基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 63 1...565758596061626364656667686970...309 新评论 Forex Trader 2006.06.29 11:01 #621 我对你还有一个请求。这不是很方便的要求(但我必须厚着脸皮,对不起),但能否请你重新看一下我的代码,看看是否有计算逻辑的偏差和错误。我不是要你写,我自己来写。只要说这里有这样那样的错误,看看这样那样的公式,就足够了。 至于代码--没有问题。唯一的 "但是"--我花的时间可能比你预期的长一点。我认为自己是一个业余爱好者,而不是一个专家。所以不要介意我。你可以在这里发送代码:yurixxx [at] gmail [dot] com。 为了更好地理解,我还想补充一点。:-) 我自己还没有实现Hurst指数 的计算算法。我正忙于解决我的专家顾问的另一个步骤,我不想让它半途而废。虽然,我在彼得斯学习了一段时间,掌握了理论。所以赫斯特的算盘打得很响,希望在一两个星期内能有结果。如果你愿意,你可以等待。 关于周期性的问题,我认为你的担心是徒劳的。仅仅因为赫斯特是以流入的方式开始的,并不意味着什么。他的指数的意义早已被理解,并被概括为所有的随机过程。在这种情况下,你可以认为一个周期是新的报价出现之前的一段时间。而这些时间不同的事实并没有起到作用。这就是这个离散过程的性质(与流入不同,流入是连续和恒定的--所以它必须以某种方式离散化)。这里重要的是一系列的随机数,对它来说,重要的是一致性,而不是它们之间在时间尺度上的距离。 还有一个细节。也许你还没有考虑过这个问题。在计算Log(R/S)之前,样本被归一化。也就是说,系列中的每一个数字都被它与样本平均值的差异所取代。这相当于近似于一条水平线。R的值没有受到影响,但Sko的值发生了很大变化。 Forex Trader 2006.06.29 11:26 #622 没关系,我个人已经达到了我无能的水平--业余:o)))),虽然在我职业生涯的初期,我是一个程序员,用C语言写了相当多的东西,而且写得很好。我将耐心等待。我需要对我的代码有一些新的看法。 我把我的代码发到了你的邮箱里(如果你没收到,请告诉我),此外我还在我的第一篇帖子(第30页)里张贴了测试结果。 至于目标,只是想到要和我的数字指标一起使用它。但我需要知道,我计算的正是赫斯特,我计算的是正确的,并有权对其应用估计作为赫斯特指标。而随着资金的流入--我自己会想办法,但我也希望论坛的参与者。 还有一个细节。也许你还没有考虑过这个问题。在计算Log(R/S)之前,样本被归一化。也就是说,系列中的每一个数字都被其与样本平均值的差异所取代。这相当于近似于一条水平线。这并不影响R值,但它大大改变了Sko的价值。 我想我考虑到了所有的人。我是严格按照公式来做的。 Forex Trader 2006.06.29 11:30 #623 PS: 对不起--按错了。有什么办法可以删除这个消息。找不到一个专门的按钮 Forex Trader 2006.06.29 11:31 #624 就目标而言,只是有了与你的数字指标结合使用的想法。 这也正是我打算做的事情。:-) 收到了信。我将看一看。 Forex Trader 2006.06.29 12:05 #625 Что касается целей, есть просто мысль использовать его вместе со своими цифровыми индикаторами. 这也正是我打算做的事情。:-) 收到了信。我会看看的。 终于!找到了 "数字人"!!!。 你是否介意我通过邮件问一些关于DSP的问题? 