基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 66 1...596061626364656667686970717273...309 新评论 Forex Trader 2006.07.02 22:26 #651 因此--这种力的干预轨迹是一个二次函数。 Rosh，恕我直言......。 这句话是什么意思？什么是力的轨迹？它与二次函数有什么关系？ 最重要的是，你能从这句话中推断出什么？ 数学和物理学以明确定义的、有意义的概念运作。没有必要创造一个不可食用的混杂物。最简单的比喻是钟摆。它也从一个边界到另一个边界。而且在数学和物理上都有非常清楚的描述。所以那里的力是一个线性函数，而二次函数是势能。 索兰特是否错误并不重要--只要他的理解带有利润。 一个有争议的观点。此外，利润承载着以前已经做过的事情。势能与此毫无关系。但也许它的使用有可能:-)带来巨大的利润。那么，为什么不研究一下呢？即使只是出于对艺术的热爱？ 顺便说一下，如果不是太麻烦的话，请看一下"ZigZag MetaQuotes和其他问题 " 主题。 我在那里问了你一些问题，正在等待你的回答。此外，请注意雷纳特的 帖子。 为什么不向MetaQuotes提供您校正的ZigZag代码？在标准交付中会有一个正常的指标。 Forex Trader 2006.07.03 08:32 #652 <br/ translate="no"> solandr 01.07.06 13:55 ...你所选择的势场类型是地球表面附近引力的直接类似物，只是不同的是我们采取的是一个点而不是一个平面（地球） .... 我对这个问题有不同的看法...我理解弗拉迪斯拉夫没有白费力气地谈到了市场在一定时间内记住的事件，那些随着时间的推移，事件的影响力量逐渐消失，从这里可以看出，我们有很多来源的领域，我认为不吸引和推开价格（更确切地说，在我看来，过去的事件排斥它，而未来的事件吸引它，这表明（至少我看到它。)当新闻到来 时，价格呈抛物线运动，其分支指向新闻入市前的位置，当新闻到来时，分支指向未来的预期价格位置。）很难说如何把这一切考虑进去，但我认为不应该把它看得那么简单。 Forex Trader 2006.07.03 09:58 #653 Отсюда - траектория вмешательства такой силы - есть квадратичная функция . Rosh，恕我直言......。 这句话是什么意思？什么是力的轨迹？二次函数与此有什么关系？ 而最重要的是，你能从这句话中推断出什么？ 好吧，我们换个说法：由于势场中发生了外力，运动轨迹将是一个二次函数（以前有动量，现在随着时间的推移被中和了）。 数学和物理学以明确定义的、有意义的概念运作。没有必要创造一个不可食用的混杂物。最简单的比喻是钟摆。它也从一个边界到另一个边界。而且在数学和物理上都有非常清楚的描述。所以那里的力是一个线性函数，而二次函数是势能。 我也曾想过钟摆的问题，但还没有解出方程来恢复被遗忘的那个人。 solandr是否错了并不重要--只要他的理解带有利润。 一个有争议的观点。此外，利润是由以前已经做过的事情承载的。势能与此毫无关系。但也许它的使用有可能:-)带来巨大的利润。那么，为什么不研究一下呢？即使只是出于对艺术的热爱？ 所以建议你的选择。 Forex Trader 2006.07.03 10:34 #654 所以要提供你的选择。 这几乎是我所做的。摆锤是最接近的模型。 它的解决方案是谐波震荡方程，或多或少地与通道内的价格震荡相符。然而，弗拉迪斯拉夫正确地提出，寻找价格轨迹是错误的，更何况是以分析形式。这个过程是统计学的。因此，我们不应该寻找轨迹本身，而是寻找其波动的极限。为此，只要有二次函数形式的势能和线性回归 形式的轨迹方程即可。这就是我的理解。 而我不明白的地方，我在第26页的那个帖子中进行了阐述。 简而言之，听起来是这样的。 1.任何标量的价格和时间函数，如果作用力的领域由其梯度来表示，就会具有潜在性的属性。