基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 222

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2中子
如果我们假设这里的 "价格波动幅度 "和 "价格变化的价值 "是一样的，那么我赋予它的含义与你的没有区别，从你帖子的上下文来看，你知道把它加入分析的权宜之计:-)

我的错，我没能理解你的写作形式。结果我把连字符当成了减号。这就是为什么我不明白重复为指标和价格变化之间的差异所做的原因，以及这样做的意义何在。但把它画在坐标平面(BL,dA)和(BR,dA)上是一个明确而合理的想法。

你对传播的看法也是正确的。在这种情况下，我对它进行了纠正，原因有二。1）从程序上来说，这很容易做到。2）在我的实验条件下，获得统计优势的原则可能性已经被我获得。因此，我发现引用根据价差调整的数据更有意思。

我对GAIN资本的链接没有意见，我会从那里下载数据，但如果你的数据来自其他经纪商，我将非常感激。我想，这个系统必须对数据流完全稳健。毫无疑问，它们因经纪商而异，在我们的真实账户上，我们没有得到市场的纯粹形象，但或多或少有一个类似的代表。由于外汇市场不存在纯粹的市场，这个问题从根本上说是无法解决的。这就是为什么只有一条出路--制造稳定的系统，即能够从细节中过滤出主要事物的系统。而检查这一点的最简单和最可靠的方法是在不同来源的数据上测试它们。

我个人花了3个月时间从我的经纪人那里收集数据。这对我去年的研究来说已经足够了。然而，现在这已经不够了。收集是漫长的，找到已经做过的人比较容易。:-)))

一般来说，我不太清楚，如果赫斯特指数可以很容易地用FAC或H-波动率来表示，为什么我需要进入这样的拼图？

你可能是对的。然而，问题是，赫斯特被用来识别市场的性质--趋势或反趋势。根据所有可用的数据来计算它是没有意义的，因为市场行为会随着时间的推移而改变，只有由于这样才有可能从中获利。这就是为什么计算当地赫斯特的价值的变体是有意义的。在这种情况下使用它，我已经看到了，值得注意。但如果你将Hearst计算与FAC绑定--根据定义是时间序列的 整体特征，那么你就不会得到任何本地化。IMHO。
 
2北风
在这样的情况下，我还没有看到明确的分离。好吧，也许除了一种情况。大多数时候是50/50的比例，加或减2-4%。


在你在fxclub上的分支ForAxel给出了一些图片，这些图片不仅可以被认为是充分分离的，而且还具有明显的定位中心。我不知道他们是否反映了一些真实的数据，或者它现在只是一个搜索程序。
 
有点离题。说到数量。20G是一个很大的数字，你不能只用Excel或Matcad来处理它。我现在才想到这样一个任务（数据要小得多，但也足够了）。就像matcad与ODBC之间的整合，还有一个带有数据的数据库。但当我初始化计算时，一切都停滞不前，说是超过了大小，没有足够的内存。也就是说，它似乎试图同时下载其环境中的所有东西。

Sergey，如果你有这样的经验，也许你可以分享一下如何在Matcadet中处理大量的数据？
 
20千兆是一个很大的数字，你不能只是处理它。

每种货币对的所有内容都是按年和按月分别列出的。
因此，整个数据库由一堆每月的蜱虫档案组成。只下载你需要的东西。
因此，很有可能只尝试一个月的蜱虫。这大约是3-4万个点。
谢尔盖，在那么多的人身上试试，可能会有效果。
 
20 гиг это очень много и просто так это не обработаешь

所有这些都是单独列出的，每个货币对，按年和按月排列。
结果是，整个数据库由一堆每月的蜱虫档案组成。只下载你需要的东西。
因此，很有可能只尝试一个月的蜱虫。这大约是3-4万个点。
谢尔盖，在那么多的人身上试试，可能会有效果。


