Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2725

[Maxim Kuznetsov]

Evgeny Dyuka #:

отвлеку от интересной дискуссии, у меня практический вопрос

обращаюсь к файлу что б прочитать его, а как узнать что он в данный момент доступен для чтения?
если недоступен, то что будет?
в справке ничего внятного про это не сказано

если открыть на чтение не получится, то вернётся INVALID_HANDLE и через GetLastError() можно разобраться с причиной ошибки

иногда на всякий случай можно спрашивать FileIsExists заранее - проверить есть ли такой файл вообще

[Aleksey Vyazmikin]

Evgeny Dyuka #:

отвлеку от интересной дискуссии, у меня практический вопрос

обращаюсь к файлу что б прочитать его, а как узнать что он в данный момент доступен для чтения?
если недоступен, то что будет?
в справке ничего внятного про это не сказано

В справке же сказано, что ошибка будет, пример кода есть

//--- правильный способ работы в "файловой песочнице"
   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

[Maxim Dmitrievsky]

Еще можно проверить уже открытый файл

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/io_constants/enum_file_property_integer

FILE_IS_READABLE

[Evgeny Dyuka]

примерно все это и делал, видать ошибка в другом месте, дебагю дальше...

спасибо за советы

[Aleksey Nikolayev]

Всё же, по поводу практико-практических практик лучше обращаться к разделам маркет, сигналы и фриланс. Есть важные теоретические вопросы, которые необходимо обсуждать постоянно, и нигде кроме форума это сделать невозможно.

Лично меня продолжает очень сильно интересовать вопрос построения алгоритма определения длины исторической выборки для обучения. Метод "давайте возьмём N лет (месяцев, дней)" кажется не вполне подходящим. Почему не N+1, например?

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Nikolayev #:

Всё же, по поводу практико-практических практик лучше обращаться к разделам маркет, сигналы и фриланс. Есть важные теоретические вопросы, которые необходимо обсуждать постоянно, и нигде кроме форума это сделать невозможно.

Лично меня продолжает очень сильно интересовать вопрос построения алгоритма определения длины исторической выборки для обучения. Метод "давайте возьмём N лет (месяцев, дней)" кажется не вполне подходящим. Почему не N+1, например?

Ответ в теории, которой Вы придерживаетесь:

1. Рынок меняется

2. Рынок не меняется

Под изменчивостью подразумевается выявленные вероятностные закономерности.

В первом случае такой отрезок надо искать, а во втором брать всё, что есть.

Я придерживаюсь второго подхода, поэтому меня изменение торговой сессии на MOEX просто убивает, и теряется желание заниматься МО.

Но опять же, я беру котировки с 2014 года, так как рынок тогда изменился существенно по своему объему и движению.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Всё же, по поводу практико-практических практик лучше обращаться к разделам маркет, сигналы и фриланс. Есть важные теоретические вопросы, которые необходимо обсуждать постоянно, и нигде кроме форума это сделать невозможно.

Лично меня продолжает очень сильно интересовать вопрос построения алгоритма определения длины исторической выборки для обучения. Метод "давайте возьмём N лет (месяцев, дней)" кажется не вполне подходящим. Почему не N+1, например?

Проще всего разобраться, если наложить графики инструмента и баланса ТС. Тогда видно когда ломается и почему, обычно поломки ТС приходятся на смену тренда или когда цены выходят за рэндж, на котором обучалось

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Vyazmikin #:

Ответ в теории, которой Вы придерживаетесь:

1. Рынок меняется

2. Рынок не меняется

Пожалуй, моя теория ближе к первому пункту - рынок может иногда меняться, хотя и не делает это каким-либо регулярным образом. Иначе бы я не задавался этим вопросом.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

Проще всего разобраться, если наложить графики инструмента и баланса ТС. Тогда видно когда ломается и почему

Получается апостериорный анализ уже обученной модели. Хотелось бы дополнить его априорным анализом для этапа выбора обучающей выборки.

Maxim Dmitrievsky #:

обычно поломки ТС приходятся на смену тренда или когда цены выходят за рэндж, на котором обучалось

Тоже так думаю. Остановился пока на использовании последней сформированной вершины зигзага для простоты, но хотелось бы что-нибудь более продуманное.

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Nikolayev #:

Пожалуй, моя теория ближе к первому пункту - рынок может иногда меняться, хотя и не делает это каким-либо регулярным образом. Иначе бы я не задавался этим вопросом.

Тогда надо учиться предсказывать схожие фазы рынка, хотя нет, надо учиться предсказывать, как измениться вероятней рынок.

Если каждый тренд не похож на новый, то это единственный способ.

Я же скорей считаю, что есть несколько разных форм тенденций у тренда и флэта, и они изменяются не так сильно.

Наверное это можно проверить каким то образом, если сделать адекватно разметку, порезав график на тенденции.