基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 55

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2罗什
1）在霍尔建立一个通道，然后减少到15分钟，R保持不变，RMS也不会有太大变化，但N/2会增加一倍，因此我们人为地将通道中的Hurst指数减半--它不再是~0.6，而是~0.3。6，但~0.3<br / translate="no"> 2）我们在违反置信区间的情况下重置通道，在某个时刻，它将变得更平坦（线条将散开更宽，通道将变得更长）。但我更仔细地看了看，得出一个结论，H<0.5反而意味着从通道边界反弹，而不是趋势反转（通道）。

我认为这不是使用赫斯特的方式。我认为不应该用它来识别任何事件。它必须在一个像样的样本上进行计算，而当这个样本形成时，就已经太晚了。事实上，你已经写了。
另外，如果当你切换到另一个t/f时，Hearst在同一时间间隔内对某一通道的变化，那么这个样本（两者中的任何一个）都是不令人满意的。一个频道的Hearst值不应该改变。也许这可以作为选择样本的一个标准。
IMHO
 
1) строим канал на чсовках, потом спускаемя на 15 минутки, R осталось прежним, СКО тоже не сильно изменится, зато N/2 увелится в два раза, таким образом мы искуственно уменьшили показатель Херста в канале в два раза - он уже не ~0.6 , а ~0.3

弗拉迪斯拉夫没有说要换成不同的时间框架。我也不认为在不同的时间框架内运行有什么意义。我理解，你正在发明你自己的方法来解决这个问题。


在第24页，我发了一个帖子。

一个有趣的观察。手表上最近的最佳频道是曲线边界上15分钟的频道（2006.06.09 01:15）。因此，你可以在一个浅的时间框架上寻找一系列的通道，或者在不同的时间框架上寻找最近的通道。确认的是，目前15分钟和30分钟时间框架上最近的最佳通道是相同的。


 
一般来说，凡是不被禁止的都是允许的。这条线的目的--把我的想法，因为我早就相信，对我来说显而易见的东西对某人来说是新的观点，反之亦然。这就是为什么我总是试图看到其他人不熟悉的观点，因为我自己可能会因为一些偏见而无法得出这些观点（即我永远不会向这个方向挖掘）。 所以我希望，我们不仅从弗拉迪斯拉夫那里得到了有趣的方法论，而且他也为自己发现了一些新的东西（一些他甚至没有考虑过的东西）。这在某种程度上让我想起了头脑风暴。
正确处理任务是成功的关键。我在两个众所周知的信条基础上创建了一个简单的系统。
1）价格是无法预测的。
2）这一趋势更有可能继续下去而不是逆转。
事实证明，在此基础上可以建立很多强大的系统，其基本理念将是相同的--沿着趋势交易。另一个问题是，这种情况的表述是一项非艰巨的任务。
 
我决定向公众介绍我的系统的测试结果，我在同一主题的第7-8页上写到了这一点。还有在1.5年历史上对M1时期（所有ticks）测试系统的优化结果。在测试之后，正如我所说的那样，我已经将该系统投入到细价股的真实交易中。这是我从2006年2月20日至今所收到的信息：https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/results.zip
这个文件包含了测试策略的数据，其中有之前获得的最佳参数，但在没有优化的样本上，也有真实的交易数据。
我可以看到曲线形状有一定的关联性。但我们不能说这种关联性足够高。另外最恼人的是，曲线的方向有点不同。我们在真实账户上发生了损失，但在测试中几乎是零损失，这不能被视为这个系统可行性的证明--一个基于当前条形参数数据的随机猜测的系统。假设你可以想象，实验结果并不是绝对可靠的，因为在此期间有大约5次停电/3至20小时没有连接到服务器，我认为这只是该系统的一个重要缺点（对不可避免的外部事故高度敏感，无论采取什么措施来消除这些事故，都会一再发生）。结合这个实验获得的结果，我可以得出以下结论。
1.根据历史数据优化的交易数量并不能保证你在未来有任何收获。也就是说，在1.5年的历史上进行了3600次交易，这不能保证进一步754次交易的成功。
2.测试数据和真实的交易数据有很大的差异，超过了允许的限度，这仍然可以被认为是一个错误。
3.因此，如果没有一个基于 "采取和尝试这个 "的愿望的战略，就试图优化参数，显然是一条死胡同，而且会损失时间和金钱。在这方面，追逐无漏洞的完整历史数据的观点是 "用实际发生的真实经纪人报价来拟合历史，比你在现实生活中可以做得更好 "游戏的前提条件；o)。我认为一个真正有效的策略会在这些数据上向你展示结果，这些数据存在于经纪人的服务器上（每个TF有16k条），并且在未来的真实市场上也会展示积极的结果。你只是看一下服务器上的入口质量，然后做出结论。如果该策略有效，测试器中的第一道关卡应该显示出来。在这种情况下，根据一些逻辑推理来改变（选择）系统参数，而不是根据历史上第N次交易的结果来进行简单的算术平均，会更符合逻辑。

也许这些结果可以打动许多3个月前和我有同样想法的人。
虽然，如果我的结论是错误的，我将很高兴看到有论据的报告。也许我的系统在规定的时间内没有增加我的存款1.5倍，而是损失了我真实账户的30%，这只是一个巧合，我应该再等几个月，然后我就会有一个估计的利润？到目前为止，我对继续通过这种策略观察去势的必要性产生了怀疑。这就是为什么我停止了在这个方向的实验。
 