例如,我可以分享我在MT下的函数,实现正向和反向的离散余弦变换(从所有种类中我选择了实现,就像在MATLAB 7.0中一样--用这个软件包实现正向和反向变换结果的绝对精确匹配)。 Forex Trader 2006.06.29 14:39 #626 <br/ translate="no"> 关于周期性的问题,我认为你是白担心了。赫斯特开始时有资金流入,这一点毫无意义。他的指数的意义早已被意识到,并被概括为所有的随机过程。在这种情况下,你可以认为一个周期是新的报价出现之前的一段时间。而这些时间不同的事实并没有起到作用。这就是这个离散过程的性质(与流入不同,流入是连续和恒定的--所以它必须以某种方式离散化)。这里重要的是一系列的随机数,对它来说,重要的是序列,而不是它们之间在时间尺度上的距离。 我想澄清(在某种哲学层面上)关于一个周期作为新的报价出现之前的时间的看法。它是否指一个时期(一小时、30分钟、一天等)?也就是说,我们将外汇市场的时间段与书中的年份进行比较?或者我们可以评估数据的周期性行为,然后说--停止,我们已经找到了未来指定条数 的稳定性预测的最佳N。还有一个问题。假设我已经决定了,我想估计已形成的结构的稳定性,比如说,对于Close[]来说,未来的一些条数。你认为,在这种情况下,我应该拿什么来做 "流入"? 不久前, Rosh 建议采取delta,顺便说一下,它大约给出了类似于Vladislav的所有条形的计算数据。虽然,正如我发现的那样--被认为是一些,从我的观点来看是 "错误的",但工作良好的指标,也许它应该被考虑用于小N,但再次--费德说你不能。 Forex Trader 2006.06.29 14:40 #627 你是否介意我通过邮件问一些关于DSP的问题? 没问题,我可以用任何方式...特别是如果你也解释一下什么是DSP。:-) 例如,我可以分享我在MT下的函数,这些函数实现了正向和反向的离散余弦变换(在所有种类中,我选择了MATLAB 7.0中的实现--正向和反向变换的结果在这个软件包中绝对是完全吻合的)。 谢谢你的提议。到目前为止,一般情况下没有必要。 任何数学工具只有在特定的方法中才有意义。 到目前为止,我试图实现的东西,不需要很酷的数学。在我看来,在任何方法中,决定性的作用都是由思想的综合体来扮演的,它是它的基础(这是成功的必要条件,尽管还不够:-)。例如,在弗拉迪斯拉夫的方法中,它在使用理论力学的思想方面既结构化又清晰。因此,它的效果如此好也就不足为奇了。 这就是我正在做的事情。我想制定我自己的方法,有足够的意识形态基础。 并根据需要进行数学运算。 Forex Trader 2006.06.29 15:10 #628 Вы не будете против, если задам несколько вопросов по почте, касательно ЦОС? 没问题,只要我能做的......。特别是如果你对DSP进行更多的解释。:-) 例如,我可以在MT下分享我的函数,实现正向和反向的离散余弦变换(在所有种类中,我选择了MATLAB 7.0中的实现--正向和反向变换的结果与这个软件包绝对准确吻合)。 谢谢你的提议。到目前为止,一般情况下没有必要。任何数学工具只有在特定的方法中才有意义。到目前为止,我试图实现的东西不需要很酷的数学。在我看来,在任何方法中,决定性的作用都是由思想的综合体来扮演的,它是它的基础(这是成功的必要条件,尽管还不够:-)。例如,在弗拉迪斯拉夫的方法中,在使用理论力学的思想方面,它既是结构化的,又是清晰的。因此,它的效果如此好也就不足为奇了。这就是我正在做的事情。我想制定我自己的方法,有足够的意识形态基础。并根据需要进行数学运算。 DSP - "数字信号处理"。只是在我看来,你们的指标是基于同样的方法。所以我很兴奋,结果是--白兴奋了。