交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 308

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Georgiy Merts:


计算并绘制平衡曲线的相关系数--你需要两个具有负相关的TC。

从图上看，同时使用两个FC，会得到一个单调增长的平衡曲线。

 

而以这种方式，可能不需要解决在TS之间切换的问题--如果你选择两个TS，使它们的总平衡曲线单调增长。第一节的损失将由第二节的利润来补偿。

虽然可能需要一套三层的TS，但会比较复杂

 
Реter Konow:
该联盟突出了具有特定策略的EA，这些策略与当前的动态相吻合，因此观察者可以将其设置和算法复制到他们的EA中，更好地适应文本市场。这就是联盟背后的黄金理念。

现在让我们来看看你的联盟。那里有哪怕是一个设置适用于真实交易的机器人吗？不！

如果我真的使用它，"不 "是什么意思？

我有真实的和分币的系统。哪里是 "不适用"？

我不理解你，彼得。

 
Реter Konow:
你把联盟的想法搞错了，以为所有人都会放弃他们的策略，只是转而使用你的机器人，磨刀霍霍地生存，而不是赚钱，在天气边上等待（经受损失），以获得一分钱的利润。

但是，情况并非如此。该联盟应该帮助找到真正的专家顾问的最佳设置，而不是那些带着本周0.00001手的 "交易傻瓜 "等待。

因此，我们需要像真实的专家顾问一样写作，让大多数人失去，但最适应文本市场的，将帮助用户调整其动态。这时，联盟将变得有用。

我不明白...为什么这么小的地段，还要等这么久？

我的专家顾问有一个交易时间限制，超过这个时间限制，就会毫不含糊地说系统失灵，应该从交易中删除。

该批次的计算是使用设定的MM...

这正是问题所在，要选择 "最适合的"--这就是我所做的。是的，我承认这个问题比较直观。但是，在我看来，它确实如此。

 
Реter Konow:
在多个实例中制作真实的EA，存款规模和套数都有变化。运行一次，不要改变任何东西。优化也是没有用的。最适应每个符号的当前动态，将不时地出人头地，人们会注意，开始研究和分析设置，复制或添加参数到他们的算法，添加统计数据......。

这样，联盟才能为人民服务。

你如何想象？我已经有足够的时间来计算，没有存款变化。你是说我也应该按存款规模进行优化？

你可以这样做。我可以给你一个可执行模块 - 运行它...

你会这样做吗？

 
denis.eremin:

计算并绘制平衡曲线的相关系数--你需要两个具有负相关的TC。

从图形上看，同时使用两个FC，会得到一个单调增长的平衡曲线。

这是个有趣的想法。但是，问题不在于得到一条单调增长的曲线，而在于得到最稳定的、甚至是非单调增长的TS。

如果一个单调的曲线可以随时 "崩溃"，那么它还有什么用？在这里，说，许多 "六 "在限制他们的停止之前 - 显示出非常漂亮的曲线...但稳定性非常低，在任何时候，第一个SL可能会使一切都崩溃。

目标是找到一个稳定的TS，在一段时间内将以现在的方式进行交易。即使他们不是那么单调。

 
denis.eremin:

而以这种方式，可能不需要解决在TS之间切换的问题--如果你选择两个TS，使它们的总平衡曲线单调增长。第一节的损失将由第二节的利润来补偿。

虽然你可能需要一套三层的TS，但它会更复杂。

并非如此。

系统之间的关联正好需要选择稳定性。你是对的，两个相关的系统会给出一个更漂亮的曲线。然而，相关系数拾取的是历史--设置为真实时不一定相同。而且，从本质上讲，我们又回到了最初的问题--稳定性选择。

但如果你愿意--我可以给你所有三个联盟账户的投资密码，在Magiks上选择交易，站在平衡曲线上，计算相关系数......。

 
denis.eremin:

而以这种方式，可能不需要解决在TS之间切换的问题--如果你选择两个TS，使它们的总平衡曲线单调增长。第一节的损失将由第二节的利润来补偿。

虽然我们可能需要一套三层的TS，但它会更复杂。


由于联盟 "战略 "的特殊性，这种变体无法实施。机器人不能坚持精确的规则，因为他们在公鸡咬人之前不会坚持交易。这意味着负相关会像他们的利润/损失一样随机出现和消失。你说的是一个恒定不变的负相关关系，这里不可能存在这种关系。也就是说，所选的一对可能突然开始正相关，而不得不改变。
 
Реter Konow:

由于联盟 "战略 "的特殊性，这一方案无法实施。机器人不能遵守明确的规则，因为他们在交易中徘徊，直到公鸡咬人。这意味着负相关会像他们的利润/损失一样随机出现和消失。你说的是一个恒定不变的负相关关系，这里不可能存在这种关系。也就是说，所选择的配对可以突然开始正相关，而不得不改变。

他们为什么会 "挂"？一些机器人，其 "干净的 "TS不包含SL，而其历史上有一个巨大的缩减，可能会 "挂"。

在所有其他情况下，每个机器人都有一个最大允许的交易等待时间。一旦超过这个数值--TS就会立即从交易中删除。

问题不在于 "冻结"，而在于用大的SL缩减可能不是暂时的，而是永久的--在这种情况下，这样的TS给出了一个大的损失，一般来说，像马丁...我不知道为什么联盟没有建立这样的制度。

如果TS改变了交易的性质，关联性就会立即改变。

 
他们被挂掉是因为他们在损失中 "挂 "或 "坐 "了好几天。他们坐在那里，等待情况的改变。

很奇怪，你设法把这种系统归类为趋势/浮动。他们本质上都不是。在一天半或两天的范围内超越了反趋势，这是什么样的趋势跟踪系统？荒唐。))也许这是一种投资策略？那么就会很清楚。

而关于时间上的关闭--你是随手确定的吗？
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