基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 221 1...214215216217218219220221222223224225226227228...309 新评论 Forex Trader 2007.01.16 14:04 #2201 Yurixx 16.01.07 14:53 这是追溯性的。这并不像我在测试者身上运行一个策略。我只是有同样的指标，其信号 ，需要被过滤掉。在历史上这些信号是已知的，在实时中，需要时间来识别信号 。如果考虑到这个滞后时间，也许这个优势会完全消失。充其量也就是大大减少。 我想我明白你想做什么。 从你的行为来看，你所拥有的是类似于 一个简单的神经网络 的东西。 你输入两个参数，输出一个... Forex Trader 2007.01.16 15:19 #2202 <br / translate="no"> ... 从你的行动来看，你所拥有的是一种简单的神经网络。 你输入两个参数，输出一个... 所以，你也可以把神经网络做成一个函数f(a,b)={return(a+b)}。 Forex Trader 2007.01.16 15:27 #2203 toYurixx 也许在平面BR-dA和BL-dA上画点是有意义的，其中dA是价格运动的振幅？点也应该用两种颜色来表示--取决于交易的结果。只是，在我看来，在这个阶段，你不应该考虑到每笔交易的佣金--结果会更透明。 Forex Trader 2007.01.16 15:37 #2204 grasn 16.01.07 16:19 所以，函数f(a,b)={return(a+b)}也可以归入神经网络。 就其本质而言，这差不多是对的。 Forex Trader 2007.01.16 20:28 #2205 2北风 从你的行动来看，你所拥有的是一种简单的神经网络。 当然，你可以这样说。然而，问题是，要建立这种 "神经网络"，你至少需要有统计学上的集合可分离性。而且，从图片来看，事实证明，不成功的输入几乎均匀地 分布在成功的输入集合中。我曾希望有别的东西。但我们仍然需要看一下数字。 Forex Trader 2007.01.16 20:32 #2206 为了Yurixx 也许在平面BR-dA和BL-dA上画点是有意义的，其中dA是价格运动的振幅？点也应该用两种颜色来表示--取决于交易的结果。只是，在我看来，在这个阶段没有必要考虑到每笔交易的佣金--结果会更加透明。 我暂时完全没有考虑到佣金。首先，我们需要说明原则上的可能性，然后是实际执行。我不明白在坐标BR-dA和BL-dA中的点的构造可能有什么意义。或者这些坐标本身。那你把运动的振幅称为什么呢。解释一下。而且我可以给它上色。:-)) 顺便说一下，谢尔盖，你最近提到你有几对的蜱虫档案。你能分享一下欧元兑美元的档案吗？如果你能查看赫斯特的指标的现有形式，我也会很感激你。作为回报，我可以把 分形 维度的指标 寄给你，它很简单，但与它的想法相一致。如你所知，分形维度和Hurst之间有一个简单的关系。人们可以检查在这种情况下，它在多大程度上得到了满足。 Forex Trader 2007.01.16 22:10 #2207 我已经在我的fxclub主题中给出了这个链接，但我还是要重复一下。这里有http://ratedata.gaincapital.com/ ticks，6年，20G的解压文件。 Forex Trader 2007.01.16 22:12 #2208 Yurixx 16.01.07 21:28 当然，你可以这样说。然而，问题是，要建立这种 "神经网络"，至少需要有统计学上的集合分离性。而且，从图片来看，事实证明，不成功的输入几乎均匀地分布在成功的输入集合中。我曾希望有别的东西。但我们仍然需要看一下数字。 我还没有看到在这种情况下有明确的划分。好吧，也许除了一种情况。大多数情况下是50/50的比例，加上或减去2-4％。 Forex Trader 2007.01.17 07:14 #2209 Yurixx <br / translate="no">也许在平面BR-dA和BL-dA上画点是有意义的，其中dA是价格运动的振幅？根据交易的结果，积分也应该被染成两种颜色。只是在我看来，在这个阶段，没有必要考虑到每笔交易的佣金--结果会更加透明。 我还没有考虑到佣金的问题。首先，我们需要说明原则上的可能性，然后是实际执行。 请阅读你在第110页的帖子。 工具 - GBPUSD, M15 图表上的条数 - 38856 潜在进场点 - 4038 蓝色点 - 成功进场，红色 - 不成功 标准 - 带来+6点或更多的进场被认为是成功的， 其他，包括正面的 - 不成功。 