Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2719

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
Это символическая сумма, естественно с кодом 

Заплачу, если работает эта система и предикторы отвечают моим критериям оценки устойчивости. Можно через фриланс или номер карты давайте.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Заплачу, если работает эта система и предикторы отвечают моим критериям оценки устойчивости. Можно через филанс или номер карты давайте.

Да я шучу, статью напишу чтобы было подробно. Здесь быстро потеряется.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Да я шучу, статью напишу чтобы было подробно. Здесь быстро потеряется.

Эх, значит не буду я опять иметь конкурентного преимущества, печалька...

 
Maxim Dmitrievsky #:
Ну и про не временной ряд очередной загон без доказательств 

Всё же есть в этом здравое зерно. У нас исходное время непрерывно, а у временных рядов оно дискретное (по определению).

Содержательная работа возможна только с дискретным временем. Но переход к дискретному времени возможен по разному и вовсе не обязательно делать это только через равные промежутки времени. Вполне можно это делать по любым кастомным "событиям". Лично мне ближе термин "марковский момент", поскольку он отражает главное - отсутствие заглядывания в будущее. Но если кто-то хочет называть это "событием", то на здоровье - лишь бы не путался в своих объяснениях.

 
Aleksey Nikolayev #:

Всё же есть в этом здравое зерно. У нас исходное время непрерывно, а у временных рядов оно дискретное (по определению).

Содержательная работа возможна только с дискретным временем. Но переход к дискретному времени возможен по разному и вовсе не обязательно делать это только через равные промежутки времени. Вполне можно это делать по любым кастомным "событиям". Лично мне ближе термин "марковский момент", поскольку он отражает главное - отсутствие заглядывания в будущее. Но если кто-то хочет называть это "событием", то на здоровье - лишь бы не путался в своих объяснениях.

Ну так дискретизация есть по тайм-фреймам, зачем усложнять. Делал кастомные по «УСЛОВИЯМ» или «СОБЫТИЯМ», где тут жирный шрифт с телефона, одна фигня

Так же как по прадовским книжкам и другими способами

Не знаю как сделать доказательство, что любая передискретизация вр ничего не даёт в плане улучшения предсказания. Возможно, ошибаюсь.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Эх, значит не буду я опять иметь конкурентного преимущества, печалька...

Это как применить, потому что всегда есть варианты
 
Есть ещё рыночное время, оно вроде бы дискретное, по Мандельшпроту, приравнено к событию - тику
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ну так дискретизация есть по тайм-фреймам, зачем усложнять. Делал кастомные по «УСЛОВИЯМ» или «СОБЫТИЯМ», где тут жирный шрифт с телефона, одна фигня

Так же как по прадовским книжкам и другими способами

Не знаю как сделать доказательство, что любая передискретизация вр ничего не даёт в плане улучшения предсказания. Возможно, ошибаюсь.

В целом согласен. Любую осмысленную дискретизацию вряд ли можно сильно улучшить без заглядывания в будущее. Вопрос лишь в личных предпочтениях.

 

возможно, что все шатания от неясности "что должно быть в итоге" - каждый цель разумеет по разному. Цели нет, промежуточных результатов нет. Идёт обмен мнениями и поиск смысла

---

и исходный посыл в топике, позволю процитировать : 

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только


он вообще почти обо всём ;-) Как-то не слышал про абсолют "МО применяется вот конкретно так и никак иначе, всё иное ересь". 





 
Если вы даже дискредитизацией не смогли улучшить пресказуемость, то чем вы вообще занимаетесь эти годы, это же елементарно
1...271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726...3655
Новый комментарий