但我们对作用于价格的力场一无所知。 2.如果沿任何轨迹的力的作用都是相同的，我们怎么能用它来选择样本呢？ 3.可用于寻找最佳样本的势能函数的质量标准是什么？ 这是我想考虑的问题。毕竟，很难相信通过摸索获得的结果。 理解我们所做的事情以及为什么我们这样做而不是那样做是可取的。弗拉迪斯拉夫无法从我身上带走的正是这一点。 Forex Trader 2006.07.03 10:56 #655 像往常一样，我在所有有趣的事情上都迟到了。首先，请允许我向弗拉迪斯拉夫 和所有参与讨论的建设性人士表示敬意。这个想法才刚刚开始有意义，所以我的想法目前比较笼统。我不确定人们会不会有兴趣回到源头，但我还是要尝试推测一下。据我了解，它从自动搜索频道开始，事实上有一个全面的搜索（在一定范围内）。选择标准是RMS和Hurst（尽管它不完全是Hurst，可能更正确的名称是VG，例如，为了避免混淆：）。 我试图 "用手指 "来理解这些标准是如何工作的，并得出了以下结论：在这种情况下，似乎它们实际上是趋势指标。这就提出了一个问题--是否有可能用一种更便宜（就计算而言）的方法来检测趋势的开始，而且有相当一部分的错误信号？这至少是部分地避免了直接搜索。 还有一个问题要问已经有这方面工作的人：刚才的某个通道在多大程度上是可以目测到的？或者，换句话说，谁会先找到通道--终端的人还是这个算法？在我看来，这个问题不是一个抽象的问题；如果是前者，应该有避免直接搜索的可能性。 Forex Trader 2006.07.03 11:16 #656 某种渠道在多大程度上只是视觉上可见？或者，换句话说，谁会先找到通道--终端的人还是这个算法？在我看来，这个问题不是一个抽象的问题；如果是前者，应该有避免直接搜索的可能性。 人类主观地搜索渠道，而机器则根据数学上有效的标准客观地搜索。机器不关心计算什么--视频播放或搜索频道，但对人来说--这是一个很大的压力--观看和搜索频道（这正是所有没有这种方法的交易者每天所做的）。在我的P4 2.4GHz机器上，扫描M30时期的6400条信息并选择所需的频道大约需要48秒。你能比机器更快地从视觉上识别通道吗？此外，在我的专家顾问中，我在上面介绍的结果，我只计算了300个条形的样本，这需要不到1秒钟的时间，包括图表上必要的图形信息。这么短的样本只是为了能够等待专家顾问的历史运行结果。理想情况下，我计划多次运行专家顾问，以找到搜索通道的最佳样本长度。但这当然需要一些时间。 Forex Trader 2006.07.03 13:27 #657 <br / translate="no"> solandr 01.07.06 13:55 ... 还有以下问题。通常，我们有几个不同口径的频道，按标准选择。一个经典的变体是3-4个通道。一个是最大的，其他的是较小的，这实际上是主通道的细节。我们可以在上述方法中为每个通道找到最小势能点。现在知道了每个通道的势能最小点，我们如何利用这些信息进行交易？.... 也许你会发现势能最小化的其他应用，但弗拉迪斯拉夫明确指出 Vladislav 14.06.06 21:06 完全正确--我写过，势能函数的最小值是通道选择的标准之一。 也就是说，他对所有渠道都考虑这个最小值，而不是对选定的渠道，这个标准及其权重系数参与渠道选择。所以说，我们现在做的选择没有考虑到这个标准，也许我们选择了错误的通道或错误的数量，尽管它看起来很好，没有高能量；) 我有一个关于加快搜索频道的建议（当然会出现错误），可以不连续搜索所有的频道，而是有一些步骤，例如选择的频道不差1个，而是差5个，理论上可以节省5倍的时间，而且应该不会对计算的准确性产生很大影响（Duron800必须使用各种技巧；）。 Forex Trader 2006.07.03 14:43 #658 也许你会找到势能最小值的其他应用，但弗拉迪斯拉夫明确指出 对不起，Solandr 读了你01.07.06 22:59的帖子 Forex Trader 2006.07.03 16:03 #659 Candid:... 