总的成功进场 - 3482，不成功 - 556 从我的观点，我们只能说关于这幅图，使用BR，BL指标的相平面，不允许建立 一个好的入口。 假设在这种情况下，点差和佣金是一样的，那么你确实考虑到了点差。 我不明白在坐标BR-dA和BL-dA的点的构造能有什么意义。或者这些坐标本身。那你把运动的振幅称为什么呢。解释一下。 而且我可以给它上色。:-)) 阅读你在第108页的帖子。 系统的相空间比这个平面大。至少你需要在这里添加另一个维度--在某个（每个案例中都是不同的）时间段内发生的价格变化的价值。B R和BL的概念是，当BR有优势时，应该卖出，而当BL有优势时，应该买入--这很清楚。对这一假设的检查应该表明，当有这样的优势时，价格会向正确的方向变化。 因此，图表上应该有2种颜色的两个点，红色和蓝色。红色的是假设交易成功的地方，蓝色的--否则。不失去价格变化的价值 是件好事。毕竟，不是每一个变化都能让我满意。很明显，它可以用条形直方图来表示，红色条形在平面之上（正方向），而蓝色条形在平面之下。 如果我们假设 "价格变动幅度 "和 "价格变动价值 "在这种情况下是一样的，那么我赋予它的含义与你的并无不同，从你帖子的上下文来看，你知道它加入分析的合理性：-) 顺便说一下，谢尔盖，你最近提到你有几对的蜱虫档案。你能分享一下欧元兑美元的档案吗？ 如果由于某种原因，你对档案不满意，其链接由北风 网友好地提供：http://ratedata.gaincapital.com/，我保证立即发布我的。顺便说一下，如果它是重要的，它是来自一个真实的（我的意思是没有模拟）账户 如果你能查看赫斯特的指标的现有形式，我也会很感激你。作为回报，我可以把分形维度的指标寄给你，它很简单，但与它的想法相一致。如你所知，分形维度和Hurst之间有一个简单的关系。人们可以检查在这种情况下，它在多大程度上得到了满足。 让我提醒你，Hurst指数（h）、FAC 和H-波动率（正如Pastukhov的论文中所定义的那样）通过一些明显的相关性联系起来。 FAC=1-2/H=2h-1。 回顾一下，FAC可以定义为所有共同方向的价格跳跃（移动）和反方向的移动之间的差异，除以所有移动的总和。我认为使用FAC作为估计一个工具的平均回报的简单表达形式是有好处的。 s=FAC*sigma，其中sigma是标准偏差。 此外，Hurst指数h 在连接标准偏差值（sigma）和TF的表达中，有明确的解释为时间指数。 sigma(t1)=sigma(t0)*(t1/t0)^h。 从这个表达式不难得到所选TF的Hurst指数的估计值，见图。 应该注意的是，根据上述算法，对Hearst比率的正确估计应该以两点方案进行--在感兴趣的TF左边和右边。h的 理想值可以确定为算术平均值。一般来说，我不太清楚，如果Hurst指数可以很容易地通过FAC 或H-波动率来 表达，我为什么要参与这样的计划？ Forex Trader 2007.01.17 09:41 #2210 也许有人会感兴趣...<br / translate="no"> http://vtsystem.narod.ru/market.htm http://vtsystem.narod.ru/market2.htm http://vtsystem.narod.ru/market3.htm http://vtsystem.narod.ru/market4.htm http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm 非常感谢您提供的链接!读起来非常有趣!该网站的作者建议用不同的坐标系表示价格，以及比较不同的表示方法。 如果这样的文章出现在www.mql4.com，那就太酷了。对于还没有读过这些信息的初学者和有经验的交易者来说，都会很感兴趣。如果有人（例如komposter）可以写一个脚本（专家），可以在MT4中显示不同坐标的图表（当然是在离线模式下），那么这样的脚本（专家）将在CodeBase部分立即成为下载热点！！！。:o) 1...214215216217218219220221222223224225226227228...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想我明白你想做什么。 从你的行为来看，你所拥有的是类似于
一个简单的神经网络 的东西。 你输入两个参数，输出一个...
从你的行动来看，你所拥有的是一种简单的神经网络。
你输入两个参数，输出一个...
