Пришлите мне вашу выборку (приток) в виде текстового файлика для которого у Вас рассчитан показатель.(можно на e-mail: grasn@rambler.ru), а я попробую подсчитать показатель Херста на своем алгоритме и выдам результат. Просто, сейчас я использую приток в виде Close[i].
Сходу разобраться в самой выборке и ее длине как-то не получилось по картинке. Вероятно, надо уже иметь расширенное сознание, только вот чем его расширять? :о)))
也许问题在于，你在整个样本集上建立了一个回归。
据我所知，这是不对的。在N值较小的情况下，这些点可能位于一条完全不同的直线上，或者以一种不适当的方式表现出来。为了近似于一条直线，我们应该只取所建曲线的右边部分，而且恰恰是位于回归线上的那部分足够精确。另一方面，彼得斯表明，在这一构造线中存在着一个转折点。
在不知道样本本身的情况下，一个简单的仅有流入数字和赫斯特数字信息的栏目会给你带来什么，这个计算是针对哪个样本的？我决定保持简单。我已经贴出一张图片，显示左上角的频道的赫斯特数字。频道1是最长的，频道4是图上最短的。我想这对你检查你的计算算法来说是绰绰有余的。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
也许问题在于，你在整个样本集上建立了一个回归。
就我的理解而言，这是不对的。对于较小的N值，这些点可能位于一条完全不同的直线上，或者以一种不适当的方式表现出来。为了近似于一条直线，我们应该只取所建曲线的右边部分，而且恰恰是位于回归线上的那部分足够精确。另一方面，彼得斯表明，在这一构造线中存在着一个转折点。
这是很有可能的。以下是弗拉迪斯拉夫曾经提供的一本书中的一段话："数据的波浪式行为表明在不同的时间尺度上存在着不同程度（或如他们所说的强度）的持续存在的斑块。这是用眼睛看的，这就是它的样子。问题出现了--向右转移多少？而且可以肯定的是，这将影响到结果，但是是好是坏。
你认为应该对所有n采取相同的平均流入量，计算出N，还是应该对每个n进行计算，向N移动
PS：请原谅我，我喜欢准确性，或者说我在MAI中已经习惯了。
在不知道计算样本的情况下，一列简单的仅有流入的数字会给你赫斯特的数字吗？我决定保持简单。我已经张贴了一张图片，左上角有赫斯特的频道数字。频道1是最长的，频道4是图上最短的。我想这对你检查你的计算算法来说是绰绰有余的。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
我没有设法从图片上立即了解样品本身和它的长度。可能，我必须有一个扩大的思想，但如何扩大它？:о)))
在我看来，用于确定Hurst的回归应该从曲线的末端得出。而区间值的标准大概可以取为所获通道的斜率。一旦超过，比如说，超过Log(R/S)值的3-5%（即开始发散），就在那里停止。
在这个问题上，不同的消息来源有分歧。而且它甚至不是关于平均数，而是关于R/S。许多人认为，应该对最大的样本N采取sko，对样本n只采取spread。然而，我认为这种方法在数学（和物理）上没有意义。计算中的所有数值都应该是指同一个样本。
我完全是用这个主题提供的信息扩大了我的思想:o)))。也可以试试。也许会有帮助？我只能建议你至少慢慢阅读弗拉迪斯拉夫的文章和我的一些文章。在一些帖子中（不是全部，因为很多帖子只是科学地指手画脚;o)！），我阐述了战略的基本要点--或者说我是如何理解它的。
我一直在扩大我的意识，只用这个主题中提到的inoformations :o)))。也可以试试。可能会有帮助？我只能建议你至少慢慢阅读弗拉迪斯拉夫的文章和我的一些文章。在一些帖子中（不是全部，因为很多帖子只是科学地指手画脚;o)！），我阐述了战略的基本要点--或者说我是如何理解它的。
