Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2724

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:

я могу бота обученного скинуть сразу

лан, проехали..

 
Maxim Dmitrievsky #:

челендж на разных подходах вряд ли поможет

Мотивация дело такое, может и неожиданно придти))))
 
mytarmailS #:

ответь на вопрос логически: почему ниодин метод для ВР не работает на рынке если рынок есть ВР.

А для любых других ВР эти методы работают, собственно для того и создавались.

Есть методы которые работают. Отличие для рынка в том, что в этом ВР слишком высокая зашумленность данных. Поэтому в лоб обучить не получится, нужны всякие хитрости. Нужно как самогон несколько раз сделать перегон, выделить экстракт и с ним работать.

 
Evgeny Dyuka #:

Есть методы которые работают. 

Какие?

А фильтровать можно хоть фильтрами хоть нейронкой,  хоть Машкой,  результат один - запаздывание 
 
СанСаныч Фоменко #:

Очень любопытно!


Может хотя бы на время уменьшиться количество мусора, даже не мусора, а просто бреда на ветке. 

наверное, есть несколько ловушек, приводящих к переобучению

Основная, что признаки не имеют отношения к целевой (как вы писали до этого)

Вторая это выбросы, которые смещают модель

Третья это большое количество стационарных, но неинформативных признаков. Переобучение получается за счёт разницы признаков, не относящихся к целевой

 

ближе к теме, а где-нибудь у кого-то есть результаты ? хоть какие

пока-что слышал что один человек говорил что его хорошие знакомые в курсе что дело перспективное

вот оно (DL NN) всё ровно на этом уровне. Все попытки выгнать прибыль из абстрактных временных рядов пока претерпевают 50/50 

есть конечно вариант что кто нашёл тот уехал в края вечной весны и смуглых дев на личной яхте, а у кого облом тот смущённо молчит..но все прочие по эффективности никуда от других методов не уходят

 
Maxim Kuznetsov #:

пока-что слышал что один человек говорил что его хорошие знакомые в курсе что дело перспективное

))))))) гениально.. 
 
Maxim Kuznetsov #:

ближе к теме, а где-нибудь у кого-то есть результаты ? хоть какие

пока-что слышал что один человек говорил что его хорошие знакомые в курсе что дело перспективное

вот оно (DL NN) всё ровно на этом уровне. Все попытки выгнать прибыль из абстрактных временных рядов пока претерпевают 50/50 

есть конечно вариант что кто нашёл тот уехал в края вечной весны и смуглых дев на личной яхте, а у кого облом тот смущённо молчит..но все прочие по эффективности никуда от других методов не уходят

Если ты спрашиваешь у 3.5 человек в этой теме, то у 2.5 нет даже реализаций в виде ботов чтобы что-то можно было тестировать и делать выводы, половина из них не умеет программировать, вторая не открывала терминал ни разу. А оставшиеся не представляют собой репрезентативную выборку 
И средний уровень развития, мягко говоря, не гении. Стоит, наверное, обратиться к какой-то другой статистике.
 
Maxim Kuznetsov #:

ближе к теме, а где-нибудь у кого-то есть результаты ? хоть какие

Пока результаты такие же как и в других методах - можно создать 100 моделей и 50 из них будут работать на совершенно новых данных, а вот как определить какие будут - загадка.

Возможно, что решение только в пакетных методах, в создании моделей не похожих друг на друга для диверсификации.

 

отвлеку от интересной дискуссии, у меня практический вопрос

int file_handle=FileOpen(fileName,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);

обращаюсь к файлу что б прочитать его, а как узнать что он в данный момент доступен для чтения?
если недоступен, то что будет?
в справке ничего внятного про это не сказано

1...271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731...3670
Новый комментарий