某种渠道在多大程度上只是视觉上可见？或者，换句话说，谁会先找到通道--终端的人还是这个算法？... 请注意，该算法在同一历史上为不同的最终条数找到不同的趋势通道。 让我试着重新表述你的问题："这个算法检测一个通道所需的 条数 有多小？它能检测到多短的通道？"。在少量的柱子上，小通道往往会变成短命的。例如，在上一个条形图上首次检测到的空头通道（即在其上结束）可能在下一个条形图上被拒绝，原因是未能满足其中一个标准。 具有软化的最小尺寸限制的算法通常会以其他标准拒绝这种短通道，但并非总是如此。长通道不太可能被转移，但往往会平稳地变化。例如，开始时向一侧或另一侧转移了几小节。也就是说，如果你想以质量为代价减少计算时间，你可以每次搜索不太多的历史条。而且深度搜索可以不那么频繁地进行，将结果保留到下一次深度搜索。你根本不能取消它--正在过时的频道应该被更新。在快速和摇摆的市场之后立即刷新它们也是非常可取的。我在同一台P2.4机器上实现搜索，每次运行6400条以前的历史记录，加上图表上的标记，大约需要2秒。在mql上，只有标记。 如果慢一点，就会花太长时间;-)，因为第25页上的图片，虽然它不正确;-) Forex Trader 2006.07.03 17:33 #660 solandr: 人在主观上寻找渠道，而机器则根据数学上的有效标准客观地寻找渠道。... 采取短样本的原因完全是为了能够等待专家对历史的运行结果。 可能在实时情况下，这样的数字是可以接受的（虽然没有完美的限制:），但对于历史测试，据我所知，情况是相当困难的，即使是在短的样本。我希望你不要怀疑我是一个反对使用计算机计算的人？:).只是在读完这个主题后，我有一个印象，那就是最好能大大加快算法的速度。 Eh: 只考虑到算法在一个相同的历史上为不同的最终条数找到不同的趋势通道。 嗯，这在理论上是不好的。然而，如果从最后一节开始计算，可能应该是这样。 Eh: ...在少量的柱子上，小通道往往会变成短命的。例如，在上一个条形图上首次检测到的空头通道（即在其上结束）可能在下一个条形图上被拒绝，原因是未能满足其中一个标准。 ...长通道的变化不太频繁，但往往很平稳。例如，开始时将几个小节移到一边或另一边 ... ...在快速和摇摆的市场之后，立即进行更新也是非常可取的。 如果我参考这里开发的算法，这个经验将是非常有用的，谢谢你。但现在我觉得要做的事正好相反:)。第一阶段是一个短的滑动通道。我已经做了一个这样的指标；我甚至有一张图片 。细线表示2.5 RMS的间隔。看起来，只要价格保持在最低通道内，之前的趋势就会生效，什么也做不了。只有当价格反弹时，我们才能开始寻找一个真正的通道，依靠出口点。然而，在用它捣乱之后，我可能会改变主意 :)。 1...596061626364656667686970717273...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Rosh，恕我直言......。
这句话是什么意思？什么是力的轨迹？它与二次函数有什么关系？
最重要的是，你能从这句话中推断出什么？
数学和物理学以明确定义的、有意义的概念运作。没有必要创造一个不可食用的混杂物。最简单的比喻是钟摆。它也从一个边界到另一个边界。而且在数学和物理上都有非常清楚的描述。所以那里的力是一个线性函数，而二次函数是势能。
一个有争议的观点。此外，利润承载着以前已经做过的事情。势能与此毫无关系。但也许它的使用有可能:-)带来巨大的利润。那么，为什么不研究一下呢？即使只是出于对艺术的热爱？
顺便说一下，如果不是太麻烦的话，请看一下"ZigZag MetaQuotes和其他问题 " 主题。
我在那里问了你一些问题，正在等待你的回答。此外，请注意雷纳特的 帖子。
为什么不向MetaQuotes提供您校正的ZigZag代码？在标准交付中会有一个正常的指标。
...你所选择的势场类型是地球表面附近引力的直接类似物，只是不同的是我们采取的是一个点而不是一个平面（地球） ....