它在这个数字上起作用。我现在有40000个记录。但我需要更多的实验
 
当试图将一个带勾号的文件附加到
"MQL4：元曲论坛的图片"。
我发现最大的文件大小是1Mb :-(。
我有60Mb的欧元兑美元一年的数据...如果我把它全部塞进去，则为5Mb。
给我一些建议。

对Yurixx

你可能是对的。然而，问题是，赫斯特是用来识别市场是否有趋势或反趋势的。根据所有可用的数据来计算它是没有意义的，因为市场行为会随着时间的推移而改变，只有由于这样才有可能从中获利。这就是为什么计算当地赫斯特的价值的变体是有意义的。在这种情况下使用它，我已经看到了，值得注意。但如果你将Hearst计算与FAC绑定--根据定义是时间序列的整体特征，那么你就不会得到任何本地化。IMHO。


我提出的计算赫斯特指数的方法和其他方法一样，使用了对历史的整合。真的，我们需要事先找到一个工具的波动率值，它是历史上的总和。因此，问题仍将存在。此外，我们将不得不在不同的TFs上的两个点中找到波动率，然后取其对数，这个过程只会增加噪音。

该图显示了FAC如何对市场行为做出反应。从2005年的欧元兑美元1米，合成了一个具有17个点的离散性的renk-row（图中为红色）。使用FAC对所得到的系列进行 "趋势性 "和 "反转性 "分析，滑动窗口为100条。回顾一下，FAC的取值范围是-1到1，负值表明在交易获利后应立即向相反方向开仓，正值--向价格运动方向开仓。
 
当我试图在<br / translate="no">"MQL4:metaquotes论坛的图片 " 上附加一个带有勾选引号的文件。
我发现最大的文件大小是1Mb :-(。
我在欧元兑美元上一年有60Mb的收益...如果我把它全部塞进去，则为5Mb。
给我一些建议。

1.你可以用WinRAR把你的5Mb分成1Mb的部分，把扩展名从rar改为zip，因为论坛不接受RAR文件，然后把它们放到www.mql4.com。你可以在"MQL4：metaquotes论坛的图片"第26页看到一个例子。
当你把文件下载回来时，你将不需要把扩展名从zip改成rar，因为WinRAR也会解压以zip为扩展名的文件。
2.将档案上传到www.filefactory.com，以便临时下载
 
solandr 18.01.07 08:45

1.你可以用WinRAR把5Mb的文件分成1Mb的部分，把扩展名从rar改为zip，因为RAR文件不被论坛接受，然后把它们上传到www.mql4.com。在第26页有一个例子"MQL4: Картинка для форума на metaquotes" 。
在下载文件时，不需要将扩展名从zip改为rar，因为WinRAR也会用zip扩展名解压文件。
2.将档案上传到www.filefactory.com，以便临时下载


谢谢!
在这里，把它放在http://www.filefactory.com/file/aef4cf/

到格兰仕。

谢尔盖，请注意我上一篇文章中的图片。移动窗口的大小是100个Renko-bar，这意味着由于历史数据的平均化程序而产生的相位延迟不超过这个值的一半，即50个bar。市场波动的特征期（见图），大约是300-400个柱状物！这是个很好的例子。因此，我们可以说明利用仁科结构对时间序列的趋势（确定性的）进行真实识别的事实!这在经典的外汇时间序列中是不可能的，在所有的FQF上也从来没有可靠的正数。
 
<br / translate="no"> 谢谢你!
给你。

下载正常。谢谢你!
可惜的是，在积累过程中，数据记录格式发生了变化。

2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
eurusd 2006.08.10 15:59 1155225540 1.2829 1.2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692

嗯，这基本上是可以纠正的。
 
<br / translate="no"> 下载时很顺利。谢谢你!
遗憾的是，在积累的过程中，数据记录的格式发生了变化。

好吧，原则上这是很可以纠正的。

这不是一个原则问题。
交叉切割时间（秒）：A（i，3）。
投标价格：A(i,4)。
询问价格：A(i,5)。
这对所有的文件都是如此!
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