基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 219 1...212213214215216217218219220221222223224225226...309 新评论 Forex Trader 2007.01.14 20:00 #2181 非常感谢大家，我已经找到了，不需要...再次抱歉给您带来的不便。 Forex Trader 2007.01.14 23:37 #2182 grasn 非常感谢你，我已经找到了，不需要...再次抱歉给您带来的不便。 是的，不客气，我无法下载它... :o( Forex Trader 2007.01.15 06:39 #2183 得到了张贴：<br / translate="no">http://www.filefactory.com/file/733226/ PS：它将在周围躺多久，我不知道。 该文件在15分钟内下载完毕，并顺利解压，没有任何问题。不过，我还没有安装这个软件。 Forex Trader 2007.01.15 10:46 #2184 Получилось выложить: http://www.filefactory.com/file/733226/ PS: сколько будет лежать, не знаю. 该文件在15分钟内下载完毕，并顺利解压，没有任何问题。不过我还没有安装该软件。 唯一的问题是，要么没有MS NET框架，要么就是没有安装，我记得我遇到过一些问题（没有它就不能工作）。 非常重要的是：你需要MS NET框架1.1版本的13。如果你因为某种原因已经有了2.0（例如，安装了MS的最新开发者工作室），它就不能工作。2.0版本不能在你的电脑上出现，非常重要! Forex Trader 2007.01.15 12:43 #2185 有点离题。索兰特，目前你的建筑看起来像类似的东西吗？也就是说，你像这样建造，只是仍有来自抛物线的边界？ PS我注意到抛物线的底部不一定是价格极值。 Forex Trader 2007.01.15 13:34 #2186 很抱歉图片尺寸过小，但较小的图片使小的细节变得更糟。 我目前在D1和M30两个时间段上进行绘图。 D1给出了对市场的总体分析。M30利用对导线的线性回归图，准确计算出进入位置的入口点。正如我不止一次提到的，在击穿99.9%的置信区间 或击穿前一天的高点（低点）时进行入场。今天出现了这样的突破，我们在欧元兑美元中建立了一个买入头寸。停在分形上。如果成功了，头寸就会逆转，希望能偿还一半的止损。 垂直的棕色实线和虚线是满月和新月。 弯曲的黄线是相关的预测线。总而言之，这是一个我喜欢的玩具。尽管它没有什么物理基础，因为它是来自相关预测数据的平均曲线，基于不同的历史数据窗口。红色虚线表示相关预测的范围。 在底图中，向上的回归通道，指向何处和原因不明，说明在目前的时间点上没有向上的线性回归通道。买入位置被打开，因为首先欧元兑美元已经超过了96%的置信区间的边界，根据D1时段订单1和2的最大收敛回归，同时前一天（周五）的高点今天被打破。我们等待着进一步的发展。 Forex Trader 2007.01.15 13:40 #2187 嗯，我的意思是，就像我想的那样，我想知道这种处理方式以前是否有人做过？<br / translate="no"> Rosh 15.01.07 13:08 edit 我认为算法大致相同。只根据弗拉迪斯拉夫的食谱。 1.在整个LR故事上建立一个近似值。 2.构建一个来自LR的残差分布。 3.以正态分布的%为标准，找到HR的最大差异。 4.找到这些极值，并在获得的间隔......。转到1.2.3和4。 递归结束的标准是，整个断线上的方差小于来自Yi-Yi+1的方差。 因此，我们有一个基础良好的Zigzag，现在我们开始跟踪一些标准，当参考已知的（现在是先验的）Zigzag的锚点（极端点）的历史。让我们在接近Zigzag的断裂点时，获得任何方便的标准的断裂统计，例如，它可以是Hurst指数或sigma大小。如果统计数字有效，我们就尝试创建一个能在线工作的算法。我希望我已经清楚地描述了它。 Forex Trader 2007.01.15 13:50 #2188 我没有使用所述算法做任何预处理。 我觉得这个摆动很初级。例如，一个端点是由最后1.5个交易日的极值确定的，另一个极值是剩余的最多10个交易日。