我使用傅里叶变换进行低通滤波的适当方案。它工作得很慢,但与我目前对 Hurst指数 的计算不同,它给出了良好的结果。:о)))不过没关系,我也会和赫斯特一起想办法的。弗拉迪斯拉夫的方法论非常有趣--向他致敬。当我写到 "我可以分享我在MT下的功能...... "时,我并不是想说我在建立交易系统时使用什么方法和工具。MTF是我现在所做工作的一小部分。并假设你也使用DSP(可能对 "数字指标 "有反应),我决定提供书面功能。 Forex Trader 2006.06.29 15:33 #629 我想澄清(在某种哲学层面上)关于一个周期作为一个新的报价前的时间的看法。它是否意味着一个时期(小时、30分钟、一天等)?也就是说,我们将外汇市场的时间段与书中的年份进行比较?或者我们估计数据的周期性行为,并根据一些标准说--停止,我们已经找到了在给定的条数下进行稳定预测的最佳N。 一个新报价的出现是一个勾。因此,我指的是连续跳动之间的时间。他们的平均出现频率约为每分钟4-5次,因此无法与任何时限相提并论。相应地,这个时期不能与一年相提并论。我的意思是以下几点。 一般来说,每个连续的价格值都是一个随机数。他们的外表没有经过任何编程。这取决于国际外汇市场上的进程,而不是时间。这就是为什么在白天(当这些过程是动荡的)每分钟有10-15个报价,而在晚上(当每个人都在睡觉时:-)你必须等待2-3分钟。因此,对于这个随机过程,时间可以被压缩和拉长。因此,时间作为衡量这一过程的动态因素,并不是一个好的数值。好得多的是课程变化的事实本身。 请注意,在彼得斯,N不是时间,而是样本中一个项目的数量。当然,它与时间的关系是存在的。但作为一项规则,它本身具有随机的性质。赫斯特的一年是由过程的性质决定的--四季的季节性。在这里,这个过程的性质是完全不同的。报价的变化随时都可能发生。冬天和夏天都是如此)。而对你来说重要的是,它已经发生了,有一个随机系列的新元素。而且不管你等了多长时间,不管是1秒还是1小时。 NB。这是我自己对这种情况的态度。我没有在其他地方看到过这种提议。 还有一个问题。假设我已经下定决心,我想评估所形成的结构的稳定性,比如说,对于Close[]来说,前面的一些柱子。你认为,在这种情况下,我应该拿什么来做 "流入"?不久前,Rosh建议采取delta,顺便说一下,它大约代表了与Vladislav对所有酒吧的估计数据相同。虽然,正如所发现的那样--被认为是,从我的观点来看,"错误的",但良好的工作指标,也许应该这样计算小N,但话说回来--费德指出,你不能。 我完全同意Rosh 的观点。流入量最好与三角洲有关,而Close[]则与水库的累积体积有关。然而,在我看来,由于Close[]是来自delta的累积总数,这两个系列是非常密切相关的。因此,它们的Hurst系数 必须以某种方式相互关联。但你不应该依赖我的意见。我所说的一切只是基于我的一般理解。当我用我的双手工作时,我将能够形成一个更明智的意见。 Forex Trader 2006.06.29 15:58 #630 DSP是 "数字信号处理"。只是在我看来,你们的指标是基于同样的方法。这就是为什么我很高兴,因为结果是--徒劳的。 现在我明白了,你说的 "我已经找到了一个数字转换器 "是什么意思。:-) 的确,我使用了完全不同的方法。虽然随机序列的光谱分析,我认为是一个非常有趣的方向。然而,对我来说太复杂了。而且离我的专业太远了,现在无法接受。 我写 "我可以分享我在MT下的功能......",并不是想说我在建立交易系统时使用了什么方法、工具。 我没想到你会把你的做法公之于众。 VLF是我现在所做工作的一小部分。假设你也使用DSP(我一定是对 "数字指标 "有反应),我决定提出书面功能建议。 谢尔盖,我很感谢你的提议,并非常感谢你的开放态度。人的素质优于专业素质!我拒绝了(目前!),但只是因为我害怕在旧的未完成的情况下被新的东西带跑。毕竟,我试图在网络上找到或多或少的简单来源,以使其合理化。所以不要感到沮丧,我仍然希望以后能请你分享这些功能。:-) 1...565758596061626364656667686970...309 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
