交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 305

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乔治，你不明白一个简单的道理：对于这样的 "停止"，策略的算法根本不重要。你没有趋势性的或平坦的系统，而是一个无定形的和随机的工作，各种命名和携带不同但无意义的代码。

止损点越远，规定的交易条件就越不重要。不相信我？做一个实验：写一个没有TA算法的EA，但在初始化时进入交易，SL或TP向后推了几个ADR。

没有任何市场动态会影响到使用这种止损的机器人的交易结果，因为它在其范围内 "溶解 "了。

因此，你有1个不同名称的策略，并且有不同的、无意义的算法。
 
有了这样的止损点，任何策略都注定要超过损失--它不是在交易，而是在 "等待"。
所以，一天、两天、三天过去了......市场忽上忽下，价格先是上涨了DD，然后又下跌了2个DD，但 "趋势系统 "却坐在终端机上，什么也不做。最后，在一个星期后，交易以上升趋势收盘。

在交易过程中，短期趋势已多次转变为短期平缓，反之亦然，但既然该策略被称为 "趋势 "并最终触发了TP，那么趋势策略是否有效呢？一个不合法的结论。更正确的说法是，机器人在偶然的情况下超过了它的损失，因为如果它的止损点再靠近10个点，它就会在平仓的前几天以损失的方式结束交易。

这就是为什么过度炒作的系统既不能被称为趋势跟踪，也不能被称为平面跟踪。他们适应任何动态，其结果是随机的。
 
你已经得到了你所有的系统感知...
 

所有类型的战略都根据关键参数进行分类。

SL和TP距离的比例。

a) 关闭SL和2至3倍TP允许 "趋势性 "市场动态。

b) SL和关闭（2-3倍）TP允许 "平坦 "的市场动态。

c) 非常接近和近似相等的SL和TP允许实现动态的 "湍流"（颤动）。例如，在剥头皮策略中。

所有其他参数和算法只决定具体的进入/退出点，但不改变交易 "方向 "的本质。

通过优化将停靠点转移到任意距离--这是系统 "被迫 "机械地适应市场上的最大生存能力要求，抹杀了其战略特性。最大SL等于追加保证金，风险降至零，预期利润可以忽略不计。这些设置的特点是一个不成功的交易员，至少试图在市场上生存，对交易风格没有偏好。害怕风险和失败的 "无底洞 "式的贫困....这就是这种战略的 "精神写照"。

 
Реter Konow:
乔治，你自己在看统计资料吗？:)

在质量表中，同一个ZpnFlatDTS同时排名第一和最后。

符号和停止的区别是2天和5天（上帝保佑）的范围。

结论是，你不能根据这些数据得出结论，但你告诉我你能做什么，你已经做了什么，好吧，我就不说了（节省时间）。:)

再过几年，必要的结论将最终成熟......。

首先，这是最重要的。在700个系统中。因此，这两个系统都有非常、非常好的性能。

第二，他们在不同的符号上工作。第一个是关于欧元兑美元，第二个是关于欧元兑美元。

第三，它们有不同的设置。在842642 m_dSLvsDATR = 0.60处止损，即日线范围的60%。在842342 m_dSLvsDATR=1.10，即每日范围的110%。

第一个系统的历史质量为80%。第二个有110%，还有其他的历史值。它不能由魔术师来决定。

第二个系统很可能被考虑用于真实账户。

我不太明白你说的是什么结论。

 
Реter Konow:
而你所有的系统都是perisyringent...

在哪里？

我告诉过你，即使在最近的变化之前--我的TS有非常小的止损（从每日范围的0.05开始，这意味着在欧洲美元上有大约25个五位数的点！）。这里的 "超标 "在哪里？

而在一个月前--我强行将止损限制在每日范围的150%，而现在我没有任何TP，这样的止损。可接受的最大止损是每日区间的140%，或大约700个五位数的欧洲美元点。

 
Реter Konow:

所有战略类型都按关键参数分类。

SL和TP距离的比例。

a) 关闭SL和2至3倍TP允许 "趋势性 "市场动态。

b) SL和TP接近（2-3倍）允许 "平坦 "的市场动态。

嗯，我不争论......虽然，我的差异范围更大。

 
Georgiy Merts:

首先，这是最重要的。在700个系统中。因此，这两个系统都有非常、非常好的分数。

第二，他们在不同的符号上工作。第一个是关于欧元兑美元，第二个是关于欧元兑美元。

第三，在842642 m_dSLvsDATR = 0.60处停止，即每日幅度的60%。在842342 m_dSLvsDATR=1.10，即每日范围的110%。

第一个系统的历史质量为80%。第二个有110%，还有其他的历史值。它不能由魔术师来决定。

第二个系统很可能被考虑用于真实账户。

我不明白你所得出的结论。


每日范围是一个可伸缩的值，取决于波动性。你可以在追加保证金时出局30%。因此，在你的策略中提到SL其实是为了形式上的考虑。ADR的60%可能意味着100点或10000点，在任何情况下，存款必须能够承受这样的波动!

因此，在经典版本中，止损是按存款的百分比计算的，这也是符合逻辑的。如果你在计算止损时不考虑存款，那么你的交易就是非理性的，或者根本就没有风险（手数=0.00001）。第一个选项表示 "零"，而第二个选项则表示在市场中生存，这被置于所有其他方面之上。

由于你所有的策略都是以不可预测的ADR的百分比为止损点进行交易，所以它们被迫拥有尽可能低的手数。

谈到这些策略的 "质量"，我们可以合理地得出以下结论：那些利润率较高的策略，其市场处于不断向其获利的趋势。这就是他们的 "质量"，在这个意义上，是市场的优点，移动到他们想要的地方，而不是预测这个市场的算法的优点。

而如果算法并不重要--我们在不同的方向上放置订单网络，对我们自己来说没有任何风险。这就是你的机器人正在做的事情）。

 
你的联盟机器人版本是建立在你对市场和交易参数的交织依赖性的理解的困惑上。正是由于不了解每个参数是什么，以及其值在交易结果和绩效中发挥什么作用，才使你无法创建一个适当的联盟版本，正如我前面所说的，这是一个好主意。
 
Реter Konow:

每日范围是一个可扩展的值，取决于波动性。你可能会因为追加保证金而损失30%。因此，在你的策略中提到SL其实是为了形式上的考虑。ADR的60%可能意味着100点或10000点，在任何情况下，存款必须能够承受这种波动！

我不明白。

我正在使用DATR(25)。而且它的变化相当缓慢--最多每周20%，通常每周5%。

另外--如果波动率上升，DATR也会随之上升，所以止损也会上升，这很有意义。

什么是 "30%追加保证金"--我也不明白。所有的TC都以最小的批量工作。如果你启用了MM--那么也会计算出手数，这样在止损的情况下，就会损失指定比例的存款。为什么会是追加保证金？

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