我对这个问题有不同的看法...我理解弗拉迪斯拉夫没有白费力气地谈到了市场在一定时间内记住的事件，那些随着时间的推移，事件的影响力量逐渐消失，从这里可以看出，我们有很多来源的领域，我认为不吸引和推开价格（更确切地说，在我看来，过去的事件排斥它，而未来的事件吸引它，这表明（至少我看到它。)当新闻到来 时，价格呈抛物线运动，其分支指向新闻入市前的位置，当新闻到来时，分支指向未来的预期价格位置。）很难说如何把这一切考虑进去，但我认为不应该把它看得那么简单。
Rosh，恕我直言......。
这句话是什么意思？什么是力的轨迹？二次函数与此有什么关系？
而最重要的是，你能从这句话中推断出什么？
好吧，我们换个说法：由于势场中发生了外力，运动轨迹将是一个二次函数（以前有动量，现在随着时间的推移被中和了）。
数学和物理学以明确定义的、有意义的概念运作。没有必要创造一个不可食用的混杂物。最简单的比喻是钟摆。它也从一个边界到另一个边界。而且在数学和物理上都有非常清楚的描述。所以那里的力是一个线性函数，而二次函数是势能。
我也曾想过钟摆的问题，但还没有解出方程来恢复被遗忘的那个人。
一个有争议的观点。此外，利润是由以前已经做过的事情承载的。势能与此毫无关系。但也许它的使用有可能:-)带来巨大的利润。那么，为什么不研究一下呢？即使只是出于对艺术的热爱？
所以建议你的选择。
这几乎是我所做的。摆锤是最接近的模型。
它的解决方案是谐波震荡方程，或多或少地与通道内的价格震荡相符。然而，弗拉迪斯拉夫正确地提出，寻找价格轨迹是错误的，更何况是以分析形式。这个过程是统计学的。因此，我们不应该寻找轨迹本身，而是寻找其波动的极限。为此，只要有二次函数形式的势能和线性回归 形式的轨迹方程即可。这就是我的理解。
而我不明白的地方，我在第26页的那个帖子中进行了阐述。 简而言之，听起来是这样的。
1.任何标量的价格和时间函数，如果作用力的领域由其梯度来表示，就会具有潜在性的属性。但我们对作用于价格的力场一无所知。
2.如果沿任何轨迹的力的作用都是相同的，我们怎么能用它来选择样本呢？
3.可用于寻找最佳样本的势能函数的质量标准是什么？
这是我想考虑的问题。毕竟，很难相信通过摸索获得的结果。
理解我们所做的事情以及为什么我们这样做而不是那样做是可取的。弗拉迪斯拉夫无法从我身上带走的正是这一点。
人类主观地搜索渠道，而机器则根据数学上有效的标准客观地搜索。机器不关心计算什么--视频播放或搜索频道，但对人来说--这是一个很大的压力--观看和搜索频道（这正是所有没有这种方法的交易者每天所做的）。在我的P4 2.4GHz机器上，扫描M30时期的6400条信息并选择所需的频道大约需要48秒。你能比机器更快地从视觉上识别通道吗？此外，在我的专家顾问中，我在上面介绍的结果，我只计算了300个条形的样本，这需要不到1秒钟的时间，包括图表上必要的图形信息。这么短的样本只是为了能够等待专家顾问的历史运行结果。理想情况下，我计划多次运行专家顾问，以找到搜索通道的最佳样本长度。但这当然需要一些时间。
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还有以下问题。通常，我们有几个不同口径的频道，按标准选择。一个经典的变体是3-4个通道。一个是最大的，其他的是较小的，这实际上是主通道的细节。我们可以在上述方法中为每个通道找到最小势能点。现在知道了每个通道的势能最小点，我们如何利用这些信息进行交易？....