至于代码--没有问题。唯一的 "但是"--我花的时间可能比你预期的长一点。我认为自己是一个业余爱好者,而不是一个专家。所以不要介意我。你可以在这里发送代码:yurixxx [at] gmail [dot] com。
为了更好地理解,我还想补充一点。:-)
我自己还没有实现Hurst指数 的计算算法。我正忙于解决我的专家顾问的另一个步骤,我不想让它半途而废。虽然,我在彼得斯学习了一段时间,掌握了理论。所以赫斯特的算盘打得很响,希望在一两个星期内能有结果。如果你愿意,你可以等待。
关于周期性的问题,我认为你的担心是徒劳的。仅仅因为赫斯特是以流入的方式开始的,并不意味着什么。他的指数的意义早已被理解,并被概括为所有的随机过程。在这种情况下,你可以认为一个周期是新的报价出现之前的一段时间。而这些时间不同的事实并没有起到作用。这就是这个离散过程的性质(与流入不同,流入是连续和恒定的--所以它必须以某种方式离散化)。这里重要的是一系列的随机数,对它来说,重要的是一致性,而不是它们之间在时间尺度上的距离。
还有一个细节。也许你还没有考虑过这个问题。在计算Log(R/S)之前,样本被归一化。也就是说,系列中的每一个数字都被它与样本平均值的差异所取代。这相当于近似于一条水平线。R的值没有受到影响,但Sko的值发生了很大变化。
我把我的代码发到了你的邮箱里(如果你没收到,请告诉我),此外我还在我的第一篇帖子(第30页)里张贴了测试结果。
至于目标,只是想到要和我的数字指标一起使用它。但我需要知道,我计算的正是赫斯特,我计算的是正确的,并有权对其应用估计作为赫斯特指标。而随着资金的流入--我自己会想办法,但我也希望论坛的参与者。
我想我考虑到了所有的人。我是严格按照公式来做的。
这也正是我打算做的事情。:-)
收到了信。我将看一看。
这也正是我打算做的事情。:-)
收到了信。我会看看的。
终于!找到了 "数字人"!!!。
你是否介意我通过邮件问一些关于DSP的问题?
例如,我可以分享我在MT下的函数,实现正向和反向的离散余弦变换(从所有种类中我选择了实现,就像在MATLAB 7.0中一样--用这个软件包实现正向和反向变换结果的绝对精确匹配)。
我想澄清(在某种哲学层面上)关于一个周期作为新的报价出现之前的时间的看法。它是否指一个时期(一小时、30分钟、一天等)?也就是说,我们将外汇市场的时间段与书中的年份进行比较?或者我们可以评估数据的周期性行为,然后说--停止,我们已经找到了未来指定条数 的稳定性预测的最佳N。还有一个问题。假设我已经决定了,我想估计已形成的结构的稳定性,比如说,对于Close[]来说,未来的一些条数。你认为,在这种情况下,我应该拿什么来做 "流入"? 不久前,
Rosh 建议采取delta,顺便说一下,它大约给出了类似于Vladislav的所有条形的计算数据。虽然,正如我发现的那样--被认为是一些,从我的观点来看是 "错误的",但工作良好的指标,也许它应该被考虑用于小N,但再次--费德说你不能。
没问题,我可以用任何方式...特别是如果你也解释一下什么是DSP。:-)
谢谢你的提议。到目前为止,一般情况下没有必要。
任何数学工具只有在特定的方法中才有意义。