在我看来，这在逻辑上是很合理的，不需要任何额外的过度计算和重新计算，因此我对在最低势能下寻找通道没有任何疑问。 Forex Trader 2007.01.15 14:06 #2189 我指的是统计预处理（在指标设计阶段），这在很多天前只做了一次，现在只是在线工作的一个基础。也就是说，这些计算在目前的算法中已不再需要，它们是基础。 Forex Trader 2007.01.15 15:19 #2190 很容易假设，通过上述方法（以及其他大多数方法）成功进入的概率将在50%左右。也就是说，一半的进场将以止损告终。但是，头寸交易的意义就在于，这50%的成功头寸将在第二天被平仓（例如，用与初始头寸相同的手数），这将导致利润超过损失。这就是我现在正在尝试的交易。一般来说，使用海龟战略的思想--"在一年中成功捕捉到的几个趋势将补偿平仓时的错误进场带来的损失，并带来一些小的利润"。但只有技术细节的实施有根本性的不同。我认为所述方法的开仓起点比原始的海龟策略更接近真正的市场反转（几乎不可能证明更接近价格极值的开仓的逻辑推理，尽管我也愿意听取关于这个问题的其他观点），因为在原始的海龟策略中，我们应该等待酝酿 的突破。虽然我没有具体的数字估计。这只是我的主观推测。让我们在网上测试一下，看看结果。如果结果会引起人们的兴趣，我将在这里公布。 1...212213214215216217218219220221222223224225226...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，不客气，我无法下载它... :o(
PS：它将在周围躺多久，我不知道。
该文件在15分钟内下载完毕，并顺利解压，没有任何问题。不过，我还没有安装这个软件。
http://www.filefactory.com/file/733226/
PS: сколько будет лежать, не знаю.
该文件在15分钟内下载完毕，并顺利解压，没有任何问题。不过我还没有安装该软件。
唯一的问题是，要么没有MS NET框架，要么就是没有安装，我记得我遇到过一些问题（没有它就不能工作）。
非常重要的是：你需要MS NET框架1.1版本的13。如果你因为某种原因已经有了2.0（例如，安装了MS的最新开发者工作室），它就不能工作。2.0版本不能在你的电脑上出现，非常重要!
PS我注意到抛物线的底部不一定是价格极值。
我目前在D1和M30两个时间段上进行绘图。
D1给出了对市场的总体分析。M30利用对导线的线性回归图，准确计算出进入位置的入口点。正如我不止一次提到的，在击穿99.9%的置信区间 或击穿前一天的高点（低点）时进行入场。今天出现了这样的突破，我们在欧元兑美元中建立了一个买入头寸。停在分形上。如果成功了，头寸就会逆转，希望能偿还一半的止损。
垂直的棕色实线和虚线是满月和新月。
弯曲的黄线是相关的预测线。总而言之，这是一个我喜欢的玩具。尽管它没有什么物理基础，因为它是来自相关预测数据的平均曲线，基于不同的历史数据窗口。红色虚线表示相关预测的范围。
在底图中，向上的回归通道，指向何处和原因不明，说明在目前的时间点上没有向上的线性回归通道。买入位置被打开，因为首先欧元兑美元已经超过了96%的置信区间的边界，根据D1时段订单1和2的最大收敛回归，同时前一天（周五）的高点今天被打破。我们等待着进一步的发展。
我认为算法大致相同。只根据弗拉迪斯拉夫的食谱。
1.在整个LR故事上建立一个近似值。
2.构建一个来自LR的残差分布。
3.以正态分布的%为标准，找到HR的最大差异。
4.找到这些极值，并在获得的间隔......。转到1.2.3和4。
递归结束的标准是，整个断线上的方差小于来自Yi-Yi+1的方差。
因此，我们有一个基础良好的Zigzag，现在我们开始跟踪一些标准，当参考已知的（现在是先验的）Zigzag的锚点（极端点）的历史。让我们在接近Zigzag的断裂点时，获得任何方便的标准的断裂统计，例如，它可以是Hurst指数或sigma大小。如果统计数字有效，我们就尝试创建一个能在线工作的算法。我希望我已经清楚地描述了它。
我觉得这个摆动很初级。例如，一个端点是由最后1.5个交易日的极值确定的，另一个极值是剩余的最多10个交易日。在我看来，这在逻辑上是很合理的，不需要任何额外的过度计算和重新计算，因此我对在最低势能下寻找通道没有任何疑问。