也许你会发现势能最小化的其他应用，但弗拉迪斯拉夫明确指出
Vladislav 14.06.06 21:06
完全正确--我写过，势能函数的最小值是通道选择的标准之一。
也就是说，他对所有渠道都考虑这个最小值，而不是对选定的渠道，这个标准及其权重系数参与渠道选择。所以说，我们现在做的选择没有考虑到这个标准，也许我们选择了错误的通道或错误的数量，尽管它看起来很好，没有高能量；)
我有一个关于加快搜索频道的建议（当然会出现错误），可以不连续搜索所有的频道，而是有一些步骤，例如选择的频道不差1个，而是差5个，理论上可以节省5倍的时间，而且应该不会对计算的准确性产生很大影响（Duron800必须使用各种技巧；）。
对不起，Solandr 读了你01.07.06 22:59的帖子
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某种渠道在多大程度上只是视觉上可见？或者，换句话说，谁会先找到通道--终端的人还是这个算法？
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请注意，该算法在同一历史上为不同的最终条数找到不同的趋势通道。 让我试着重新表述你的问题："这个算法检测一个通道所需的
条数 有多小？它能检测到多短的通道？"。在少量的柱子上，小通道往往会变成短命的。例如，在上一个条形图上首次检测到的空头通道（即在其上结束）可能在下一个条形图上被拒绝，原因是未能满足其中一个标准。 具有软化的最小尺寸限制的算法通常会以其他标准拒绝这种短通道，但并非总是如此。长通道不太可能被转移，但往往会平稳地变化。例如，开始时向一侧或另一侧转移了几小节。也就是说，如果你想以质量为代价减少计算时间，你可以每次搜索不太多的历史条。而且深度搜索可以不那么频繁地进行，将结果保留到下一次深度搜索。你根本不能取消它--正在过时的频道应该被更新。在快速和摇摆的市场之后立即刷新它们也是非常可取的。我在同一台P2.4机器上实现搜索，每次运行6400条以前的历史记录，加上图表上的标记，大约需要2秒。在mql上，只有标记。 如果慢一点，就会花太长时间;-)，因为第25页上的图片，虽然它不正确;-)
人在主观上寻找渠道，而机器则根据数学上的有效标准客观地寻找渠道。
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采取短样本的原因完全是为了能够等待专家对历史的运行结果。
可能在实时情况下，这样的数字是可以接受的（虽然没有完美的限制:），但对于历史测试，据我所知，情况是相当困难的，即使是在短的样本。我希望你不要怀疑我是一个反对使用计算机计算的人？:).只是在读完这个主题后，我有一个印象，那就是最好能大大加快算法的速度。
Eh: 只考虑到算法在一个相同的历史上为不同的最终条数找到不同的趋势通道。
嗯，这在理论上是不好的。然而，如果从最后一节开始计算，可能应该是这样。
Eh: ...在少量的柱子上，小通道往往会变成短命的。例如，在上一个条形图上首次检测到的空头通道（即在其上结束）可能在下一个条形图上被拒绝，原因是未能满足其中一个标准。 ...长通道的变化不太频繁，但往往很平稳。例如，开始时将几个小节移到一边或另一边 ... ...在快速和摇摆的市场之后，立即进行更新也是非常可取的。
如果我参考这里开发的算法，这个经验将是非常有用的，谢谢你。但现在我觉得要做的事正好相反:)。第一阶段是一个短的滑动通道。我已经做了一个这样的指标；我甚至有一张图片 。细线表示2.5 RMS的间隔。看起来，只要价格保持在最低通道内，之前的趋势就会生效，什么也做不了。只有当价格反弹时，我们才能开始寻找一个真正的通道，依靠出口点。然而，在用它捣乱之后，我可能会改变主意 :)。