,x），这个点的梯度之和（从它到通道中的价格柱的距离）是最小的。根据我的计算，这个点的坐标是时间和价格轴上的样本的算术平均值。也就是说，这个结果对选择具有最小势能的通道并不重要，因为这个梯度的平方之和对通道选择更重要。但为了在预测中使用这个通道的算术平均点--你应该在这里发明一些东西，否则可能是一个错误的方法。

PS：我试图用建议的方法来计算串联通道的势能。结果发现，相对于一个具有算术平均坐标的点来说，通道的势能的计算完全取决于通道的长度。也就是说，相对于具有算术平均坐标的点，条数较少的通道的势能较小。但后来发现，这个选择原则与我已经在使用的一系列通道中按最小有效值选择通道的原则相吻合。一个具有较少有效值的通道也有较少的条数。
因此，事实证明，我的推理已经远远超出了弗拉迪斯拉瓦推荐的领域。在二次元形式领域还能做什么，我还是不知道 :o(。也许有人能就这个问题提出一些建议？
 
2个solandr
它需要找到一个点（t,x），在这个点上，梯度的平方之和（从它到通道中的价格条的距离）是最小的。

我认为这种说法有一个问题。能否请你解释一下，它是从哪里来的。
问题是，你已经数次改变了你的方法，所以不清楚你的出发点是什么。我认为最好是重新定义你要解决的问题，然后也许情况会更清楚。

此外，有一个势能的函数，还有一个势能的函数。一般来说，这些是不同的事情。一个函数的最小值（尤其是像二次函数这样简单的东西）是通过matanalysis的方法找到的，而一个函数的最小值则完全不同，取决于它的表示方法。你的工作是什么，一个函数还是一个功能？如果是后者，那么是以什么方式代表？

还有一个与梯度有关的问题。我不太明白你的意思，也不知道你是怎么想办法的。比如说。
然后，通过对通道中每个价格柱的梯度进行求和，我们构成了通道的潜在能量函数。

也许你可以详细说明一下？

问题是，我也在努力研究弗拉迪斯拉夫的方法论中势能的使用。在这个主题的第26页，我有一个帖子 "Yurixx 16.06.06 20:01"，我试图解释在这个问题上我理解的和不理解的一切，也请Vladislav予以澄清。不幸的是，他没有回答。而我的问题与你类似。也许我们可以一起解决这个问题。
 
solandr是否错了并不重要--只要他的理解带有利润。在我们所有人中，他是最接近这个话题的人。
关于潜力--我们有一个长期通道，它有一条零线（回归线），在这个通道中还有更小的通道，而且由于某种原因，它们正在从边界移动到边界（这是个谜）。我们假设零线是零势能线，围绕它的所有颤动纯粹是由外部短期力的影响造成的。因此，这种力量的干预轨迹是一个二次函数。 这真是一个驼背......。
1...585960616263646566676869707172...309
新评论