接受了你的建议，再次缓慢而仔细地重读了你在13.05.06 13:07第12页的代码。(注意，不仅仅是他）我想我明白了为什么你不能在文本文件中给出 "流入"。你，就是没有这个能力。我想，你的帖子中所概述的计算原则至今仍是如此。H的计算是由所得出的公式完成的。H=log(R/S)/log(0.5*N) 为了计算R，你使用： pMin=Low[...] pMax=High[...] R=pMin-pMax Open[] 事实证明，你正式计算的是
赫斯特指数 以外的东西。当然，Open[]、Low[]、High[]都是同一价格的值。但从公式的角度来看--它们并不构成 "流入"，或者说是序列（时间-价值）。我们不能告诉一个酒吧的第一个高点[]或低点[]是什么和什么时候。计算本身也有点 "破"（打上引号）。我记得这个方法是专门修改过的，但在这种情况下是相当深入的修改。我不是质疑计算的正确性，我只是想了解是什么原因造成的，与经典的方法完全不同（所有资料中对Hurst指数的定义是相同的，与算法中的 "定义 "不一致）。我没有在任何资料中发现对我使用的计算方法的限制，没有类似 "只用于布朗运动 "的建议。这是一个很好的、准确的方法（当然，除非他们撒谎） ，我仍然想写经典的赫斯特计算，我确信（还没有人说服我），它将和概述的算法一样好用。 至少我可以确定，我在计算赫斯特。PS：我认为这都是涌入的问题，我只是希望我能够理清自己的问题。
当然，从形式上看，没有任何文件--我为什么需要它？我不创建任何用于计算的文件。所有的数据都被简单地存储在数组中，必要的数据被显示在图表上。
在弗拉迪斯拉夫的算法中，流入量是当前条形图的价格与为不包括当前条形图的样本计算的线性回归 通道的投影之间的差额。
计算公式仍然是H=log(R/S)/log(0.5*N)。
确实如此，而且在这个话题中已经说过无数次了。
是的，深度修改--专门解决我们的问题。
在我看来，用于确定Hurst的回归应该从曲线的末端得出。你也许可以把获得的通道的斜率作为区间大小的标准。一旦它超过了，比如说，对数（R/S）的3-5%（即开始发散），就在它上面加一个点。
在这个问题上，不同的消息来源有分歧。而且它甚至不是关于平均数，而是关于R/S。许多人认为，应该对最大的样本N采取sko，对样本n只采取spread。然而，我认为这种方法在数学（和物理）上没有意义。计算中的所有数值都应该是指同一个样本。
我一定会尝试你的建议。我们同意对平均值和有效值的选择。我已经在我的算法中实现了这样的方法（如果我没有弄错的话）。
在资料中，我也对所有的计算都是基于一年的事实感到困惑。自然界中的一年是一个周期。没有一个水力工程师会仅仅根据夏季干旱的三个月的数据，对 "大坝是否会溃决 "的事件发表意见。而这种哲学还不能转移到报价上--取多少N，什么标准。在这个问题上只有模糊的推理。当然，这完全取决于目标。
我对你还有一个请求。这不是很方便的要求（但我必须厚着脸皮，对不起），但能否请你重新看一下我的代码，看看是否有计算逻辑的偏差和错误。我不是要你写，我自己来写。只要说这里有这样那样的错误，看看这样那样的公式，就足够了。
在弗拉迪斯拉夫的算法中，流入量是当前条形图的价格与为不包括当前条形图的样本计算的线性回归通道的投影之间的差额。
计算公式仍然是H=log(R/S)/log(0.5*N)。
我一定是表达得不正确。当然，我是指涌入本身，而不是指文件的存在。在你的算法中，它是正式缺席的。 而且，"唠叨 "这些数据真的毫无意义，我的赫斯特不会和你的赫斯特匹配。:o))))
的确如此，而且在这个话题中已经说过无数次了。
关于赫斯特指标 以及将其作为赫斯特指标的方法和处理方法，已经说了几百万次。 。
我已经试图向你详细解释为什么书中的这种计算方法是合适的，但显然你仍然有自己的看法。好吧，你有权这样做。
我确实很感谢你的解释。但我没有找到任何关于他们的确认。没有什么能阻止人们使用这些方法来计算赫斯特（各种来源都是这样做的，包括市场）。
我们正在等待你的算法。如果事实证明它真的更准确呢？但首先你必须明确定义你要寻找的 "经典 "算法的问题。 。
谢谢你的支持。我将尽力而为，希望得到您的进一步建议和参与。:о))))