基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 226

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我的H-波动率，对于这个系列，总是非常接近2，你的是1.35。
另外，对于H型波动，你应该使用的不是a 而是b。
那么它将是真正的H型波动，否则又是其他的东西。

我使用滴答图进行分析。而且你一定是用了分钟图。我想这就是为什么获得的结果有差异的原因。关于第二点，我不敢苟同。在论文中，H型波动率被定义为 所有绝对价格变动的总和与 ......的比率。即在意义上，这些增量是第一差值，这是a 而不是b。

对Yurixx

大的、有方向性的运动是罕见的，但它们是我们所感兴趣的。也许有可能将它们从一般的践踏中分离出来，并从统计学上研究它们的结构。例如，那些在你的分布上对应于0的标点的情况（占所有情况的94%）意味着价格正好在相反的方向上通过了阈值。如果它在原来的方向上已经通过了2个阈值，那么这两次移动的总和已经是一个阈值，在另一次反转之后，价格再次向原来的方向移动。看一下 "之 "字形的第3个膝盖的统计数据 会很有趣，它提供了第1个膝盖>>第2个膝盖。


尤拉，这些是模式...你读过帕斯图霍夫论文中的相关地方吗？也许，按照顺序，应该先处理马尔可夫链，然后再去处理更复杂的东西。特别是Pastukhov证明了原则上有可能从马尔可夫过程中获得套利收入。而且他不太可能根据历史数据对TS进行预先优化:-)
还有一个问题：你的Mathcad在哪里？据我所知，发行方面没有问题，因为在最近的商店里，破解的CD大约要120卢布。
 
Neutron 22.01.07 08:18
对于这个系列，我的H-波动率总是非常接近2，你的是1.35。
2这个数字对于其他许多计算过这个参数的人来说是一样的。
另外，对于H型波动，你不应该使用a，而应该使用b。
那么它将是真正的H型波动，否则又是其他的东西。

我使用滴答图进行分析。而且你可能使用了分钟图。我认为结果上的差异是由于这个原因。关于第二点，我不敢苟同。在论文中，H型波动率被定义为 所有绝对价格变动的总和与 ......的比率。即在这个意义上，这些增量是第一个差值，这就是a，而不是b。

不，我和Pastukhov和ForAxel（我不确定这里，但这并不重要）以及其他一些人
用过的虱子。结果都是差不多的--大约2.而这并不是第一个区别。
所以你会得到不同的结果。
 
换句话说，你没有预先稳定这一行？
 
Neutron 22.01.07 11:13
换句话说，你没有预先稳定这一行？

该方法的原始定义中没有静止性要求。
至少我还没有发现它。

从形式上看，你的(b(i)-b(i-1))- 是差异，但它是相邻值之间的差异
在原始系列中，在帕斯图霍夫中，它是H的邻接值的倍数，同样，在形式上没有人
不允许有h=0.0001，但在h的小值区域，人们通常观察到
大约是这样的人工制品（图片中用蓝点标记）。


我的理解是，对初始tick系列进行H分区会更合理。
例如，h=0.0010。并且已经对这个系列应用FAC和其他。
 
这个Shepherdian首先--"相邻值的H的倍数"，然后将H的波动性计算为H的 倍数的增量的模数之和，实际上就是合成序列的残差和中心化。
我同意最后一点。

P.S. 我看到你已经纠正了图片!
在 "小数值 "领域，你的结果趋向于我的--1.35!
而且，这不是一件工艺品，而是给我们的现实。
 
Neutron 22.01.07 12:26
这个Shepherdian首先--"H的相邻值的倍数"，然后将H的波动性计算为H的 倍数的增量的模数之和，实际上就是合成序列的残差和中心化。

把数字改成了更合适的数字。

残差--就这样吧，但在H的倍数水平上，你有它在点子水平上。
这就是区别。我已经写过了，我再重复一遍，从本质上讲，H-分馏法是最简单的模拟方法。
噪声抑制。这已经是一个不同的系列。
 
Neutron 22.01.07 12:26
P.S.我看到你纠正了图片!
在 "小数值 "领域，你的结果趋向于我的--1.35!
而且它不是一个人工制品，而是赋予我们的一个现实。

这不是 实际的数值，这是一个常规的图示，它显示的是常规的
这个参数通常是如何表现的，取决于H-分区的值。
这个数字可能是不同的，它取决于不同的事情，取决于不同的数据行。
以下是关于这个问题的一些想法http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=139469&page=0&fpart=3

总的来说，到目前为止，在小数值领域还没有发现稳定的模式。
除了它们与理论上的不同。
此外，它们并不那么有趣，因为它们通常比价差小。
 
2中子
尤拉，这些已经是模式...你读过帕斯图霍夫的论文中的相关地方吗？也许，按照顺序，我们应该先处理马尔科夫链，然后再继续处理更复杂的东西。特别是Pastukhov证明了原则上有可能从马尔可夫过程中获得套利收入。而且他不太可能根据历史数据对TS进行预先优化:-)<br / translate="no"> 还有一个问题：你的Mathcad在哪里？据我所知，发行方面没有问题，因为在最近的商店里，破解的CD大约要120卢布。

看看吧。我很满意。

你可能是对的--不着急。好吧，如果我要保持一致，那么在处理马尔科夫链之前，我个人还是要处理一些非常初级的东西。例如，它是什么？简而言之，学习概率论和数理统计。我担心它太初级了，我可能无法应付！"。

我已经把Mathcad启动并运行了。但它有一个缺点--没有我，它什么也做不了。
而我还不能参与这个过程。在你做任何事情之前，你首先需要了解什么，然后是如何。在统计研究领域，我对 它的理解仍然停留在家庭主妇的水平上，所以我的努力方向有点不同，在那里我理解得更多。

如果我们说的是我之前写的那些BL和BR的权力指标，我得出的结论是，使用它们没有任何好处，我们必须在另一个地方挖掘。顺便说一下，这个结论也是推测性的，我不具备证实它的统计估计。而且我已经建立了指标-价格变化轴的分布（如你所建议的）。结果是：价格变化的分布几乎与指标值无关，而样本是为其抽取的。
 
顺便说一下，先进的家庭主妇使用马尔科夫过程，我自己尤其如此，但只与渠道有关。
 
好吧，也许，在我们这些家庭主妇之间，你可以告诉我这是什么？
它不一定是马尔科夫过程，你可以只谈论马尔科夫链。
你甚至可以谈及链子。
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