所以，你也可以把神经网络做成一个函数f(a,b)={return(a+b)}。
也许在平面BR-dA和BL-dA上画点是有意义的，其中dA是价格运动的振幅？点也应该用两种颜色来表示--取决于交易的结果。只是，在我看来，在这个阶段，你不应该考虑到每笔交易的佣金--结果会更透明。
所以，函数f(a,b)={return(a+b)}也可以归入神经网络。
就其本质而言，这差不多是对的。
当然，你可以这样说。然而，问题是，要建立这种 "神经网络"，你至少需要有统计学上的集合可分离性。而且，从图片来看，事实证明，不成功的输入几乎均匀地 分布在成功的输入集合中。我曾希望有别的东西。但我们仍然需要看一下数字。
也许在平面BR-dA和BL-dA上画点是有意义的，其中dA是价格运动的振幅？点也应该用两种颜色来表示--取决于交易的结果。只是，在我看来，在这个阶段没有必要考虑到每笔交易的佣金--结果会更加透明。
我暂时完全没有考虑到佣金。首先，我们需要说明原则上的可能性，然后是实际执行。我不明白在坐标BR-dA和BL-dA中的点的构造可能有什么意义。或者这些坐标本身。那你把运动的振幅称为什么呢。解释一下。而且我可以给它上色。:-)) 顺便说一下，谢尔盖，你最近提到你有几对的蜱虫档案。你能分享一下欧元兑美元的档案吗？如果你能查看赫斯特的指标的现有形式，我也会很感激你。作为回报，我可以把
分形 维度的指标 寄给你，它很简单，但与它的想法相一致。如你所知，分形维度和Hurst之间有一个简单的关系。人们可以检查在这种情况下，它在多大程度上得到了满足。
当然，你可以这样说。然而，问题是，要建立这种 "神经网络"，至少需要有统计学上的集合分离性。而且，从图片来看，事实证明，不成功的输入几乎均匀地分布在成功的输入集合中。我曾希望有别的东西。但我们仍然需要看一下数字。
我还没有看到在这种情况下有明确的划分。好吧，也许除了一种情况。大多数情况下是50/50的比例，加上或减去2-4％。
我还没有考虑到佣金的问题。首先，我们需要说明原则上的可能性，然后是实际执行。
请阅读你在第110页的帖子。
工具 - GBPUSD, M15
图表上的条数 - 38856
潜在进场点 - 4038
蓝色点 - 成功进场，红色 - 不成功
标准 - 带来+6点或更多的进场被认为是成功的，
其他，包括正面的 - 不成功。
总的成功进场 - 3482，不成功 - 556
从我的观点，我们只能说关于这幅图，使用BR，BL指标的相平面
，不允许建立 一个好的入口。
假设在这种情况下，点差和佣金是一样的，那么你确实考虑到了点差。
我不明白在坐标BR-dA和BL-dA的点的构造能有什么意义。或者这些坐标本身。那你把运动的振幅称为什么呢。解释一下。
而且我可以给它上色。:-))
阅读你在第108页的帖子。
系统的相空间比这个平面大。至少你需要在这里添加另一个维度--在某个（每个案例中都是不同的）时间段内发生的价格变化的价值。B R和BL的概念是，当BR有优势时，应该卖出，而当BL有优势时，应该买入--这很清楚。对这一假设的检查应该表明，当有这样的优势时，价格会向正确的方向变化。
因此，图表上应该有2种颜色的两个点，红色和蓝色。红色的是假设交易成功的地方，蓝色的--否则。不失去价格变化的价值 是件好事。毕竟，不是每一个变化都能让我满意。很明显，它可以用条形直方图来表示，红色条形在平面之上（正方向），而蓝色条形在平面之下。
如果我们假设 "价格变动幅度 "和 "价格变动价值 "在这种情况下是一样的，那么我赋予它的含义与你的并无不同，从你帖子的上下文来看，你知道它加入分析的合理性：-)
顺便说一下，谢尔盖，你最近提到你有几对的蜱虫档案。你能分享一下欧元兑美元的档案吗？
如果由于某种原因，你对档案不满意，其链接由北风 网友好地提供：http://ratedata.gaincapital.com/，我保证立即发布我的。顺便说一下，如果它是重要的，它是来自一个真实的（我的意思是没有模拟）账户
如果你能查看赫斯特的指标的现有形式，我也会很感激你。作为回报，我可以把分形维度的指标寄给你，它很简单，但与它的想法相一致。如你所知，分形维度和Hurst之间有一个简单的关系。人们可以检查在这种情况下，它在多大程度上得到了满足。
让我提醒你，Hurst指数（h）、FAC 和H-波动率（正如Pastukhov的论文中所定义的那样）通过一些明显的相关性联系起来。
FAC=1-2/H=2h-1。
回顾一下，FAC可以定义为所有共同方向的价格跳跃（移动）和反方向的移动之间的差异，除以所有移动的总和。我认为使用FAC作为估计一个工具的平均回报的简单表达形式是有好处的。
s=FAC*sigma，其中sigma是标准偏差。
此外，Hurst指数h 在连接标准偏差值（sigma）和TF的表达中，有明确的解释为时间指数。
sigma(t1)=sigma(t0)*(t1/t0)^h。
从这个表达式不难得到所选TF的Hurst指数的估计值，见图。
应该注意的是，根据上述算法，对Hearst比率的正确估计应该以两点方案进行--在感兴趣的TF左边和右边。h的 理想值可以确定为算术平均值。一般来说，我不太清楚，如果Hurst指数可以很容易地通过FAC 或H-波动率来 表达，我为什么要参与这样的计划？
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