Grasn, я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках! Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
，我想展示一张图片，但我不知道如何插入它...我将用手填入：
M1=0.076
M2=0.138
...
m10=0.374
m11=0.377
...
m100=0.439
m101=0.439
...
М1000=0.5
中子 ， 你是如何计算赫斯特指数的（方法）。正如Peters所描述的那样（平均和近似），还是以其他方式？
如果能提供欧元兑美元的计算方法，那就更好了，其数值已经被提出来了。
至于你给出的赫斯特指数的计算方法，在我看来，使用Open看起来更正确。
另外，t1和t2在公式中应该是不同的t/f。如果我们真的在谈论一个滑动窗口，那么t[i+1]和t[i]指的是同一个t/f。因此t[i+1]/t[i]=1，M[i]的公式的分母是0。
Yurixx，我不得不为与自由应用括号有关的不正确之处再次道歉。我不知道如何在这个编辑器中切换到一个较低的指数。在这种情况下，我的意思是t[1]是一个等于一分钟的时间框架，t[n]是n分钟。
至于酒吧的编号，我使用了一个方便的编号--0-当前，i-未来的i步之后。此刻并不关键。 如果你愿意，一切都可以很容易地用MQL标准重写。
2004年欧元兑美元 的Hurst指标值在1分钟-1000分钟的间隔内被计算出来，我将尝试用图片来展示它。计算算法就在图片上给出。
PS1: 我还没有开始研究，我又一次出差1.5周了。
PS2：忘了问题本身：你如何使用频谱功率进行预测？
结论：外汇市场的周期性价格波动以这种或那种方式挑出来是没有实际价值的，因为可靠检测它们所需的时间比特征本身存在的时间长。这反过来又说明了谐波价格波动的随机性质。对一个交易者来说，所有随之而来的结论。
Grasn，我对你和Yurixx 有一个很大的请求：你能给出一个将Hurst指数应用于货币市场的理由吗？问题是，正如我从你先前的帖子中所理解的那样，你正试图在其基础上建立一个预测模型，但你在这样的表述中假设问题的可解性是以什么为指导的？
结论：外汇市场的周期性价格波动以这种或那种方式挑出来是没有实际价值的，因为可靠检测它们所需的时间比特征本身存在的时间长。这反过来又说明了谐波价格波动的随机性质。随之而来的是对交易员的所有结论。
好样的，中子，优秀的帖子!!!!这句话应该用大字写在每个致力于MTS发展的网站上!因为这篇短文集中解释了开发人员，特别是初学者的许多失败。许多特别执着的开发人员得出了同样的结论，他们花了数年时间优化各种振荡器并寻找 "正确的 "报价，而这里清楚而简单地解释了--在货币市场上以这种或那种方式挑出的周期性价格振荡没有实际价值，因为可靠检测它们所需的时间超过了特征存在的典型时间!那些熟悉实验数据处理的人将完全理解并注意到这个帖子。
哎呀!这个结论对我来说是可以直观理解的，因为它与我对市场作为一个明显的非稳态随机（或混乱）过程的理解相一致。然而，我无法肯定地断言这一点。当这个结论是由你所做的研究得出的时候，情况就完全不同了。谢谢你，现在这是个值得关注的事实。
但现在另一点变得不清楚了。也许我误解了你在第93页的做法？还是说你所指的这种方式只是指在股票市场上的操作能力？然而，我假设在预测近期价格行为方面，你所押注的是光谱分析。
我无法给出一个理由，因为我没有一个理由。这意味着以下几点。我试图实施的方法确实使用
赫斯特指数 作为策略的组成部分之一。在我看来(!:-))，它提供了一些质量上的优势。然而，到目前为止，我还没有把它们转化为量化的结果。而且我相信，这是唯一无可辩驳的理由。至于问题可以解决的假设，这更接近于幽默而不是假设。 我最近在这里写了关于数学家佩雷尔曼的文章，他证明了庞加莱假说。在大约100年的时间里，它无法被证明。但是很多人肯定都试过了。人们可能会得出结论，如果100年来有许多人不能，那么解决方案就不存在。然而...外汇的情况也是如此。群众在玩，很多人在寻找模式，并试图将其正式化，但没有人找到。也许这是不可能的？这很可能是!然而，我有具体的兴趣。我更喜欢无法解决的问题。也许我在年轻时读了很多Strugatsky的书？:-)))
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
好样的，中子，伟大的帖子!!!!应该在每一个致力于MTS发展的网站上用大字写上这句话!因为这篇短文是对开发者，特别是初学者的许多失败的解释。许多特别执着的开发者得出了同样的结论，他们花了数年时间优化各种振荡器并寻找 "正确的 "报价，而这里清楚而简单地解释了--在货币市场上以这种或那种方式挑出的周期性价格振荡没有实际价值，因为可靠检测它们所需的时间大于这些特征本身存在的时间！"。那些熟悉实验数据处理的人将完全理解并注意到这个帖子。
油膏中的一只小苍蝇--在拉里-威廉姆斯的《短期交易的长期秘密》一书中，也说了同样的话。虽然我的经验当然更有价值，但阅读它可以节省很多时间。
结论：外汇市场的周期性价格波动以这种或那种方式挑出来是没有实际价值的，因为可靠检测它们所需的时间比特征本身存在的时间长。这反过来又说明了谐波价格波动的随机性质。随之而来的是对交易员的所有结论。
哦，怎么了，中子，我就是不明白你的意思了。以前，你用黑体字强调说。
......结果表明，货币市场的周期确实存在，但它们是随机的，也就是说，不存在具有静止期或接近静止期的周期......。
你在哪里写过这个问题？然后你要如何寻找趋势？我认为这是你方法的一个重要部分。总之，这其实并不重要。
PS：有傅里叶窗变换，小波分析（这是我现在正在学习的）。
孤独者
好样的，中子，优秀的帖子!!!!这句话应该用大字写在每个致力于MTS发展的网站上!由于这篇短文集中解释了开发人员，特别是初学者的许多失败。
solandr，你认为真正的专业人士会用抛物线或 "收敛梯度的方法 "覆盖整个工作屏幕，以寻找 "投机资本 "的终点吗？(帖子 04.10.06 10:11)
不要对什么可以应用和什么不能应用妄下结论。你不知道!你 已经有了类似的经历（13.11.06:52）。
如果你要把初学者放在正确的道路上，那就在网站上诚实地写上："你们中只有1-5%的人会成功，而且很可能是坏事，不一定是好事"。