到目前为止,我试图实现的东西,不需要很酷的数学。在我看来,在任何方法中,决定性的作用都是由思想的综合体来扮演的,它是它的基础(这是成功的必要条件,尽管还不够:-)。例如,在弗拉迪斯拉夫的方法中,它在使用理论力学的思想方面既结构化又清晰。因此,它的效果如此好也就不足为奇了。
这就是我正在做的事情。我想制定我自己的方法,有足够的意识形态基础。
并根据需要进行数学运算。
没问题,只要我能做的......。特别是如果你对DSP进行更多的解释。:-)
谢谢你的提议。到目前为止,一般情况下没有必要。任何数学工具只有在特定的方法中才有意义。到目前为止,我试图实现的东西不需要很酷的数学。在我看来,在任何方法中,决定性的作用都是由思想的综合体来扮演的,它是它的基础(这是成功的必要条件,尽管还不够:-)。例如,在弗拉迪斯拉夫的方法中,在使用理论力学的思想方面,它既是结构化的,又是清晰的。因此,它的效果如此好也就不足为奇了。这就是我正在做的事情。我想制定我自己的方法,有足够的意识形态基础。并根据需要进行数学运算。
DSP - "数字信号处理"。只是在我看来,你们的指标是基于同样的方法。所以我很兴奋,结果是--白兴奋了。我使用傅里叶变换进行低通滤波的适当方案。它工作得很慢,但与我目前对
Hurst指数 的计算不同,它给出了良好的结果。:о)))不过没关系,我也会和赫斯特一起想办法的。弗拉迪斯拉夫的方法论非常有趣--向他致敬。当我写到 "我可以分享我在MT下的功能...... "时,我并不是想说我在建立交易系统时使用什么方法和工具。MTF是我现在所做工作的一小部分。并假设你也使用DSP(可能对 "数字指标 "有反应),我决定提供书面功能。
一个新报价的出现是一个勾。因此,我指的是连续跳动之间的时间。他们的平均出现频率约为每分钟4-5次,因此无法与任何时限相提并论。相应地,这个时期不能与一年相提并论。我的意思是以下几点。
一般来说,每个连续的价格值都是一个随机数。他们的外表没有经过任何编程。这取决于国际外汇市场上的进程,而不是时间。这就是为什么在白天(当这些过程是动荡的)每分钟有10-15个报价,而在晚上(当每个人都在睡觉时:-)你必须等待2-3分钟。因此,对于这个随机过程,时间可以被压缩和拉长。因此,时间作为衡量这一过程的动态因素,并不是一个好的数值。好得多的是课程变化的事实本身。
请注意,在彼得斯,N不是时间,而是样本中一个项目的数量。当然,它与时间的关系是存在的。但作为一项规则,它本身具有随机的性质。赫斯特的一年是由过程的性质决定的--四季的季节性。在这里,这个过程的性质是完全不同的。报价的变化随时都可能发生。冬天和夏天都是如此)。而对你来说重要的是,它已经发生了,有一个随机系列的新元素。而且不管你等了多长时间,不管是1秒还是1小时。
NB。这是我自己对这种情况的态度。我没有在其他地方看到过这种提议。
我完全同意Rosh 的观点。流入量最好与三角洲有关,而Close[]则与水库的累积体积有关。然而,在我看来,由于Close[]是来自delta的累积总数,这两个系列是非常密切相关的。因此,它们的Hurst系数 必须以某种方式相互关联。但你不应该依赖我的意见。我所说的一切只是基于我的一般理解。当我用我的双手工作时,我将能够形成一个更明智的意见。
现在我明白了,你说的 "我已经找到了一个数字转换器 "是什么意思。:-)
的确,我使用了完全不同的方法。虽然随机序列的光谱分析,我认为是一个非常有趣的方向。然而,对我来说太复杂了。而且离我的专业太远了,现在无法接受。
我没想到你会把你的做法公之于众。
谢尔盖,我很感谢你的提议,并非常感谢你的开放态度。人的素质优于专业素质!我拒绝了(目前!),但只是因为我害怕在旧的未完成的情况下被新的东西带跑。毕竟,我试图在网络上找到或多或少的简单来源,以使其合理化。所以不要感到沮丧,我仍然希望以后能请你分享这些功能。:-)