Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1356
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Олег, завязывай. Товарищ слишком умный, и уже неделю пытается до нас донести мысль, что пока папа не упал с лестницы, о спектре его высказываний по этому поводу мы ничего сказать не можем, т.к. они не существуют.
Радиолюбители избегают размышлений и при вычислениях и даже когда петросянят. По статистике, падение с лестницы часто становится причиной смерти, что делает непредсказуемым само наличие высказываний упавшего.
Радиолюбители избегают размышлений и при вычислениях и даже когда петросянят. По статистике, падение с лестницы часто становится причиной смерти, что делает непредсказуемым само наличие высказываний упавшего.
радиолюбитель на опасном радиоактивном производстве проработал всю жизнь, боеголовки охранял, отсюда столь яркий сюрреализм в речах
Кстати, Максим, сделал я балансировку выборки по разным ситуациям (значимым для стратегии) для Si, действительно обучение на тестовой и валидационной выборке улучшилось - точность возросла на валидационной выборки примерно на 5-7 процентов, но по предварительным данным на тестовой выборки результаты немного ухудшились в денежном выражении. Дума, этот метод очень правильный для стационарных моделей, а вот в случаях изменяющейся модели рынка это может быть не совсем верно, но пока это не окончательный выбор - сделаю сидом пару тысяч моделей и можно будет окончательно решить.
радиолюбитель на опасном радиоактивном производстве проработал всю жизнь, боеголовки охранял, отсюда столь яркий сюрреализм в речах
Это заставляет сомневаться в действительности ядерного паритета)
Кстати, Максим, сделал я балансировку выборки по разным ситуациям (значимым для стратегии) для Si, действительно обучение на тестовой и валидационной выборке улучшилось - точность возросла на валидационной выборки примерно на 5-7 процентов, но по предварительным данным на тестовой выборки результаты немного ухудшились в денежном выражении. Дума, этот метод очень правильный для стационарных моделей, а вот в случаях изменяющейся модели рынка это может быть не совсем верно, но пока это не окончательный выбор - сделаю сидом пару тысяч моделей и можно будет окончательно решить.
дальше надо думать как балансировать все остальное. В любом случае если трейн и валид не сбалансированы, то модель не обучается ничему, тем более катбуст, который по валиду все оценивает
дальше надо думать как балансировать все остальное. В любом случае если трейн и валид не сбалансированы, то модель не обучается ничему, тем более катбуст, который по валиду все оценивает
По валидации идет остановка, это значит, что если дальше выборка будет больше похожа на валидационную, чем на учебную, то мы не будем обучаться тому, что уже не повторится. Другое дело, что часто попадаются промежуточные мусорные деревья, между улучшением показаний на валидации и самом обучении - выкорчевать бы их...
Главный тут вопрос - скоро ли повториться прошлое, как меняется настоящие, с какой скоростью или скачками - ответы на эти вопросы дали бы много информации, как лучше строить выборку.
Ну а главная проблема - нехватка данных, у меня меньше 10к строк на обучение и валидацию.
Ну а главная проблема - нехватка данных, у меня меньше 10к строк на обучение и валидацию.
Это оч мало, особенно если не знаешь чего ищешь. Да и знаешь, не факт, что там есть.
Общие слова, конечно, но искать надо что-то, что есть везде и всегда и регулярно повторяется. Иначе МО не обучить.
По валидации идет остановка, это значит, что если дальше выборка будет больше похожа на валидационную, чем на учебную, то мы не будем обучаться тому, что уже не повторится. Другое дело, что часто попадаются промежуточные мусорные деревья, между улучшением показаний на валидации и самом обучении - выкорчевать бы их...
Главный тут вопрос - скоро ли повториться прошлое, как меняется настоящие, с какой скоростью или скачками - ответы на эти вопросы дали бы много информации, как лучше строить выборку.
Ну а главная проблема - нехватка данных, у меня меньше 10к строк на обучение и валидацию.
поэтому и поднимал вопрос про правильное шкалирование котировок, если расположить по уровням то будут типа квантовые переходы
где-то книжка была про квантовую механику в финансах
поэтому и поднимал вопрос про правильное шкалирование котировок, если расположить по уровням то будут типа квантовые переходы
где-то книжка была про квантовую механику в финансах
И ты, Брут! в квант мех подался. Надо-ж, инфекция какая.))