2个solandr
我认为你在这三点上都是完全正确的。
而在我看来，问题不在于如何提高测试或优化的质量，而在于战略本身及其实施。
因此，如果你想知道为什么弗拉迪斯拉夫的战略会导致如此不愉快的结果，那么在我看来，答案还是在实施的细节上。每个策略都由一连串的步骤组成，其累积的正面结果的概率等于每个步骤的正面解决方案的概率的乘积。因此，为了使总的积极结果的概率明显高于50%，你需要在每个步骤中至少有90%的概率。只在一个环节有鹰眼就够了，总概率将低于50%，这是一个不可避免的失败。

如果你还记得，弗拉迪斯拉夫曾多次谈到，在战略实施的不同阶段，会有大量不同的标准。在我们的实施中省略了这样一个标准，我们就把它留给了机会。这就是毁掉整个案件的原因。如果建立几个通道来正确识别进入/退出点就足够了，那么早就该这样做了。我认为应该把对初级解决方案的希望放在一边。就像希望有一个好心人出现，给我们一台印钞机一样。

如果你有一个合理的，而且在一定程度上有根据的意识形态，那么为了使它发挥作用并盈利，你需要用智能管理来补充它。毕竟，即使你有车和燃料，但没有可靠的管理，你仍然无法安全驾驶。
这就是为什么我们应该把这种情况作为一个独立研究的机会。弗拉迪斯拉夫花了两年时间来处理一切。我们，在他分享他的想法的基础上，可能需要更少的时间来将其纳入战略。:-)
 
因此，如果你想知道为什么弗拉迪斯拉夫的战略会导致如此不愉快的结果，那么，在我看来，答案还是必须在实施的细节中寻找。

我认为弗拉迪斯拉夫的策略，恰恰相反，激发了一种乐观主义，至少我选择它作为我的近期计划。我在第26页上发表了关于它的第一个测试。我的上一篇文章是专门针对我的策略的，我在第7-8页写到了这一点。我的策略是捕捉噪音中的尖峰的策略（随机猜测策略），与弗拉迪斯拉夫的策略无关。

弗拉迪斯拉夫花了两年时间来处理一切。对我们来说，考虑到他所分享的想法，可能会花更少的时间来把想法变成战略。:-)

事实上，我根据这个主题的数据所制定的策略的变体还不是很亮眼。如果我的Vladislav系统的变体在欧元兑美元上显示出超过6的盈利能力，那么在相同的算法下，英镑兑美元 的结果略高于0（前半段经历了depo增长，然后它遭受了类似的损失）。现在我正在努力改进下单算法，试图在英镑兑美元上也获得积极的结果。我认为我的专家顾问需要经过一定的修改才能在不同的货币对上取得积极的效果，然后才开始真正使用它。
 
一般来说，凡是不被禁止的都是允许的。这条线的目的--把我的想法，因为我早就相信，对我来说显而易见的东西对某人来说是新的观点，反之亦然。这就是为什么我总是试图看到其他人不熟悉的观点，因为我自己可能会因为一些偏见而无法得出这些观点（即我永远不会向这个方向挖掘）。 所以我希望，我们不仅从弗拉迪斯拉夫那里得到了有趣的方法论，而且他也为自己发现了一些新的东西（一些他甚至没有考虑过的东西）。这在某种程度上让我想起了一次头脑风暴会议。<br / translate="no"> 正确的任务是成功的关键。我在两个众所周知的信条上建立了一个简单的系统。
1）价格是无法预测的。
2）这一趋势更有可能继续下去而不是逆转。
事实证明，在此基础上可以建立很多强大的系统，其基本理念将是相同的--沿着趋势交易。另一个问题是，这种情况的表述是一项非艰巨的任务。





嗨，罗什。
如果你不介意的话，我想和你私下交流。
请把你的邮件发给我。

真诚的。
阿列克谢。
 
我认为，弗拉迪斯拉夫的战略，相反，有些乐观，至少我选择它作为我的近期计划。我在第26页上发表了我对它的第一次测试。我的上一篇文章是专门针对我的策略的，我在第7-8页写到了这一点。我的策略是在噪音中捕捉尖峰的策略（随机猜测策略），这与弗拉迪斯拉夫的策略毫无关系。<br / translate="no">。

我的错，我没明白。
尽管如此，我写的一切仍然有效。如果你今天在英镑兑美元上得到一个零的结果，明天它也可能发生在欧元兑美元上。
所以用智力逻辑来补充战略的思想性和计算性是我们都需要的。
 
<br / translate="no"> 你好，Rosh。
如果你不介意的话，我想和你私下聊聊。
请让我知道你的邮件。

注意到。
阿列克谢。





我会回答你，请把你在Alpari上的联系方式发给我，或者蜘蛛，或者投资者，或者wyack。我收到很多垃圾邮件，所以我不想把地址说出来，对不起。
 

Привет, Rosh.
Если ты не против, хотел бы пообщаться с тобой приватно.
Сообщи, пожалуйста, свой mail.

С уважением,
Алексей.





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我收到很多垃圾邮件，所以我不想把地址说出来，对不起。



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